Simulation Settings
Period: January 1976 - April 2025 (~49 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Developed World ex-US Stocks Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.77$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.35%
Yearly Return
16.47%
Std Deviation
-57.00%
Max Drawdown
79months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
2.27$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.76%
Yearly Return
16.47%
Std Deviation
-57.71%
Max Drawdown
123months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
58.99$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.62%
Yearly Return
16.90%
Std Deviation
-57.00%
Max Drawdown
79months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
10.26$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.83%
Yearly Return
16.90%
Std Deviation
-57.71%
Max Drawdown
123months
Recovery Period
Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
13.93$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.18%
Yearly Return
15.36%
Std Deviation
-54.91%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
6.61$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.50%
Yearly Return
15.36%
Std Deviation
-55.66%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
265.20$
Final Capital
April 2025
April 2025
11.98%
Yearly Return
14.77%
Std Deviation
-54.91%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
46.12$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.08%
Yearly Return
14.77%
Std Deviation
-55.66%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Developed World ex-US Stocks Portfolio obtained a 5.35% compound annual return, with a 16.47% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -57.00% that required 79 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio obtained a 9.18% compound annual return, with a 15.36% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -54.91% that required 62 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
The authors of the website are not affiliated with the portfolio creators, who are the sole owners of their intellectual property. The translation of asset allocations into ETFs is based on the interpretation of LazyPortfolioETF.com and may not exactly reflect the original intent of the portfolio creators.
Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Resources & Extras
The first official book of 
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Set your goal
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 20.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 15.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 7.00 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 5.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 5.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 5.00 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 5.00 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 3.00 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~49Y) |
|||
|
|
Developed World ex-US Stocks
-- Market Benchmark |
11.07 | 4.01 | 7.61 | 12.59 | 11.50 | 5.62 | 5.35 | 8.62 | |
|
|
Sheltered Sam 100/0
Bill Bernstein |
-1.09 | -1.50 | -1.47 | 10.04 | 12.72 | 8.24 | 9.18 | 11.98 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Developed World ex-US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 4.77$, with a total return of 377.13%
(5.35% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 13.93$, with a total return of 1292.94% (9.18% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 13.93$, with a total return of 1292.94% (9.18% annualized).
Loading data
Please wait
Developed World ex-US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1976,
now would be worth 58.99$, with a total return of 5799.17%
(8.62% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 265.20$, with a total return of 26419.67% (11.98% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 265.20$, with a total return of 26419.67% (11.98% annualized).
Loading data
Please wait
Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US Stocks | Sheltered Sam 100/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.59 | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 10.31 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.09 | -6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.09 | -6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.48 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.74 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.95 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.28 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.20 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.56 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US Stocks | Sheltered Sam 100/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.50 | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.66 | 7.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.08 | -21.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.08 | -21.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.37 | 15.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.78 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.45 | 6.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.70 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.41 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US Stocks | Sheltered Sam 100/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.62 | 8.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.47 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.08 | -25.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.14 | -21.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 34 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.44 | 15.