Simulation Settings
Period: January 1988 - April 2025 (~37 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
(Change Settings)
Results
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
14.13$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.23%
Yearly Return
10.60%
Std Deviation
-33.84%
Max Drawdown
148months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
7.56$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.98%
Yearly Return
10.60%
Std Deviation
-44.36%
Max Drawdown
159months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
35.15$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.00%
Yearly Return
10.50%
Std Deviation
-33.84%
Max Drawdown
148months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
14.97$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.52%
Yearly Return
10.50%
Std Deviation
-44.36%
Max Drawdown
159months
Recovery Period
Vanguard Balanced Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
8.14$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.24%
Yearly Return
7.94%
Std Deviation
-23.42%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.36$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.03%
Yearly Return
7.94%
Std Deviation
-26.23%
Max Drawdown
67months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
17.14$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.91%
Yearly Return
7.99%
Std Deviation
-23.42%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
7.30$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.47%
Yearly Return
7.99%
Std Deviation
-26.23%
Max Drawdown
67months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Portfolio obtained a 9.23% compound annual return, with a 10.60% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.84% that required 148 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Vanguard Balanced Portfolio obtained a 7.24% compound annual return, with a 7.94% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -23.42% that required 40 months to be recovered.
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Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 20.00 |
ZUAG.TO
|
BMO US Aggregate Bond Index |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 27.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 18.00 |
VCN.TO
|
Vanguard FTSE Canada All Cap Index |
| 10.80 |
VIU.TO
|
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx |
| 4.20 |
VEE.TO
|
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index |
| 24.00 |
VAB.TO
|
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index |
| 8.00 |
VBG.NE
|
Vanguard Global ex-US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
| 8.00 |
VBU.NE
|
Vanguard US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~37Y) |
|||
|
|
US Stocks/Bonds 80/20
-- Market Benchmark |
-7.78 | -4.55 | -2.29 | 10.82 | 11.39 | 10.69 | 9.23 | 10.00 | |
|
|
Vanguard Balanced
Vanguard |
-1.03 | -1.53 | 1.65 | 11.62 | 7.81 | 6.40 | 7.24 | 7.91 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 14.13$, with a total return of 1312.58%
(9.23% annualized).
Vanguard Balanced Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.14$, with a total return of 713.65% (7.24% annualized).
Vanguard Balanced Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 8.14$, with a total return of 713.65% (7.24% annualized).
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US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Portfolio: an investment of 1$, since January 1988,
now would be worth 35.15$, with a total return of 3415.31%
(10.00% annualized).
Vanguard Balanced Portfolio: an investment of 1$, since January 1988, now would be worth 17.14$, with a total return of 1613.57% (7.91% annualized).
Vanguard Balanced Portfolio: an investment of 1$, since January 1988, now would be worth 17.14$, with a total return of 1613.57% (7.91% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | Vanguard Balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.82 | 11.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.92 | 9.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -10.98 | -3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -10.98 | -3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.49 | 6.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.52 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.68 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.60 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.94 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.99 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | Vanguard Balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.39 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.33 | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.18 | 8.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.79 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.06 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.98 | 5.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.02 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.63 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | Vanguard Balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.69 | 6.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.87 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.19 | 8.