Simulation Settings
Period: October 1989 - May 2025 (~36 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Initial Amount: 1€
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
EUR
Inflation: Eurozone
(Change Settings)
Results
Euro Stocks Portfolio
1.00€
Invested Capital
June 1995
June 1995
7.44€
Final Capital
May 2025
May 2025
6.92%
Yearly Return
17.02%
Std Deviation
-55.39%
Max Drawdown
80months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
June 1995
June 1995
4.05€
Final Capital
May 2025
May 2025
4.78%
Yearly Return
17.02%
Std Deviation
-58.07%
Max Drawdown
232months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
October 1989
October 1989
8.05€
Final Capital
May 2025
May 2025
6.02%
Yearly Return
16.33%
Std Deviation
-55.39%
Max Drawdown
80months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
October 1989
October 1989
3.61€
Final Capital
May 2025
May 2025
3.66%
Yearly Return
16.33%
Std Deviation
-58.07%
Max Drawdown
232months
Recovery Period
Dedalo Invest Dedalo Eleven Euro Portfolio
1.00€
Invested Capital
June 1995
June 1995
9.84€
Final Capital
May 2025
May 2025
7.92%
Yearly Return
12.17%
Std Deviation
-40.74%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
June 1995
June 1995
5.36€
Final Capital
May 2025
May 2025
5.76%
Yearly Return
12.17%
Std Deviation
-41.96%
Max Drawdown
64months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
October 1989
October 1989
15.30€
Final Capital
May 2025
May 2025
7.95%
Yearly Return
12.13%
Std Deviation
-40.74%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
October 1989
October 1989
6.86€
Final Capital
May 2025
May 2025
5.55%
Yearly Return
12.13%
Std Deviation
-41.96%
Max Drawdown
64months
Recovery Period
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Euro Stocks Portfolio obtained a 6.92% compound annual return, with a 17.02% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -55.39% that required 80 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Dedalo Invest Dedalo Eleven Euro Portfolio obtained a 7.92% compound annual return, with a 12.17% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -40.74% that required 53 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
SXRT.DE
|
iShares Core EURO STOXX 50 |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 24.00 |
SXRT.DE
|
iShares Core EURO STOXX 50 |
| 20.00 |
XD9U.DE
|
Xtrackers MSCI USA |
| 12.00 |
XD9E.DE
|
Xtrackers MSCI USA EUR Hedged |
| 8.00 |
IS3N.DE
|
iShares Core MSCI Emerg. Markets |
| 4.00 |
18MN.DE
|
Amundi MSCI Switzerland |
| 4.00 |
LCUJ.DE
|
Amundi MSCI Japan |
| 4.00 |
SXR1.DE
|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan |
| 4.00 |
SXRW.DE
|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |
| 7.00 |
DBZB.DE
|
Xtrackers Global Government Bond Eur Hedged |
| 7.00 |
XGIN.DE
|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond EUR Hedged |
| 6.00 |
IS3C.DE
|
iShares J.P. Morgan EM Bond Eur Hedged |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in EUR, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Euro Stocks |
1 € | 7.44 € | 643.75% | 6.92% |
|
|
Dedalo Eleven Euro Dedalo Invest |
1 € | 9.84 € | 884.04% | 7.92% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Euro Stocks |
1 € | 4.05 € | 305.31% | 4.78% |
|
|
Dedalo Eleven Euro Dedalo Invest |
1 € | 5.36 € | 436.25% | 5.76% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Euro Stocks |
1 € | 8.05 € | 705.11% | 6.02% |
|
|
Dedalo Eleven Euro Dedalo Invest |
1 € | 15.30 € | 1 429.91% | 7.95% |
| Oct 1989 | May 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Euro Stocks |
1 € | 3.61 € | 260.93% | 3.66% |
|
|
Dedalo Eleven Euro Dedalo Invest |
1 € | 6.86 € | 585.86% | 5.55% |
| Oct 1989 | May 2025 |
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| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~36Y) |
|||
|
|
Euro Stocks
-- Market Benchmark |
12.35 | 5.26 | 14.31 | 10.86 | 15.27 | 7.32 | 6.92 | 6.02 | |
|
|
Dedalo Eleven Euro
Dedalo Invest |
2.22 | 4.31 | 1.40 | 9.18 | 10.13 | 6.28 | 7.92 | 7.95 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
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Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 October 1989 - 31 May 2025 (~36 years)
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| Euro Stocks | Dedalo Eleven Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Dedalo Invest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.86 | 9.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 8.79 | 7.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.81 | -6.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.95 | -6.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.66 | 8.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.53 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.84 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.37 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.93 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.26 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Euro Stocks | Dedalo Eleven Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Dedalo Invest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 15.27 | 10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 10.74 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.89 | -17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.89 | -17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.85 | 11.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.75 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.14 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.98 | 5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.91 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.73 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Euro Stocks | Dedalo Eleven Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Dedalo Invest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.32 | 6.