Simulation Settings
Period: January 1985 - March 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Gold Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
7.31$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.86%
Yearly Return
15.66%
Std Deviation
-42.91%
Max Drawdown
107months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
3.46$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.22%
Yearly Return
15.66%
Std Deviation
-45.71%
Max Drawdown
158months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
9.29$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.70%
Yearly Return
15.09%
Std Deviation
-48.26%
Max Drawdown
217months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
3.07$
Final Capital
March 2025
March 2025
2.82%
Yearly Return
15.09%
Std Deviation
-65.71%
Max Drawdown
242months
Recovery Period
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
8.24$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.28%
Yearly Return
9.56%
Std Deviation
-33.52%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
3.90$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.64%
Yearly Return
9.56%
Std Deviation
-34.62%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
29.68$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.79%
Yearly Return
9.59%
Std Deviation
-33.52%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
9.79$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.83%
Yearly Return
9.59%
Std Deviation
-34.62%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Gold Portfolio obtained a 6.86% compound annual return, with a 15.66% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -42.91% that required 107 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Portfolio obtained a 7.28% compound annual return, with a 9.56% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.52% that required 36 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
The authors of the website are not affiliated with the portfolio creators, who are the sole owners of their intellectual property. The translation of asset allocations into ETFs is based on the interpretation of LazyPortfolioETF.com and may not exactly reflect the original intent of the portfolio creators.
Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Resources & Extras
The first official book of 
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Set your goal
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Gold Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 36.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 24.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 28.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 12.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Gold
-- Market Benchmark |
19.00 | 9.45 | 18.55 | 40.06 | 14.25 | 9.75 | 6.86 | 5.70 | |
|
|
LifeStrategy Moderate Growth
Vanguard |
0.47 | -2.11 | -1.08 | 6.39 | 9.07 | 6.30 | 7.28 | 8.79 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Gold Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 7.31$, with a total return of 631.02%
(6.86% annualized).
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 8.24$, with a total return of 724.25% (7.28% annualized).
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 8.24$, with a total return of 724.25% (7.28% annualized).
Loading data
Please wait
Gold Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 9.29$, with a total return of 829.49%
(5.70% annualized).
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 29.68$, with a total return of 2867.65% (8.79% annualized).
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 29.68$, with a total return of 2867.65% (8.79% annualized).
Loading data
Please wait
Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
Swipe left to see all data
| Gold | LifeStrategy Moderate Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 100% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 40.06 | 6.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 36.79 | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.49 | -3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.49 | -2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.76 | 7.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 2.99 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 4.28 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.52 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 3.41 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 8.93 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Gold | LifeStrategy Moderate Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 100% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.25 | 9.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.46 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.08 | -20.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.08 | -20.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.86 | 11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.79 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.18 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.97 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.96 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.79 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Gold | LifeStrategy Moderate Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 100% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.75 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.47 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.08 | -20.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.08 | -20.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 42 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.03 | 9.