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.25 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.34 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.86 | 6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.36 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US Stocks | Sheltered Sam 100/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.35 | 9.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.76 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -54.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -54.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 150 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.47 | 15.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.19 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.25 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 18.39 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.32 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.09 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US Stocks | Sheltered Sam 100/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.62 | 11.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.83 | 8.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -54.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -54.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 170 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.90 | 14.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.26 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.36 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 15.90 | 9.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.51 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.15 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1976 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US Stocks | Sheltered Sam 100/0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -57.00 | 79 | Nov 2007 May 2014 |
|||
| -54.91 | 62 | Nov 2007 Dec 2012 |
|||
| -48.19 | 69 | Jan 2000 Sep 2005 |
|||
| -28.08 | 30 | Sep 2021 Feb 2024 |
|||
| -25.69 | 33 | Feb 2001 Oct 2003 |
|||
| -25.40 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -24.14 | 34 | Feb 2018 Nov 2020 |
|||
| -21.73 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -19.86 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -17.94 | 34 | Jul 2014 Apr 2017 |
|||
| -14.47 | 7 | Jun 1998 Dec 1998 |
|||
| -13.05 | 11 | Sep 2018 Jul 2019 |
|||
| -11.23 | 8 | Aug 1997 Mar 1998 |
|||
| -10.21 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -8.09 | 7 | Oct 2024 Apr 2025 |
|||
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US Stocks | Sheltered Sam 100/0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -57.00 | 79 | Nov 2007 May 2014 |
|||
| -54.91 | 62 | Nov 2007 Dec 2012 |
|||
| -48.19 | 69 | Jan 2000 Sep 2005 |
|||
| -31.21 | 49 | Jan 1990 Jan 1994 |
|||
| -28.08 | 30 | Sep 2021 Feb 2024 |
|||
| -27.77 | 28 | Dec 1980 Mar 1983 |
|||
| -25.69 | 33 | Feb 2001 Oct 2003 |
|||
| -25.44 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -25.40 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -24.14 | 34 | Feb 2018 Nov 2020 |
|||
| -21.73 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -19.86 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -17.94 | 34 | Jul 2014 Apr 2017 |
|||
| -17.87 | 15 | Jan 1990 Mar 1991 |
|||
| -14.47 | 7 | Jun 1998 Dec 1998 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
Loading data
Please wait
Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| Developed World ex-US Stocks | Sheltered Sam 100/0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
11.07 | -0.01 | -1.09 | -4.28 |
| 2024 |
3.15 | -8.09 | 12.55 | -5.05 |
| 2023 |
17.94 | -10.71 | 15.57 | -10.57 |
| 2022 |
-15.36 | -27.52 | -12.59 | -21.73 |
| 2021 |
11.67 | -4.89 | 23.26 | -3.71 |
| 2020 |
9.74 | -23.99 | 7.92 | -25.40 |
| 2019 |
22.62 | -5.21 | 25.10 | -6.15 |
| 2018 |
-14.75 | -18.62 | -8.54 | -13.05 |
| 2017 |
26.42 | 0.00 | 18.07 | -0.33 |
| 2016 |
2.67 | -8.44 | 14.96 | -5.02 |
| 2015 |
-0.38 | -12.39 | -2.58 | -9.91 |
| 2014 |
-5.98 | -10.04 | 8.93 | -3.76 |
| 2013 |
21.83 | -5.66 | 25.60 | -3.08 |
| 2012 |
18.56 | -13.28 | 16.72 | -8.15 |
| 2011 |
-12.30 | -23.95 | -1.94 | -19.96 |
| 2010 |
8.35 | -15.54 | 18.03 | -13.01 |
| 2009 |
27.49 | -22.68 | 28.40 | -22.79 |
| 2008 |
-40.65 | -45.54 | -36.97 | -40.41 |
| 2007 |
11.15 | -6.29 | 2.63 | -7.36 |
| 2006 |
26.27 | -3.73 | 22.83 | -3.80 |
| 2005 |
13.60 | -4.72 | 11.09 | -4.34 |
| 2004 |
20.25 | -3.59 | 19.02 | -4.74 |
| 2003 |
38.67 | -8.24 | 37.23 | -5.25 |
| 2002 |
-15.62 | -23.19 | -13.43 | -22.61 |
| 2001 |
-21.94 | -26.63 | -5.06 | -17.43 |
| 2000 |
-14.29 | -17.14 | 2.19 | -7.66 |
| 1999 |
37.96 | -4.28 | 17.38 | -4.45 |
| 1998 |
16.51 | -14.47 | 8.80 | -19.86 |
| 1997 |
-1.39 | -11.23 | 20.21 | -4.83 |
| 1996 |
4.68 | -4.13 | 19.51 | -4.76 |
| 1995 |
3.98 | -8.89 | 25.90 | -2.38 |
| 1994 |
9.76 | -5.55 | -1.11 | -7.23 |
| 1993 |
29.92 | -10.94 | 25.63 | -3.08 |
| 1992 |
-14.79 | -15.85 | 9.73 | -2.45 |
| 1991 |
9.48 | -9.97 | 31.84 | -4.60 |
| 1990 |
-24.79 | -31.21 | -11.83 | -17.87 |
| 1989 |
12.85 | -7.94 | 26.34 | -3.57 |
| 1988 |
25.66 | -9.43 | 20.88 | -2.67 |
| 1987 |
30.48 | -13.46 | 3.74 | -25.44 |
| 1986 |
63.38 | -8.70 | 26.09 | -4.93 |
| 1985 |
56.04 | -1.19 | 35.09 | -3.17 |
| 1984 |
7.32 | -6.40 | 7.75 | -6.32 |
| 1983 |
23.61 | -3.06 | 26.03 | -1.94 |
| 1982 |
-1.94 | -22.97 | 18.67 | -10.66 |
| 1981 |
-2.36 | -10.87 | -0.04 | -10.30 |
| 1980 |
22.48 | -11.03 | 28.25 | -12.26 |
| 1979 |
4.69 | -8.91 | 25.49 | -8.19 |
| 1978 |
32.52 | -5.86 | 14.91 | -9.70 |
| 1977 |
17.99 | -2.80 | 7.35 | -3.04 |
| 1976 |
2.46 | -11.28 | 29.03 | -2.46 |
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
