Simulation Settings
Period: January 1992 - February 2025 (~33 years)
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Consolidated Returns as of 28 February 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
8.30$
Final Capital
February 2025
February 2025
7.31%
Yearly Return
8.14%
Std Deviation
-29.84%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
3.92$
Final Capital
February 2025
February 2025
4.66%
Yearly Return
8.14%
Std Deviation
-31.61%
Max Drawdown
34months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
10.76$
Final Capital
February 2025
February 2025
7.43%
Yearly Return
7.84%
Std Deviation
-29.84%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
4.65$
Final Capital
February 2025
February 2025
4.74%
Yearly Return
7.84%
Std Deviation
-31.61%
Max Drawdown
34months
Recovery Period
Tyler Golden Butterfly Portfolio
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
10.00$
Final Capital
February 2025
February 2025
7.98%
Yearly Return
7.82%
Std Deviation
-17.79%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 1995
March 1995
4.72$
Final Capital
February 2025
February 2025
5.31%
Yearly Return
7.82%
Std Deviation
-23.47%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
12.68$
Final Capital
February 2025
February 2025
7.96%
Yearly Return
7.59%
Std Deviation
-17.79%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1992
January 1992
5.48$
Final Capital
February 2025
February 2025
5.26%
Yearly Return
7.59%
Std Deviation
-23.47%
Max Drawdown
45months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of February 2025, in the previous 30 Years, the The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio obtained a 7.31% compound annual return, with a 8.14% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -29.84% that required 26 months to be recovered.
As of February 2025, in the previous 30 Years, the Tyler Golden Butterfly Portfolio obtained a 7.98% compound annual return, with a 7.82% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -17.79% that required 30 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
The authors of the website are not affiliated with the portfolio creators, who are the sole owners of their intellectual property. The translation of asset allocations into ETFs is based on the interpretation of LazyPortfolioETF.com and may not exactly reflect the original intent of the portfolio creators.
Content is for informational, educational, illustrative, and entertainment purposes only.
Table of contents
Resources & Extras
The first official book of 
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Set your goal
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Use top metrics to evaluate
Join the passive investing strategy
Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
PFF
|
iShares Preferred and Income Securities ETF |
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 20.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
Tyler Golden Butterfly Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
TLT
|
iShares 20+ Year Treasury Bond |
| 20.00 |
GLD
|
SPDR Gold Trust |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Feb 28, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1992 - 28 February 2025 (~33 years)
Swipe left to see all data
| Return (%) as of Feb 28, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (2M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~33Y) |
|||
|
|
Dynamic 40/60 Income
The Lazy Team |
2.06 | 0.52 | 3.41 | 9.83 | 4.92 | 4.83 | 7.31 | 7.43 | |
|
|
Golden Butterfly
Tyler |
2.68 | 0.19 | 3.90 | 14.20 | 6.73 | 6.12 | 7.98 | 7.96 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Feb 28, 2025
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio: an investment of 1$, since March 1995,
now would be worth 8.30$, with a total return of 730.23%
(7.31% annualized).
Tyler Golden Butterfly Portfolio: an investment of 1$, since March 1995, now would be worth 10.00$, with a total return of 900.18% (7.98% annualized).
Tyler Golden Butterfly Portfolio: an investment of 1$, since March 1995, now would be worth 10.00$, with a total return of 900.18% (7.98% annualized).
Loading data
Please wait
The Lazy Team Dynamic 40/60 Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1992,
now would be worth 10.76$, with a total return of 975.81%
(7.43% annualized).
Tyler Golden Butterfly Portfolio: an investment of 1$, since January 1992, now would be worth 12.68$, with a total return of 1168.44% (7.96% annualized).
Tyler Golden Butterfly Portfolio: an investment of 1$, since January 1992, now would be worth 12.68$, with a total return of 1168.44% (7.96% annualized).
