Simulation Settings
Period: January 1971 - June 2025 (~55 years)
Consolidated Returns as of 30 June 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
(Change Settings)
Results
Technology To CAD Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
50.59$
Final Capital
June 2025
June 2025
13.97%
Yearly Return
22.15%
Std Deviation
-79.28%
Max Drawdown
184months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
27.00$
Final Capital
June 2025
June 2025
11.61%
Yearly Return
22.15%
Std Deviation
-81.17%
Max Drawdown
211months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1971
January 1971
1.03 K$
Final Capital
June 2025
June 2025
13.58%
Yearly Return
21.27%
Std Deviation
-79.28%
Max Drawdown
184months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1971
January 1971
127.80$
Final Capital
June 2025
June 2025
9.31%
Yearly Return
21.27%
Std Deviation
-81.17%
Max Drawdown
211months
Recovery Period
Ray Dalio US All Weather Portfolio To CAD
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
8.11$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.23%
Yearly Return
8.47%
Std Deviation
-15.39%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
4.33$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.01%
Yearly Return
8.47%
Std Deviation
-22.21%
Max Drawdown
59months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1971
January 1971
149.19$
Final Capital
June 2025
June 2025
9.62%
Yearly Return
8.56%
Std Deviation
-15.39%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1971
January 1971
18.43$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.49%
Yearly Return
8.56%
Std Deviation
-22.21%
Max Drawdown
59months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Technology To CAD Portfolio obtained a 13.97% compound annual return, with a 22.15% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -79.28% that required 184 months to be recovered.
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Ray Dalio US All Weather Portfolio To CAD obtained a 7.23% compound annual return, with a 8.47% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -15.39% that required 32 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
QQC.TO
|
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Units |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 40.00 |
XTLT.TO
|
iShares 20+ Year US Treasury Bond Index |
| 15.00 |
ZTM.NE
|
BMO Mid-Term US Treasury Bond |
| 7.50 |
CCOM.TO
|
CI Auspice Broad Commodity Fund |
| 7.50 |
ZGLD.TO
|
BMO Gold Bullion ETF CAD Units |
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Portfolio Returns as of Jun 30, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Technology To CAD |
1 $ | 50.59 $ | 4 958.82% | 13.97% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 8.11 $ | 711.08% | 7.23% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Technology To CAD |
1 $ | 27.00 $ | 2 600.29% | 11.61% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 4.33 $ | 332.94% | 5.01% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Technology To CAD |
1 $ | 1 034.39 $ | 103 338.78% | 13.58% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 149.19 $ | 14 819.28% | 9.62% |
| Jan 1971 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Technology To CAD |
1 $ | 127.80 $ | 12 680.33% | 9.31% |
|
|
US All Weather Portfolio To CAD Ray Dalio |
1 $ | 18.43 $ | 1 743.34% | 5.49% |
| Jan 1971 | Jun 2025 |
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| Return (%) as of Jun 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (6M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~55Y) |
|||
|
|
Technology
-- Market Benchmark |
2.58 | 5.49 | 2.58 | 15.11 | 19.01 | 20.18 | 13.97 | 13.58 | |
|
|
US All Weather Portfolio
Ray Dalio |
0.10 | 2.07 | 0.10 | 7.55 | 2.80 | 5.97 | 7.23 | 9.62 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
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Portfolio Metrics as of Jun 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 June 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 July 2024 - 30 June 2025 (1 year)
Period: 1 July 2020 - 30 June 2025 (5 years)
Period: 1 July 2015 - 30 June 2025 (10 years)
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1971 - 30 June 2025 (~55 years)
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| Technology To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 15.11 | 7.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 13.08 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -13.44 | -6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -13.44 | -6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.48 | 7.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.68 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.90 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.22 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.98 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.12 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2024 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Technology To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 19.01 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 14.80 | -0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.84 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.84 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 28 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 19.25 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.85 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.17 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.89 | 6.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.99 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.66 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2020 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Technology To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 20.18 | 5.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 17.14 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.84 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.84 | -14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 28 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 17.75 | 8.