Simulation Settings
Period: January 1975 - October 2025 (~51 years)
Consolidated Returns as of 31 October 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Rick Ferri Core Four Portfolio
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
11.42$
Final Capital
October 2025
October 2025
8.46%
Yearly Return
12.27%
Std Deviation
-44.44%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
5.40$
Final Capital
October 2025
October 2025
5.78%
Yearly Return
12.27%
Std Deviation
-45.36%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1975
January 1975
185.04$
Final Capital
October 2025
October 2025
10.82%
Yearly Return
12.05%
Std Deviation
-44.44%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1975
January 1975
29.60$
Final Capital
October 2025
October 2025
6.89%
Yearly Return
12.05%
Std Deviation
-45.36%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
US Stocks Value Portfolio
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
15.85$
Final Capital
October 2025
October 2025
9.65%
Yearly Return
15.45%
Std Deviation
-55.41%
Max Drawdown
68months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
7.50$
Final Capital
October 2025
October 2025
6.95%
Yearly Return
15.45%
Std Deviation
-56.66%
Max Drawdown
74months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1975
January 1975
340.03$
Final Capital
October 2025
October 2025
12.15%
Yearly Return
15.20%
Std Deviation
-55.41%
Max Drawdown
68months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1975
January 1975
54.39$
Final Capital
October 2025
October 2025
8.18%
Yearly Return
15.20%
Std Deviation
-56.66%
Max Drawdown
74months
Recovery Period
As of October 2025, in the previous 30 Years, the Rick Ferri Core Four Portfolio obtained a 8.46% compound annual return, with a 12.27% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -44.44% that required 40 months to be recovered.
As of October 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks Value Portfolio obtained a 9.65% compound annual return, with a 15.45% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -55.41% that required 68 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 48.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 24.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 8.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 20.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
IUSV
|
iShares Core S&P U.S. Value ETF |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Oct 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Core Four Rick Ferri |
1 $ | 11.42 $ | 1 041.84% | 8.46% |
|
|
US Stocks Value |
1 $ | 15.85 $ | 1 485.18% | 9.65% |
| Nov 1995 | Oct 2025 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Core Four Rick Ferri |
1 $ | 5.40 $ | 440.21% | 5.78% |
|
|
US Stocks Value |
1 $ | 7.50 $ | 649.96% | 6.95% |
| Nov 1995 | Oct 2025 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Core Four Rick Ferri |
1 $ | 185.04 $ | 18 404.13% | 10.82% |
|
|
US Stocks Value |
1 $ | 340.03 $ | 33 902.83% | 12.15% |
| Jan 1975 | Oct 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Core Four Rick Ferri |
1 $ | 29.60 $ | 2 859.96% | 6.89% |
|
|
US Stocks Value |
1 $ | 54.39 $ | 5 339.17% | 8.18% |
| Jan 1975 | Oct 2025 |
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| Return (%) as of Oct 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (10M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~51Y) |
|||
|
|
Core Four
Rick Ferri |
16.51 | 1.46 | 16.35 | 17.23 | 11.39 | 9.62 | 8.46 | 10.82 | |
|
|
US Stocks Value
-- Market Benchmark |
10.59 | 1.08 | 14.85 | 9.21 | 15.96 | 11.24 | 9.65 | 12.15 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Oct 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 October 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 November 2024 - 31 October 2025 (1 year)
Period: 1 November 2020 - 31 October 2025 (5 years)
Period: 1 November 2015 - 31 October 2025 (10 years)
Period: 1 November 1995 - 31 October 2025 (30 years)
Period: 1 January 1975 - 31 October 2025 (~51 years)
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| Core Four | US Stocks Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Rick Ferri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 17.23 | 9.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 13.97 | 6.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.23 | -10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.23 | -10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.02 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.61 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.03 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.51 | 4.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.15 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 5.34 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2024 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Core Four | US Stocks Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Rick Ferri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.39 | 15.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.58 | 10.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.46 | -16.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.46 | -16.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.06 | 15.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.64 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.30 | 4.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.87 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.49 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2020 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Core Four | US Stocks Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Rick Ferri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.62 | 11.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.26 | 7.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.46 | -26.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.46 | -12.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.21 | 15.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.63 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.82 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.46 | 5.