Simulation Settings
Period: January 1960 - May 2025 (~65 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
(Change Settings)
Results
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
14.09$
Final Capital
May 2025
May 2025
9.22%
Yearly Return
10.59%
Std Deviation
-33.84%
Max Drawdown
148months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
7.56$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.98%
Yearly Return
10.59%
Std Deviation
-44.36%
Max Drawdown
159months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1960
January 1960
586.22$
Final Capital
May 2025
May 2025
10.23%
Yearly Return
11.50%
Std Deviation
-37.54%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1960
January 1960
55.61$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.34%
Yearly Return
11.50%
Std Deviation
-47.79%
Max Drawdown
95months
Recovery Period
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
12.24$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.71%
Yearly Return
12.66%
Std Deviation
-40.58%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
6.57$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.48%
Yearly Return
12.66%
Std Deviation
-41.73%
Max Drawdown
52months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1960
January 1960
706.19$
Final Capital
May 2025
May 2025
10.55%
Yearly Return
12.51%
Std Deviation
-40.58%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1960
January 1960
66.99$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.64%
Yearly Return
12.51%
Std Deviation
-48.09%
Max Drawdown
120months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Portfolio obtained a 9.22% compound annual return, with a 10.59% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.84% that required 148 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged Portfolio obtained a 8.71% compound annual return, with a 12.66% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -40.58% that required 39 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 20.00 |
ZUAG.TO
|
BMO US Aggregate Bond Index |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
VUS.TO
|
Vanguard US Total Market Index CAD-hedged |
| 20.00 |
VBU.NE
|
Vanguard US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD |
1 $ | 14.09 $ | 1 308.66% | 9.22% |
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged |
1 $ | 12.24 $ | 1 124.06% | 8.71% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD |
1 $ | 7.56 $ | 656.05% | 6.98% |
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged |
1 $ | 6.57 $ | 556.98% | 6.48% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD |
1 $ | 586.22 $ | 58 522.29% | 10.23% |
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged |
1 $ | 706.19 $ | 70 518.67% | 10.55% |
| Jan 1960 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD |
1 $ | 55.61 $ | 5 460.87% | 6.34% |
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged |
1 $ | 66.99 $ | 6 598.84% | 6.64% |
| Jan 1960 | May 2025 |
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| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~65Y) |
|||
|
|
US Stocks/Bonds 80/20
-- Market Benchmark |
-3.77 | 4.35 | -4.26 | 12.19 | 11.62 | 10.82 | 9.22 | 10.23 | |
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 • Hedged
-- Market Benchmark |
0.00 | 4.55 | -3.20 | 9.79 | 10.58 | 8.64 | 8.71 | 10.55 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1960 - 31 May 2025 (~65 years)
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.19 | 9.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 10.89 | 8.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -10.98 | -7.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -10.98 | -7.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.79 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.63 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.83 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.11 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.03 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.11 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.62 | 10.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.62 | 6.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -23.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -23.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.24 | 14.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.80 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.08 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.05 | 8.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.03 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.65 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.82 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 8.06 | 5.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -23.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -23.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.22 | 13.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.81 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.10 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.85 | 6.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.96 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.60 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.22 | 8.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.98 | 6.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.84 | -40.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 148 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.84 | -33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 148 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 151 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.59 | 12.