Simulation Settings
Period: January 1985 - May 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
11.66$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.53%
Yearly Return
15.79%
Std Deviation
-54.55%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
5.54$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.87%
Yearly Return
15.79%
Std Deviation
-55.30%
Max Drawdown
71months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
61.49$
Final Capital
May 2025
May 2025
10.73%
Yearly Return
15.67%
Std Deviation
-54.55%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
20.25$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.73%
Yearly Return
15.67%
Std Deviation
-55.30%
Max Drawdown
71months
Recovery Period
Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
12.03$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.65%
Yearly Return
12.98%
Std Deviation
-46.21%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
5.71$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.98%
Yearly Return
12.98%
Std Deviation
-47.09%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
51.07$
Final Capital
May 2025
May 2025
10.22%
Yearly Return
12.92%
Std Deviation
-46.21%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
16.82$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.23%
Yearly Return
12.92%
Std Deviation
-47.09%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio obtained a 8.53% compound annual return, with a 15.79% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -54.55% that required 63 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio obtained a 8.65% compound annual return, with a 12.98% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -46.21% that required 40 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 34.60 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 27.30 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 15.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 9.20 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 7.50 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 6.40 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 27.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 14.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 14.00 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 12.50 |
VIG
|
Vanguard Dividend Appreciation |
| 12.50 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 7.50 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 7.50 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 5.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Robo Advisor 100 Value Tilt
Betterment |
5.69 | 4.87 | 1.72 | 11.39 | 12.69 | 8.48 | 8.53 | 10.73 | |
|
|
Mid-Fifties
Burton Malkiel |
4.68 | 3.61 | 1.13 | 11.30 | 9.52 | 7.40 | 8.65 | 10.22 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of May 31, 2025
Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since June 1995,
now would be worth 11.66$, with a total return of 1066.12%
(8.53% annualized).
Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 12.03$, with a total return of 1103.45% (8.65% annualized).
Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 12.03$, with a total return of 1103.45% (8.65% annualized).
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Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 61.49$, with a total return of 6048.62%
(10.73% annualized).
Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 51.07$, with a total return of 5007.15% (10.22% annualized).
Burton Malkiel Mid-Fifties Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 51.07$, with a total return of 5007.15% (10.22% annualized).
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Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Mid-Fifties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) |
11.39
|
11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.89 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.76 |
-3.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.76 |
-3.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) |
7 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.14 |
8.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.73 |
0.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.97 |
1.03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.72 |
1.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.25 |
1.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.03 |
3.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Mid-Fifties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) |
12.69
|
9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.73 | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.17 |
-24.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
26 |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.17 |
-24.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
26 |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) |
32 |
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.08 |
13.24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio |
0.67 |
0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio |
0.93 |
0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index |
7.46 |
8.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation |
0.84 |
0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown |
0.52 |
0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Mid-Fifties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) |
8.48
|
7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.26 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.17 |
-24.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
26 |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.17 |
