Simulation Settings
Period: January 1982 - April 2025 (~43 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
11.41$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.45%
Yearly Return
15.78%
Std Deviation
-54.55%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.42$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.79%
Yearly Return
15.78%
Std Deviation
-55.30%
Max Drawdown
71months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
84.41$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.78%
Yearly Return
15.62%
Std Deviation
-54.55%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
24.85$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.70%
Yearly Return
15.62%
Std Deviation
-55.30%
Max Drawdown
71months
Recovery Period
Alpha Architect Robust Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
13.57$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.08%
Yearly Return
11.14%
Std Deviation
-44.20%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
6.44$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.41%
Yearly Return
11.14%
Std Deviation
-45.12%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
87.10$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.86%
Yearly Return
10.84%
Std Deviation
-44.20%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
25.64$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.77%
Yearly Return
10.84%
Std Deviation
-45.12%
Max Drawdown
65months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio obtained a 8.45% compound annual return, with a 15.78% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -54.55% that required 63 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Alpha Architect Robust Portfolio obtained a 9.08% compound annual return, with a 11.14% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -44.20% that required 42 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 34.60 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 27.30 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 15.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 9.20 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 7.50 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 6.40 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
MTUM
|
iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 7.50 |
DLS
|
WisdomTree International SmallCp Div |
| 7.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 7.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 7.50 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 20.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 10.00 |
GSG
|
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~43Y) |
|||
|
|
Robo Advisor 100 Value Tilt
Betterment |
0.78 | -0.03 | 0.49 | 10.60 | 12.62 | 7.98 | 8.45 | 10.78 | |
|
|
Robust
Alpha Architect |
1.53 | 0.16 | 1.99 | 11.48 | 10.57 | 7.15 | 9.08 | 10.86 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 11.41$, with a total return of 1041.23%
(8.45% annualized).
Alpha Architect Robust Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 13.57$, with a total return of 1256.81% (9.08% annualized).
Alpha Architect Robust Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 13.57$, with a total return of 1256.81% (9.08% annualized).
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Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1982,
now would be worth 84.41$, with a total return of 8341.23%
(10.78% annualized).
Alpha Architect Robust Portfolio: an investment of 1$, since January 1982, now would be worth 87.10$, with a total return of 8609.61% (10.86% annualized).
Alpha Architect Robust Portfolio: an investment of 1$, since January 1982, now would be worth 87.10$, with a total return of 8609.61% (10.86% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Robust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Alpha Architect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.60 | 11.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.36 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.76 | -3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.76 | -3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.84 | 7.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.72 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.20 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.82 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Robust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Alpha Architect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.62 | 10.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.74 | 5.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.17 | -17.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.17 | -17.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.07 | 12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.67 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.93 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.46 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.84 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.52 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Robust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Alpha Architect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.98 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.76 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.17 | -19.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.17 | -17.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.98 | 11.