Simulation Settings
Period: January 1970 - September 2025 (~56 years)
Consolidated Returns as of 30 September 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Developed World ex-US Stocks Portfolio
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
5.48$
Final Capital
September 2025
September 2025
5.83%
Yearly Return
16.47%
Std Deviation
-57.00%
Max Drawdown
79months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
2.59$
Final Capital
September 2025
September 2025
3.23%
Yearly Return
16.47%
Std Deviation
-57.71%
Max Drawdown
123months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1970
January 1970
93.12$
Final Capital
September 2025
September 2025
8.47%
Yearly Return
16.98%
Std Deviation
-57.00%
Max Drawdown
79months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1970
January 1970
10.85$
Final Capital
September 2025
September 2025
4.37%
Yearly Return
16.98%
Std Deviation
-57.71%
Max Drawdown
123months
Recovery Period
Frank Vasquez Golden Ratio Portfolio
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
13.43$
Final Capital
September 2025
September 2025
9.05%
Yearly Return
9.44%
Std Deviation
-23.37%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
6.36$
Final Capital
September 2025
September 2025
6.36%
Yearly Return
9.44%
Std Deviation
-27.40%
Max Drawdown
49months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1970
January 1970
295.76$
Final Capital
September 2025
September 2025
10.74%
Yearly Return
9.77%
Std Deviation
-23.37%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1970
January 1970
34.47$
Final Capital
September 2025
September 2025
6.56%
Yearly Return
9.77%
Std Deviation
-27.40%
Max Drawdown
49months
Recovery Period
As of September 2025, in the previous 30 Years, the Developed World ex-US Stocks Portfolio obtained a 5.83% compound annual return, with a 16.47% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -57.00% that required 79 months to be recovered.
As of September 2025, in the previous 30 Years, the Frank Vasquez Golden Ratio Portfolio obtained a 9.05% compound annual return, with a 9.44% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -23.37% that required 31 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 21.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 21.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 26.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 6.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 16.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Sep 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US Stocks |
1 $ | 5.48 $ | 447.64% | 5.83% |
|
|
Golden Ratio Portfolio Frank Vasquez |
1 $ | 13.43 $ | 1 243.46% | 9.05% |
| Oct 1995 | Sep 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US Stocks |
1 $ | 2.59 $ | 159.22% | 3.23% |
|
|
Golden Ratio Portfolio Frank Vasquez |
1 $ | 6.36 $ | 535.91% | 6.36% |
| Oct 1995 | Sep 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US Stocks |
1 $ | 93.12 $ | 9 211.63% | 8.47% |
|
|
Golden Ratio Portfolio Frank Vasquez |
1 $ | 295.76 $ | 29 476.34% | 10.74% |
| Jan 1970 | Sep 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World ex-US Stocks |
1 $ | 10.85 $ | 985.33% | 4.37% |
|
|
Golden Ratio Portfolio Frank Vasquez |
1 $ | 34.47 $ | 3 347.32% | 6.56% |
| Jan 1970 | Sep 2025 |
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| Return (%) as of Sep 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (9M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~56Y) |
|||
|
|
Developed World ex-US Stocks
-- Market Benchmark |
27.49 | 2.55 | 19.39 | 17.17 | 11.29 | 8.51 | 5.83 | 8.47 | |
|
|
Golden Ratio Portfolio
Frank Vasquez |
13.92 | 4.45 | 13.28 | 12.59 | 7.87 | 8.94 | 9.05 | 10.74 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Sep 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 September 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 October 2024 - 30 September 2025 (1 year)
Period: 1 October 2020 - 30 September 2025 (5 years)
Period: 1 October 2015 - 30 September 2025 (10 years)
Period: 1 October 1995 - 30 September 2025 (30 years)
Period: 1 January 1970 - 30 September 2025 (~56 years)
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| Developed World ex-US Stocks | Golden Ratio Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Vasquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 17.17 | 12.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 14.00 | 9.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.09 | -3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.09 | -3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.07 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.16 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.46 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.27 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.55 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.12 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2024 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US Stocks | Golden Ratio Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Vasquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.29 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.53 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.08 | -23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.08 | -23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.29 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.52 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.73 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.44 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.69 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.40 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2020 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US Stocks | Golden Ratio Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Vasquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.51 | 8.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.21 | 5.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.08 | -23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.14 | -23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.27 | 10.