Simulation Settings
Period: January 1871 - April 2025 (~154 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Total Bond US Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.51$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.27%
Yearly Return
4.28%
Std Deviation
-17.28%
Max Drawdown
57months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
1.66$
Final Capital
April 2025
April 2025
1.71%
Yearly Return
4.28%
Std Deviation
-30.41%
Max Drawdown
57months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
878.83$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.49%
Yearly Return
4.37%
Std Deviation
-17.28%
Max Drawdown
57months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
34.23$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.32%
Yearly Return
4.37%
Std Deviation
-48.08%
Max Drawdown
165months
Recovery Period
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
7.32$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.86%
Yearly Return
5.50%
Std Deviation
-14.72%
Max Drawdown
27months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.47$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.23%
Yearly Return
5.50%
Std Deviation
-21.07%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
11.0K$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.22%
Yearly Return
5.97%
Std Deviation
-33.15%
Max Drawdown
48months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
428.74$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.01%
Yearly Return
5.97%
Std Deviation
-46.37%
Max Drawdown
121months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Total Bond US Portfolio obtained a 4.27% compound annual return, with a 4.28% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -17.28% which has been ongoing for 57 months and is still in progress.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Gyroscopic Investing Desert Portfolio obtained a 6.86% compound annual return, with a 5.50% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -14.72% that required 27 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 60.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 10.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~154Y) |
|||
|
|
Total Bond US
-- Market Benchmark |
3.19 | 0.40 | 2.54 | 7.94 | -0.72 | 1.50 | 4.27 | 4.49 | |
|
|
Desert Portfolio
Gyroscopic Investing |
3.40 | 1.24 | 3.88 | 13.30 | 5.82 | 5.58 | 6.86 | 6.22 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Total Bond US Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 3.51$, with a total return of 250.69%
(4.27% annualized).
Gyroscopic Investing Desert Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 7.32$, with a total return of 632.26% (6.86% annualized).
Gyroscopic Investing Desert Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 7.32$, with a total return of 632.26% (6.86% annualized).
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Total Bond US Portfolio: an investment of 1$, since January 1871,
now would be worth 878.83$, with a total return of 87782.51%
(4.49% annualized).
Gyroscopic Investing Desert Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 11008.58$, with a total return of 1100757.86% (6.22% annualized).
Gyroscopic Investing Desert Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 11008.58$, with a total return of 1100757.86% (6.22% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
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| Total Bond US | Desert Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.94 |
13.30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.51 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.07 |
-1.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.07 |
-0.95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 6 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.81 |
4.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.65 |
