Simulation Settings
Period: January 1927 - July 2025 (~99 years)
Consolidated Returns as of 31 July 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Short Term Treasury Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
2.43$
Final Capital
July 2025
July 2025
3.00%
Yearly Return
1.74%
Std Deviation
-5.36%
Max Drawdown
37months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
1.15$
Final Capital
July 2025
July 2025
0.47%
Yearly Return
1.74%
Std Deviation
-23.21%
Max Drawdown
199months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1927
January 1927
60.75$
Final Capital
July 2025
July 2025
4.25%
Yearly Return
3.54%
Std Deviation
-8.52%
Max Drawdown
13months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1927
January 1927
3.34$
Final Capital
July 2025
July 2025
1.23%
Yearly Return
3.54%
Std Deviation
-42.49%
Max Drawdown
553months
Recovery Period
Tyler Golden Butterfly Portfolio
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
9.41$
Final Capital
July 2025
July 2025
7.76%
Yearly Return
7.81%
Std Deviation
-17.79%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
August 1995
August 1995
4.46$
Final Capital
July 2025
July 2025
5.11%
Yearly Return
7.81%
Std Deviation
-23.47%
Max Drawdown
50months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1927
January 1927
2.89 K$
Final Capital
July 2025
July 2025
8.42%
Yearly Return
8.80%
Std Deviation
-48.31%
Max Drawdown
70months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1927
January 1927
158.87$
Final Capital
July 2025
July 2025
5.28%
Yearly Return
8.80%
Std Deviation
-34.73%
Max Drawdown
44months
Recovery Period
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Short Term Treasury Portfolio obtained a 3.00% compound annual return, with a 1.74% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -5.36% that required 37 months to be recovered.
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Tyler Golden Butterfly Portfolio obtained a 7.76% compound annual return, with a 7.81% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -17.79% that required 30 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
The authors of the website are not affiliated with the portfolio creators, who are the sole owners of their intellectual property. The translation of asset allocations into ETFs is based on the interpretation of LazyPortfolioETF.com and may not exactly reflect the original intent of the portfolio creators.
Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Set your goal
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 20.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Jul 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Short Term Treasury |
1 $ | 2.43 $ | 142.86% | 3.00% |
|
|
Golden Butterfly Tyler |
1 $ | 9.41 $ | 841.31% | 7.76% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Short Term Treasury |
1 $ | 1.15 $ | 15.02% | 0.47% |
|
|
Golden Butterfly Tyler |
1 $ | 4.46 $ | 345.80% | 5.11% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Short Term Treasury |
1 $ | 60.75 $ | 5 974.59% | 4.25% |
|
|
Golden Butterfly Tyler |
1 $ | 2 890.81 $ | 288 980.64% | 8.42% |
| Jan 1927 | Jul 2025 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Short Term Treasury |
1 $ | 3.34 $ | 233.83% | 1.23% |
|
|
Golden Butterfly Tyler |
1 $ | 158.87 $ | 15 786.63% | 5.28% |
| Jan 1927 | Jul 2025 |
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Jul 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (7M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~99Y) |
|||
|
|
Short Term Treasury
-- Market Benchmark |
2.63 | -0.09 | 2.24 | 4.26 | 1.14 | 1.43 | 3.00 | 4.25 | |
|
|
Golden Butterfly
Tyler |
6.21 | 0.31 | 3.63 | 8.75 | 5.66 | 6.81 | 7.76 | 8.42 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Readings that may interest you
Portfolio Metrics as of Jul 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 July 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 August 2024 - 31 July 2025 (1 year)
Period: 1 August 2020 - 31 July 2025 (5 years)
Period: 1 August 2015 - 31 July 2025 (10 years)
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1927 - 31 July 2025 (~99 years)
Swipe left to see all data
