Simulation Settings
Period: August 1953 - July 2025 (~72 years)
Consolidated Returns as of 31 July 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
(Change Settings)
Results
US Stocks/Bonds 40/60 To CAD Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
7.60$
Final Capital
July 2025
July 2025
6.99%
Yearly Return
7.30%
Std Deviation
-14.58%
Max Drawdown
103months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
4.06$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.78%
Yearly Return
7.30%
Std Deviation
-25.63%
Max Drawdown
137months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1953
August 1953
382.34$
Final Capital
July 2025
July 2025
8.61%
Yearly Return
7.57%
Std Deviation
-17.91%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1953
August 1953
32.33$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.95%
Yearly Return
7.57%
Std Deviation
-31.39%
Max Drawdown
118months
Recovery Period
Ray Dalio US All Weather Portfolio To CAD
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
8.27$
Final Capital
July 2025
July 2025
7.29%
Yearly Return
8.47%
Std Deviation
-15.39%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
4.42$
Final Capital
July 2025
July 2025
5.08%
Yearly Return
8.47%
Std Deviation
-22.21%
Max Drawdown
60months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
August 1953
August 1953
370.06$
Final Capital
July 2025
July 2025
8.56%
Yearly Return
7.89%
Std Deviation
-15.39%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1953
August 1953
31.29$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.90%
Yearly Return
7.89%
Std Deviation
-22.21%
Max Drawdown
60months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of July 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks/Bonds 40/60 To CAD Portfolio obtained a 6.99% compound annual return, with a 7.30% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -14.58% that required 103 months to be recovered.
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Ray Dalio US All Weather Portfolio To CAD obtained a 7.29% compound annual return, with a 8.47% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -15.39% that required 32 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 60.00 |
ZUAG.TO
|
BMO US Aggregate Bond Index |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 40.00 |
XTLT.TO
|
iShares 20+ Year US Treasury Bond Index |
| 15.00 |
ZTM.NE
|
BMO Mid-Term US Treasury Bond |
| 7.50 |
CCOM.TO
|
CI Auspice Broad Commodity Fund |
| 7.50 |
ZGLD.TO
|
BMO Gold Bullion ETF CAD Units |
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Portfolio Returns as of Jul 31, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks/Bonds 40/60 To CAD |
1 $ | 7.60 $ | 659.80% | 6.99% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 8.27 $ | 726.76% | 7.29% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks/Bonds 40/60 To CAD |
1 $ | 4.06 $ | 306.24% | 4.78% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 4.42 $ | 342.05% | 5.08% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks/Bonds 40/60 To CAD |
1 $ | 382.34 $ | 38 133.68% | 8.61% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 370.06 $ | 36 906.25% | 8.56% |
| Aug 1953 | Jul 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
US Stocks/Bonds 40/60 To CAD |
1 $ | 32.33 $ | 3 132.65% | 4.95% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 31.29 $ | 3 028.87% | 4.90% |
| Aug 1953 | Jul 2025 |
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| Return (%) as of Jul 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (7M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~72Y) |
|||
|
|
US Stocks/Bonds 40/60
-- Market Benchmark |
1.37 | 2.39 | -1.07 | 8.54 | 5.94 | 6.72 | 6.99 | 8.61 | |
|
|
US All Weather Portfolio
Ray Dalio |
1.91 | 1.80 | -0.53 | 6.25 | 2.52 | 5.61 | 7.29 | 8.56 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jul 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 July 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 August 2024 - 31 July 2025 (1 year)
Period: 1 August 2020 - 31 July 2025 (5 years)
Period: 1 August 2015 - 31 July 2025 (10 years)
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 August 1953 - 31 July 2025 (~72 years)