1.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 |
2.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.36 |
0.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.65 |
2.96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.58 |
8.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total Bond US | Desert Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | -0.72 |
5.82
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -5.07 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.28 |
-14.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.28 |
-14.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 60* |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) |
6.33 |
7.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.51 |
0.46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.74 |
0.61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.40 |
5.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | -0.11 |
0.81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | -0.04 |
0.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total Bond US | Desert Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.50 |
5.58
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -1.55 | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.28 |
-14.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.28 |
-14.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 90 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) |
5.13 |
5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.05 |
0.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.07 |
0.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.74 |
3.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.29 |
0.94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.09 |
0.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Total Bond US | Desert Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.27 |
6.86
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.71 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.28 |
-14.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.28 |
-14.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 90 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) |
4.28 |
5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.47 |
0.83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.64 |
1.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.01 |
2.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.00 |
1.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 |
0.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total Bond US | Desert Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Gyroscopic Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.49 |
6.22
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.32 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) |
-17.28 |
-33.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* |
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) |
-17.28 |
-33.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 57* |
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 90 |
80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) |
4.37 |
5.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.11 |
0.37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.17 |
0.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index |
2.41 |
3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.03 |
1.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown |
0.26 |
0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1871 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
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| Total Bond US | Desert Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -17.28 | 57* | Aug 2020 In progress |
|||
| -14.72 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -10.15 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -4.42 | 3 | Jul 1998 Sep 1998 |