| Short Term Treasury | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Tyler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.26 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.45 | 5.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -0.62 | -3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.62 | -3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.56 | 6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.18 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.23 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.21 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.74 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 6.83 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2024 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Short Term Treasury | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Tyler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.14 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -3.23 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 46 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.01 | 9.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.80 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -1.14 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.27 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.57 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2020 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Short Term Treasury | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Tyler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.43 | 6.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | -1.60 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.63 | 8.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.26 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.39 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.63 | 4.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.88 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2015 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Short Term Treasury | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Tyler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.00 | 7.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 0.47 | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.74 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.64 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.97 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.72 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.56 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1995 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Short Term Treasury | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Tyler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.25 | 8.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.23 | 5.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.52 | -48.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 13 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.36 | -23.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 37 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.54 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.26 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.40 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.20 | 6.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.20 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.50 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1927 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 January 1927 - 31 July 2025 (~99 years)
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Short Term Treasury | Golden Butterfly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -17.79 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -14.81 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -9.44 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -7.16 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.86 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -6.37 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -6.25 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -5.36 | 37 | Jun 2021 Jun 2024 |
|||
| -4.99 | 11 | Feb 2001 Dec 2001 |
|||
| -4.36 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -3.84 | 6 | Apr 2013 Sep 2013 |
|||
| -3.64 | 4 | Sep 2000 Dec 2000 |
|||
| -3.42 | 7 | Dec 2024 Jun 2025 |
|||
| -3.38 | 3 | Feb 1999 Apr 1999 |
|||
| -3.36 | 7 | Aug 2016 Feb 2017 |
|||
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Short Term Treasury | Golden Butterfly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -48.31 | 70 | Sep 1929 Jun 1935 |
|||
| -23.45 | 71 | Mar 1937 Jan 1943 |
|||
| -17.79 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.05 | 22 | May 1969 Feb 1971 |
|||
| -14.87 | 10 | Apr 1974 Jan 1975 |
|||
| -14.81 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -13.73 | 5 | Feb 1980 Jun 1980 |
|||