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.58 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.20 | 6.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.56 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2015 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US Stocks | Golden Ratio Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Vasquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.83 | 9.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.23 | 6.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 150 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.47 | 9.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.22 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.29 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 18.39 | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.35 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.10 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 1995 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US Stocks | Golden Ratio Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Frank Vasquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.47 | 10.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.37 | 6.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 170 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.98 | 9.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.24 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.33 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 15.83 | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.50 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.15 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1970 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 October 1995 - 30 September 2025 (30 years)
Period: 1 January 1970 - 30 September 2025 (~56 years)
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| Developed World ex-US Stocks | Golden Ratio Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -57.00 | 79 | Nov 2007 May 2014 |
|||
| -48.19 | 69 | Jan 2000 Sep 2005 |
|||
| -28.08 | 30 | Sep 2021 Feb 2024 |
|||
| -24.14 | 34 | Feb 2018 Nov 2020 |
|||
| -23.37 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -22.00 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -17.94 | 34 | Jul 2014 Apr 2017 |
|||
| -14.47 | 7 | Jun 1998 Dec 1998 |
|||
| -11.23 | 8 | Aug 1997 Mar 1998 |
|||
| -9.45 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.81 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -8.43 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.09 | 7 | Oct 2024 Apr 2025 |
|||
| -7.18 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -6.92 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
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| Developed World ex-US Stocks | Golden Ratio Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -57.00 | 79 | Nov 2007 May 2014 |
|||
| -48.19 | 69 | Jan 2000 Sep 2005 |
|||
| -41.73 | 57 | Jan 1973 Sep 1977 |
|||
| -31.21 | 49 | Jan 1990 Jan 1994 |
|||
| -28.08 | 30 | Sep 2021 Feb 2024 |
|||
| -27.77 | 28 | Dec 1980 Mar 1983 |
|||
| -27.31 | 15 | Jan 1970 Mar 1971 |
|||
| -24.14 | 34 | Feb 2018 Nov 2020 |
|||
| -23.37 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -22.00 | 25 | Nov 2007 Nov 2009 |
|||
| -18.29 | 12 | Mar 1974 Feb 1975 |
|||
| -17.94 | 34 | Jul 2014 Apr 2017 |
|||
| -14.47 | 7 | Jun 1998 Dec 1998 |
|||
| -14.24 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -13.94 | 5 | Feb 1980 Jun 1980 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1970 - 30 September 2025 (~56 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Developed World ex-US Stocks | Golden Ratio Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
27.49 | -1.39 | 13.92 | -2.22 |
| 2024 |
3.15 | -8.09 | 11.37 | -4.10 |
| 2023 |
17.94 | -10.71 | 17.08 | -10.36 |
| 2022 |
-15.36 | -27.52 | -20.13 | -23.37 |
| 2021 |
11.67 | -4.89 | 14.34 | -3.32 |
| 2020 |
9.74 | -23.99 | 17.24 | -8.81 |
| 2019 |
22.62 | -5.21 | 22.38 | -1.76 |
| 2018 |
-14.75 | -18.62 | -4.62 | -8.43 |
| 2017 |
26.42 | 0.00 | 13.17 | -0.33 |
| 2016 |
2.67 | -8.44 | 10.34 | -5.36 |
| 2015 |
-0.38 | -12.39 | -2.70 | -7.18 |
| 2014 |
-5.98 | -10.04 | 14.23 | -3.74 |
| 2013 |
21.83 | -5.66 | 7.30 | -4.75 |
| 2012 |
18.56 | -13.28 | 10.90 | -2.33 |
| 2011 |
-12.30 | -23.95 | 11.26 | -2.79 |
| 2010 |
8.35 | -15.54 | 18.67 | -3.89 |
| 2009 |
27.49 | -22.68 | 13.48 | -13.85 |
| 2008 |
-40.65 | -45.54 | -8.15 | -17.41 |
| 2007 |
11.15 | -6.29 | 7.64 | -3.47 |
| 2006 |
26.27 | -3.73 | 13.61 | -2.41 |
| 2005 |
13.60 | -4.72 | 8.77 | -1.99 |
| 2004 |
20.25 | -3.59 | 12.41 | -5.63 |
| 2003 |
38.67 | -8.24 | 21.02 | -2.05 |
| 2002 |
-15.62 | -23.19 | 0.98 | -6.92 |
| 2001 |
-21.94 | -26.63 | 2.44 | -6.32 |
| 2000 |
-14.29 | -17.14 | 7.18 | -5.00 |
| 1999 |
37.96 | -4.28 | 4.50 | -3.81 |
| 1998 |
16.51 | -14.47 | 10.22 | -9.45 |
| 1997 |
-1.39 | -11.23 | 17.46 | -2.58 |
| 1996 |
4.68 | -4.13 | 12.12 | -2.18 |
| 1995 |
3.98 | -8.89 | 23.89 | -0.24 |
| 1994 |
9.76 | -5.55 | -2.19 | -5.72 |
| 1993 |
29.92 | -10.94 | 14.09 | -1.81 |
| 1992 |
-14.79 | -15.85 | 9.99 | -1.97 |
| 1991 |
9.48 | -9.97 | 25.46 | -2.15 |
| 1990 |
-24.79 | -31.21 | -3.74 | -10.26 |
| 1989 |
12.85 | -7.94 | 17.15 | -0.96 |
| 1988 |
25.66 | -9.43 | 10.53 | -1.79 |
| 1987 |
30.48 | -13.46 | 3.74 | -14.24 |
| 1986 |
63.38 | -8.70 | 19.84 | -3.19 |
| 1985 |
56.04 | -1.19 | 27.84 | -2.14 |
| 1984 |
7.32 | -6.40 | 5.33 | -5.35 |
| 1983 |
23.61 | -3.06 | 13.15 | -3.15 |
| 1982 |
-1.94 | -22.97 | 29.44 | -5.54 |
| 1981 |
-2.36 | -10.87 | -1.57 | -9.97 |
| 1980 |
22.48 | -11.03 | 17.13 | -13.94 |
| 1979 |
4.69 | -8.91 | 35.51 | -7.47 |
| 1978 |
32.52 | -5.86 | 12.52 | -7.58 |
| 1977 |
17.99 | -2.80 | 8.03 | -1.42 |
| 1976 |
2.46 | -11.28 | 23.56 | -2.31 |
| 1975 |
35.29 | -12.20 | 18.95 | -9.90 |
| 1974 |
-23.23 | -31.46 | -1.42 | -18.29 |
| 1973 |
-14.99 | -16.30 | 0.85 | -7.16 |
| 1972 |
36.24 | -0.55 | 17.31 | -1.01 |
| 1971 |
29.49 | -3.82 | 14.89 | -3.39 |
| 1970 |
-11.71 | -27.31 | 5.65 | -10.33 |
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