Simulation Settings
Period: August 1974 - July 2025 (~51 years)
Consolidated Returns as of 31 July 2025
Initial Amount: 1€
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
EUR
Inflation: Eurozone
(Change Settings)
Results
Developed World 20/80 To EUR Hedged Portfolio
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
3.18€
Final Capital
July 2025
July 2025
3.93%
Yearly Return
4.21%
Std Deviation
-16.52%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
1.73€
Final Capital
July 2025
July 2025
1.85%
Yearly Return
4.21%
Std Deviation
-27.82%
Max Drawdown
55months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00€
Invested Capital
August 1974
August 1974
27.20€
Final Capital
July 2025
July 2025
6.69%
Yearly Return
5.24%
Std Deviation
-16.52%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00€
Invested Capital
August 1974
August 1974
7.49€
Final Capital
July 2025
July 2025
4.03%
Yearly Return
5.24%
Std Deviation
-27.82%
Max Drawdown
55months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Gyroscopic Investing Desert Portfolio To EUR Hedged
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
5.60€
Final Capital
July 2025
July 2025
5.91%
Yearly Return
5.34%
Std Deviation
-15.41%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
3.05€
Final Capital
July 2025
July 2025
3.79%
Yearly Return
5.34%
Std Deviation
-23.99%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00€
Invested Capital
August 1974
August 1974
36.89€
Final Capital
July 2025
July 2025
7.33%
Yearly Return
6.45%
Std Deviation
-15.41%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
August 1974
August 1974
10.16€
Final Capital
July 2025
July 2025
4.65%
Yearly Return
6.45%
Std Deviation
-23.99%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Developed World 20/80 To EUR Hedged Portfolio obtained a 3.93% compound annual return, with a 4.21% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -16.52% which has been ongoing for 47 months and is still in progress.
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Gyroscopic Investing Desert Portfolio To EUR Hedged obtained a 5.91% compound annual return, with a 5.34% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -15.41% that required 31 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
IBCH.DE
|
iShares Core MSCI World EUR Hedged |
| 80.00 |
DBZB.DE
|
Xtrackers Global Government Bond Eur Hedged |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
XD9E.DE
|
Xtrackers MSCI USA EUR Hedged |
| 60.00 |
CBUE.DE
|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr Eur Hedged |
| 10.00 |
GBSE
|
WisdomTree Physical Gold EUR Hedged |
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Portfolio Returns as of Jul 31, 2025
Returns are calculated in EUR, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World 20/80 To EUR Hedged |
1 € | 3.18 € | 218.01% | 3.93% |
|
|
Desert Portfolio To EUR Hedged Gyroscopic Investing |
1 € | 5.60 € | 460.16% | 5.91% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World 20/80 To EUR Hedged |
1 € | 1.73 € | 73.29% | 1.85% |
|
|
Desert Portfolio To EUR Hedged Gyroscopic Investing |
1 € | 3.05 € | 205.25% | 3.79% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World 20/80 To EUR Hedged |
1 € | 27.20 € | 2 619.74% | 6.69% |
|
|
Desert Portfolio To EUR Hedged Gyroscopic Investing |
1 € | 36.89 € | 3 589.29% | 7.33% |
| Aug 1974 | Jul 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Developed World 20/80 To EUR Hedged |
1 € | 7.49 € | 649.18% | 4.03% |
|
|
Desert Portfolio To EUR Hedged Gyroscopic Investing |
1 € | 10.16 € | 916.26% | 4.65% |
| Aug 1974 | Jul 2025 |
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| Return (%) as of Jul 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (7M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~51Y) |
|||
|
|
Developed World 20/80 • Hedged
-- Market Benchmark |
2.00 | 0.06 | 1.04 | 2.74 | -0.09 | 1.43 | 3.93 | 6.69 | |
|
|
Desert Portfolio • Hedged
Gyroscopic Investing |
6.57 | 0.77 | 4.35 | 9.39 | 3.69 | 4.20 | 5.91 | 7.33 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jul 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 July 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 August 2024 - 31 July 2025 (1 year)
Period: 1 August 2020 - 31 July 2025 (5 years)
Period: 1 August 2015 - 31 July 2025 (10 years)
