Simulation Settings
Period: July 1985 - May 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Ted Aronson Family Taxable Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
9.18$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.67%
Yearly Return
11.65%
Std Deviation
-38.46%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
4.36$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.03%
Yearly Return
11.65%
Std Deviation
-39.48%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1985
July 1985
36.18$
Final Capital
May 2025
May 2025
9.41%
Yearly Return
11.89%
Std Deviation
-38.46%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1985
July 1985
12.13$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.45%
Yearly Return
11.89%
Std Deviation
-39.48%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
Davide Pisicchio Capricciosa Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
10.46$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.14%
Yearly Return
8.49%
Std Deviation
-25.00%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
4.96$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.49%
Yearly Return
8.49%
Std Deviation
-26.24%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1985
July 1985
30.17$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.91%
Yearly Return
8.58%
Std Deviation
-25.00%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1985
July 1985
10.12$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.97%
Yearly Return
8.58%
Std Deviation
-26.24%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Ted Aronson Family Taxable Portfolio obtained a 7.67% compound annual return, with a 11.65% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -38.46% that required 38 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Davide Pisicchio Capricciosa Portfolio obtained a 8.14% compound annual return, with a 8.49% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -25.00% that required 29 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 15.00 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 15.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 10.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 10.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 5.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 5.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 5.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 5.00 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 15.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 10.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 5.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 50.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 30.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 5.00 |
BSV
|
Vanguard Short-Term Bond |
| 5.00 |
CWB
|
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF |
| 5.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 5.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 July 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Family Taxable Portfolio
Ted Aronson |
2.99 | 3.25 | -1.14 | 7.26 | 7.27 | 6.14 | 7.67 | 9.41 | |
|
|
Capricciosa Portfolio
Davide Pisicchio |
2.89 | 2.87 | 0.55 | 11.90 | 8.79 | 7.87 | 8.14 | 8.91 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of May 31, 2025
Ted Aronson Family Taxable Portfolio: an investment of 1$, since June 1995,
now would be worth 9.18$, with a total return of 818.32%
(7.67% annualized).
Davide Pisicchio Capricciosa Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 10.46$, with a total return of 946.30% (8.14% annualized).
Davide Pisicchio Capricciosa Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 10.46$, with a total return of 946.30% (8.14% annualized).
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Ted Aronson Family Taxable Portfolio: an investment of 1$, since July 1985,
now would be worth 36.18$, with a total return of 3517.96%
(9.41% annualized).
Davide Pisicchio Capricciosa Portfolio: an investment of 1$, since July 1985, now would be worth 30.17$, with a total return of 2917.23% (8.91% annualized).
Davide Pisicchio Capricciosa Portfolio: an investment of 1$, since July 1985, now would be worth 30.17$, with a total return of 2917.23% (8.91% annualized).
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Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 July 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Family Taxable Portfolio | Capricciosa Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ted Aronson | Davide Pisicchio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.26 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.78 | 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.25 | -2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.25 | -2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.68 | 6.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.29 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.39 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.28 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.84 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.71 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Family Taxable Portfolio | Capricciosa Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ted Aronson | Davide Pisicchio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.27 | 8.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.53 | 3.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.76 | -18.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.76 | -18.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.93 | 10.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.36 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.50 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.01 | 6.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.56 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Family Taxable Portfolio | Capricciosa Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ted Aronson | Davide Pisicchio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.14 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.98 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.76 | -18.