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.79 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.41 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2015 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Core Four | US Stocks Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Rick Ferri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.46 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.78 | 6.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -44.44 | -55.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -27.90 | -55.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 116 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.27 | 15.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.66 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.88 | 13.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.69 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 1995 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Core Four | US Stocks Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Rick Ferri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.82 | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.89 | 8.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -44.44 | -55.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -27.90 | -55.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 116 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.05 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.54 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.72 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.03 | 10.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.90 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1975 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 November 1995 - 31 October 2025 (30 years)
Period: 1 January 1975 - 31 October 2025 (~51 years)
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| Core Four | US Stocks Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -55.41 | 68 | Jun 2007 Jan 2013 |
|||
| -44.44 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -32.49 | 42 | Sep 2000 Feb 2004 |
|||
| -27.90 | 42 | Sep 2000 Feb 2004 |
|||
| -26.06 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -23.46 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.60 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
| -17.12 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -16.63 | 13 | Jan 2022 Jan 2023 |
|||
| -15.17 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -12.56 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -12.55 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -10.70 | 13 | Jun 2015 Jun 2016 |
|||
| -10.35 | 9 | Dec 2024 Aug 2025 |
|||
| -10.12 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
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| Core Four | US Stocks Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -55.41 | 68 | Jun 2007 Jan 2013 |
|||
| -44.44 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -32.49 | 42 | Sep 2000 Feb 2004 |
|||
| -30.17 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -27.90 | 42 | Sep 2000 Feb 2004 |
|||
| -26.06 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -23.46 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -19.07 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -17.60 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
| -17.12 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -16.63 | 13 | Jan 2022 Jan 2023 |
|||
| -16.02 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
| -15.17 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -14.61 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -13.50 | 19 | Jan 1977 Jul 1978 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1975 - 31 October 2025 (~51 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Core Four | US Stocks Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
16.51 | -2.87 | 10.59 | -6.64 |
| 2024 |
13.43 | -3.81 | 12.18 | -6.90 |
| 2023 |
18.34 | -8.99 | 21.73 | -9.28 |
| 2022 |
-17.83 | -23.46 | -5.39 | -16.63 |
| 2021 |
17.18 | -3.72 | 25.21 | -3.32 |
| 2020 |
13.93 | -17.12 | 1.55 | -26.06 |
| 2019 |
24.04 | -4.20 | 31.48 | -7.76 |
| 2018 |
-6.41 | -10.12 | -9.18 | -12.56 |
| 2017 |
17.86 | 0.00 | 15.08 | -1.63 |
| 2016 |
8.53 | -4.54 | 18.48 | -5.38 |
| 2015 |
-0.67 | -7.93 | -4.32 | -10.50 |
| 2014 |
8.52 | -2.80 | 12.75 | -3.59 |
| 2013 |
19.22 | -2.72 | 32.19 | -3.90 |
| 2012 |
14.47 | -6.30 | 17.36 | -6.74 |
| 2011 |
-0.63 | -15.17 | -0.29 | -19.14 |
| 2010 |
14.71 | -9.66 | 15.81 | -13.77 |
| 2009 |
26.02 | -16.84 | 19.61 | -23.38 |
| 2008 |
-29.77 | -33.12 | -36.01 | -37.37 |
| 2007 |
6.37 | -4.87 | -1.38 | -9.05 |
| 2006 |
17.60 | -2.92 | 21.90 | -2.74 |
| 2005 |
8.20 | -2.68 | 6.59 | -3.67 |
| 2004 |
14.45 | -3.58 | 16.71 | -3.14 |
| 2003 |
28.09 | -3.31 | 31.72 | -5.06 |
| 2002 |
-11.49 | -17.29 | -16.07 | -25.33 |
| 2001 |
-7.43 | -16.02 | -4.82 | -13.49 |
| 2000 |
-4.44 | -9.70 | 3.67 | -8.97 |
| 1999 |
18.14 | -2.86 | 8.54 | -8.88 |
| 1998 |
15.32 | -12.55 | 17.96 | -17.60 |
| 1997 |
18.08 | -4.11 | 32.64 | -5.25 |
| 1996 |
14.61 | -3.35 | 23.15 | -4.43 |
| 1995 |
22.74 | -1.10 | 39.35 | -0.21 |
| 1994 |
1.06 | -5.04 | 0.35 | -6.99 |
| 1993 |
15.79 | -3.96 | 10.42 | -2.38 |
| 1992 |
3.42 | -3.82 | 8.69 | -2.26 |
| 1991 |
23.73 | -4.00 | 29.07 | -4.66 |
| 1990 |
-8.36 | -14.61 | -6.16 | -16.02 |
| 1989 |
20.02 | -2.01 | 28.73 | -3.12 |
| 1988 |
17.02 | -2.82 | 19.63 | -3.20 |
| 1987 |
8.59 | -19.07 | 3.51 | -30.17 |
| 1986 |
26.76 | -4.50 | 17.17 | -8.41 |
| 1985 |
33.14 | -2.36 | 32.40 | -3.74 |
| 1984 |
6.41 | -6.59 | 8.57 | -5.86 |
| 1983 |
20.06 | -2.93 | 24.55 | -2.99 |
| 1982 |
17.46 | -9.28 | 21.31 | -9.40 |
| 1981 |
-0.58 | -10.04 | 3.13 | -8.38 |
| 1980 |
24.04 | -10.43 | 28.37 | -10.15 |
| 1979 |
17.81 | -7.52 | 16.21 | -6.74 |
| 1978 |
12.62 | -7.80 | 5.15 | -9.56 |
| 1977 |
4.23 | -3.09 | -6.25 | -10.08 |
| 1976 |
19.80 | -2.37 | 31.05 | -1.56 |
| 1975 |
28.58 | -10.18 | 39.03 | -11.39 |
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