Simulation Settings
Period: September 2005 - March 2025 (~20 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Stocks/Bonds 60/40 ESG Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
1.91$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.67%
Yearly Return
10.60%
Std Deviation
-22.44%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
1.41$
Final Capital
March 2025
March 2025
3.48%
Yearly Return
10.60%
Std Deviation
-26.86%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
4.06$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.42%
Yearly Return
10.81%
Std Deviation
-32.78%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
2.49$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.77%
Yearly Return
10.81%
Std Deviation
-34.14%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
Craig Israelsen 7Twelve Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
1.60$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.82%
Yearly Return
9.61%
Std Deviation
-17.90%
Max Drawdown
11months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 2015
April 2015
1.18$
Final Capital
March 2025
March 2025
1.68%
Yearly Return
9.61%
Std Deviation
-18.15%
Max Drawdown
41months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
2.54$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.87%
Yearly Return
10.46%
Std Deviation
-37.96%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
1.56$
Final Capital
March 2025
March 2025
2.28%
Yearly Return
10.46%
Std Deviation
-37.23%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
As of March 2025, over the analyzed timeframe, the Stocks/Bonds 60/40 ESG Portfolio obtained a 7.42% compound annual return, with a 10.81% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -32.78% that required 29 months to be recovered.
As of March 2025, over the analyzed timeframe, the Craig Israelsen 7Twelve Portfolio obtained a 4.87% compound annual return, with a 10.46% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -37.96% that required 33 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Stocks/Bonds 60/40 ESG Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 60.00 |
ESGV
|
Vanguard ESG U.S. Stock ETF |
| 40.00 |
NUBD
|
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF |
Craig Israelsen 7Twelve Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 8.34 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 8.34 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 8.33 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 8.33 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 8.33 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 8.33 |
VO
|
Vanguard Mid-Cap |
| 25.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 8.34 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 16.66 |
GSG
|
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 September 2005 - 31 March 2025 (~20 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Mar 31, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~20Y) |
|||
|
|
Stocks/Bonds 60/40 ESG
-- Market Benchmark |
-2.82 | -3.96 | -1.73 | 6.15 | 10.33 | 6.67 | 7.42 | |
|
|
7Twelve Portfolio
Craig Israelsen |
1.57 | -0.81 | -0.10 | 5.24 | 9.98 | 4.82 | 4.87 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Stocks/Bonds 60/40 ESG Portfolio: an investment of 1$, since April 2015,
now would be worth 1.91$, with a total return of 90.65%
(6.67% annualized).
Craig Israelsen 7Twelve Portfolio: an investment of 1$, since April 2015, now would be worth 1.60$, with a total return of 60.10% (4.82% annualized).
Craig Israelsen 7Twelve Portfolio: an investment of 1$, since April 2015, now would be worth 1.60$, with a total return of 60.10% (4.82% annualized).
Loading data
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Stocks/Bonds 60/40 ESG Portfolio: an investment of 1$, since September 2005,
now would be worth 4.06$, with a total return of 306.38%
(7.42% annualized).
Craig Israelsen 7Twelve Portfolio: an investment of 1$, since September 2005, now would be worth 2.54$, with a total return of 153.59% (4.87% annualized).
Craig Israelsen 7Twelve Portfolio: an investment of 1$, since September 2005, now would be worth 2.54$, with a total return of 153.59% (4.87% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 September 2005 - 31 March 2025 (~20 years)
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| Stocks/Bonds 60/40 ESG | 7Twelve Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Craig Israelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 33.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.15 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.67 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.71 | -2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.71 | -2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 6* | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.64 | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.13 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.17 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.87 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.64 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.31 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 60/40 ESG | 7Twelve Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Craig Israelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 33.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.33 | 9.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.71 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -22.44 | -13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.44 | -13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.41 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.63 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.72 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.83 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.46 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 60/40 ESG | 7Twelve Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Craig Israelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 33.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.67 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.48 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -22.44 | -17.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -22.44 | -13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.60 | 9.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.47 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.63 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.65 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.63 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Stocks/Bonds 60/40 ESG | 7Twelve Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Craig Israelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 33.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.42 | 4.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.77 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -32.78 | -37.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -32.78 | -14.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 45 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.81 | 10.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.73 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.45 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.69 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 September 2005 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 September 2005 - 31 March 2025 (~20 years)
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| Stocks/Bonds 60/40 ESG | 7Twelve Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -22.44 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.90 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.28 | 23 | Apr 2022 Feb 2024 |
|||
| -12.11 | 22 | May 2015 Feb 2017 |
|||
| -10.57 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -10.20 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.83 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.11 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -4.71 | 4* | Dec 2024 In progress |
|||
| -4.05 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
| -3.93 | 6 | May 2019 Oct 2019 |
|||
| -3.85 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -3.74 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
| -3.52 | 2 | Nov 2021 Dec 2021 |
|||
| -3.32 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
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| Stocks/Bonds 60/40 ESG | 7Twelve Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -37.96 | 33 | Jun 2008 Feb 2011 |
|||
| -32.78 | 29 | Nov 2007 Mar 2010 |
|||
| -22.44 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.90 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -14.77 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -14.54 | 37 | Jul 2014 Jul 2017 |
|||
| -13.50 | 20 | May 2011 Dec 2012 |
|||
| -13.28 | 23 | Apr 2022 Feb 2024 |
|||
| -10.57 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -10.20 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.83 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.11 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -7.23 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -4.71 | 4* | Dec 2024 In progress |
|||
| -4.35 | 6 | Nov 2007 Apr 2008 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 September 2005 - 31 March 2025 (~20 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Stocks/Bonds 60/40 ESG | 7Twelve Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-2.82 | -4.61 | 1.57 | -0.81 |
| 2024 |
15.34 | -4.05 | 7.64 | -2.38 |
| 2023 |
20.65 | -7.66 | 8.76 | -6.62 |
| 2022 |
-19.58 | -22.44 | -7.91 | -13.28 |
| 2021 |
14.84 | -3.74 | 16.41 | -3.52 |
| 2020 |
18.27 | -10.57 | 3.64 | -17.90 |
| 2019 |
23.31 | -3.32 | 17.04 | -3.93 |
| 2018 |
-9.29 | -10.20 | -6.60 | -9.83 |
| 2017 |
9.32 | -0.42 | 11.15 | -0.23 |
| 2016 |
8.09 | -3.49 | 7.88 | -3.46 |
| 2015 |
1.04 | -6.91 | -6.71 | -8.96 |
| 2014 |
7.55 | -3.12 | -0.27 | -5.11 |
| 2013 |
22.59 | -2.36 | 9.98 | -2.34 |
| 2012 |
13.87 | -5.06 | 9.05 | -5.96 |
| 2011 |
-1.55 | -14.77 | -0.33 | -13.50 |
| 2010 |
15.13 | -7.23 | 12.87 | -7.69 |
| 2009 |
30.34 | -9.85 | 19.77 | -13.75 |
| 2008 |
-23.95 | -28.06 | -24.01 | -29.50 |
| 2007 |
7.02 | -2.09 | 11.31 | -2.37 |
| 2006 |
12.43 | -1.73 | 12.08 | -2.41 |
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