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| US Stocks/Bonds 40/60 To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.54 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.02 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -6.71 | -6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -6.71 | -6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.76 | 7.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.52 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.66 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.68 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.10 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.27 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2024 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 40/60 To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.94 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.18 | -1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -13.33 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -13.33 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 29 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.29 | 8.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.44 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.61 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.87 | 6.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.81 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.45 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2020 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 40/60 To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.72 | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.02 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -13.33 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -13.33 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 29 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.10 | 7.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.68 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.97 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.76 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.95 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.50 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2015 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 40/60 To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.99 | 7.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.78 | 5.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -14.58 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 103 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -14.58 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 103 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 110 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.30 | 8.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.65 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.93 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.03 | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.96 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.48 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1995 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 40/60 To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.61 | 8.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.95 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.91 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -14.58 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 103 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 110 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.57 | 7.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.85 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.28 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.14 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.48 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1953 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 August 1953 - 31 July 2025 (~72 years)
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| US Stocks/Bonds 40/60 To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -15.39 | 32 | Jan 2009 Aug 2011 |
|||
| -14.80 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -14.58 | 103 | Apr 2002 Oct 2010 |
|||
| -13.33 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -12.76 | 18 | Mar 2007 Aug 2008 |
|||
| -8.65 | 13 | Aug 2020 Aug 2021 |
