Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Gold Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
7.75$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.06%
Yearly Return
15.69%
Std Deviation
-42.91%
Max Drawdown
107months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.68$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.44%
Yearly Return
15.69%
Std Deviation
-45.71%
Max Drawdown
158months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
9.80$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.82%
Yearly Return
15.09%
Std Deviation
-48.26%
Max Drawdown
217months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
3.23$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.95%
Yearly Return
15.09%
Std Deviation
-65.71%
Max Drawdown
242months
Recovery Period
Scott Burns Six Ways from Sunday Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
9.97$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.97%
Yearly Return
10.95%
Std Deviation
-39.14%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.73$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.32%
Yearly Return
10.95%
Std Deviation
-39.92%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
34.57$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.18%
Yearly Return
10.58%
Std Deviation
-39.14%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
11.41$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.22%
Yearly Return
10.58%
Std Deviation
-39.92%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Gold Portfolio obtained a 7.06% compound annual return, with a 15.69% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -42.91% that required 107 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Scott Burns Six Ways from Sunday Portfolio obtained a 7.97% compound annual return, with a 10.95% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -39.14% that required 31 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 16.70 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 16.66 |
XLE
|
Energy Select Sector SPDR Fund |
| 16.66 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 16.66 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 16.66 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 16.66 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Gold
-- Market Benchmark |
25.46 | 5.42 | 19.83 | 43.38 | 13.85 | 10.35 | 7.06 | 5.82 | |
|
|
Six Ways from Sunday
Scott Burns |
0.72 | -2.21 | -0.37 | 6.93 | 10.36 | 5.92 | 7.97 | 9.18 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Gold Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 7.75$, with a total return of 675.13%
(7.06% annualized).
Scott Burns Six Ways from Sunday Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 9.97$, with a total return of 896.69% (7.97% annualized).
Scott Burns Six Ways from Sunday Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 9.97$, with a total return of 896.69% (7.97% annualized).
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Gold Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 9.80$, with a total return of 879.91%
(5.82% annualized).
Scott Burns Six Ways from Sunday Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 34.57$, with a total return of 3356.82% (9.18% annualized).
Scott Burns Six Ways from Sunday Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 34.57$, with a total return of 3356.82% (9.18% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Gold | Six Ways from Sunday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 66.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 33.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 100% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 43.38 | 6.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 40.46 | 4.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.49 | -4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.49 | -4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.01 | 7.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 3.21 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 4.47 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.52 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 3.61 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 9.66 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Gold | Six Ways from Sunday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 66.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 33.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 100% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 13.85 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.91 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.08 | -14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.08 | -14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.73 | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.77 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.14 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.97 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.94 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.77 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Gold | Six Ways from Sunday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 66.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 33.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 100% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.35 | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.06 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.08 | -19.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.08 | -14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 41 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.10 | 11.