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.56 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.15 | 5.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.53 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.33 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Robust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Alpha Architect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.45 | 9.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.79 | 6.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -54.55 | -44.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -54.55 | -44.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 118 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.78 | 11.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.39 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.51 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 13.29 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.54 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.15 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Robust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | Alpha Architect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.78 | 10.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.70 | 7.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -54.55 | -44.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -54.55 | -44.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 118 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.62 | 10.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.61 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.60 | 7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.69 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1982 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Robust | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -54.55 | 63 | Nov 2007 Jan 2013 |
|||
| -44.20 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -37.03 | 55 | Apr 2000 Oct 2004 |
|||
| -24.17 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -24.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -20.12 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -19.09 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -17.99 | 28 | Nov 2021 Feb 2024 |
|||
| -14.58 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
|||
| -13.76 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -13.71 | 16 | Jun 2015 Sep 2016 |
|||
| -12.58 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -11.72 | 9 | Oct 2018 Jun 2019 |
|||
| -10.75 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.83 | 13 | Jun 2015 Jun 2016 |
|||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Robust | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -54.55 | 63 | Nov 2007 Jan 2013 |
|||
| -44.20 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -37.03 | 55 | Apr 2000 Oct 2004 |
|||
| -25.46 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -24.17 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -24.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -20.93 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -20.12 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -19.09 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -18.97 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -17.99 | 28 | Nov 2021 Feb 2024 |
|||
| -17.47 | 10 | Jan 1982 Oct 1982 |
|||
| -14.58 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
|||
| -13.76 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -13.71 | 16 | Jun 2015 Sep 2016 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Robust | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
0.78 | -2.59 | 1.53 | -2.44 |
| 2024 |
13.15 | -3.76 | 13.94 | -3.80 |
| 2023 |
17.91 | -10.44 | 8.53 | -6.88 |
| 2022 |
-15.26 | -24.17 | -10.29 | -17.33 |
| 2021 |
18.02 | -3.75 | 17.40 | -3.99 |
| 2020 |
12.47 | -24.14 | 7.53 | -19.09 |
| 2019 |
25.35 | -6.47 | 20.35 | -3.33 |
| 2018 |
-10.13 | -14.58 | -6.10 | -11.72 |
| 2017 |
23.37 | 0.00 | 18.49 | 0.00 |
| 2016 |
11.17 | -6.32 | 8.13 | -3.96 |
| 2015 |
-3.25 | -11.66 | -0.63 | -6.68 |
| 2014 |
4.80 | -4.57 | 5.13 | -2.85 |
| 2013 |
25.26 | -2.77 | 19.10 | -2.13 |
| 2012 |
17.46 | -9.49 | 12.28 | -6.42 |
| 2011 |
-5.87 | -21.44 | 2.08 | -13.76 |
| 2010 |
15.28 | -12.96 | 14.95 | -9.68 |
| 2009 |
33.82 | -19.82 | 17.10 | -18.31 |
| 2008 |
-39.26 | -42.29 | -29.35 | -32.35 |
| 2007 |
8.88 | -6.67 | 9.03 | -3.32 |
| 2006 |
21.56 | -4.63 | 14.56 | -2.50 |
| 2005 |
12.96 | -5.00 | 13.33 | -2.38 |
| 2004 |
18.09 | -4.14 | 18.01 | -4.18 |
| 2003 |
38.64 | -5.78 | 28.95 | -2.12 |
| 2002 |
-16.20 | -24.90 | 0.96 | -8.47 |
| 2001 |
-10.62 | -23.72 | -7.16 | -12.58 |
| 2000 |
-8.25 | -13.29 | 9.39 | -3.34 |
| 1999 |
29.44 | -3.30 | 18.95 | -2.74 |
| 1998 |
11.29 | -20.12 | 13.95 | -10.75 |
| 1997 |
15.46 | -6.42 | 16.27 | -2.68 |
| 1996 |
15.79 | -5.24 | 20.00 | -2.93 |
| 1995 |
21.40 | -2.18 | 26.04 | -0.64 |
| 1994 |
-0.71 | -8.30 | -1.64 | -6.68 |
| 1993 |
31.23 | -4.22 | 14.31 | -2.17 |
| 1992 |
2.17 | -4.49 | 8.50 | -1.40 |
| 1991 |
38.61 | -5.51 | 23.44 | -3.45 |
| 1990 |
-12.28 | -20.93 | -1.58 | -6.78 |
| 1989 |
33.54 | -3.73 | 26.71 | -1.47 |
| 1988 |
24.10 | -3.67 | 15.37 | -2.21 |
| 1987 |
2.12 | -25.46 | 7.28 | -18.97 |
| 1986 |
28.15 | -5.66 | 23.86 | -4.64 |
| 1985 |
38.11 | -3.15 | 30.79 | -1.26 |
| 1984 |
6.89 | -6.80 | 6.69 | -5.23 |
| 1983 |
23.93 | -2.67 | 19.86 | -1.91 |
| 1982 |
8.68 | -17.47 | 23.06 | -3.32 |
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