Simulation Settings
Period: January 1992 - May 2025 (~33 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Larry Swedroe Big Rocks Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
7.63$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.01%
Yearly Return
9.22%
Std Deviation
-33.80%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
3.62$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.39%
Yearly Return
9.22%
Std Deviation
-34.89%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
10.49$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.29%
Yearly Return
8.91%
Std Deviation
-33.80%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
4.52$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.62%
Yearly Return
8.91%
Std Deviation
-34.89%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
7.66$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.02%
Yearly Return
8.12%
Std Deviation
-29.84%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
3.64$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.40%
Yearly Return
8.12%
Std Deviation
-31.61%
Max Drawdown
34months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
10.68$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.34%
Yearly Return
7.83%
Std Deviation
-29.84%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
4.61$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.68%
Yearly Return
7.83%
Std Deviation
-31.61%
Max Drawdown
34months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Larry Swedroe Big Rocks Portfolio obtained a 7.01% compound annual return, with a 9.22% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.80% that required 38 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio obtained a 7.02% compound annual return, with a 8.12% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -29.84% that required 26 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 9.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 9.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 9.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 9.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 6.00 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 6.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 3.00 |
DLS
|
WisdomTree International SmallCp Div |
| 3.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 3.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 3.00 |
SCZ
|
iShares MSCI EAFE Small-Cap |
| 40.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
PFF
|
iShares Preferred and Income Securities ETF |
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 20.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1992 - 31 May 2025 (~33 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~33Y) |
|||
|
|
Big Rocks Portfolio
Larry Swedroe |
2.34 | 2.48 | -0.88 | 7.45 | 7.69 | 5.46 | 7.01 | 7.29 | |
|
|
Dynamic 40/60 Income
The Lazy Team |
1.51 | 1.88 | -0.46 | 7.35 | 5.04 | 4.70 | 7.02 | 7.34 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of May 31, 2025
Larry Swedroe Big Rocks Portfolio: an investment of 1$, since June 1995,
now would be worth 7.63$, with a total return of 663.48%
(7.01% annualized).
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 7.66$, with a total return of 666.02% (7.02% annualized).
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 7.66$, with a total return of 666.02% (7.02% annualized).
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Larry Swedroe Big Rocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1992,
now would be worth 10.49$, with a total return of 948.93%
(7.29% annualized).
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1992, now would be worth 10.68$, with a total return of 968.05% (7.34% annualized).
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1992, now would be worth 10.68$, with a total return of 968.05% (7.34% annualized).
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Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1992 - 31 May 2025 (~33 years)
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| Big Rocks Portfolio | Dynamic 40/60 Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) |
7.45
|
7.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.04 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.28 |
-2.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* |
3* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.28 |
-2.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* |
3* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.31 |
5.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.38 |
0.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.52 |
0.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.69 |
1.09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.02 |
1.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.27 |
3.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Big Rocks Portfolio | Dynamic 40/60 Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) |
7.69
|
5.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.95 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) |
-15.71 |
-17.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
26 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) |
-15.71 |
-17.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
26 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) |
32 |
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.89 |
8.66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio |
0.51 |
0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio |
0.72 |
0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index |
5.09 |
6.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation |
0.78 |
0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown |
0.49 |
0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Big Rocks Portfolio | Dynamic 40/60 Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) |
5.46
|
4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.33 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) |