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.89 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.96 | 10.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.87 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.23 | 10.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.34 | 6.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -37.54 | -40.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.84 | -33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 148 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 151 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.50 | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.70 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.93 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.89 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1960 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1960 - 31 May 2025 (~65 years)
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -40.58 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -33.84 | 148 | Sep 2000 Dec 2012 |
|||
| -33.33 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -23.72 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -18.00 | 20 | Jan 2022 Aug 2023 |
|||
| -17.53 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -14.02 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -13.17 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -12.60 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -11.67 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -10.98 | 4* | Feb 2025 In progress |
|||
| -9.26 | 4 | Aug 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.77 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.77 | 7 | Jan 2016 Jul 2016 |
|||
| -7.55 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -40.58 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -37.90 | 37 | Jan 1973 Jan 1976 |
|||
| -37.54 | 39 | Jan 1973 Mar 1976 |
|||
| -33.84 | 148 | Sep 2000 Dec 2012 |
|||
| -33.33 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -25.12 | 23 | Sep 1987 Jul 1989 |
|||
| -24.83 | 27 | Dec 1968 Feb 1971 |
|||
| -24.68 | 29 | Dec 1968 Apr 1971 |
|||
| -24.11 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -23.72 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -18.00 | 20 | Jan 2022 Aug 2023 |
|||
| -17.53 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -16.59 | 13 | Jan 1962 Jan 1963 |
|||
| -14.02 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -13.95 | 13 | Jan 1962 Jan 1963 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1960 - 31 May 2025 (~65 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Hedged | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-3.77 | -10.98 | 0.00 | -6.56 |
| 2024 |
28.90 | -2.58 | 17.73 | -4.15 |
| 2023 |
19.51 | -4.45 | 20.74 | -8.44 |
| 2022 |
-12.80 | -18.00 | -19.48 | -23.72 |
| 2021 |
19.10 | -3.66 | 19.48 | -4.06 |
| 2020 |
15.80 | -11.67 | 15.47 | -17.53 |
| 2019 |
19.86 | -4.15 | 24.91 | -5.10 |
| 2018 |
3.55 | -7.77 | -6.14 | -12.60 |
| 2017 |
9.89 | -5.65 | 16.99 | -0.19 |
| 2016 |
6.55 | -7.77 | 9.48 | -4.32 |
| 2015 |
17.79 | -6.30 | -0.55 | -7.45 |
| 2014 |
22.80 | -0.56 | 11.68 | -1.96 |
| 2013 |
35.37 | -0.21 | 27.80 | -2.97 |
| 2012 |
10.76 | -1.86 | 12.68 | -5.28 |
| 2011 |
4.65 | -6.50 | 2.86 | -13.17 |
| 2010 |
9.16 | -6.07 | 15.29 | -10.25 |
| 2009 |
7.07 | -10.76 | 23.71 | -14.64 |
| 2008 |
-12.36 | -13.38 | -27.63 | -29.63 |
| 2007 |
-9.62 | -13.12 | 4.79 | -4.34 |
| 2006 |
13.69 | -7.54 | 12.09 | -2.71 |
| 2005 |
1.98 | -5.50 | 4.67 | -3.51 |
| 2004 |
3.03 | -8.42 | 11.73 | -2.82 |
| 2003 |
3.41 | -9.06 | 27.33 | -2.94 |
| 2002 |
-15.76 | -20.90 | -14.28 | -20.26 |
| 2001 |
-1.31 | -13.24 | -7.02 | -17.63 |
| 2000 |
-2.76 | -8.87 | -7.08 | -12.26 |
| 1999 |
12.33 | -5.08 | 18.18 | -5.33 |
| 1998 |
28.83 | -9.26 | 19.65 | -14.02 |
| 1997 |
32.11 | -2.67 | 23.75 | -4.26 |
| 1996 |
18.05 | -4.34 | 16.14 | -4.92 |
| 1995 |
28.72 | -0.94 | 33.31 | -0.68 |
| 1994 |
5.36 | -3.52 | -0.19 | -6.61 |
| 1993 |
14.82 | -1.13 | 11.80 | -1.97 |
| 1992 |
19.60 | -1.58 | 12.52 | -1.74 |
| 1991 |
28.50 | -3.94 | 34.05 | -3.42 |
| 1990 |
-3.02 | -12.89 | 1.98 | -10.55 |
| 1989 |
21.75 | -2.42 | 29.48 | -1.57 |
| 1988 |
5.82 | -4.72 | 18.41 | -2.46 |
| 1987 |
-3.73 | -25.12 | 4.91 | -24.11 |
| 1986 |
13.24 | -6.67 | 18.61 | -6.50 |
| 1985 |
36.99 | -2.76 | 32.21 | -3.02 |
| 1984 |
11.25 | -4.12 | 6.34 | -7.45 |
| 1983 |
19.70 | -3.03 | 21.23 | -2.94 |
| 1982 |
27.15 | -4.07 | 26.41 | -6.00 |
| 1981 |
-2.40 | -10.83 | 0.82 | -10.11 |
| 1980 |
30.01 | -10.02 | 27.86 | -10.81 |
| 1979 |
19.47 | -6.38 | 21.86 | -6.96 |
| 1978 |
15.04 | -8.11 | 8.37 | -9.65 |
| 1977 |
5.08 | -4.23 | -0.03 | -4.70 |
| 1976 |
24.46 | -2.19 | 29.43 | -1.04 |
| 1975 |
35.15 | -10.06 | 35.79 | -9.48 |
| 1974 |
-22.00 | -27.85 | -21.13 | -27.53 |
| 1973 |
-13.43 | -14.35 | -14.73 | -15.56 |
| 1972 |
14.36 | -2.69 | 16.06 | -1.77 |
| 1971 |
13.82 | -4.87 | 17.70 | -5.86 |
| 1970 |
1.53 | -14.77 | 7.99 | -14.50 |
| 1969 |
-8.44 | -10.35 | -9.08 | -9.85 |
| 1968 |
10.54 | -3.49 | 12.32 | -3.81 |
| 1967 |
21.52 | -3.81 | 23.46 | -3.69 |
| 1966 |
-5.39 | -12.18 | -5.43 | -11.81 |
| 1965 |
11.74 | -3.96 | 13.02 | -3.52 |
| 1964 |
13.42 | -1.21 | 16.06 | -0.92 |
| 1963 |
17.29 | -2.13 | 19.83 | -2.07 |
| 1962 |
-3.47 | -13.95 | -4.10 | -16.59 |
| 1961 |
28.91 | -1.99 | 25.79 | -2.08 |
| 1960 |
6.72 | -5.42 | 5.59 | -5.31 |
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