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 August 1974 - 31 July 2025 (~51 years)
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| Developed World 20/80 To EUR Hedged | Desert Portfolio To EUR Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.74 | 9.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.70 | 7.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -1.83 | -1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.83 | -0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.78 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.48 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.60 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.85 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.73 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.50 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2024 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World 20/80 To EUR Hedged | Desert Portfolio To EUR Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | -0.09 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -4.08 | -0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.52 | -15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 47* | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.52 | -15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 47* | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 60* | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.00 | 6.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.47 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.65 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.98 | 6.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | -0.02 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | -0.01 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2020 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World 20/80 To EUR Hedged | Desert Portfolio To EUR Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.43 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -1.13 | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.52 | -15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 47* | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.52 | -15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 47* | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 91 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.77 | 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.09 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.12 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.41 | 4.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.30 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.09 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2015 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World 20/80 To EUR Hedged | Desert Portfolio To EUR Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.93 | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.85 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.52 | -15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 47* | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.52 | -15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 47* | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 91 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.21 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.40 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.54 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.26 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.93 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1995 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World 20/80 To EUR Hedged | Desert Portfolio To EUR Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 20% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.69 | 7.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.03 | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.52 | -15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 47* | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.52 | -15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 47* | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 91 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.24 | 6.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.67 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.75 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.28 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.40 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1974 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 August 1974 - 31 July 2025 (~51 years)
