Simulation Settings
Period: January 1976 - May 2025 (~49 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
US Stocks Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
18.85$
Final Capital
May 2025
May 2025
10.28%
Yearly Return
15.64%
Std Deviation
-50.84%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
8.95$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.58%
Yearly Return
15.64%
Std Deviation
-51.65%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
240.77$
Final Capital
May 2025
May 2025
11.74%
Yearly Return
15.38%
Std Deviation
-50.84%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
41.78$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.85%
Yearly Return
15.38%
Std Deviation
-51.65%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
Emerging Markets Stocks Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
4.92$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.45%
Yearly Return
22.01%
Std Deviation
-60.44%
Max Drawdown
120months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
2.34$
Final Capital
May 2025
May 2025
2.87%
Yearly Return
22.01%
Std Deviation
-61.09%
Max Drawdown
159months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
36.40$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.55%
Yearly Return
23.76%
Std Deviation
-60.44%
Max Drawdown
120months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
6.32$
Final Capital
May 2025
May 2025
3.80%
Yearly Return
23.76%
Std Deviation
-62.18%
Max Drawdown
131months
Recovery Period
Developed World ex-US Stocks Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
5.11$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.59%
Yearly Return
16.48%
Std Deviation
-57.00%
Max Drawdown
79months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
2.43$
Final Capital
May 2025
May 2025
3.00%
Yearly Return
16.48%
Std Deviation
-57.71%
Max Drawdown
123months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
62.02$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.71%
Yearly Return
16.89%
Std Deviation
-57.00%
Max Drawdown
79months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
10.76$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.93%
Yearly Return
16.89%
Std Deviation
-57.71%
Max Drawdown
123months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks Portfolio obtained a 10.28% compound annual return, with a 15.64% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -50.84% that required 53 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Emerging Markets Stocks Portfolio obtained a 5.45% compound annual return, with a 22.01% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -60.44% that required 120 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Developed World ex-US Stocks Portfolio obtained a 5.59% compound annual return, with a 16.48% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -57.00% that required 79 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
The authors of the website are not affiliated with the portfolio creators, who are the sole owners of their intellectual property. The translation of asset allocations into ETFs is based on the interpretation of LazyPortfolioETF.com and may not exactly reflect the original intent of the portfolio creators.
Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Set your goal
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1976 - 31 May 2025 (~49 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~49Y) |
|||
|
|
US Stocks
-- Market Benchmark |
0.38 | 6.25 | -2.68 | 12.80 | 15.23 | 12.15 | 10.28 | 11.74 | |
|
|
Emerging Markets Stocks
-- Market Benchmark |
8.85 | 4.02 | 7.00 | 11.53 | 6.12 | 3.28 | 5.45 | 7.55 | |
|
|
Developed World ex-US Stocks
-- Market Benchmark |
16.76 | 5.13 | 12.67 | 13.09 | 11.40 | 6.15 | 5.59 | 8.71 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of May 31, 2025
US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since June 1995,
now would be worth 18.85$, with a total return of 1784.61%
(10.28% annualized).
Emerging Markets Stocks Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 4.92$, with a total return of 392.04% (5.45% annualized).
Developed World ex-US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 5.11$, with a total return of 411.21% (5.59% annualized).
Emerging Markets Stocks Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 4.92$, with a total return of 392.04% (5.45% annualized).
Developed World ex-US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 5.11$, with a total return of 411.21% (5.59% annualized).
Loading data
Please wait
US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1976,
now would be worth 240.77$, with a total return of 23976.60%
(11.74% annualized).
Emerging Markets Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 36.40$, with a total return of 3540.40% (7.55% annualized).
Developed World ex-US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 62.02$, with a total return of 6101.55% (8.71% annualized).
Emerging Markets Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 36.40$, with a total return of 3540.40% (7.55% annualized).
Developed World ex-US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 62.02$, with a total return of 6101.55% (8.71% annualized).