|||
| -4.01 | 13 | May 2013 May 2014 |
|||
| -3.94 | 13 | Feb 2001 Feb 2002 |
|||
| -3.88 | 9 | Apr 2008 Dec 2008 |
|||
| -3.68 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -3.56 | 3 | Feb 2020 Apr 2020 |
|||
| -3.47 | 8 | Jun 2003 Jan 2004 |
|||
| -3.44 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
| -3.24 | 2 | Sep 2011 Oct 2011 |
|||
| -3.16 | 9 | Feb 1996 Oct 1996 |
|||
| -3.03 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -2.91 | 3 | Feb 1999 Apr 1999 |
|||
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| Total Bond US | Desert Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.15 | 48 | Sep 1929 Aug 1933 |
|||
| -17.28 | 57* | Aug 2020 In progress |
|||
| -16.03 | 34 | Mar 1937 Dec 1939 |
|||
| -14.72 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -11.08 | 19 | May 1969 Nov 1970 |
|||
| -10.70 | 10 | Jul 1979 Apr 1980 |
|||
| -10.61 | 11 | Mar 1974 Jan 1975 |
|||
| -10.15 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -9.99 | 4 | Feb 1980 May 1980 |
|||
| -9.36 | 20 | Aug 1895 Mar 1897 |
|||
| -8.66 | 27 | May 1958 Jul 1960 |
|||
| -8.66 | 17 | Jul 1980 Nov 1981 |
|||
| -8.60 | 20 | Oct 1906 May 1908 |
|||
| -8.49 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -8.40 | 19 | Jul 1895 Jan 1897 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1871 - 30 April 2025 (~154 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Total Bond US | Desert Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
3.19 | 0.00 |
3.40
|
-0.40 |
| 2024 |
1.38 | -3.08 |
10.90
|
-2.08 |
| 2023 |
5.41 | -6.03 |
11.64
|
-4.01 |
| 2022 |
-13.11 | -15.50 |
-11.64
|
-14.72 |
| 2021 |
-1.86 | -3.64 |
5.76
|
-2.29 |
| 2020 |
7.71 | -1.59 |
12.96
|
-3.56 |
| 2019 |
8.83 | -0.57 |
14.41
|
-0.95 |
| 2018 |
-0.12
|
-2.57 | -0.94 | -2.77 |
| 2017 |
3.57 | -0.60 |
8.38
|
-0.12 |
| 2016 |
2.52 | -3.68 |
5.39
|
-2.63 |
| 2015 |
0.56
|
-2.67 | 0.02 | -2.57 |
| 2014 |
5.82
|
-0.57 | 5.45 | -1.59 |
| 2013 |
-2.10 | -4.01 |
6.10
|
-2.64 |
| 2012 |
3.16 | -0.88 |
6.70
|
-2.16 |
| 2011 |
7.92
|
-0.38 | 6.23 | -3.24 |
| 2010 |
6.20 | -1.70 |
11.95
|
-1.56 |
| 2009 |
3.64 | -2.65 |
10.05
|
-5.76 |
| 2008 |
6.86
|
-3.88 | -2.92 | -8.78 |
| 2007 |
6.92 | -1.16 |
10.64
|
-0.86 |
| 2006 |
4.27 | -1.30 |
8.85
|
-1.61 |
| 2005 |
2.40 | -1.90 |
5.06
|
-1.48 |
| 2004 |
4.24 | -3.03 |
6.34
|
-3.44 |
| 2003 |
3.97 | -3.47 |
12.64
|
-1.46 |
| 2002 |
8.26
|
-1.46 | 4.90 | -2.20 |
| 2001 |
8.43
|
-1.91 | 1.31 | -3.94 |
| 2000 |
11.39
|
-0.65 | 4.70 | -2.78 |
| 1999 |
-0.76 | -2.64 |
5.12
|
-2.91 |
| 1998 |
8.58 | -0.55 |
13.26
|
-4.42 |
| 1997 |
9.44 | -0.97 |
12.53
|
-2.44 |
| 1996 |
3.58 | -3.16 |
6.98
|
-2.04 |
| 1995 |
18.18 | -0.25 |
23.10
|
0.00 |
| 1994 |
-2.66
|
-5.01 | -2.86 | -5.63 |
| 1993 |
9.68 | -0.97 |
11.81
|
-1.14 |
| 1992 |
7.14
|
-1.39 | 6.83 | -2.19 |
| 1991 |
15.25 | -0.06 |
18.44
|
-1.44 |
| 1990 |
8.65
|
-1.97 | 3.54 | -3.71 |
| 1989 |
13.64 | -1.60 |
16.86
|
-1.08 |
| 1988 |
7.35
|
-2.64 | 6.82 | -1.71 |
| 1987 |
1.54 | -5.86 |
4.17
|
-8.49 |
| 1986 |
15.10 | -2.05 |
15.33
|
-2.55 |
| 1985 |
22.24 | -2.00 |
23.33
|
-1.21 |
| 1984 |
15.01
|
-4.66 | 7.73 | -4.82 |
| 1983 |
5.22 | -3.80 |
8.30
|
-2.24 |
| 1982 |
31.13
|
-1.93 | 26.32 | -3.26 |
| 1981 |
9.41
|
-3.80 | 1.14 | -7.38 |
| 1980 |
2.88 | -9.24 |
13.20
|
-9.99 |
| 1979 |
5.35 | -6.28 |
23.14
|
-5.87 |
| 1978 |
1.15 | -1.89 |
6.93
|
-4.01 |
| 1977 |
1.04 | -2.47 |
1.88
|
-2.73 |
| 1976 |
13.75 | -1.18 |
15.78
|
-1.19 |
| 1975 |
7.36 | -2.79 |
13.28
|
-5.90 |
| 1974 |
5.70
|
-3.75 | 1.69 | -10.61 |
| 1973 |
4.47 | -3.37 |
4.52
|
-2.49 |
| 1972 |
2.72 | -1.31 |
11.82
|
-0.45 |
| 1971 |
9.50 | -7.91 |
12.65
|
-4.66 |
| 1970 |
17.24
|
-5.95 | 12.37 | -7.35 |
| 1969 |
-2.12
|
-5.02 | -5.97 | -8.03 |
| 1968 |
2.90 | -4.78 |
7.55
|
-2.19 |
| 1967 |
-0.53 | -4.27 |
7.92
|
-2.06 |
