Simulation Settings
Period: January 1982 - April 2025 (~43 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Stocks/Bonds 40/60 Momentum Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
10.51$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.16%
Yearly Return
7.10%
Std Deviation
-21.11%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.99$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.50%
Yearly Return
7.10%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
42months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
55.73$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.72%
Yearly Return
7.46%
Std Deviation
-21.11%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
16.40$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.67%
Yearly Return
7.46%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
42months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Bogleheads Three Funds Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
9.86$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.93%
Yearly Return
12.41%
Std Deviation
-43.68%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.68$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.28%
Yearly Return
12.41%
Std Deviation
-44.61%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
57.08$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.78%
Yearly Return
12.27%
Std Deviation
-43.68%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
16.80$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.73%
Yearly Return
12.27%
Std Deviation
-44.61%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 40/60 Momentum Portfolio obtained a 8.16% compound annual return, with a 7.10% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -21.11% that required 35 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Bogleheads Three Funds Portfolio obtained a 7.93% compound annual return, with a 12.41% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -43.68% that required 42 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Stocks/Bonds 40/60 Momentum Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
MTUM
|
iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr |
| 60.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
Bogleheads Three Funds Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 50.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 30.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 20.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~43Y) |
|||
|
|
Stocks/Bonds 40/60 Momentum
-- Market Benchmark |
2.44 | 1.68 | 3.30 | 12.98 | 4.94 | 6.27 | 8.16 | 9.72 | |
|
|
Three Funds
Bogleheads |
0.55 | 0.61 | 1.41 | 11.53 | 10.64 | 7.80 | 7.93 | 9.78 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Stocks/Bonds 40/60 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 10.51$, with a total return of 951.11%
(8.16% annualized).
Bogleheads Three Funds Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 9.86$, with a total return of 886.40% (7.93% annualized).
Bogleheads Three Funds Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 9.86$, with a total return of 886.40% (7.93% annualized).
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Stocks/Bonds 40/60 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since January 1982,
now would be worth 55.73$, with a total return of 5473.10%
(9.72% annualized).
Bogleheads Three Funds Portfolio: an investment of 1$, since January 1982, now would be worth 57.08$, with a total return of 5607.66% (9.78% annualized).
Bogleheads Three Funds Portfolio: an investment of 1$, since January 1982, now would be worth 57.08$, with a total return of 5607.66% (9.78% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Three Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bogleheads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.98 | 11.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 10.69 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.03 | -2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2* | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.82 | -2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.65 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.07 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.32 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.28 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.70 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.29 | 4.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Three Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bogleheads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.94 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.39 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -23.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -23.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 42 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.75 | 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.25 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.33 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.15 | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.51 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Three Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bogleheads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.27 | 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.10 | 4.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -23.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -23.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.26 | 12.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.72 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.32 | 6.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Three Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bogleheads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.16 | 7.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.50 | 5.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -43.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -33.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.10 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.83 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.09 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.26 | 10.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.15 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.39 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Three Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bogleheads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.72 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.67 | 6.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -43.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.11 | -33.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.46 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.82 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.10 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.66 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.30 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.46 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1982 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Three Funds | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -43.68 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -33.38 | 57 | Apr 2000 Dec 2004 |
|||
| -23.18 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -21.11 | 35 | Nov 2021 Sep 2024 |
|||
| -20.54 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -17.01 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -15.77 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -12.46 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -10.53 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.88 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -8.48 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -7.10 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -5.89 | 6 | Oct 2018 Mar 2019 |
|||
| -4.68 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
| -4.61 | 2 | Aug 1997 Sep 1997 |
|||
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Three Funds | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -43.68 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -33.38 | 57 | Apr 2000 Dec 2004 |
|||
| -23.18 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -21.11 | 35 | Nov 2021 Sep 2024 |
|||
| -20.54 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -19.21 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -17.01 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -15.77 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -15.31 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -13.77 | 19 | Sep 1987 Mar 1989 |
|||
| -12.46 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -10.53 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.52 | 9 | Jan 1982 Sep 1982 |
|||
| -9.88 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -8.48 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Stocks/Bonds 40/60 Momentum | Three Funds | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.44 | -3.03 | 0.55 | -2.75 |
| 2024 |
13.98 | -3.77 | 13.85 | -3.44 |
| 2023 |
6.90 | -5.19 | 18.86 | -8.74 |
| 2022 |
-15.17 | -19.48 | -17.06 | -23.18 |
| 2021 |
4.23 | -2.38 | 14.95 | -3.53 |
| 2020 |
16.57 | -7.10 | 15.39 | -17.01 |
| 2019 |
16.20 | -0.81 | 23.65 | -4.68 |
| 2018 |
-0.73 | -5.89 | -6.89 | -10.53 |
| 2017 |
17.14 | 0.00 | 19.54 | 0.00 |
| 2016 |
3.51 | -3.61 | 8.39 | -4.82 |
| 2015 |
3.91 | -2.95 | -1.14 | -8.74 |
| 2014 |
9.34 | -1.49 | 6.07 | -3.01 |
| 2013 |
12.57 | -1.74 | 20.56 | -2.36 |
| 2012 |
7.87 | -2.05 | 14.53 | -7.09 |
| 2011 |
7.13 | -3.62 | -2.14 | -15.77 |
| 2010 |
10.93 | -3.48 | 13.50 | -9.82 |
| 2009 |
9.16 | -9.41 | 26.45 | -15.70 |
| 2008 |
-12.27 | -15.80 | -30.15 | -33.07 |
| 2007 |
11.21 | -0.82 | 8.73 | -4.35 |
| 2006 |
6.78 | -1.50 | 16.69 | -3.08 |
| 2005 |
9.09 | -0.93 | 8.30 | -3.34 |
| 2004 |
9.22 | -2.12 | 13.49 | -2.83 |
| 2003 |
12.78 | -1.27 | 28.27 | -3.88 |
| 2002 |
0.04 | -5.36 | -13.11 | -18.90 |
| 2001 |
-1.88 | -6.89 | -9.84 | -18.61 |
| 2000 |
2.99 | -3.33 | -7.69 | -11.84 |
| 1999 |
15.71 | -1.69 | 20.73 | -2.88 |
| 1998 |
24.65 | -4.13 | 18.03 | -12.46 |
| 1997 |
20.41 | -2.69 | 17.15 | -4.61 |
| 1996 |
14.08 | -1.52 | 12.60 | -3.77 |
| 1995 |
27.84 | 0.00 | 22.72 | -1.03 |
| 1994 |
-2.03 | -5.91 | 2.31 | -4.84 |
| 1993 |
11.10 | -0.87 | 16.23 | -4.16 |
| 1992 |
6.01 | -2.11 | 1.54 | -4.66 |
| 1991 |
23.91 | -1.79 | 22.09 | -4.27 |
| 1990 |
5.79 | -5.29 | -8.74 | -15.31 |
| 1989 |
25.29 | -1.01 | 20.64 | -2.08 |
| 1988 |
7.24 | -2.95 | 17.83 | -3.20 |
| 1987 |
1.86 | -13.77 | 10.76 | -19.21 |
| 1986 |
18.14 | -4.37 | 29.32 | -4.89 |
| 1985 |
26.30 | -0.74 | 35.27 | -2.34 |
| 1984 |
8.68 | -6.28 | 4.95 | -7.57 |
| 1983 |
9.91 | -2.81 | 19.49 | -2.98 |
| 1982 |
30.86 | -1.48 | 16.05 | -10.52 |
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