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.03 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.42 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.42 | 5.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.14 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.70 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2015 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Technology To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 13.97 | 7.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 11.61 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -79.28 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 184 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -79.28 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 184 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 196 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 22.15 | 8.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.53 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.73 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 44.74 | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.63 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1995 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Technology To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ray Dalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 13.58 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 9.31 | 5.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -79.28 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 184 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -79.28 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 184 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 196 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 21.27 | 8.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.60 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 35.34 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.64 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1971 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1971 - 30 June 2025 (~55 years)
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| Technology To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -79.28 | 184 | Apr 2000 Jul 2015 |
|||
| -28.84 | 19 | Jan 2022 Jul 2023 |
|||
| -15.39 | 32 | Jan 2009 Aug 2011 |
|||
| -14.80 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -14.27 | 3 | Aug 1998 Oct 1998 |
|||
| -14.03 | 9 | Jan 2016 Sep 2016 |
|||
| -13.44 | 5* | Feb 2025 In progress |
|||
| -13.14 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -12.76 | 18 | Mar 2007 Aug 2008 |
|||
| -11.18 | 4 | Feb 1997 May 1997 |
|||
| -9.64 | 5 | Feb 1999 Jun 1999 |
|||
| -8.65 | 13 | Aug 2020 Aug 2021 |
|||
| -8.48 | 14 | Jan 2003 Feb 2004 |
|||
| -8.42 | 18 | Jun 2005 Nov 2006 |
|||
| -7.81 | 14 | Mar 2004 Apr 2005 |
|||
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| Technology To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -79.28 | 184 | Apr 2000 Jul 2015 |
|||
| -58.81 | 65 | Jan 1973 May 1978 |
|||
| -35.07 | 33 | Sep 1987 May 1990 |
|||
| -28.84 | 19 | Jan 2022 Jul 2023 |
|||
| -27.44 | 8 | Jul 1990 Feb 1991 |
|||
| -23.45 | 23 | Jul 1983 May 1985 |
|||
| -20.81 | 18 | Jun 1981 Nov 1982 |
|||
| -18.38 | 6 | Feb 1980 Jul 1980 |
|||
| -15.61 | 9 | Jun 1986 Feb 1987 |
|||
| -15.39 | 32 | Jan 2009 Aug 2011 |
|||
| -15.21 | 9 | Oct 1978 Jun 1979 |
|||
| -14.80 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -14.27 | 3 | Aug 1998 Oct 1998 |
|||
| -14.03 | 9 | Jan 2016 Sep 2016 |
|||
| -13.44 | 5* | Feb 2025 In progress |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1971 - 30 June 2025 (~55 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Technology To CAD | US All Weather Portfolio To CAD | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.58 | -13.44 | 0.10 | -6.03 |
| 2024 |
35.73 | -2.76 | 13.69 | -2.39 |
| 2023 |
56.96 | -5.18 | 8.23 | -7.10 |
| 2022 |
-28.09 | -28.84 | -13.00 | -14.80 |
| 2021 |
27.61 | -4.73 | 7.08 | -5.51 |
| 2020 |
45.48 | -7.48 | 13.57 | -4.40 |
| 2019 |
32.33 | -7.36 | 12.13 | -2.38 |
| 2018 |
8.30 | -13.14 | 4.54 | -4.45 |
| 2017 |
24.24 | -6.20 | 4.18 | -6.75 |
| 2016 |
3.94 | -14.03 | 3.00 | -5.48 |
| 2015 |
30.37 | -7.30 | 14.59 | -6.93 |
| 2014 |
30.38 | -3.97 | 23.92 | -0.48 |
| 2013 |
46.26 | -1.05 | 8.93 | -1.97 |
| 2012 |
14.96 | -4.88 | 4.17 | -1.16 |
| 2011 |
5.79 | -4.51 | 18.23 | -3.02 |
| 2010 |
13.86 | -8.90 | 6.98 | -3.70 |
| 2009 |
33.73 | -5.71 | -11.20 | -15.39 |
| 2008 |
-28.86 | -29.36 | 24.99 | -3.09 |
| 2007 |
1.79 | -3.09 | -4.32 | -12.76 |
| 2006 |
7.41 | -14.23 | 7.19 | -6.19 |
| 2005 |
-1.84 | -8.28 | 4.91 | -5.38 |
| 2004 |
2.53 | -11.84 | 1.48 | -7.81 |
| 2003 |
23.42 | -5.26 | -6.03 | -8.48 |
| 2002 |
-38.13 | -46.92 | 6.46 | -4.98 |
| 2001 |
-29.20 | -52.49 | 3.27 | -2.75 |
| 2000 |
-33.78 | -44.86 | 14.17 | -0.74 |
| 1999 |
90.80 | -9.64 | 0.42 | -4.36 |
| 1998 |
98.39 | -14.27 | 18.89 | -0.97 |
| 1997 |
25.80 | -11.18 | 18.41 | -1.60 |
| 1996 |
43.22 | -7.72 | 8.79 | -2.76 |
| 1995 |
38.71 | -2.62 | 24.02 | -1.36 |
| 1994 |
7.66 | -10.42 | 2.59 | -4.83 |
| 1993 |
14.97 | -8.08 | 16.47 | -1.04 |
| 1992 |
19.77 | -12.57 | 17.45 | -1.60 |
| 1991 |
64.39 | -9.13 | 17.56 | -2.12 |
| 1990 |
-10.30 | -27.44 | 3.98 | -5.01 |
| 1989 |
22.66 | -5.46 | 17.10 | -0.80 |
| 1988 |
4.19 | -12.48 | 1.48 | -4.18 |
| 1987 |
3.89 | -35.07 | -2.72 | -9.63 |
| 1986 |
5.55 | -15.61 | 19.05 | -3.66 |
| 1985 |
43.49 | -5.80 | 36.16 | -0.88 |
| 1984 |
-5.80 | -13.11 | 14.73 | -3.55 |
| 1983 |
20.21 | -13.87 | 7.36 | -3.18 |
| 1982 |
24.02 | -8.43 | 37.58 | -0.03 |
| 1981 |
-4.16 | -19.45 | -4.68 | -11.46 |
| 1980 |
36.94 | -18.38 | 12.88 | -10.20 |
| 1979 |
27.04 | -9.54 | 18.27 | -5.76 |
| 1978 |
20.75 | -15.21 | 15.30 | -2.88 |
| 1977 |
15.65 | -3.16 | 10.07 | -3.59 |
| 1976 |
26.65 | -3.77 | 16.28 | -1.55 |
| 1975 |
33.13 | -14.59 | 15.87 | -5.16 |
| 1974 |
-35.84 | -41.66 | 0.64 | -10.15 |
| 1973 |
-30.88 | -30.88 | 6.94 | -3.55 |
| 1972 |
16.89 | -4.08 | 14.22 | -0.62 |
| 1971 |
24.96 | -7.77 | 12.44 | -2.38 |
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