Loading data
Please wait
Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 31 May 2025 (~49 years)
Swipe left to see all data
| US Stocks | Emerging Markets Stocks | Developed World ex-US Stocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.80 | 11.53 | 13.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 10.27 | 9.03 | 10.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.40 | -7.27 | -8.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.40 | -7.27 | -8.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.22 | 8.59 | 10.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.79 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.90 | 1.12 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.41 | 3.49 | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.05 | 1.34 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.52 | 1.59 | 1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| US Stocks | Emerging Markets Stocks | Developed World ex-US Stocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 15.23 | 6.12 | 11.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 10.16 | 1.45 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.81 | -36.52 | -28.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 47* | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.81 | -36.52 | -28.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 47* | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 30 | 53 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.41 | 16.10 | 16.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.77 | 0.22 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.04 | 0.32 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.64 | 18.51 | 8.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.93 | 0.38 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.61 | 0.17 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| US Stocks | Emerging Markets Stocks | Developed World ex-US Stocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.15 | 3.28 | 6.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.81 | 0.21 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.81 | -36.52 | -28.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 47* | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.81 | -36.52 | -24.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 47* | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 30 | 89 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.86 | 16.95 | 15.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.65 | 0.09 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.87 | 0.12 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.03 | 16.58 | 8.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.77 | 0.19 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.49 | 0.09 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| US Stocks | Emerging Markets Stocks | Developed World ex-US Stocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.28 | 5.45 | 5.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.58 | 2.87 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -50.84 | -60.44 | -57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 53 | 120 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -43.94 | -60.44 | -57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 67 | 120 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 139 | 195 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.64 | 22.01 | 16.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.14 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.67 | 0.20 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 14.32 | 21.50 | 18.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.66 | 0.25 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.09 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| US Stocks | Emerging Markets Stocks | Developed World ex-US Stocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.74 | 7.55 | 8.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.85 | 3.80 | 4.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -50.84 | -60.44 | -57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 53 | 120 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -43.94 | -54.22 | -57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 67 | 120 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 139 | 195 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.38 | 23.76 | 16.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.49 | 0.14 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.65 | 0.19 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.89 | 22.65 | 15.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 | 0.32 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.12 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1976 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 31 May 2025 (~49 years)
