Simulation Settings
Period: January 1976 - September 2025 (~50 years)
Consolidated Returns as of 30 September 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Emerging Markets Stocks Portfolio
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
5.83$
Final Capital
September 2025
September 2025
6.05%
Yearly Return
22.06%
Std Deviation
-60.44%
Max Drawdown
120months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
2.76$
Final Capital
September 2025
September 2025
3.44%
Yearly Return
22.06%
Std Deviation
-61.09%
Max Drawdown
159months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
43.12$
Final Capital
September 2025
September 2025
7.86%
Yearly Return
23.72%
Std Deviation
-60.44%
Max Drawdown
120months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
7.41$
Final Capital
September 2025
September 2025
4.11%
Yearly Return
23.72%
Std Deviation
-62.18%
Max Drawdown
131months
Recovery Period
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
14.74$
Final Capital
September 2025
September 2025
9.38%
Yearly Return
12.59%
Std Deviation
-41.09%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
6.98$
Final Capital
September 2025
September 2025
6.69%
Yearly Return
12.59%
Std Deviation
-42.07%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
182.27$
Final Capital
September 2025
September 2025
11.03%
Yearly Return
12.57%
Std Deviation
-41.09%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1976
January 1976
31.33$
Final Capital
September 2025
September 2025
7.17%
Yearly Return
12.57%
Std Deviation
-42.07%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
As of September 2025, in the previous 30 Years, the Emerging Markets Stocks Portfolio obtained a 6.05% compound annual return, with a 22.06% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -60.44% that required 120 months to be recovered.
As of September 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 80/20 Portfolio obtained a 9.38% compound annual return, with a 12.59% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -41.09% that required 39 months to be recovered.
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Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Sep 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emerging Markets Stocks |
1 $ | 5.83 $ | 482.81% | 6.05% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 |
1 $ | 14.74 $ | 1 374.11% | 9.38% |
| Oct 1995 | Sep 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emerging Markets Stocks |
1 $ | 2.76 $ | 175.86% | 3.44% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 |
1 $ | 6.98 $ | 597.75% | 6.69% |
| Oct 1995 | Sep 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emerging Markets Stocks |
1 $ | 43.12 $ | 4 211.96% | 7.86% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 |
1 $ | 182.27 $ | 18 127.15% | 11.03% |
| Jan 1976 | Sep 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emerging Markets Stocks |
1 $ | 7.41 $ | 641.22% | 4.11% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 |
1 $ | 31.33 $ | 3 033.21% | 7.17% |
| Jan 1976 | Sep 2025 |
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| Return (%) as of Sep 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (9M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~50Y) |
|||
|
|
Emerging Markets Stocks
-- Market Benchmark |
28.93 | 7.10 | 23.38 | 19.55 | 6.28 | 7.37 | 6.05 | 7.86 | |
|
|
Stocks/Bonds 80/20
-- Market Benchmark |
12.66 | 2.98 | 16.52 | 14.52 | 12.51 | 12.16 | 9.38 | 11.03 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Sep 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 September 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 October 2024 - 30 September 2025 (1 year)
Period: 1 October 2020 - 30 September 2025 (5 years)
Period: 1 October 2015 - 30 September 2025 (10 years)
Period: 1 October 1995 - 30 September 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 September 2025 (~50 years)
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| Emerging Markets Stocks | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 19.55 | 14.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 16.32 | 11.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -7.27 | -6.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -7.27 | -6.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.01 | 10.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.38 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.09 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.49 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.78 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.69 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2024 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Emerging Markets Stocks | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.28 | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 1.74 | 7.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -36.52 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -36.52 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 53 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.01 | 13.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.21 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.31 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 18.52 | 8.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.39 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2020 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Emerging Markets Stocks | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.37 | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.11 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -36.52 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -36.52 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 85 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.74 | 12.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.32 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.46 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 15.57 | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.44 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2015 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Emerging Markets Stocks | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.05 | 9.