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.80 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.09 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.80 | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.96 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.59 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | Vanguard Balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.23 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.98 | 5.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.84 | -23.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 148 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.84 | -20.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 148 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 151 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.60 | 7.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.89 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.96 | 6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.87 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | Vanguard Balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.00 | 7.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.52 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.84 | -23.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 148 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.84 | -20.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 148 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 151 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.50 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.68 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.93 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.80 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.95 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1988 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | Vanguard Balanced | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.84 | 148 | Sep 2000 Dec 2012 |
|||
| -23.42 | 40 | Jun 2007 Sep 2010 |
|||
| -20.53 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -18.00 | 20 | Jan 2022 Aug 2023 |
|||
| -15.27 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -11.67 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -11.62 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.98 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
| -9.61 | 7 | May 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.26 | 4 | Aug 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.77 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.77 | 7 | Jan 2016 Jul 2016 |
|||
| -6.34 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -6.30 | 4 | Aug 2015 Nov 2015 |
|||
| -6.02 | 12 | Aug 2015 Jul 2016 |
|||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | Vanguard Balanced | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.84 | 148 | Sep 2000 Dec 2012 |
|||
| -23.42 | 40 | Jun 2007 Sep 2010 |
|||
| -20.53 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -18.00 | 20 | Jan 2022 Aug 2023 |
|||
| -15.27 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -12.89 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
| -11.67 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -11.62 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.98 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
| -10.60 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -9.61 | 7 | May 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.26 | 4 | Aug 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.77 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.77 | 7 | Jan 2016 Jul 2016 |
|||
| -7.13 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | Vanguard Balanced | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-7.78 | -10.98 | -1.03 | -3.69 |
| 2024 |
28.90 | -2.58 | 16.16 | -1.98 |
| 2023 |
19.51 | -4.45 | 13.26 | -4.57 |
| 2022 |
-12.80 | -18.00 | -11.63 | -15.27 |
| 2021 |
19.10 | -3.66 | 11.22 | -2.78 |
| 2020 |
15.80 | -11.67 | 9.93 | -11.62 |
| 2019 |
19.86 | -4.15 | 15.25 | -2.38 |
| 2018 |
3.55 | -7.77 | -1.88 | -5.96 |
| 2017 |
9.89 | -5.65 | 9.11 | -3.00 |
| 2016 |
6.55 | -7.77 | 6.85 | -3.00 |
| 2015 |
17.79 | -6.30 | 6.07 | -6.02 |
| 2014 |
22.80 | -0.56 | 12.47 | -1.22 |
| 2013 |
35.37 | -0.21 | 16.48 | -1.87 |
| 2012 |
10.76 | -1.86 | 9.06 | -3.00 |
| 2011 |
4.65 | -6.50 | 1.26 | -6.34 |
| 2010 |
9.16 | -6.07 | 9.45 | -4.13 |
| 2009 |
7.07 | -10.76 | 15.84 | -7.84 |
| 2008 |
-12.36 | -13.38 | -15.60 | -18.11 |
| 2007 |
-9.62 | -13.12 | 0.64 | -1.79 |
| 2006 |
13.69 | -7.54 | 12.72 | -3.68 |
| 2005 |
1.98 | -5.50 | 9.60 | -1.94 |
| 2004 |
3.03 | -8.42 | 7.81 | -2.69 |
| 2003 |
3.41 | -9.06 | 11.73 | -5.17 |
| 2002 |
-15.76 | -20.90 | -7.08 | -12.56 |
| 2001 |
-1.31 | -13.24 | -2.33 | -11.45 |
| 2000 |
-2.76 | -8.87 | 0.66 | -8.34 |
| 1999 |
12.33 | -5.08 | 14.95 | -3.06 |
| 1998 |
28.83 | -9.26 | 13.89 | -9.61 |
| 1997 |
32.11 | -2.67 | 14.24 | -3.09 |
| 1996 |
18.05 | -4.34 | 14.94 | -2.54 |
| 1995 |
28.72 | -0.94 | 18.08 | -0.80 |
| 1994 |
5.36 | -3.52 | -0.73 | -7.13 |
| 1993 |
14.82 | -1.13 | 24.87 | -1.56 |
| 1992 |
19.60 | -1.58 | 7.43 | -2.46 |
| 1991 |
28.50 | -3.94 | 22.68 | -3.09 |
| 1990 |
-3.02 | -12.89 | -4.72 | -10.60 |
| 1989 |
21.75 | -2.42 | 19.07 | -1.57 |
| 1988 |
5.82 | -4.72 | 9.29 | -2.25 |
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