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| US Stocks | Emerging Markets Stocks | Developed World ex-US Stocks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -60.44 | 120 | Nov 2007 Oct 2017 |
||||||
| -57.00 | 79 | Nov 2007 May 2014 |
||||||
| -53.99 | 78 | Aug 1997 Jan 2004 |
||||||
| -50.84 | 53 | Nov 2007 Mar 2012 |
||||||
| -48.19 | 69 | Jan 2000 Sep 2005 |
||||||
| -43.94 | 67 | Sep 2000 Mar 2006 |
||||||
| -36.52 | 47* | Jul 2021 In progress |
||||||
| -29.69 | 34 | Feb 2018 Nov 2020 |
||||||
| -28.08 | 30 | Sep 2021 Feb 2024 |
||||||
| -24.81 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
||||||
| -24.14 | 34 | Feb 2018 Nov 2020 |
||||||
| -20.84 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
||||||
| -17.94 | 34 | Jul 2014 Apr 2017 |
||||||
| -17.57 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
||||||
| -14.47 | 7 | Jun 1998 Dec 1998 |
||||||
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| US Stocks | Emerging Markets Stocks | Developed World ex-US Stocks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -60.44 | 120 | Nov 2007 Oct 2017 |
||||||
| -57.00 | 79 | Nov 2007 May 2014 |
||||||
| -55.33 | 31 | Mar 1987 Sep 1989 |
||||||
| -55.05 | 66 | Dec 1980 May 1986 |
||||||
| -54.22 | 120 | Feb 1994 Jan 2004 |
||||||
| -50.84 | 53 | Nov 2007 Mar 2012 |
||||||
| -48.19 | 69 | Jan 2000 Sep 2005 |
||||||
| -43.94 | 67 | Sep 2000 Mar 2006 |
||||||
| -36.52 | 47* | Jul 2021 In progress |
||||||
| -34.47 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
||||||
| -31.21 | 49 | Jan 1990 Jan 1994 |
||||||
| -29.69 | 34 | Feb 2018 Nov 2020 |
||||||
| -29.34 | 21 | Sep 1987 May 1989 |
||||||
| -28.08 | 30 | Sep 2021 Feb 2024 |
||||||
| -27.77 | 28 | Dec 1980 Mar 1983 |
||||||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1976 - 31 May 2025 (~49 years)
US Inflation Adjusted:
Loading data
Please wait
Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| US Stocks | Emerging Markets Stocks | Developed World ex-US Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
0.38 | -8.31 | 8.85 | 0.00 | 16.76 | -0.01 |
| 2024 |
23.81 | -4.34 | 6.49 | -7.27 | 3.15 | -8.09 |
| 2023 |
26.05 | -9.11 | 8.95 | -12.51 | 17.94 | -10.71 |
| 2022 |
-19.51 | -24.81 | -20.56 | -29.40 | -15.36 | -27.52 |
| 2021 |
25.67 | -4.46 | -3.61 | -11.44 | 11.67 | -4.89 |
| 2020 |
21.03 | -20.84 | 17.03 | -23.94 | 9.74 | -23.99 |
| 2019 |
30.67 | -6.45 | 18.20 | -7.82 | 22.62 | -5.21 |
| 2018 |
-5.21 | -14.20 | -15.31 | -22.75 | -14.75 | -18.62 |
| 2017 |
21.21 | 0.00 | 37.28 | -0.39 | 26.42 | 0.00 |
| 2016 |
12.83 | -5.73 | 10.87 | -5.81 | 2.67 | -8.44 |
| 2015 |
0.36 | -8.84 | -16.18 | -23.20 | -0.38 | -12.39 |
| 2014 |
12.54 | -3.17 | -3.93 | -11.58 | -5.98 | -10.04 |
| 2013 |
33.45 | -3.03 | -3.69 | -13.17 | 21.83 | -5.66 |
| 2012 |
16.45 | -6.82 | 19.10 | -14.96 | 18.56 | -13.28 |
| 2011 |
0.97 | -17.58 | -18.82 | -29.09 | -12.30 | -23.95 |
| 2010 |
17.42 | -13.26 | 16.51 | -10.81 | 8.35 | -15.54 |
| 2009 |
28.89 | -17.72 | 68.93 | -14.98 | 27.49 | -22.68 |
| 2008 |
-36.98 | -38.08 | -48.88 | -53.98 | -40.65 | -45.54 |
| 2007 |
5.37 | -5.23 | 33.31 | -8.97 | 11.15 | -6.29 |
| 2006 |
15.69 | -3.22 | 31.19 | -11.14 | 26.27 | -3.73 |
| 2005 |
6.31 | -4.48 | 32.62 | -9.06 | 13.60 | -4.72 |
| 2004 |
12.79 | -3.56 | 24.63 | -11.25 | 20.25 | -3.59 |
| 2003 |
30.75 | -4.27 | 57.65 | -5.76 | 38.67 | -8.24 |
| 2002 |
-20.47 | -27.18 | -7.43 | -24.27 | -15.62 | -23.19 |
| 2001 |
-10.97 | -23.65 | -2.88 | -30.79 | -21.94 | -26.63 |
| 2000 |
-10.57 | -15.87 | -27.56 | -31.63 | -14.29 | -17.14 |
| 1999 |
23.81 | -6.42 | 61.57 | -4.87 | 37.96 | -4.28 |
| 1998 |
23.26 | -17.57 | -18.12 | -40.98 | 16.51 | -14.47 |
| 1997 |
30.99 | -4.56 | -16.82 | -27.85 | -1.39 | -11.23 |
| 1996 |
20.96 | -6.17 | 15.83 | -6.73 | 4.68 | -4.13 |
| 1995 |
35.79 | -1.17 | 0.56 | -11.22 | 3.98 | -8.89 |
| 1994 |
-0.17 | -7.43 | -20.17 | -25.83 | 9.76 | -5.55 |
| 1993 |
10.62 | -2.77 | 100.42 | -5.91 | 29.92 | -10.94 |
| 1992 |
9.11 | -2.40 | -10.90 | -23.01 | -14.79 | -15.85 |
| 1991 |
32.39 | -4.47 | 111.70 | -7.61 | 9.48 | -9.97 |
| 1990 |
-6.08 | -16.20 | -1.92 | -34.47 | -24.79 | -31.21 |
| 1989 |
28.12 | -3.05 | 98.20 | -6.54 | 12.85 | -7.94 |
| 1988 |
17.32 | -3.42 | 36.81 | -6.67 | 25.66 | -9.43 |
| 1987 |
2.61 | -29.34 | -46.69 | -55.33 | 30.48 | -13.46 |
| 1986 |
14.57 | -7.92 | 11.58 | -9.07 | 63.38 | -8.70 |
| 1985 |
31.27 | -4.77 | 27.58 | -4.87 | 56.04 | -1.19 |
| 1984 |
2.19 | -9.02 | 16.85 | -4.31 | 7.32 | -6.40 |
| 1983 |
22.66 | -4.00 | 14.20 | -3.85 | 23.61 | -3.06 |
| 1982 |
20.50 | -11.21 | -31.65 | -40.30 | -1.94 | -22.97 |
| 1981 |
-4.15 | -12.79 | -20.21 | -22.51 | -2.36 | -10.87 |
| 1980 |
33.15 | -11.98 | 6.80 | -13.68 | 22.48 | -11.03 |
| 1979 |
24.25 | -7.22 | 19.35 | -6.39 | 4.69 | -8.91 |
| 1978 |
8.45 | -11.64 | 14.19 | -7.84 | 32.52 | -5.86 |
| 1977 |
-3.36 | -8.29 | 6.78 | -3.89 | 17.99 | -2.80 |
| 1976 |
26.47 | -2.10 | 6.79 | -7.97 | 2.46 | -11.28 |
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
