Simulation Settings
Period: August 2009 - February 2025 (~16 years)
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 2015
March 2015
1.46$
Final Capital
February 2025
February 2025
3.89%
Yearly Return
7.00%
Std Deviation
-19.40%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2015
March 2015
1.08$
Final Capital
February 2025
February 2025
0.75%
Yearly Return
7.00%
Std Deviation
-27.53%
Max Drawdown
50months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
2.22$
Final Capital
February 2025
February 2025
5.24%
Yearly Return
6.92%
Std Deviation
-19.40%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
1.49$
Final Capital
February 2025
February 2025
2.58%
Yearly Return
6.92%
Std Deviation
-27.53%
Max Drawdown
50months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Zefiro SCF Zefiro Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 2015
March 2015
1.61$
Final Capital
February 2025
February 2025
4.85%
Yearly Return
7.45%
Std Deviation
-15.09%
Max Drawdown
28months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2015
March 2015
1.18$
Final Capital
February 2025
February 2025
1.68%
Yearly Return
7.45%
Std Deviation
-19.20%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
2.35$
Final Capital
February 2025
February 2025
5.64%
Yearly Return
7.09%
Std Deviation
-15.09%
Max Drawdown
28months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
1.58$
Final Capital
February 2025
February 2025
2.98%
Yearly Return
7.09%
Std Deviation
-19.20%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of February 2025, over the analyzed timeframe, the Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio obtained a 5.24% compound annual return, with a 6.92% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.40% that required 35 months to be recovered.
As of February 2025, over the analyzed timeframe, the Zefiro SCF Zefiro Portfolio obtained a 5.64% compound annual return, with a 7.09% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -15.09% that required 28 months to be recovered.
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Table of contents
Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
IMTM
|
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF |
| 60.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
Zefiro SCF Zefiro Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 30.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 20.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 15.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
| 15.00 |
GSG
|
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Feb 28, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 August 2009 - 28 February 2025 (~16 years)
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| Return (%) as of Feb 28, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (2M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~16Y) |
|||
|
|
Developed World ex-US 40/60 Momentum
-- Market Benchmark |
3.50 | 1.39 | 1.76 | 7.75 | 3.69 | 3.89 | 5.24 | |
|
|
Zefiro Portfolio
Zefiro SCF |
4.13 | 1.44 | 4.55 | 12.48 | 6.15 | 4.85 | 5.64 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Feb 28, 2025
Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since March 2015,
now would be worth 1.46$, with a total return of 46.48%
(3.89% annualized).
Zefiro SCF Zefiro Portfolio: an investment of 1$, since March 2015, now would be worth 1.61$, with a total return of 60.62% (4.85% annualized).
Zefiro SCF Zefiro Portfolio: an investment of 1$, since March 2015, now would be worth 1.61$, with a total return of 60.62% (4.85% annualized).
Loading data
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Developed World ex-US 40/60 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since August 2009,
now would be worth 2.22$, with a total return of 121.66%
(5.24% annualized).
Zefiro SCF Zefiro Portfolio: an investment of 1$, since August 2009, now would be worth 2.35$, with a total return of 135.26% (5.64% annualized).
Zefiro SCF Zefiro Portfolio: an investment of 1$, since August 2009, now would be worth 2.35$, with a total return of 135.26% (5.64% annualized).
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Portfolio Metrics as of Feb 28, 2025
The following metrics, updated as of 28 February 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 March 2024 - 28 February 2025 (1 year)
Period: 1 March 2020 - 28 February 2025 (5 years)
Period: 1 March 2015 - 28 February 2025 (10 years)
Period: 1 August 2009 - 28 February 2025 (~16 years)
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Zefiro Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Zefiro SCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.75 | 12.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.79 | 9.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.55 | -2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.52 | -1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.15 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.45 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.56 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.19 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.26 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.04 | 5.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2024 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Zefiro Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Zefiro SCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.69 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -0.58 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -15.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -15.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 44 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.69 | 8.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.14 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.19 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.47 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.42 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2020 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Zefiro Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Zefiro SCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.89 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.75 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -15.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -15.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 56 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.00 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.32 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.42 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.55 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.56 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2015 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Zefiro Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Zefiro SCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.24 | 5.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.58 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -15.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.40 | -11.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 56 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.92 | 7.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.60 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.67 | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2009 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 March 2015 - 28 February 2025 (10 years)
Period: 1 August 2009 - 28 February 2025 (~16 years)
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Zefiro Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -19.40 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -15.09 | 28 | Apr 2022 Jul 2024 |
|||
| -8.98 | 16 | Mar 2015 Jun 2016 |
|||
| -7.72 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.38 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.00 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.38 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -5.38 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -4.62 | 10 | Oct 2016 Jul 2017 |
|||
| -4.27 | 8 | Aug 2016 Mar 2017 |
|||
| -3.57 | 4 | Sep 2020 Dec 2020 |
|||
| -2.55 | 7 | Feb 2018 Aug 2018 |
|||
| -2.52 | 5 | Oct 2024 Feb 2025 |
|||
| -2.12 | 2 | Dec 2024 Jan 2025 |
|||
| -1.77 | 2 | Nov 2021 Dec 2021 |
|||
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Zefiro Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -19.40 | 35 | Sep 2021 Jul 2024 |
|||
| -15.09 | 28 | Apr 2022 Jul 2024 |
|||
| -11.32 | 36 | Sep 2014 Aug 2017 |
|||
| -8.94 | 15 | May 2011 Jul 2012 |
|||
| -7.72 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -7.24 | 19 | Oct 2012 Apr 2014 |
|||
| -6.38 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.00 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.38 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -5.38 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.17 | 6 | May 2013 Oct 2013 |
|||
| -4.27 | 8 | Aug 2016 Mar 2017 |
|||
| -4.04 | 3 | May 2010 Jul 2010 |
|||
| -3.57 | 4 | Sep 2020 Dec 2020 |
|||
| -3.41 | 5 | Dec 2009 Apr 2010 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 August 2009 - 28 February 2025 (~16 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Developed World ex-US 40/60 Momentum | Zefiro Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
3.50 | 0.00 | 4.13 | 0.00 |
| 2024 |
7.00 | -2.55 | 8.92 | -2.12 |
| 2023 |
10.83 | -4.47 | 7.77 | -5.89 |
| 2022 |
-14.37 | -19.07 | -10.59 | -15.09 |
| 2021 |
1.27 | -2.17 | 11.11 | -1.77 |
| 2020 |
11.65 | -7.72 | 11.22 | -6.38 |
| 2019 |
14.52 | -0.27 | 16.48 | -0.84 |
| 2018 |
-4.03 | -6.00 | -4.16 | -5.38 |
| 2017 |
11.62 | -0.20 | 9.46 | -0.77 |
| 2016 |
2.96 | -4.27 | 6.93 | -4.62 |
| 2015 |
0.07 | -5.38 | -7.52 | -9.67 |
| 2014 |
1.57 | -1.52 | 3.77 | -4.11 |
| 2013 |
8.39 | -5.17 | -3.05 | -6.81 |
| 2012 |
12.90 | -3.09 | 6.64 | -1.98 |
| 2011 |
-0.59 | -8.94 | 11.91 | -2.72 |
| 2010 |
10.77 | -4.04 | 12.60 | -2.07 |
The first official book of
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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