-15.71 |
-17.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
26 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) |
-15.71 |
-17.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) |
26 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) |
35 |
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.48 |
7.96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio |
0.39 |
0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio |
0.52 |
0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index |
4.61 |
5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.58 |
0.59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown |
0.35 |
0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Big Rocks Portfolio | Dynamic 40/60 Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.01 |
7.02
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.39 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.80 |
-29.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.80 |
-17.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) |
61 |
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.22 |
8.12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 |
0.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.67 |
0.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.94 |
4.85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 |
0.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 |
0.24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Big Rocks Portfolio | Dynamic 40/60 Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | The Lazy Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.29 |
7.34
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.62 | 4.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.80 |
-29.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.80 |
-17.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 38 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) |
61 |
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.91 |
7.83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 |
0.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.71 |
0.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.67 |
4.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.82 |
0.94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 |
0.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1992 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1992 - 31 May 2025 (~33 years)
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| Big Rocks Portfolio | Dynamic 40/60 Income | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.80 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -29.84 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -17.33 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -15.71 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -15.63 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -12.59 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -12.42 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.58 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -10.99 | 13 | Jun 2002 Jun 2003 |
|||
| -9.38 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.79 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.30 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
| -7.19 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -6.73 | 9 | May 2002 Jan 2003 |
|||
| -6.46 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
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| Big Rocks Portfolio | Dynamic 40/60 Income | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.80 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -29.84 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -17.33 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -15.71 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -15.63 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -12.59 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -12.42 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.58 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -10.99 | 13 | Jun 2002 Jun 2003 |
|||
| -9.38 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.79 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.30 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
| -7.19 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -6.73 | 9 | May 2002 Jan 2003 |
|||
| -6.46 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1992 - 31 May 2025 (~33 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Big Rocks Portfolio | Dynamic 40/60 Income | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.34
|
-2.00 | 1.51 | -2.36 |
| 2024 |
7.82 | -3.15 |
9.59
|
-2.45 |
| 2023 |
11.05 | -6.98 |
11.97
|
-5.00 |
| 2022 |
-10.13
|
-15.71 | -14.37 | -17.33 |
| 2021 |
13.59
|
-2.22 | 6.72 | -1.83 |
| 2020 |
5.25 | -15.63 |
8.28
|
-12.42 |
| 2019 |
15.98
|
-3.84 | 15.91 | -1.51 |
| 2018 |
-5.45 | -8.79 |
-3.18
|
-5.09 |
| 2017 |
11.28
|
-0.30 | 9.18 | 0.00 |
| 2016 |
9.71
|
-3.10 | 7.53 | -1.95 |
| 2015 |
-0.97 | -5.87 |
0.21
|
-4.06 |
| 2014 |
4.48 | -2.69 |
7.01
|
-1.44 |
| 2013 |
16.68
|
-1.92 | 6.13 | -3.06 |
| 2012 |
10.73 | -5.29 |
12.70
|
-2.72 |
| 2011 |
-1.31 | -12.59 |
2.96
|
-7.19 |
| 2010 |
12.32
|
-7.86 | 11.25 | -3.72 |
| 2009 |
17.83 | -14.02 |
22.37
|
-15.04 |
| 2008 |
-19.64 | -22.16 |
-14.80
|
-23.51 |
| 2007 |
3.90
|
-4.18 | 0.88 | -3.23 |
| 2006 |
15.44
|
-2.51 | 9.18 | -1.29 |
| 2005 |
7.49
|
-2.54 | 5.23 | -1.76 |
| 2004 |
13.68
|
-3.20 | 8.41 | -3.31 |
| 2003 |
25.46
|
-2.67 | 21.64 | -1.30 |
| 2002 |
-3.83 | -10.99 |
1.03
|
-6.73 |
| 2001 |
1.46 | -7.30 |
8.71
|
-3.24 |
| 2000 |
5.09
|
-4.07 | 3.43 | -4.13 |
| 1999 |
10.77 | -2.62 |
11.02
|
-2.15 |
| 1998 |
6.51
|
-11.58 | 6.04 | -9.38 |
| 1997 |
12.72 | -2.62 |
16.36
|
-2.49 |
| 1996 |
12.51 | -2.90 |
16.81
|
-1.12 |
| 1995 |
18.49 | -1.31 |
23.17
|
0.00 |
| 1994 |
-1.08
|
-5.17 | -3.19 | -5.36 |
| 1993 |
17.22
|
-1.90 | 14.73 | -0.57 |
| 1992 |
9.42 | -1.37 |
12.95
|
-0.70 |
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