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 3.44 | 6.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -60.44 | -41.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 120 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -60.44 | -33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 120 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 195 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 22.06 | 12.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.17 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.23 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 21.50 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.27 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.10 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 1995 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Emerging Markets Stocks | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.86 | 11.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.11 | 7.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -60.44 | -41.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 120 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -54.22 | -33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 120 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 195 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 23.72 | 12.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.15 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.21 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 22.57 | 8.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.33 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.13 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1976 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 October 1995 - 30 September 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 September 2025 (~50 years)
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| Emerging Markets Stocks | Stocks/Bonds 80/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -60.44 | 120 | Nov 2007 Oct 2017 |
|||
| -53.99 | 78 | Aug 1997 Jan 2004 |
|||
| -41.09 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -36.52 | 51 | Jul 2021 Sep 2025 |
|||
| -33.33 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -29.69 | 34 | Feb 2018 Nov 2020 |
|||
| -22.75 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -16.53 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -13.95 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -13.35 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -11.32 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -11.25 | 7 | Apr 2004 Oct 2004 |
|||
| -11.14 | 7 | May 2006 Nov 2006 |
|||
| -9.06 | 5 | Mar 2005 Jul 2005 |
|||
| -7.05 | 12 | Jun 2015 May 2016 |
|||
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| Emerging Markets Stocks | Stocks/Bonds 80/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -60.44 | 120 | Nov 2007 Oct 2017 |
|||
| -55.33 | 31 | Mar 1987 Sep 1989 |
|||
| -55.05 | 66 | Dec 1980 May 1986 |
|||
| -54.22 | 120 | Feb 1994 Jan 2004 |
|||
| -41.09 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -36.52 | 51 | Jul 2021 Sep 2025 |
|||
| -34.47 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -33.33 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -29.69 | 34 | Feb 2018 Nov 2020 |
|||
| -24.55 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -23.01 | 11 | Jun 1992 Apr 1993 |
|||
| -22.75 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -16.53 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -13.95 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -13.68 | 10 | Feb 1980 Nov 1980 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1976 - 30 September 2025 (~50 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Emerging Markets Stocks | Stocks/Bonds 80/20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
28.93 | 0.00 | 12.66 | -6.18 |
| 2024 |
6.49 | -7.27 | 19.32 | -3.99 |
| 2023 |
8.95 | -12.51 | 21.92 | -8.32 |
| 2022 |
-20.56 | -29.40 | -18.23 | -22.75 |
| 2021 |
-3.61 | -11.44 | 20.16 | -3.88 |
| 2020 |
17.03 | -23.94 | 18.36 | -16.53 |
| 2019 |
18.20 | -7.82 | 26.30 | -4.97 |
| 2018 |
-15.31 | -22.75 | -4.19 | -11.32 |
| 2017 |
37.28 | -0.39 | 17.68 | 0.00 |
| 2016 |
10.87 | -5.81 | 10.77 | -4.34 |
| 2015 |
-16.18 | -23.20 | 0.40 | -7.05 |
| 2014 |
-3.93 | -11.58 | 11.20 | -2.23 |
| 2013 |
-3.69 | -13.17 | 26.34 | -2.66 |
| 2012 |
19.10 | -14.96 | 13.79 | -5.21 |
| 2011 |
-18.82 | -29.09 | 2.36 | -13.35 |
| 2010 |
16.51 | -10.81 | 15.18 | -10.23 |
| 2009 |
68.93 | -14.98 | 23.84 | -14.71 |
| 2008 |
-48.88 | -53.98 | -28.21 | -30.13 |
| 2007 |
33.31 | -8.97 | 5.68 | -4.17 |
| 2006 |
31.19 | -11.14 | 13.41 | -2.63 |
| 2005 |
32.62 | -9.06 | 5.53 | -3.41 |
| 2004 |
24.63 | -11.25 | 11.08 | -2.95 |
| 2003 |
57.65 | -5.76 | 25.40 | -3.13 |
| 2002 |
-7.43 | -24.27 | -14.73 | -20.47 |
| 2001 |
-2.88 | -30.79 | -7.09 | -17.69 |
| 2000 |
-27.56 | -31.63 | -6.18 | -12.05 |
| 1999 |
61.57 | -4.87 | 18.90 | -5.12 |
| 1998 |
-18.12 | -40.98 | 20.33 | -13.95 |
| 1997 |
-16.82 | -27.85 | 26.68 | -3.85 |
| 1996 |
15.83 | -6.73 | 17.49 | -4.78 |
| 1995 |
0.56 | -11.22 | 32.26 | -0.70 |
| 1994 |
-20.17 | -25.83 | -0.67 | -6.95 |
| 1993 |
100.42 | -5.91 | 10.44 | -2.06 |
| 1992 |
-10.90 | -23.01 | 8.71 | -2.02 |
| 1991 |
111.70 | -7.61 | 28.96 | -3.69 |
| 1990 |
-1.92 | -34.47 | -3.13 | -12.23 |
| 1989 |
98.20 | -6.54 | 25.22 | -2.00 |
| 1988 |
36.81 | -6.67 | 15.32 | -2.84 |
| 1987 |
-46.69 | -55.33 | 2.40 | -24.55 |
| 1986 |
11.58 | -9.07 | 14.68 | -6.76 |
| 1985 |
27.58 | -4.87 | 29.47 | -3.45 |
| 1984 |
16.85 | -4.31 | 4.75 | -7.80 |
| 1983 |
14.20 | -3.85 | 19.17 | -3.09 |
| 1982 |
-31.65 | -40.30 | 22.62 | -7.08 |
| 1981 |
-20.21 | -22.51 | -1.44 | -10.81 |
| 1980 |
6.80 | -13.68 | 27.10 | -10.71 |
| 1979 |
19.35 | -6.39 | 20.47 | -6.94 |
| 1978 |
14.19 | -7.84 | 6.99 | -9.83 |
| 1977 |
6.78 | -3.89 | -2.48 | -6.59 |
| 1976 |
6.79 | -7.97 | 23.93 | -1.62 |
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