Loading data
Please wait
Portfolio Metrics as of Feb 28, 2025
The following metrics, updated as of 28 February 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 March 2024 - 28 February 2025 (1 year)
Period: 1 March 2020 - 28 February 2025 (5 years)
Period: 1 March 2015 - 28 February 2025 (10 years)
Period: 1 March 1995 - 28 February 2025 (30 years)
Period: 1 January 1992 - 28 February 2025 (~33 years)
Swipe left to see all data
| Dynamic 40/60 Income | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.83 | 14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.81 | 11.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.45 | -3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.94 | -3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.67 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.85 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.04 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.92 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.73 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.02 | 4.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2024 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Dynamic 40/60 Income | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.92 | 6.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.61 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.11 | 10.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.25 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.32 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.11 | 6.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.49 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2020 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Dynamic 40/60 Income | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.83 | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.67 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.91 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.40 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.53 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.25 | 4.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.61 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2015 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Dynamic 40/60 Income | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.31 | 7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.66 | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -29.84 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 69 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.14 | 7.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.62 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.85 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.90 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 1995 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe left to see all data
| Dynamic 40/60 Income | Golden Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.43 | 7.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.74 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -29.84 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.33 | -17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 69 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.84 | 7.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.64 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.83 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.67 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.95 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1992 - 28 February 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 March 1995 - 28 February 2025 (30 years)
Period: 1 January 1992 - 28 February 2025 (~33 years)
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Dynamic 40/60 Income | Golden Butterfly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -29.84 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -17.79 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.33 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -14.81 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -12.42 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -9.44 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -9.38 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -7.19 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -7.16 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.86 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -6.73 | 9 | May 2002 Jan 2003 |
|||
| -6.37 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -6.25 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -5.09 | 5 | Oct 2018 Feb 2019 |
|||
| -4.99 | 11 | Feb 2001 Dec 2001 |
|||
Loading data
Please wait
Swipe left to see all data
| Dynamic 40/60 Income | Golden Butterfly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -29.84 | 26 | Nov 2007 Dec 2009 |
|||
| -17.79 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.33 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -14.81 | 19 | Mar 2008 Sep 2009 |
|||
| -12.42 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -9.44 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -9.38 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -7.19 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -7.16 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -6.86 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -6.73 | 9 | May 2002 Jan 2003 |
|||
| -6.37 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -6.25 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -5.36 | 15 | Feb 1994 Apr 1995 |
|||
| -5.09 | 5 | Oct 2018 Feb 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1992 - 28 February 2025 (~33 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
Loading data
Please wait
Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
Swipe left to see all data
| Dynamic 40/60 Income | Golden Butterfly | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.06 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 2024 |
9.80 | -2.45 | 10.73 | -3.42 |
| 2023 |
11.97 | -5.00 | 11.98 | -8.08 |
| 2022 |
-14.37 | -17.33 | -13.35 | -17.79 |
| 2021 |
6.72 | -1.83 | 9.35 | -2.45 |
| 2020 |
8.28 | -12.42 | 13.93 | -7.16 |
| 2019 |
15.91 | -1.51 | 18.03 | -1.83 |
| 2018 |
-3.18 | -5.09 | -4.03 | -6.37 |
| 2017 |
9.18 | 0.00 | 10.96 | -0.32 |
| 2016 |
7.53 | -1.95 | 10.82 | -3.36 |
| 2015 |
0.21 | -4.06 | -3.71 | -6.25 |
| 2014 |
7.01 | -1.44 | 9.13 | -3.27 |
| 2013 |
6.13 | -3.06 | 6.26 | -3.84 |
| 2012 |
12.70 | -2.72 | 8.84 | -2.43 |
| 2011 |
2.96 | -7.19 | 8.86 | -3.00 |
| 2010 |
11.25 | -3.72 | 16.54 | -2.77 |
| 2009 |
22.37 | -15.04 | 10.77 | -10.16 |
| 2008 |
-14.80 | -23.51 | -4.18 | -13.53 |
| 2007 |
0.88 | -3.23 | 9.58 | -2.06 |
| 2006 |
9.18 | -1.29 | 12.44 | -2.71 |
| 2005 |
5.23 | -1.76 | 8.04 | -1.76 |
| 2004 |
8.41 | -3.31 | 9.88 | -4.36 |
| 2003 |
21.64 | -1.30 | 18.85 | -2.72 |
| 2002 |
1.03 | -6.73 | 3.15 | -6.86 |
| 2001 |
8.71 | -3.24 | 2.71 | -4.99 |
| 2000 |
3.43 | -4.13 | 6.88 | -3.64 |
| 1999 |
11.02 | -2.15 | 4.24 | -3.38 |
| 1998 |
6.04 | -9.38 | 8.03 | -9.44 |
| 1997 |
16.36 | -2.49 | 13.09 | -2.50 |
| 1996 |
16.81 | -1.12 | 8.18 | -2.60 |
| 1995 |
23.17 | 0.00 | 21.86 | -0.40 |
| 1994 |
-3.19 | -5.36 | -1.98 | -4.64 |
| 1993 |
14.73 | -0.57 | 14.50 | -1.37 |
| 1992 |
12.95 | -0.70 | 9.15 | -1.58 |
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
