Simulation Settings
Period: July 1987 - July 2025 (~38 years)
Consolidated Returns as of 31 July 2025
Initial Amount: 1€
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
EUR
Inflation: Eurozone
(Change Settings)
Results
Euro Stocks/Bonds 60/40 Portfolio
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
6.01€
Final Capital
July 2025
July 2025
6.16%
Yearly Return
10.32%
Std Deviation
-30.38%
Max Drawdown
59months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
3.27€
Final Capital
July 2025
July 2025
4.03%
Yearly Return
10.32%
Std Deviation
-34.57%
Max Drawdown
74months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
July 1987
July 1987
9.24€
Final Capital
July 2025
July 2025
6.01%
Yearly Return
10.07%
Std Deviation
-30.38%
Max Drawdown
59months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
July 1987
July 1987
3.97€
Final Capital
July 2025
July 2025
3.68%
Yearly Return
10.07%
Std Deviation
-34.57%
Max Drawdown
74months
Recovery Period
US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged Portfolio
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
7.36€
Final Capital
July 2025
July 2025
6.88%
Yearly Return
7.00%
Std Deviation
-14.66%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
August 1995
August 1995
4.01€
Final Capital
July 2025
July 2025
4.74%
Yearly Return
7.00%
Std Deviation
-23.19%
Max Drawdown
43months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00€
Invested Capital
July 1987
July 1987
15.76€
Final Capital
July 2025
July 2025
7.51%
Yearly Return
7.45%
Std Deviation
-14.66%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00€
Invested Capital
July 1987
July 1987
6.76€
Final Capital
July 2025
July 2025
5.15%
Yearly Return
7.45%
Std Deviation
-23.19%
Max Drawdown
43months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of July 2025, in the previous 30 Years, the Euro Stocks/Bonds 60/40 Portfolio obtained a 6.16% compound annual return, with a 10.32% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -30.38% that required 59 months to be recovered.
As of July 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged Portfolio obtained a 6.88% compound annual return, with a 7.00% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -14.66% that required 31 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 60.00 |
SXRT.DE
|
iShares Core EURO STOXX 50 |
| 40.00 |
SYBA.DE
|
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
XD9U.DE
|
Xtrackers MSCI USA |
| 60.00 |
EUNE.MU
|
iShares US Aggregate Bond UCITS - EUR Hdg |
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Portfolio Returns as of Jul 31, 2025
Returns are calculated in EUR, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Euro Stocks/Bonds 60/40 |
1 € | 6.01 € | 500.51% | 6.16% |
|
|
US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged |
1 € | 7.36 € | 636.46% | 6.88% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Euro Stocks/Bonds 60/40 |
1 € | 3.27 € | 227.23% | 4.03% |
|
|
US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged |
1 € | 4.01 € | 301.32% | 4.74% |
| Aug 1995 | Jul 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Euro Stocks/Bonds 60/40 |
1 € | 9.24 € | 823.62% | 6.01% |
|
|
US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged |
1 € | 15.76 € | 1 475.59% | 7.51% |
| Jul 1987 | Jul 2025 |
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| Initial Amount € | Final Amount € | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Euro Stocks/Bonds 60/40 |
1 € | 3.97 € | 296.55% | 3.68% |
|
|
US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged |
1 € | 6.76 € | 576.46% | 5.15% |
| Jul 1987 | Jul 2025 |
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| Return (%) as of Jul 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (7M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~38Y) |
|||
|
|
Euro Stocks/Bonds 60/40
-- Market Benchmark |
7.38 | 0.28 | 2.25 | 8.47 | 7.54 | 4.48 | 6.16 | 6.01 | |
|
|
US Stocks/Bonds 40/60 • Bond Hedged
-- Market Benchmark |
2.06 | 2.26 | -1.16 | 6.91 | 5.06 | 5.24 | 6.88 | 7.51 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jul 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 July 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 August 2024 - 31 July 2025 (1 year)
Period: 1 August 2020 - 31 July 2025 (5 years)
Period: 1 August 2015 - 31 July 2025 (10 years)
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 July 1987 - 31 July 2025 (~38 years)
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| Euro Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.47 | 6.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.31 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.02 | -5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.40 | -5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.37 | 8.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.53 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.78 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.49 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.15 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.80 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2024 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Euro Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.54 | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.25 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.11 | -14.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.11 | -14.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.12 | 8.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.43 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.63 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.71 | 6.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.68 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.39 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2020 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Euro Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.48 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.84 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.11 | -14.