Simulation Settings
Period: January 1985 - May 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
iShares Lifepath Fund Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
6.61$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.50%
Yearly Return
7.03%
Std Deviation
-21.23%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
3.14$
Final Capital
May 2025
May 2025
3.88%
Yearly Return
7.03%
Std Deviation
-24.67%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
22.87$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.05%
Yearly Return
7.23%
Std Deviation
-21.23%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
7.52$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.12%
Yearly Return
7.23%
Std Deviation
-24.67%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
7.32$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.86%
Yearly Return
7.83%
Std Deviation
-28.23%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
June 1995
June 1995
3.47$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.24%
Yearly Return
7.83%
Std Deviation
-29.42%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
26.22$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.42%
Yearly Return
7.93%
Std Deviation
-28.23%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
8.63$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.48%
Yearly Return
7.93%
Std Deviation
-29.42%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the iShares Lifepath Fund Portfolio obtained a 6.50% compound annual return, with a 7.03% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -21.23% that required 26 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio obtained a 6.86% compound annual return, with a 7.83% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -28.23% that required 36 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 22.09 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 13.67 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 4.15 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 0.51 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 50.82 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 8.76 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 12.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 10.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 7.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 5.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 3.50 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 2.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 2.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 2.50 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 2.50 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 30.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 1.50 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Lifepath Fund
iShares |
3.41 | 1.80 | 1.01 | 8.41 | 5.05 | 5.06 | 6.50 | 8.05 | |
|
|
Sheltered Sam 50/50
Bill Bernstein |
2.83 | 1.76 | -0.19 | 7.75 | 6.84 | 5.29 | 6.86 | 8.42 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of May 31, 2025
iShares Lifepath Fund Portfolio: an investment of 1$, since June 1995,
now would be worth 6.61$, with a total return of 561.17%
(6.50% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 7.32$, with a total return of 631.88% (6.86% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since June 1995, now would be worth 7.32$, with a total return of 631.88% (6.86% annualized).
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iShares Lifepath Fund Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 22.87$, with a total return of 2187.05%
(8.05% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 26.22$, with a total return of 2521.81% (8.42% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 26.22$, with a total return of 2521.81% (8.42% annualized).
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Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Lifepath Fund | Sheltered Sam 50/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | iShares | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40.42% | 48.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59.58% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.41 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.90 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.33 | -2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.33 | -2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.78 | 6.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.64 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.78 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.05 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.45 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.62 | 2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lifepath Fund | Sheltered Sam 50/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | iShares | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40.42% | 48.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59.58% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.05 | 6.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.41 | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.16 | 8.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.27 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.36 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.37 | 4.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.55 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lifepath Fund | Sheltered Sam 50/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | iShares | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40.42% | 48.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59.58% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.06 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.93 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.88 | 8.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.41 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.55 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.44 | 4.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.64 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lifepath Fund | Sheltered Sam 50/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | iShares | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40.42% | 48.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59.58% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.50 | 6.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.88 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.23 | -28.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -28.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.03 | 7.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.60 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.79 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.32 | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.92 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lifepath Fund | Sheltered Sam 50/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | iShares | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40.42% | 48.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 59.58% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.05 | 8.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.12 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.23 | -28.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.92 | -28.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 50 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.23 | 7.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.68 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.90 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.92 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.11 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.38 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
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| Lifepath Fund | Sheltered Sam 50/50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -28.23 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -21.23 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -18.92 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -15.17 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -11.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -8.99 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.55 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.33 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -7.79 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -7.15 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -6.63 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -5.64 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -5.55 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
| -5.36 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -5.30 | 13 | Jun 2015 Jun 2016 |
|||
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| Lifepath Fund | Sheltered Sam 50/50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -28.23 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -21.23 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -18.92 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -15.17 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -13.42 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -11.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -10.86 | 13 | Sep 1987 Sep 1988 |
|||
| -8.99 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.55 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.33 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -7.88 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
| -7.79 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -7.15 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -7.10 | 6 | Aug 1990 Jan 1991 |
|||
| -6.63 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 May 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Lifepath Fund | Sheltered Sam 50/50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
3.41 | -1.39 | 2.83 | -1.53 |
| 2024 |
7.57 | -2.89 | 7.78 | -2.94 |
| 2023 |
11.93 | -6.77 | 9.63 | -6.01 |
| 2022 |
-15.14 | -18.92 | -10.08 | -15.17 |
| 2021 |
8.05 | -2.34 | 12.55 | -2.18 |
| 2020 |
11.47 | -8.33 | 7.04 | -11.63 |
| 2019 |
16.20 | -1.68 | 15.24 | -2.72 |
| 2018 |
-3.49 | -5.27 | -4.12 | -6.63 |
| 2017 |
11.24 | 0.00 | 9.70 | 0.00 |
| 2016 |
6.11 | -1.80 | 8.66 | -1.99 |
| 2015 |
-0.37 | -4.45 | -1.51 | -5.30 |
| 2014 |
6.00 | -1.78 | 5.32 | -2.47 |
| 2013 |
9.07 | -2.99 | 11.17 | -2.24 |
| 2012 |
9.09 | -2.74 | 9.72 | -3.50 |
| 2011 |
3.66 | -5.64 | 2.12 | -8.99 |
| 2010 |
10.07 | -3.83 | 10.93 | -6.18 |
| 2009 |
15.04 | -9.43 | 16.09 | -12.02 |
| 2008 |
-12.05 | -16.28 | -16.49 | -20.24 |
| 2007 |
7.94 | -1.18 | 5.90 | -2.35 |
| 2006 |
10.06 | -1.54 | 12.64 | -1.91 |
| 2005 |
5.27 | -1.53 | 6.50 | -1.80 |
| 2004 |
9.19 | -2.78 | 11.37 | -3.69 |
| 2003 |
16.31 | -1.16 | 20.88 | -1.95 |
| 2002 |
-1.88 | -6.04 | -0.98 | -7.79 |
| 2001 |
-0.13 | -5.51 | 1.33 | -5.55 |
| 2000 |
3.22 | -3.16 | 7.28 | -2.16 |
| 1999 |
8.91 | -2.48 | 8.35 | -2.52 |
| 1998 |
13.44 | -5.36 | 8.46 | -8.55 |
| 1997 |
14.26 | -3.07 | 14.60 | -2.41 |
| 1996 |
8.55 | -1.74 | 11.34 | -2.06 |
| 1995 |
21.33 | 0.00 | 21.19 | -0.68 |
| 1994 |
-0.37 | -4.89 | -1.95 | -5.96 |
| 1993 |
13.45 | -2.48 | 17.86 | -1.94 |
| 1992 |
4.84 | -2.92 | 8.64 | -1.26 |
| 1991 |
19.41 | -2.35 | 23.09 | -2.50 |
| 1990 |
0.16 | -7.10 | -1.30 | -7.88 |
| 1989 |
17.85 | -0.92 | 19.77 | -0.79 |
| 1988 |
12.45 | -1.92 | 13.45 | -1.64 |
| 1987 |
5.68 | -10.86 | 3.26 | -13.42 |
| 1986 |
22.44 | -3.57 | 19.83 | -3.33 |
| 1985 |
28.90 | -0.72 | 26.90 | -1.21 |
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