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.71 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -25.81 | -17.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.71 | -17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 65 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.75 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.33 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.46 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.35 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.44 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Euro Stocks | Dedalo Eleven Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Dedalo Invest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.92 | 7.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.78 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -55.39 | -40.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 80 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -52.60 | -37.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 93 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 196 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 17.02 | 12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.27 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.37 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 21.36 | 11.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.41 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.12 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Euro Stocks | Dedalo Eleven Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Dedalo Invest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.02 | 7.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.66 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -55.39 | -40.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 80 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -52.60 | -37.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 93 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 196 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.33 | 12.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.20 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.27 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 20.14 | 11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.37 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.11 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 1989 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 October 1989 - 31 May 2025 (~36 years)
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| Euro Stocks | Dedalo Eleven Euro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -55.39 | 80 | Sep 2000 Apr 2007 |
|||
| -52.60 | 93 | Jun 2007 Feb 2015 |
|||
| -40.74 | 53 | Nov 2007 Mar 2012 |
|||
| -37.40 | 61 | Sep 2000 Sep 2005 |
|||
| -25.81 | 15 | Jan 2020 Mar 2021 |
|||
| -21.01 | 9 | Aug 1998 Apr 1999 |
|||
| -20.89 | 14 | Jan 2022 Feb 2023 |
|||
| -18.13 | 24 | Apr 2015 Mar 2017 |
|||
| -17.65 | 12 | Apr 1998 Mar 1999 |
|||
| -17.48 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -17.30 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -15.51 | 18 | Nov 2017 Apr 2019 |
|||
| -12.00 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.85 | 19 | Jun 2015 Dec 2016 |
|||
| -9.15 | 5 | Aug 2023 Dec 2023 |
|||
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| Euro Stocks | Dedalo Eleven Euro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -55.39 | 80 | Sep 2000 Apr 2007 |
|||
| -52.60 | 93 | Jun 2007 Feb 2015 |
|||
| -40.74 | 53 | Nov 2007 Mar 2012 |
|||
| -37.40 | 61 | Sep 2000 Sep 2005 |
|||
| -25.81 | 15 | Jan 2020 Mar 2021 |
|||
| -21.01 | 9 | Aug 1998 Apr 1999 |
|||
| -20.89 | 14 | Jan 2022 Feb 2023 |
|||
| -19.37 | 38 | Jun 1990 Jul 1993 |
|||
| -19.31 | 27 | Feb 1994 Apr 1996 |
|||
| -18.13 | 24 | Apr 2015 Mar 2017 |
|||
| -17.65 | 12 | Apr 1998 Mar 1999 |
|||
| -17.48 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -17.30 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -17.06 | 18 | Oct 1989 Mar 1991 |
|||
| -15.51 | 18 | Nov 2017 Apr 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 October 1989 - 31 May 2025 (~36 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Eurozone Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Euro Stocks | Dedalo Eleven Euro | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
12.35 | -4.81 | 2.22 | -6.13 |
| 2024 |
11.55 | -3.70 | 14.91 | -1.91 |
| 2023 |
21.98 | -9.15 | 15.54 | -7.12 |
| 2022 |
-8.80 | -20.89 | -13.63 | -17.30 |
| 2021 |
23.52 | -4.27 | 19.69 | -2.36 |
| 2020 |
-2.93 | -25.81 | 4.48 | -17.48 |
| 2019 |
30.14 | -5.10 | 24.48 | -3.88 |
| 2018 |
-12.14 | -14.85 | -10.60 | -12.00 |
| 2017 |
10.21 | -3.84 | 10.24 | -1.11 |
| 2016 |
3.33 | -10.52 | 8.09 | -5.61 |
| 2015 |
7.96 | -14.30 | 5.23 | -10.85 |
| 2014 |
5.26 | -3.60 | 12.32 | -1.85 |
| 2013 |
21.82 | -6.08 | 16.10 | -3.35 |
| 2012 |
19.29 | -13.44 | 15.20 | -4.61 |
| 2011 |
-15.08 | -25.70 | -3.34 | -12.88 |
| 2010 |
1.27 | -8.70 | 14.49 | -4.93 |
| 2009 |
27.14 | -14.73 | 27.47 | -10.15 |
| 2008 |
-41.19 | -41.44 | -30.76 | -31.00 |
| 2007 |
4.91 | -5.47 | 2.86 | -4.75 |
| 2006 |
18.18 | -5.08 | 10.22 | -4.92 |
| 2005 |
23.62 | -3.76 | 21.33 | -2.79 |
| 2004 |
10.41 | -4.25 | 9.45 | -1.92 |
| 2003 |
18.49 | -11.78 | 17.64 | -6.01 |
| 2002 |
-31.40 | -36.22 | -19.64 | -25.02 |
| 2001 |
-17.98 | -29.42 | -6.57 | -19.36 |
| 2000 |
-1.36 | -10.13 | -3.82 | -11.30 |
| 1999 |
39.31 | -3.44 | 39.22 | -3.73 |
| 1998 |
21.66 | -21.01 | 9.05 | -17.65 |
| 1997 |
30.41 | -7.75 | 25.79 | -9.08 |
| 1996 |
27.24 | -4.93 | 21.20 | -5.17 |
| 1995 |
4.09 | -5.09 | 15.15 | -3.36 |
| 1994 |
-11.71 | -15.21 | -9.49 | -12.52 |
| 1993 |
32.35 | -1.55 | 36.47 | -1.19 |
| 1992 |
1.57 | -12.30 | 9.97 | -9.87 |
| 1991 |
6.15 | -6.52 | 28.02 | -4.68 |
| 1990 |
-15.36 | -19.37 | -11.88 | -16.08 |
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