Simulation Settings
Period: January 1985 - October 2025 (~41 years)
Consolidated Returns as of 31 October 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Merrill Lynch Edge Select Aggressive Portfolio
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
12.73$
Final Capital
October 2025
October 2025
8.85%
Yearly Return
13.28%
Std Deviation
-45.65%
Max Drawdown
41months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
6.02$
Final Capital
October 2025
October 2025
6.17%
Yearly Return
13.28%
Std Deviation
-46.54%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
65.33$
Final Capital
October 2025
October 2025
10.78%
Yearly Return
13.22%
Std Deviation
-45.65%
Max Drawdown
41months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
21.24$
Final Capital
October 2025
October 2025
7.77%
Yearly Return
13.22%
Std Deviation
-46.54%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
Aim Ways Shield Strategy Portfolio
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
14.15$
Final Capital
October 2025
October 2025
9.23%
Yearly Return
8.87%
Std Deviation
-19.36%
Max Drawdown
24months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
November 1995
November 1995
6.69$
Final Capital
October 2025
October 2025
6.54%
Yearly Return
8.87%
Std Deviation
-24.13%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
47.79$
Final Capital
October 2025
October 2025
9.93%
Yearly Return
8.66%
Std Deviation
-19.36%
Max Drawdown
24months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
15.54$
Final Capital
October 2025
October 2025
6.95%
Yearly Return
8.66%
Std Deviation
-24.13%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
As of October 2025, in the previous 30 Years, the Merrill Lynch Edge Select Aggressive Portfolio obtained a 8.85% compound annual return, with a 13.28% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -45.65% that required 41 months to be recovered.
As of October 2025, in the previous 30 Years, the Aim Ways Shield Strategy Portfolio obtained a 9.23% compound annual return, with a 8.87% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -19.36% that required 24 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 29.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 21.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 19.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 9.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 3.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 3.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 5.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 4.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 3.00 |
MBB
|
iShares MBS |
| 2.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 1.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 1.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 21.00 |
SPY
|
SPDR S&P 500 |
| 16.00 |
QQQ
|
Invesco QQQ Trust |
| 5.00 |
USMV
|
iShares Edge MSCI Min Vol USA |
| 22.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 16.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
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Portfolio Returns as of Oct 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Aggressive Merrill Lynch |
1 $ | 12.73 $ | 1 172.72% | 8.85% |
|
|
Shield Strategy Aim Ways |
1 $ | 14.15 $ | 1 314.80% | 9.23% |
| Nov 1995 | Oct 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Aggressive Merrill Lynch |
1 $ | 6.02 $ | 502.13% | 6.17% |
|
|
Shield Strategy Aim Ways |
1 $ | 6.69 $ | 569.35% | 6.54% |
| Nov 1995 | Oct 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Aggressive Merrill Lynch |
1 $ | 65.33 $ | 6 433.19% | 10.78% |
|
|
Shield Strategy Aim Ways |
1 $ | 47.79 $ | 4 678.68% | 9.93% |
| Jan 1985 | Oct 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Aggressive Merrill Lynch |
1 $ | 21.24 $ | 2 024.36% | 7.77% |
|
|
Shield Strategy Aim Ways |
1 $ | 15.54 $ | 1 453.85% | 6.95% |
| Jan 1985 | Oct 2025 |
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| Return (%) as of Oct 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (10M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Edge Select Aggressive
Merrill Lynch |
18.79 | 1.88 | 19.35 | 20.23 | 12.61 | 10.83 | 8.85 | 10.78 | |
|
|
Shield Strategy
Aim Ways |
20.84 | 2.14 | 15.84 | 21.34 | 11.01 | 10.60 | 9.23 | 9.93 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Oct 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 October 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 November 2024 - 31 October 2025 (1 year)
Period: 1 November 2020 - 31 October 2025 (5 years)
Period: 1 November 2015 - 31 October 2025 (10 years)
Period: 1 November 1995 - 31 October 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 October 2025 (~41 years)
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| Edge Select Aggressive | Shield Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | Aim Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 84% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 16% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 20.23 | 21.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 16.89 | 17.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.25 | -1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.25 | -1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.39 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.90 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.45 | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.39 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.41 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 6.23 | 12.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2024 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Aggressive | Shield Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | Aim Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 84% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 16% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.61 | 11.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.75 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.81 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.81 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.20 | 9.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.73 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.98 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.99 | 6.