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| Developed World 20/80 To EUR Hedged | Desert Portfolio To EUR Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -16.52 | 47* | Sep 2021 In progress |
|||
| -15.41 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -13.14 | 34 | Nov 2007 Aug 2010 |
|||
| -8.54 | 17 | Mar 2008 Jul 2009 |
|||
| -4.61 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
| -4.24 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -4.05 | 10 | Feb 2001 Nov 2001 |
|||
| -3.92 | 11 | Feb 1999 Dec 1999 |
|||
| -3.38 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
| -3.21 | 5 | Apr 2000 Aug 2000 |
|||
| -3.16 | 2 | Sep 2011 Oct 2011 |
|||
| -3.14 | 8 | May 1999 Dec 1999 |
|||
| -3.04 | 5 | Sep 2000 Jan 2001 |
|||
| -2.92 | 7 | Aug 2016 Feb 2017 |
|||
| -2.91 | 3 | Feb 2020 Apr 2020 |
|||
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| Developed World 20/80 To EUR Hedged | Desert Portfolio To EUR Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -16.52 | 47* | Sep 2021 In progress |
|||
| -15.41 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -13.48 | 22 | Dec 1980 Sep 1982 |
|||
| -13.14 | 34 | Nov 2007 Aug 2010 |
|||
| -11.01 | 4 | Feb 1980 May 1980 |
|||
| -10.09 | 19 | Sep 1989 Mar 1991 |
|||
| -9.06 | 22 | Feb 1994 Nov 1995 |
|||
| -9.05 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -8.54 | 17 | Mar 2008 Jul 2009 |
|||
| -8.19 | 20 | May 1983 Dec 1984 |
|||
| -6.80 | 10 | Sep 1979 Jun 1980 |
|||
| -6.46 | 3 | Oct 1979 Dec 1979 |
|||
| -6.22 | 7 | Jul 1975 Jan 1976 |
|||
| -5.67 | 5 | Jul 1981 Nov 1981 |
|||
| -4.95 | 8 | Oct 1978 May 1979 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 August 1974 - 31 July 2025 (~51 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Eurozone Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Developed World 20/80 To EUR Hedged | Desert Portfolio To EUR Hedged | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.00 | -1.60 | 6.57 | -0.55 |
| 2024 |
3.26 | -2.16 | 9.33 | -1.76 |
| 2023 |
7.44 | -4.43 | 9.33 | -4.46 |
| 2022 |
-15.85 | -15.85 | -13.86 | -15.41 |
| 2021 |
2.17 | -1.97 | 5.41 | -2.21 |
| 2020 |
5.56 | -2.61 | 10.97 | -2.91 |
| 2019 |
8.60 | -0.49 | 11.06 | -1.19 |
| 2018 |
-2.35 | -2.35 | -3.32 | -4.24 |
| 2017 |
3.23 | -0.64 | 6.66 | -0.23 |
| 2016 |
3.12 | -2.72 | 4.42 | -2.92 |
| 2015 |
0.97 | -2.68 | -0.72 | -2.79 |
| 2014 |
8.49 | -0.42 | 5.16 | -1.61 |
| 2013 |
5.00 | -2.25 | 6.07 | -2.75 |
| 2012 |
5.84 | -0.81 | 7.10 | -2.12 |
| 2011 |
4.43 | -0.35 | 7.02 | -3.16 |
| 2010 |
5.23 | -1.37 | 12.50 | -1.48 |
| 2009 |
6.73 | -3.92 | 10.84 | -5.53 |
| 2008 |
-8.34 | -10.32 | -1.30 | -7.66 |
| 2007 |
1.81 | -1.38 | 9.16 | -0.98 |
| 2006 |
2.69 | -1.90 | 6.25 | -2.05 |
| 2005 |
6.11 | -1.12 | 3.54 | -1.67 |
| 2004 |
5.34 | -1.31 | 6.71 | -3.38 |
| 2003 |
8.71 | -0.75 | 13.62 | -1.34 |
| 2002 |
2.23 | -1.56 | 6.22 | -2.00 |
| 2001 |
0.69 | -1.83 | 1.55 | -4.05 |
| 2000 |
3.27 | -1.46 | 2.27 | -3.21 |
| 1999 |
3.17 | -3.14 | 2.50 | -3.92 |
| 1998 |
11.42 | -2.03 | 12.10 | -4.61 |
| 1997 |
12.20 | -2.17 | 11.23 | -2.54 |
| 1996 |
12.42 | -1.30 | 6.08 | -2.44 |
| 1995 |
15.07 | -0.28 | 22.72 | 0.00 |
| 1994 |
-7.17 | -8.85 | -1.32 | -4.76 |
| 1993 |
19.34 | -0.21 | 16.82 | -0.87 |
| 1992 |
11.01 | -2.95 | 12.76 | -1.19 |
| 1991 |
16.05 | -2.59 | 22.07 | -1.21 |
| 1990 |
-4.05 | -5.92 | 3.38 | -3.87 |
| 1989 |
4.06 | -4.44 | 14.11 | -1.39 |
| 1988 |
15.14 | -1.09 | 3.77 | -2.24 |
| 1987 |
10.17 | -4.75 | 2.22 | -9.05 |
| 1986 |
13.28 | -2.82 | 13.88 | -2.60 |
| 1985 |
12.83 | -0.11 | 20.42 | -1.41 |
| 1984 |
6.93 | -4.05 | 2.85 | -6.31 |
| 1983 |
10.19 | -0.64 | 4.31 | -3.03 |
| 1982 |
25.65 | -0.34 | 21.53 | -4.49 |
| 1981 |
11.53 | -5.67 | -5.69 | -12.67 |
| 1980 |
12.33 | -4.33 | 8.36 | -11.01 |
| 1979 |
-0.28 | -4.74 | 16.44 | -6.46 |
| 1978 |
9.00 | -2.75 | 2.20 | -4.95 |
| 1977 |
13.52 | -1.88 | 0.33 | -2.76 |
| 1976 |
15.53 | -0.81 | 14.89 | -1.27 |
| 1975 |
22.23 | -2.87 | 12.78 | -6.22 |
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