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.57 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.65 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.69 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.54 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Gold | LifeStrategy Moderate Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 100% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.86 | 7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.22 | 4.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -42.91 | -33.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 107 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -42.91 | -20.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 107 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 145 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.66 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.29 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.43 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 20.47 | 7.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.44 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.16 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Gold | LifeStrategy Moderate Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 100% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.70 | 8.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.82 | 5.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -48.26 | -33.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 217 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -48.26 | -20.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 217 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 224 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.09 | 9.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.17 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.25 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 24.21 | 6.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.38 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.12 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Gold | LifeStrategy Moderate Growth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -42.91 | 107 | Sep 2011 Jul 2020 |
|||
| -37.17 | 95 | Feb 1996 Dec 2003 |
|||
| -33.52 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -25.83 | 15 | Mar 2008 May 2009 |
|||
| -20.87 | 45 | Apr 2000 Dec 2003 |
|||
| -20.84 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -18.08 | 40 | Aug 2020 Nov 2023 |
|||
| -12.56 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.06 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.89 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -8.64 | 10 | Dec 2004 Sep 2005 |
|||
| -8.63 | 10 | May 2006 Feb 2007 |
|||
| -8.37 | 6 | Dec 2009 May 2010 |
|||
| -8.31 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
| -7.60 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Gold | LifeStrategy Moderate Growth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -48.26 | 217 | Dec 1987 Dec 2005 |
|||
| -42.91 | 107 | Sep 2011 Jul 2020 |
|||
| -33.52 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -25.83 | 15 | Mar 2008 May 2009 |
|||
| -20.87 | 45 | Apr 2000 Dec 2003 |
|||
| -20.84 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -18.08 | 40 | Aug 2020 Nov 2023 |
|||
| -14.69 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -12.56 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.27 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -11.06 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.89 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -8.63 | 10 | May 2006 Feb 2007 |
|||
| -8.37 | 6 | Dec 2009 May 2010 |
|||
| -8.14 | 7 | Oct 1986 Apr 1987 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
Loading data
Please wait
Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| Gold | LifeStrategy Moderate Growth | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
19.00 | 0.00 | 0.47 | -2.11 |
| 2024 |
26.66 | -4.49 | 10.72 | -3.05 |
| 2023 |
12.69 | -7.22 | 15.75 | -7.49 |
| 2022 |
-0.77 | -15.91 | -15.97 | -20.84 |
| 2021 |
-4.15 | -10.32 | 10.43 | -2.95 |
| 2020 |
24.81 | -10.12 | 12.96 | -12.56 |
| 2019 |
17.86 | -4.10 | 19.70 | -3.22 |
| 2018 |
-1.94 | -11.66 | -4.98 | -7.60 |
| 2017 |
12.81 | -4.09 | 15.50 | 0.00 |
| 2016 |
8.03 | -15.02 | 7.06 | -3.07 |
| 2015 |
-10.67 | -17.81 | -0.72 | -6.65 |
| 2014 |
-2.19 | -12.44 | 6.10 | -2.10 |
| 2013 |
-28.33 | -28.33 | 14.76 | -2.66 |
| 2012 |
6.60 | -10.45 | 12.49 | -5.08 |
| 2011 |
9.57 | -14.48 | 0.23 | -11.06 |
| 2010 |
29.27 | -5.09 | 11.87 | -6.75 |
| 2009 |
24.03 | -7.20 | 22.28 | -12.11 |
| 2008 |
4.92 | -25.83 | -22.10 | -25.50 |
| 2007 |
30.45 | -4.20 | 8.20 | -2.89 |
| 2006 |
22.55 | -8.63 | 13.59 | -2.35 |
| 2005 |
17.76 | -4.91 | 7.28 | -2.18 |
| 2004 |
4.65 | -8.31 | 11.52 | -2.39 |
| 2003 |
19.89 | -8.88 | 22.34 | -2.55 |
| 2002 |
25.57 | -6.72 | -7.56 | -12.50 |
| 2001 |
0.75 | -6.10 | -5.13 | -12.36 |
| 2000 |
-5.44 | -9.93 | -3.26 | -7.36 |
| 1999 |
0.85 | -11.47 | 15.58 | -2.55 |
| 1998 |
-0.83 | -12.01 | 16.58 | -8.89 |
| 1997 |
-21.41 | -21.41 | 13.04 | -3.76 |
| 1996 |
-4.59 | -8.95 | 10.23 | -2.46 |
| 1995 |
0.98 | -2.46 | 21.48 | -0.41 |
| 1994 |
-2.17 | -3.91 | 0.66 | -4.62 |
| 1993 |
17.68 | -11.51 | 15.69 | -3.38 |
| 1992 |
-5.73 | -6.97 | 3.16 | -4.08 |
| 1991 |
-8.56 | -10.05 | 20.78 | -3.35 |
| 1990 |
-3.11 | -15.14 | -4.85 | -11.27 |
| 1989 |
-2.84 | -12.30 | 18.36 | -1.05 |
| 1988 |
-15.26 | -18.05 | 15.51 | -2.43 |
| 1987 |
24.53 | -1.97 | 9.10 | -14.69 |
| 1986 |
18.96 | -8.14 | 26.65 | -3.93 |
| 1985 |
6.00 | -6.67 | 32.63 | -1.51 |
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