|||
| -8.48 | 14 | Jan 2003 Feb 2004 |
|||
| -8.42 | 18 | Jun 2005 Nov 2006 |
|||
| -7.81 | 14 | Mar 2004 Apr 2005 |
|||
| -7.00 | 7 | Jan 2016 Jul 2016 |
|||
| -6.93 | 11 | Feb 2015 Dec 2015 |
|||
| -6.75 | 12 | Jun 2017 May 2018 |
|||
| -6.71 | 6* | Feb 2025 In progress |
|||
| -6.57 | 7 | May 2017 Nov 2017 |
|||
| -6.03 | 5* | Mar 2025 In progress |
|||
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| US Stocks/Bonds 40/60 To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -17.91 | 29 | Jan 1973 May 1975 |
|||
| -15.39 | 32 | Jan 2009 Aug 2011 |
|||
| -14.80 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -14.58 | 103 | Apr 2002 Oct 2010 |
|||
| -13.74 | 21 | Sep 1987 May 1989 |
|||
| -13.33 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -13.05 | 26 | Dec 1968 Jan 1971 |
|||
| -12.98 | 28 | Dec 1968 Mar 1971 |
|||
| -12.76 | 18 | Mar 2007 Aug 2008 |
|||
| -11.46 | 16 | Jan 1981 Apr 1982 |
|||
| -10.20 | 4 | Feb 1980 May 1980 |
|||
| -10.15 | 11 | Mar 1974 Jan 1975 |
|||
| -9.63 | 22 | Aug 1987 May 1989 |
|||
| -8.65 | 13 | Aug 2020 Aug 2021 |
|||
| -8.48 | 14 | Jan 2003 Feb 2004 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 August 1953 - 31 July 2025 (~72 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| US Stocks/Bonds 40/60 To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.37 | -6.71 | 1.91 | -6.03 |
| 2024 |
19.17 | -2.13 | 14.04 | -2.39 |
| 2023 |
11.54 | -3.46 | 8.23 | -7.10 |
| 2022 |
-9.81 | -13.33 | -13.00 | -14.80 |
| 2021 |
8.25 | -2.21 | 7.08 | -5.51 |
| 2020 |
10.70 | -2.55 | 13.57 | -4.40 |
| 2019 |
11.75 | -1.46 | 12.13 | -2.38 |
| 2018 |
5.92 | -3.11 | 4.54 | -4.45 |
| 2017 |
3.44 | -6.57 | 4.18 | -6.75 |
| 2016 |
3.02 | -7.00 | 3.00 | -5.48 |
| 2015 |
18.79 | -3.83 | 14.59 | -6.93 |
| 2014 |
19.28 | -0.73 | 23.92 | -0.48 |
| 2013 |
20.08 | -0.20 | 8.93 | -1.97 |
| 2012 |
5.58 | -0.74 | 4.17 | -1.16 |
| 2011 |
7.49 | -2.27 | 18.23 | -3.02 |
| 2010 |
4.90 | -1.33 | 6.98 | -3.70 |
| 2009 |
-1.67 | -9.07 | -11.20 | -15.39 |
| 2008 |
9.05 | -3.79 | 24.99 | -3.09 |
| 2007 |
-9.09 | -14.50 | -4.32 | -12.76 |
| 2006 |
9.11 | -6.80 | 7.19 | -6.19 |
| 2005 |
0.47 | -5.59 | 4.91 | -5.38 |
| 2004 |
-0.15 | -8.89 | 1.48 | -7.81 |
| 2003 |
-5.43 | -8.02 | -6.03 | -8.48 |
| 2002 |
-4.41 | -7.92 | 6.46 | -4.98 |
| 2001 |
6.93 | -1.83 | 3.27 | -2.75 |
| 2000 |
6.35 | -2.55 | 14.17 | -0.74 |
| 1999 |
3.05 | -3.36 | 0.42 | -4.36 |
| 1998 |
22.54 | -2.11 | 18.89 | -0.97 |
| 1997 |
23.12 | -1.44 | 18.41 | -1.60 |
| 1996 |
11.06 | -1.41 | 8.79 | -2.76 |
| 1995 |
21.86 | -1.40 | 24.02 | -1.36 |
| 1994 |
4.31 | -3.36 | 2.59 | -4.83 |
| 1993 |
14.43 | -0.30 | 16.47 | -1.04 |
| 1992 |
18.73 | -0.84 | 17.45 | -1.60 |
| 1991 |
21.66 | -2.24 | 17.56 | -2.12 |
| 1990 |
2.88 | -6.05 | 3.98 | -5.01 |
| 1989 |
16.12 | -0.24 | 17.10 | -0.80 |
| 1988 |
2.16 | -4.45 | 1.48 | -4.18 |
| 1987 |
-4.13 | -13.74 | -2.72 | -9.63 |
| 1986 |
13.45 | -4.28 | 19.05 | -3.66 |
| 1985 |
33.17 | -0.80 | 36.16 | -0.88 |
| 1984 |
16.70 | -3.24 | 14.73 | -3.55 |
| 1983 |
13.10 | -2.36 | 7.36 | -3.18 |
| 1982 |
29.59 | -0.66 | 37.58 | -0.03 |
| 1981 |
2.97 | -6.83 | -4.68 | -11.46 |
| 1980 |
17.63 | -7.67 | 12.88 | -10.20 |
| 1979 |
11.97 | -5.72 | 18.27 | -5.76 |
| 1978 |
11.89 | -4.50 | 15.30 | -2.88 |
| 1977 |
6.98 | -3.70 | 10.07 | -3.59 |
| 1976 |
19.35 | -1.60 | 16.28 | -1.55 |
| 1975 |
22.65 | -5.94 | 15.87 | -5.16 |
| 1974 |
-8.74 | -14.18 | 0.64 | -10.15 |
| 1973 |
-4.34 | -5.47 | 6.94 | -3.55 |
| 1972 |
8.41 | -2.04 | 14.22 | -0.62 |
| 1971 |
10.63 | -4.41 | 12.44 | -2.38 |
| 1970 |
6.25 | -9.01 | 4.80 | -7.60 |
| 1969 |
-5.17 | -7.52 | -6.87 | -8.62 |
| 1968 |
6.38 | -3.09 | 4.90 | -2.30 |
| 1967 |
10.37 | -2.35 | 4.68 | -2.48 |
| 1966 |
0.13 | -7.40 | 0.43 | -6.06 |
| 1965 |
6.34 | -1.76 | 4.30 | -1.38 |
| 1964 |
8.44 | -0.59 | 6.89 | -0.47 |
| 1963 |
9.49 | -1.14 | 6.78 | -0.90 |
| 1962 |
2.87 | -4.68 | 3.65 | -2.51 |
| 1961 |
18.07 | -1.04 | 13.84 | -0.96 |
| 1960 |
11.73 | -2.58 | 12.13 | -1.47 |
| 1959 |
3.06 | -3.08 | 0.89 | -3.85 |
| 1958 |
14.45 | -1.17 | 8.15 | -1.17 |
| 1957 |
3.23 | -3.89 | 3.63 | -2.94 |
| 1956 |
-1.60 | -5.67 | -3.53 | -6.34 |
| 1955 |
13.39 | -0.43 | 9.90 | -0.37 |
| 1954 |
21.07 | -2.05 | 17.15 | -1.62 |
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