Simulation Settings
Period: August 2009 - April 2025 (~16 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Developed World ex-US 60/40 Momentum Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.63$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.02%
Yearly Return
9.21%
Std Deviation
-22.23%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.21$
Final Capital
April 2025
April 2025
1.89%
Yearly Return
9.21%
Std Deviation
-29.07%
Max Drawdown
52months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
2.51$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.02%
Yearly Return
9.43%
Std Deviation
-22.23%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
1.69$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.37%
Yearly Return
9.43%
Std Deviation
-29.07%
Max Drawdown
52months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Roger Gibson Five Asset Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.75$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.75%
Yearly Return
11.11%
Std Deviation
-19.30%
Max Drawdown
11months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.29$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.60%
Yearly Return
11.11%
Std Deviation
-20.51%
Max Drawdown
42months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
2.95$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.11%
Yearly Return
11.02%
Std Deviation
-19.30%
Max Drawdown
11months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
1.98$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.44%
Yearly Return
11.02%
Std Deviation
-20.51%
Max Drawdown
42months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Developed World ex-US 60/40 Momentum Portfolio obtained a 6.02% compound annual return, with a 9.43% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -22.23% that required 29 months to be recovered.
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Roger Gibson Five Asset Portfolio obtained a 7.11% compound annual return, with a 11.02% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.30% that required 11 months to be recovered.
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Table of contents
Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 60.00 |
IMTM
|
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF |
| 40.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 20.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 14.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 6.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 20.00 |
DBC
|
Invesco DB Commodity Tracking |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 August 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~16Y) |
|||
|
|
Developed World ex-US 60/40 Momentum
-- Market Benchmark |
8.59 | 4.36 | 7.55 | 12.12 | 6.93 | 5.02 | 6.02 | |
|
|
Five Asset
Roger Gibson |
0.50 | -1.66 | -0.33 | 7.88 | 10.10 | 5.75 | 7.11 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Developed World ex-US 60/40 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since May 2015,
now would be worth 1.63$, with a total return of 63.13%
(5.02% annualized).
Roger Gibson Five Asset Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.75$, with a total return of 74.92% (5.75% annualized).
Roger Gibson Five Asset Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.75$, with a total return of 74.92% (5.75% annualized).
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Developed World ex-US 60/40 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since August 2009,
now would be worth 2.51$, with a total return of 151.08%
(6.02% annualized).
Roger Gibson Five Asset Portfolio: an investment of 1$, since August 2009, now would be worth 2.95$, with a total return of 195.10% (7.11% annualized).
Roger Gibson Five Asset Portfolio: an investment of 1$, since August 2009, now would be worth 2.95$, with a total return of 195.10% (7.11% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 August 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
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| Developed World ex-US 60/40 Momentum | Five Asset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Roger Gibson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.12 | 7.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.85 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.74 | -2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.74 | -2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5 | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.18 | 6.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.02 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.35 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.39 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.69 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.24 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 60/40 Momentum | Five Asset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Roger Gibson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.93 | 10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.29 | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -22.23 | -16.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.23 | -16.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.44 | 11.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.57 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.94 | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.66 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 60/40 Momentum | Five Asset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Roger Gibson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.02 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.89 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -22.23 | -19.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.23 | -16.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 56 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.21 | 11.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.35 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.28 | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.54 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 60/40 Momentum | Five Asset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Roger Gibson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.02 | 7.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.37 | 4.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -22.23 | -19.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.23 | -13.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 56 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.43 | 11.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.52 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.70 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.67 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.64 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2009 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 August 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
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| Developed World ex-US 60/40 Momentum | Five Asset | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -22.23 | 29 | Nov 2021 Mar 2024 |
|||
| -19.30 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -16.29 | 24 | Apr 2022 Mar 2024 |
|||
| -11.36 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -10.52 | 17 | Feb 2018 Jun 2019 |
|||
| -10.46 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -10.00 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.73 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -5.21 | 8 | Aug 2016 Mar 2017 |
|||
| -4.04 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
| -3.74 | 5 | Oct 2024 Feb 2025 |
|||
| -3.55 | 2 | Nov 2021 Dec 2021 |
|||
| -3.32 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
| -3.08 | 4 | Apr 2024 Jul 2024 |
|||
| -3.03 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
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| Developed World ex-US 60/40 Momentum | Five Asset | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -22.23 | 29 | Nov 2021 Mar 2024 |
|||
| -19.30 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -16.29 | 24 | Apr 2022 Mar 2024 |
|||
| -15.14 | 16 | May 2011 Aug 2012 |
|||
| -15.10 | 19 | May 2011 Nov 2012 |
|||
| -13.03 | 29 | Sep 2014 Jan 2017 |
|||
| -10.52 | 17 | Feb 2018 Jun 2019 |
|||
| -10.46 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -10.00 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.00 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -7.73 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -6.85 | 6 | Apr 2010 Sep 2010 |
|||
| -5.64 | 5 | May 2013 Sep 2013 |
|||
| -5.21 | 8 | Aug 2016 Mar 2017 |
|||
| -4.34 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 August 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Developed World ex-US 60/40 Momentum | Five Asset | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
8.59 | -0.61 | 0.50 | -2.85 |
| 2024 |
8.72 | -3.74 | 7.68 | -3.03 |
| 2023 |
11.85 | -5.80 | 10.79 | -7.73 |
| 2022 |
-15.18 | -22.15 | -11.00 | -16.29 |
| 2021 |
3.05 | -2.69 | 22.77 | -3.55 |
| 2020 |
15.15 | -10.46 | 5.29 | -19.30 |
| 2019 |
17.85 | -1.00 | 20.35 | -3.32 |
| 2018 |
-7.45 | -10.52 | -7.26 | -10.00 |
| 2017 |
16.24 | -0.39 | 12.32 | -0.50 |
| 2016 |
2.13 | -5.21 | 9.61 | -3.95 |
| 2015 |
-0.48 | -7.73 | -5.77 | -8.86 |
| 2014 |
-2.02 | -4.02 | 3.39 | -4.13 |
| 2013 |
12.99 | -5.64 | 8.12 | -4.34 |
| 2012 |
14.58 | -4.84 | 12.31 | -6.55 |
| 2011 |
-5.18 | -15.10 | 0.22 | -15.14 |
| 2010 |
11.89 | -6.85 | 15.28 | -9.00 |
The first official book of
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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