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.61 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.91 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.65 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.73 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.57 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Gold | Six Ways from Sunday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 66.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 33.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 100% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.06 | 7.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.44 | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -42.91 | -39.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 107 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -42.91 | -39.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 107 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 145 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.69 | 10.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.31 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.45 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 20.47 | 6.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.45 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.16 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Gold | Six Ways from Sunday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 66.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 33.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 100% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.82 | 9.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.95 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -48.26 | -39.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 217 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -48.26 | -39.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 217 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 224 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.09 | 10.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.18 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.26 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 24.18 | 6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.39 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.12 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Gold | Six Ways from Sunday | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -42.91 | 107 | Sep 2011 Jul 2020 |
|||
| -39.14 | 31 | Jun 2008 Dec 2010 |
|||
| -37.17 | 95 | Feb 1996 Dec 2003 |
|||
| -25.83 | 15 | Mar 2008 May 2009 |
|||
| -19.67 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -18.08 | 40 | Aug 2020 Nov 2023 |
|||
| -14.34 | 16 | Apr 2022 Jul 2023 |
|||
| -13.29 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -12.03 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -10.58 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -9.70 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -9.43 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -8.64 | 10 | Dec 2004 Sep 2005 |
|||
| -8.63 | 10 | May 2006 Feb 2007 |
|||
| -8.37 | 6 | Dec 2009 May 2010 |
|||
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| Gold | Six Ways from Sunday | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -48.26 | 217 | Dec 1987 Dec 2005 |
|||
| -42.91 | 107 | Sep 2011 Jul 2020 |
|||
| -39.14 | 31 | Jun 2008 Dec 2010 |
|||
| -25.83 | 15 | Mar 2008 May 2009 |
|||
| -19.67 | 12 | Jan 2020 Dec 2020 |
|||
| -18.08 | 40 | Aug 2020 Nov 2023 |
|||
| -15.75 | 16 | Sep 1987 Dec 1988 |
|||
| -14.34 | 16 | Apr 2022 Jul 2023 |
|||
| -13.29 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -12.03 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -10.58 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -9.70 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -9.43 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -9.11 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -8.63 | 10 | May 2006 Feb 2007 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Gold | Six Ways from Sunday | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
25.46 | 0.00 | 0.72 | -3.00 |
| 2024 |
26.66 | -4.49 | 7.50 | -4.45 |
| 2023 |
12.69 | -7.22 | 10.86 | -6.89 |
| 2022 |
-0.77 | -15.91 | -3.84 | -14.34 |
| 2021 |
-4.15 | -10.32 | 21.86 | -2.10 |
| 2020 |
24.81 | -10.12 | 1.75 | -19.67 |
| 2019 |
17.86 | -4.10 | 18.22 | -3.51 |
| 2018 |
-1.94 | -11.66 | -7.04 | -9.43 |
| 2017 |
12.81 | -4.09 | 9.66 | -0.36 |
| 2016 |
8.03 | -15.02 | 10.61 | -3.04 |
| 2015 |
-10.67 | -17.81 | -4.01 | -9.20 |
| 2014 |
-2.19 | -12.44 | 7.00 | -3.99 |
| 2013 |
-28.33 | -28.33 | 11.16 | -4.12 |
| 2012 |
6.60 | -10.45 | 12.35 | -5.14 |
| 2011 |
9.57 | -14.48 | 3.38 | -13.29 |
| 2010 |
29.27 | -5.09 | 15.68 | -8.16 |
| 2009 |
24.03 | -7.20 | 23.77 | -14.82 |
| 2008 |
4.92 | -25.83 | -26.45 | -32.07 |
| 2007 |
30.45 | -4.20 | 9.69 | -2.97 |
| 2006 |
22.55 | -8.63 | 16.49 | -2.20 |
| 2005 |
17.76 | -4.91 | 13.58 | -3.66 |
| 2004 |
4.65 | -8.31 | 18.78 | -4.09 |
| 2003 |
19.89 | -8.88 | 24.09 | -1.68 |
| 2002 |
25.57 | -6.72 | -3.44 | -9.90 |
| 2001 |
0.75 | -6.10 | -3.08 | -8.11 |
| 2000 |
-5.44 | -9.93 | 8.56 | -4.31 |
| 1999 |
0.85 | -11.47 | 10.58 | -2.60 |
| 1998 |
-0.83 | -12.01 | 4.74 | -12.03 |
| 1997 |
-21.41 | -21.41 | 11.97 | -2.82 |
| 1996 |
-4.59 | -8.95 | 16.58 | -1.91 |
| 1995 |
0.98 | -2.46 | 20.25 | -1.37 |
| 1994 |
-2.17 | -3.91 | -2.33 | -7.18 |
| 1993 |
17.68 | -11.51 | 19.81 | -4.68 |
| 1992 |
-5.73 | -6.97 | 5.94 | -3.90 |
| 1991 |
-8.56 | -10.05 | 19.65 | -3.35 |
| 1990 |
-3.11 | -15.14 | -5.36 | -9.11 |
| 1989 |
-2.84 | -12.30 | 20.03 | -1.09 |
| 1988 |
-15.26 | -18.05 | 15.52 | -2.02 |
| 1987 |
24.53 | -1.97 | 6.47 | -15.75 |
| 1986 |
18.96 | -8.14 | 24.09 | -2.52 |
| 1985 |
6.00 | -6.67 | 27.73 | -1.45 |
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