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.11 | -14.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 59 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.68 | 7.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.25 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.34 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.74 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.42 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.23 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2015 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Euro Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.16 | 6.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.03 | 4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -30.38 | -14.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 59 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -30.36 | -12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 68 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 111 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.32 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.38 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.51 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.42 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.60 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 1995 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Euro Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.01 | 7.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.68 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -30.38 | -14.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 59 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -30.36 | -12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 68 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 111 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.07 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.30 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.41 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.89 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.60 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1987 - 31 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 August 1995 - 31 July 2025 (30 years)
Period: 1 July 1987 - 31 July 2025 (~38 years)
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| Euro Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -30.38 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -30.36 | 68 | Jun 2007 Jan 2013 |
|||
| -19.11 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -15.93 | 14 | Jan 2020 Feb 2021 |
|||
| -14.66 | 31 | Jun 2007 Dec 2009 |
|||
| -14.65 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -13.13 | 9 | Aug 1998 Apr 1999 |
|||
| -12.03 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -11.10 | 24 | Apr 2015 Mar 2017 |
|||
| -9.54 | 18 | Nov 2017 Apr 2019 |
|||
| -7.84 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -7.50 | 6 | Jul 1998 Dec 1998 |
|||
| -5.89 | 6* | Feb 2025 In progress |
|||
| -5.41 | 6 | Sep 2018 Feb 2019 |
|||
| -5.11 | 5 | Aug 1997 Dec 1997 |
|||
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| Euro Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -30.38 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -30.36 | 68 | Jun 2007 Jan 2013 |
|||
| -19.11 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -15.93 | 14 | Jan 2020 Feb 2021 |
|||
| -15.43 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -14.66 | 31 | Jun 2007 Dec 2009 |
|||
| -14.65 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -14.48 | 11 | Sep 1987 Jul 1988 |
|||
| -14.25 | 26 | Feb 1994 Mar 1996 |
|||
| -13.13 | 9 | Aug 1998 Apr 1999 |
|||
| -12.03 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -11.22 | 19 | Jul 1990 Jan 1992 |
|||
| -11.10 | 24 | Apr 2015 Mar 2017 |
|||
| -10.26 | 18 | Sep 1989 Feb 1991 |
|||
| -9.54 | 18 | Nov 2017 Apr 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 July 1987 - 31 July 2025 (~38 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Eurozone Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Euro Stocks/Bonds 60/40 | US Stocks/Bonds 40/60 To EUR Bond Hedged | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
7.38 | -3.02 | 2.06 | -5.89 |
| 2024 |
7.75 | -2.40 | 12.39 | -2.48 |
| 2023 |
15.88 | -6.38 | 10.49 | -4.78 |
| 2022 |
-12.10 | -19.11 | -14.65 | -14.65 |
| 2021 |
12.95 | -2.43 | 13.72 | -1.72 |
| 2020 |
-0.22 | -15.93 | 6.67 | -7.84 |
| 2019 |
20.46 | -2.95 | 17.18 | -1.52 |
| 2018 |
-7.15 | -8.93 | -2.18 | -5.41 |
| 2017 |
6.25 | -2.57 | 4.00 | -1.37 |
| 2016 |
3.34 | -5.18 | 6.84 | -2.06 |
| 2015 |
5.09 | -10.07 | 4.97 | -5.11 |
| 2014 |
7.57 | -1.88 | 14.95 | 0.00 |
| 2013 |
13.85 | -4.30 | 10.00 | -1.60 |
| 2012 |
16.15 | -7.71 | 7.82 | -1.37 |
| 2011 |
-7.83 | -14.77 | 6.97 | -1.93 |
| 2010 |
1.58 | -5.05 | 14.30 | -1.41 |
| 2009 |
18.94 | -8.72 | 12.97 | -5.13 |
| 2008 |
-21.76 | -22.40 | -8.50 | -9.68 |
| 2007 |
3.63 | -2.58 | 1.42 | -2.69 |
| 2006 |
10.81 | -3.13 | 2.59 | -4.08 |
| 2005 |
16.12 | -2.75 | 9.23 | -1.42 |
| 2004 |
9.23 | -1.96 | 4.64 | -1.63 |
| 2003 |
12.86 | -6.30 | 6.56 | -1.98 |
| 2002 |
-15.02 | -18.85 | -7.24 | -10.31 |
| 2001 |
-8.35 | -15.89 | 2.88 | -6.53 |
| 2000 |
2.04 | -4.61 | 3.52 | -5.95 |
| 1999 |
23.00 | -2.48 | 15.69 | -4.27 |
| 1998 |
16.53 | -13.13 | 10.71 | -7.50 |
| 1997 |
21.43 | -5.11 | 24.68 | -3.23 |
| 1996 |
21.23 | -3.02 | 10.93 | -3.31 |
| 1995 |
7.63 | -2.79 | 22.84 | -0.41 |
| 1994 |
-9.38 | -11.78 | -4.44 | -8.05 |
| 1993 |
25.68 | -0.84 | 16.65 | -1.21 |
| 1992 |
4.38 | -7.79 | 16.29 | -1.66 |
| 1991 |
8.02 | -2.68 | 25.41 | -2.19 |
| 1990 |
-6.95 | -11.22 | -2.16 | -8.04 |
| 1989 |
15.74 | -3.84 | 17.04 | -3.03 |
| 1988 |
21.05 | -1.71 | 15.01 | -3.49 |
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