-24.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
26 |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.03 |
12.59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio |
0.45 |
0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio |
0.59 |
0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.15 |
6.93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.56 |
0.59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown |
0.35 |
0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Mid-Fifties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.53 |
8.65
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.87 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -54.55 |
-46.21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -54.55 |
-46.21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 118 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.79 |
12.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.40 |
0.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.52 |
0.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 13.29 |
8.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.54 |
0.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.16 |
0.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Mid-Fifties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Burton Malkiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) |
10.73
|
10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.73 | 7.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -54.55 |
-46.21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -54.55 |
-46.21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 118 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.67 |
12.92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.48 |
0.55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.63 |
0.71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.91 |
8.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.68 |
0.79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 |
0.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Mid-Fifties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -54.55 | 63 | Nov 2007 Jan 2013 |
|||
| -46.21 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -37.03 | 55 | Apr 2000 Oct 2004 |
|||
| -24.17 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -24.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -24.05 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -20.12 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -18.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -18.18 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -15.78 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -15.37 | 15 | Apr 2002 Jun 2003 |
|||
| -14.58 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
|||
| -13.71 | 16 | Jun 2015 Sep 2016 |
|||
| -13.61 | 19 | Sep 2000 Mar 2002 |
|||
| -10.02 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Mid-Fifties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -54.55 | 63 | Nov 2007 Jan 2013 |
|||
| -46.21 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -37.03 | 55 | Apr 2000 Oct 2004 |
|||
| -25.46 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -24.17 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -24.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -24.05 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -21.56 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -20.93 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -20.12 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -18.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -18.18 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -16.09 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -15.78 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -15.37 | 15 | Apr 2002 Jun 2003 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Mid-Fifties | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
5.69
|
-2.59 | 4.68 | -2.43 |
| 2024 |
13.15
|
-3.76 | 11.29 | -3.57 |
| 2023 |
17.91
|
-10.44 | 15.87 | -9.23 |
| 2022 |
-15.26
|
-24.17 | -17.33 | -24.05 |
| 2021 |
18.02
|
-3.75 | 15.75 | -3.95 |
| 2020 |
12.47
|
-24.14 | 11.71 | -18.63 |
| 2019 |
25.35
|
-6.47 | 23.79 | -3.94 |
| 2018 |
-10.13 | -14.58 |
-7.10
|
-10.02 |
| 2017 |
23.37
|
0.00 | 19.19 | 0.00 |
| 2016 |
11.17
|
-6.32 | 8.92 | -3.97 |
| 2015 |
-3.25 | -11.66 |
-2.27
|
-8.93 |
| 2014 |
4.80 | -4.57 |
8.09
|
-3.42 |
| 2013 |
25.26
|
-2.77 | 14.67 | -3.96 |
| 2012 |
17.46
|
-9.49 | 15.47 | -6.25 |
| 2011 |
-5.87 | -21.44 |
-0.94
|
-15.78 |
| 2010 |
15.28
|
-12.96 | 15.05 | -9.45 |
| 2009 |
33.82
|
-19.82 | 29.23 | -17.95 |
| 2008 |
-39.26 | -42.29 |
-30.43
|
-35.32 |
| 2007 |
8.88
|
-6.67 | 7.08 | -5.75 |
| 2006 |
21.56
|
-4.63 | 21.13 | -3.49 |
| 2005 |
12.96
|
-5.00 | 11.28 | -3.25 |
| 2004 |
18.09
|
-4.14 | 15.92 | -6.70 |
| 2003 |
38.64
|
-5.78 | 33.06 | -1.54 |
| 2002 |
-16.20 | -24.90 |
-8.20
|
-15.37 |
| 2001 |
-10.62 | -23.72 |
1.81
|
-13.46 |
| 2000 |
-8.25 | -13.29 |
-1.81
|
-8.44 |
| 1999 |
29.44
|
-3.30 | 18.47 | -3.88 |
| 1998 |
11.29
|
-20.12 | 6.91 | -18.18 |
| 1997 |
15.46
|
-6.42 | 14.24 | -5.58 |
| 1996 |
15.79 | -5.24 |
18.61
|
-3.32 |
| 1995 |
21.40
|
-2.18 | 20.11 | -1.61 |
| 1994 |
-0.71
|
-8.30 | -3.32 | -8.21 |
| 1993 |
31.23
|
-4.22 | 27.74 | -3.23 |
| 1992 |
2.17 | -4.49 |
3.26
|
-3.61 |
| 1991 |
38.61
|
-5.51 | 37.79 | -4.36 |
| 1990 |
-12.28 | -20.93 |
-6.91
|
-16.09 |
| 1989 |
33.54
|
-3.73 | 30.29 | -2.42 |
| 1988 |
24.10
|
-3.67 | 18.85 | -2.96 |
| 1987 |
2.12
|
-25.46 | -1.62 | -21.56 |
| 1986 |
28.15
|
-5.66 | 21.09 | -5.08 |
| 1985 |
38.11
|
-3.15 | 30.20 | -2.62 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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