| -10.93 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -9.44 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -9.34 | 24 | Jun 1946 May 1948 |
|||
| -9.09 | 12 | Dec 1980 Nov 1981 |
|||
| -8.68 | 7 | Jul 1975 Jan 1976 |
|||
| -8.52 | 13 | Apr 1971 Apr 1972 |
|||
| -8.47 | 15 | Jan 1962 Mar 1963 |
|||
| -7.94 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1927 - 31 July 2025 (~99 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
Loading data
Please wait
Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| Short Term Treasury | Golden Butterfly | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.63 | -0.25 | 6.21 | -0.53 |
| 2024 |
3.91 | -0.62 | 10.73 | -3.42 |
| 2023 |
3.97 | -0.99 | 11.98 | -8.08 |
| 2022 |
-3.88 | -4.65 | -13.35 | -17.79 |
| 2021 |
-0.72 | -0.74 | 9.35 | -2.45 |
| 2020 |
3.03 | -0.08 | 13.93 | -7.16 |
| 2019 |
3.38 | -0.13 | 18.03 | -1.83 |
| 2018 |
1.46 | -0.39 | -4.03 | -6.37 |
| 2017 |
0.26 | -0.51 | 10.96 | -0.32 |
| 2016 |
0.82 | -0.67 | 10.82 | -3.36 |
| 2015 |
0.43 | -0.55 | -3.71 | -6.25 |
| 2014 |
0.45 | -0.29 | 9.13 | -3.27 |
| 2013 |
0.21 | -0.23 | 6.26 | -3.84 |
| 2012 |
0.28 | -0.22 | 8.84 | -2.43 |
| 2011 |
1.44 | -0.25 | 8.86 | -3.00 |
| 2010 |
2.28 | -0.37 | 16.54 | -2.77 |
| 2009 |
0.35 | -0.84 | 10.77 | -10.16 |
| 2008 |
6.62 | -1.18 | -4.18 | -13.53 |
| 2007 |
7.35 | -0.07 | 9.58 | -2.06 |
| 2006 |
3.89 | 0.00 | 12.44 | -2.71 |
| 2005 |
1.53 | -0.38 | 8.04 | -1.76 |
| 2004 |
0.66 | -1.09 | 9.88 | -4.36 |
| 2003 |
2.22 | -0.55 | 18.85 | -2.72 |
| 2002 |
8.02 | -0.82 | 3.15 | -6.86 |
| 2001 |
7.80 | -1.09 | 2.71 | -4.99 |
| 2000 |
8.83 | -0.22 | 6.88 | -3.64 |
| 1999 |
1.85 | -0.88 | 4.24 | -3.38 |
| 1998 |
7.36 | -0.15 | 8.03 | -9.44 |
| 1997 |
6.51 | -0.20 | 13.09 | -2.50 |
| 1996 |
4.39 | -1.11 | 8.18 | -2.60 |
| 1995 |
12.11 | 0.00 | 21.86 | -0.40 |
| 1994 |
-0.48 | -2.23 | -1.98 | -4.64 |
| 1993 |
6.31 | -0.45 | 14.50 | -1.37 |
| 1992 |
6.75 | -1.21 | 9.15 | -1.58 |
| 1991 |
11.49 | 0.00 | 19.14 | -1.63 |
| 1990 |
9.92 | -0.09 | -2.51 | -7.94 |
| 1989 |
11.48 | -0.98 | 14.78 | -0.89 |
| 1988 |
5.67 | -0.37 | 9.18 | -1.64 |
| 1987 |
4.78 | -0.99 | 5.10 | -10.93 |
| 1986 |
10.35 | -0.40 | 17.75 | -2.42 |
| 1985 |
13.83 | -0.51 | 25.09 | -1.93 |
| 1984 |
14.01 | -0.91 | 3.75 | -4.68 |
| 1983 |
8.00 | -0.55 | 11.13 | -2.46 |
| 1982 |
22.12 | -0.61 | 28.31 | -5.34 |
| 1981 |
14.26 | -1.70 | -1.23 | -8.50 |
| 1980 |
8.81 | -4.26 | 15.59 | -13.73 |
| 1979 |
8.08 | -2.55 | 38.92 | -6.53 |
| 1978 |
3.35 | -0.68 | 13.30 | -7.41 |
| 1977 |
2.91 | -1.11 | 7.87 | -1.53 |
| 1976 |
8.15 | -1.97 | 20.55 | -2.29 |
| 1975 |
8.89 | -3.84 | 16.99 | -8.68 |
| 1974 |
6.97 | -2.78 | 5.51 | -14.87 |
| 1973 |
4.59 | -3.07 | 7.22 | -5.95 |
| 1972 |
3.91 | -1.74 | 17.32 | -1.70 |
| 1971 |
7.64 | -8.52 | 14.13 | -3.04 |
| 1970 |
13.53 | -6.84 | 8.32 | -8.47 |
| 1969 |
3.49 | -3.61 | -9.95 | -11.26 |
| 1968 |
4.70 | -4.14 | 14.16 | -1.16 |
| 1967 |
3.66 | -2.60 | 15.73 | -1.53 |
| 1966 |
5.17 | -3.11 | -1.43 | -6.81 |
| 1965 |
2.44 | -1.03 | 9.98 | -1.26 |
| 1964 |
3.89 | -0.04 | 9.63 | -0.39 |
| 1963 |
2.40 | -0.25 | 9.52 | -1.19 |
| 1962 |
4.18 | -0.87 | -2.25 | -8.47 |
| 1961 |
2.46 | -1.61 | 11.32 | -1.53 |
| 1960 |
8.62 | -0.88 | 4.68 | -2.33 |
| 1959 |
1.43 | -2.09 | 5.78 | -2.67 |
| 1958 |
1.68 | -4.59 | 21.04 | -0.09 |
| 1957 |
5.56 | -3.50 | -1.90 | -5.44 |
| 1956 |
1.40 | -1.69 | 2.40 | -3.74 |
| 1955 |
0.30 | -1.22 | 9.05 | -1.20 |
| 1954 |
2.52 | -1.09 | 24.09 | -1.32 |
| 1953 |
3.13 | -3.22 | -1.25 | -5.95 |
| 1952 |
1.89 | -1.78 | 5.01 | -1.97 |
| 1951 |
0.86 | -2.30 | 5.62 | -3.17 |
| 1950 |
0.64 | -0.57 | 15.80 | -2.07 |
| 1949 |
1.78 | -0.59 | 8.87 | -1.60 |
| 1948 |
1.42 | -1.05 | 0.60 | -4.83 |
| 1947 |
0.92 | -2.20 | 3.73 | -2.27 |
| 1946 |
1.08 | -1.41 | -2.14 | -9.34 |
| 1945 |
1.48 | -1.32 | 23.40 | -1.03 |
| 1944 |
1.18 | -0.02 | 13.20 | -0.29 |
| 1943 |
1.50 | -0.18 | 18.24 | -2.65 |
| 1942 |
0.68 | -0.54 | 8.95 | -4.55 |
| 1941 |
1.27 | -2.13 | -1.87 | -5.56 |
| 1940 |
1.39 | -2.60 | -0.80 | -9.89 |
| 1939 |
1.07 | -5.48 | -0.30 | -6.03 |
| 1938 |
1.99 | -0.69 | 14.14 | -10.34 |
| 1937 |
1.03 | -2.45 | -15.74 | -17.75 |
| 1936 |
1.50 | -0.55 | 19.77 | -2.63 |
| 1935 |
1.47 | -1.55 | 19.44 | -3.22 |
| 1934 |
2.79 | -2.78 | 5.81 | -5.68 |
| 1933 |
2.19 | -1.93 | 45.52 | -6.98 |
| 1932 |
7.56 | -2.47 | 2.29 | -16.27 |
| 1931 |
0.73 | -3.80 | -20.79 | -25.80 |
| 1930 |
6.97 | -0.19 | -10.68 | -16.78 |
| 1929 |
5.72 | -1.18 | -3.62 | -14.87 |
| 1928 |
1.69 | -0.99 | 13.65 | -2.02 |
| 1927 |
4.50 | -0.24 | 16.03 | -1.81 |
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