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.96 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.53 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2020 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Aggressive | Shield Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | Aim Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 84% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 16% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.83 | 10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.44 | 7.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.81 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.81 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.72 | 8.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.70 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.92 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.35 | 4.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.85 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.46 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2015 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Aggressive | Shield Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | Aim Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 84% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 16% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.85 | 9.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.17 | 6.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.65 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.96 | -18.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 56 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 118 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.28 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.50 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.65 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.10 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.67 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 1995 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Aggressive | Shield Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | Aim Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 84% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 16% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.78 | 9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.77 | 6.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.65 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.96 | -18.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 56 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 118 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.22 | 8.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.75 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.90 | 5.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.82 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 October 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 November 1995 - 31 October 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 October 2025 (~41 years)
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| Edge Select Aggressive | Shield Strategy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -45.65 | 41 | Nov 2007 Mar 2011 |
|||
| -33.96 | 56 | Apr 2000 Nov 2004 |
|||
| -23.81 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -19.36 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -18.97 | 39 | Sep 2000 Nov 2003 |
|||
| -18.89 | 23 | Nov 2007 Sep 2009 |
|||
| -17.64 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -16.85 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -13.97 | 7 | May 1998 Nov 1998 |
|||
| -11.27 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.51 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -7.66 | 4 | Jul 1998 Oct 1998 |
|||
| -7.65 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -7.41 | 6 | Apr 2012 Sep 2012 |
|||
| -6.37 | 5 | Apr 2000 Aug 2000 |
|||
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| Edge Select Aggressive | Shield Strategy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -45.65 | 41 | Nov 2007 Mar 2011 |
|||
| -33.96 | 56 | Apr 2000 Nov 2004 |
|||
| -23.81 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -22.86 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -19.36 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -18.97 | 39 | Sep 2000 Nov 2003 |
|||
| -18.89 | 23 | Nov 2007 Sep 2009 |
|||
| -17.64 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -16.85 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -15.96 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -13.97 | 7 | May 1998 Nov 1998 |
|||
| -13.14 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -11.27 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.51 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -8.72 | 6 | Jan 1990 Jun 1990 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 October 2025 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Edge Select Aggressive | Shield Strategy | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
18.79 | -3.25 | 20.84 | -0.37 |
| 2024 |
15.15 | -3.19 | 15.92 | -2.13 |
| 2023 |
21.47 | -8.85 | 20.08 | -5.24 |
| 2022 |
-17.87 | -23.81 | -15.12 | -19.36 |
| 2021 |
15.74 | -3.70 | 9.82 | -3.40 |
| 2020 |
17.62 | -17.64 | 20.37 | -7.65 |
| 2019 |
24.61 | -5.32 | 22.48 | -2.06 |
| 2018 |
-6.88 | -11.27 | -1.91 | -5.03 |
| 2017 |
21.70 | 0.00 | 15.04 | -0.68 |
| 2016 |
9.21 | -4.97 | 7.35 | -4.07 |
| 2015 |
-1.81 | -9.34 | -0.10 | -4.62 |
| 2014 |
6.27 | -3.59 | 8.59 | -2.13 |
| 2013 |
20.62 | -2.29 | 7.50 | -4.38 |
| 2012 |
15.28 | -7.41 | 10.74 | -3.62 |
| 2011 |
-2.72 | -16.85 | 6.97 | -4.76 |
| 2010 |
14.37 | -10.38 | 16.03 | -3.39 |
| 2009 |
30.72 | -15.46 | 21.59 | -6.37 |
| 2008 |
-32.45 | -35.23 | -12.13 | -18.60 |
| 2007 |
10.67 | -4.82 | 12.84 | -1.84 |
| 2006 |
16.89 | -3.81 | 11.15 | -3.29 |
| 2005 |
9.86 | -4.16 | 5.77 | -2.90 |
| 2004 |
13.59 | -3.69 | 7.38 | -3.99 |
| 2003 |
30.43 | -3.69 | 21.21 | -1.00 |
| 2002 |
-14.01 | -20.65 | -1.64 | -7.75 |
| 2001 |
-9.00 | -19.93 | -4.77 | -10.54 |
| 2000 |
-8.67 | -12.07 | -4.17 | -8.87 |
| 1999 |
23.19 | -2.88 | 20.24 | -3.49 |
| 1998 |
18.05 | -13.97 | 24.17 | -7.66 |
| 1997 |
17.27 | -6.20 | 10.96 | -3.63 |
| 1996 |
15.00 | -3.98 | 12.28 | -2.24 |
| 1995 |
23.68 | -0.91 | 24.80 | 0.00 |
| 1994 |
0.50 | -7.08 | -1.72 | -5.64 |
| 1993 |
21.88 | -3.14 | 12.49 | -0.74 |
| 1992 |
3.09 | -3.48 | 4.94 | -2.92 |
| 1991 |
34.86 | -4.62 | 23.27 | -2.81 |
| 1990 |
-6.03 | -15.96 | -0.04 | -6.64 |
| 1989 |
30.19 | -2.36 | 17.40 | -1.65 |
| 1988 |
18.97 | -3.56 | 6.16 | -3.42 |
| 1987 |
4.52 | -22.86 | 8.56 | -13.14 |
| 1986 |
25.81 | -5.82 | 15.59 | -2.72 |
| 1985 |
34.45 | -2.58 | 23.91 | -2.06 |
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