| 1966 |
4.97
|
-3.15 | 0.34 | -5.94 |
| 1965 |
0.72 | -1.64 |
4.73
|
-1.03 |
| 1964 |
3.89 | -0.04 |
7.24
|
-0.32 |
| 1963 |
1.64 | -0.38 |
7.30
|
-1.00 |
| 1962 |
5.71
|
-0.50 | 0.50 | -6.18 |
| 1961 |
1.32 | -1.90 |
8.58
|
-1.52 |
| 1960 |
13.04
|
-0.30 | 8.43 | -1.54 |
| 1959 |
-1.70 | -3.66 |
2.81
|
-2.68 |
| 1958 |
-2.81 | -6.22 |
11.74
|
-0.94 |
| 1957 |
8.57
|
-2.26 | 2.18 | -3.74 |
| 1956 |
-1.55 | -2.73 |
1.63
|
-3.23 |
| 1955 |
-0.77 | -1.93 |
7.22
|
-0.52 |
| 1954 |
2.83 | -0.97 |
16.77
|
-1.29 |
| 1953 |
3.64
|
-2.98 | 1.55 | -4.32 |
| 1952 |
2.25 | -1.66 |
5.05
|
-1.76 |
| 1951 |
0.05 | -2.58 |
6.18
|
-2.19 |
| 1950 |
-0.12 | -0.72 |
8.93
|
-1.90 |
| 1949 |
4.38 | -0.16 |
8.23
|
-1.05 |
| 1948 |
2.60
|
-0.75 | 2.04 | -3.26 |
| 1947 |
-0.45 | -2.67 |
2.08
|
-1.75 |
| 1946 |
0.72
|
-1.65 | -1.19 | -7.09 |
| 1945 |
5.13 | -1.00 |
14.80
|
-0.95 |
| 1944 |
2.27 | 0.00 |
7.66
|
-0.40 |
| 1943 |
2.47 | -0.05 |
10.14
|
-2.72 |
| 1942 |
1.30 | -0.49 |
5.79
|
-3.76 |
| 1941 |
2.24
|
-1.81 | -1.40 | -4.91 |
| 1940 |
4.30
|
-2.10 | 0.28 | -8.12 |
| 1939 |
3.10
|
-4.92 | 2.55 | -3.58 |
| 1938 |
4.38 | -0.49 |
11.07
|
-7.87 |
| 1937 |
1.88
|
-2.31 | -9.33 | -11.51 |
| 1936 |
4.52 | -0.11 |
12.80
|
-2.18 |
| 1935 |
3.91 | -1.14 |
16.19
|
-1.56 |
| 1934 |
7.29
|
-2.01 | 5.87 | -3.60 |
| 1933 |
2.99 | -1.79 |
24.58
|
-6.82 |
| 1932 |
12.27
|
-2.08 | 4.75 | -11.02 |
| 1931 |
-2.07
|
-4.78 | -14.48 | -18.82 |
| 1930 |
7.75
|
-0.13 | -3.87 | -9.84 |
| 1929 |
4.25
|
-1.56 | -0.87 | -10.20 |
| 1928 |
-0.93 | -2.02 |
11.04
|
-1.69 |
| 1927 |
5.30 | -0.10 |
13.17
|
-1.35 |
| 1926 |
4.71 | 0.00 |
6.25
|
-2.21 |
| 1925 |
3.17 | -0.35 |
9.62
|
-1.97 |
| 1924 |
7.88 | -0.13 |
12.81
|
-0.53 |
| 1923 |
3.71 | -0.08 |
3.83
|
-3.40 |
| 1922 |
5.52 | -0.75 |
12.02
|
-1.47 |
| 1921 |
13.13
|
0.00 | 10.91 | -2.31 |
| 1920 |
0.21
|
-3.65 | -4.08 | -4.57 |
| 1919 |
2.22 | -0.74 |
7.21
|
-2.63 |
| 1918 |
4.60 | -1.27 |
8.21
|
-0.86 |
| 1917 |
-1.69
|
-3.86 | -6.61 | -6.61 |
| 1916 |
3.65 | -0.88 |
4.61
|
-0.73 |
| 1915 |
6.25 | -0.73 |
13.09
|
-0.63 |
| 1914 |
6.48
|
-0.09 | 2.24 | -4.37 |
| 1913 |
3.87
|
-2.10 | 0.88 | -1.69 |
| 1912 |
1.57 | -0.39 |
3.08
|
-1.23 |
| 1911 |
4.10
|
-0.98 | 3.48 | -2.91 |
| 1910 |
4.18
|
-0.25 | 1.46 | -2.32 |
| 1909 |
1.45 | -1.44 |
5.68
|
-0.54 |
| 1908 |
11.41 | -0.17 |
18.68
|
-0.40 |
| 1907 |
-0.31
|
-4.13 | -7.48 | -7.79 |
| 1906 |
0.73
|
-1.43 | 0.61 | -3.23 |
| 1905 |
0.66 | -2.86 |
6.76
|
-1.92 |
| 1904 |
5.83 | -0.24 |
13.11
|
-0.82 |
| 1903 |
2.16
|
-1.20 | -3.84 | -6.90 |
| 1902 |
0.98 | -4.62 |
3.02
|
-2.49 |
| 1901 |
1.83 | -1.18 |
6.91
|
-2.80 |
| 1900 |
3.87 | -1.78 |
8.52
|
-1.39 |
| 1899 |
-0.40 | -2.91 |
0.85
|
-2.91 |
| 1898 |
4.67 | -5.80 |
11.56
|
-4.68 |
| 1897 |
5.85 | -1.15 |
9.58
|
-0.87 |
| 1896 |
4.07
|
-3.68 | 3.39 | -5.61 |
| 1895 |
0.04 | -6.46 |
1.49
|
-4.85 |
| 1894 |
6.09
|
-0.76 | 4.71 | -1.07 |
| 1893 |
4.74
|
-2.03 | -2.82 | -8.38 |
| 1892 |
2.12 | -1.18 |
3.08
|
-1.03 |
| 1891 |
5.41 | -3.16 |
8.89
|
-2.54 |
| 1890 |
1.24
|
-2.39 | -1.12 | -4.05 |
| 1889 |
2.49 | -0.71 |
3.60
|
-0.90 |
| 1888 |
5.49
|
-1.09 | 4.28 | -1.64 |
| 1887 |
1.47
|
-2.25 | 0.66 | -3.68 |
| 1886 |
0.76 | -1.61 |
4.03
|
-1.72 |
| 1885 |
5.34 | -0.60 |
12.18
|
-0.80 |
| 1884 |
3.94
|
-2.60 | -1.36 | -5.75 |
| 1883 |
4.31
|
-0.89 | 0.92 | -1.92 |
| 1882 |
3.10
|
-1.35 | 2.90 | -2.02 |
| 1881 |
3.49
|
-2.35 | 2.14 | -3.73 |
| 1880 |
5.28 | -2.00 |
11.10
|
-2.45 |
| 1879 |
2.94 | -1.57 |
16.53
|
-0.59 |
| 1878 |
6.47 | -0.62 |
8.46
|
-0.14 |
| 1877 |
3.66
|
-1.67 | 1.37 | -4.98 |
| 1876 |
7.19
|
-2.17 | -0.48 | -4.25 |
| 1875 |
6.49
|
-3.41 | 5.68 | -1.78 |
| 1874 |
13.72
|
-2.38 | 9.77 | -1.41 |
| 1873 |
4.25
|
-5.87 | 1.59 | -7.83 |
| 1872 |
1.82 | -3.44 |
4.67
|
-2.79 |
| 1871 |
2.78 | -1.85 |
6.19
|
-1.95 |
The first official book of
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