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.76 | -18.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.85 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.37 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.49 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.10 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.52 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Family Taxable Portfolio | Capricciosa Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ted Aronson | Davide Pisicchio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.67 | 8.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.03 | 5.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -38.46 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.15 | -15.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 61 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.65 | 8.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.61 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.04 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.66 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Family Taxable Portfolio | Capricciosa Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ted Aronson | Davide Pisicchio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 70% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.41 | 8.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.45 | 5.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -38.46 | -25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.15 | -15.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 43 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 61 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.89 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.53 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.69 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.41 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.79 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1985 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 July 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Family Taxable Portfolio | Capricciosa Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.46 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -25.00 | 29 | Nov 2007 Mar 2010 |
|||
| -23.76 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -19.15 | 43 | Apr 2000 Oct 2003 |
|||
| -18.58 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -15.50 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -15.24 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -14.91 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -11.35 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -11.15 | 13 | Sep 2018 Sep 2019 |
|||
| -10.01 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -9.47 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -9.11 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.73 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -7.00 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
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| Family Taxable Portfolio | Capricciosa Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.46 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -25.00 | 29 | Nov 2007 Mar 2010 |
|||
| -23.76 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -19.80 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -19.15 | 43 | Apr 2000 Oct 2003 |
|||
| -18.58 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -16.23 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -16.21 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -15.50 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -15.24 | 38 | Sep 2000 Oct 2003 |
|||
| -14.91 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -11.35 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -11.15 | 13 | Sep 2018 Sep 2019 |
|||
| -10.01 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -9.47 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 July 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Family Taxable Portfolio | Capricciosa Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.99 | -2.54 | 2.89 | -2.62 |
| 2024 |
7.48 | -4.01 | 14.52 | -2.97 |
| 2023 |
14.11 | -10.26 | 16.38 | -6.17 |
| 2022 |
-17.99 | -23.76 | -14.86 | -18.58 |
| 2021 |
11.93 | -2.70 | 11.83 | -2.99 |
| 2020 |
14.59 | -15.50 | 17.29 | -10.01 |
| 2019 |
19.91 | -4.16 | 20.18 | -3.03 |
| 2018 |
-7.55 | -11.15 | -2.51 | -7.00 |
| 2017 |
18.03 | 0.00 | 12.81 | 0.00 |
| 2016 |
11.10 | -3.28 | 8.10 | -2.17 |
| 2015 |
-2.35 | -8.94 | 0.08 | -4.84 |
| 2014 |
5.69 | -3.72 | 7.98 | -1.77 |
| 2013 |
16.00 | -3.60 | 15.69 | -1.85 |
| 2012 |
13.70 | -5.12 | 10.52 | -3.58 |
| 2011 |
1.62 | -11.35 | 3.70 | -7.73 |
| 2010 |
15.27 | -7.89 | 13.43 | -5.77 |
| 2009 |
22.79 | -16.25 | 17.98 | -9.73 |
| 2008 |
-23.35 | -29.03 | -15.63 | -18.14 |
| 2007 |
8.73 | -4.14 | 7.71 | -2.46 |
| 2006 |
13.15 | -3.87 | 10.98 | -1.99 |
| 2005 |
11.21 | -3.74 | 5.25 | -2.27 |
| 2004 |
15.55 | -4.55 | 8.84 | -2.77 |
| 2003 |
29.19 | -3.01 | 19.52 | -1.62 |
| 2002 |
-6.02 | -12.97 | -4.72 | -9.46 |
| 2001 |
-4.75 | -14.72 | -2.26 | -9.44 |
| 2000 |
-3.43 | -9.39 | 0.36 | -7.18 |
| 1999 |
21.96 | -3.52 | 12.04 | -3.16 |
| 1998 |
8.20 | -14.91 | 15.17 | -9.11 |
| 1997 |
11.05 | -4.65 | 18.92 | -2.98 |
| 1996 |
9.90 | -4.53 | 12.02 | -3.02 |
| 1995 |
22.30 | -1.48 | 26.99 | -0.13 |
| 1994 |
-1.76 | -8.05 | -1.78 | -6.06 |
| 1993 |
27.27 | -4.14 | 11.63 | -1.29 |
| 1992 |
4.09 | -3.41 | 8.12 | -1.76 |
| 1991 |
34.68 | -4.22 | 23.86 | -2.55 |
| 1990 |
-8.23 | -16.23 | 0.17 | -7.44 |
| 1989 |
26.56 | -2.22 | 20.16 | -1.24 |
| 1988 |
19.56 | -3.39 | 10.84 | -2.26 |
| 1987 |
1.58 | -19.80 | 3.38 | -16.21 |
| 1986 |
27.86 | -4.58 | 14.97 | -4.45 |
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