Simulation Settings
Period: August 2009 - April 2025 (~16 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Developed World ex-US Stocks Momentum Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.93$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.78%
Yearly Return
13.90%
Std Deviation
-28.57%
Max Drawdown
28months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.42$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.60%
Yearly Return
13.90%
Std Deviation
-34.35%
Max Drawdown
47months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
2.95$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.11%
Yearly Return
14.99%
Std Deviation
-28.57%
Max Drawdown
28months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
1.98$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.44%
Yearly Return
14.99%
Std Deviation
-34.35%
Max Drawdown
47months
Recovery Period
David Swensen Lazy Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.83$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.22%
Yearly Return
11.03%
Std Deviation
-22.43%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.35$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.05%
Yearly Return
11.03%
Std Deviation
-26.58%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
3.51$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.30%
Yearly Return
10.65%
Std Deviation
-22.43%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
August 2009
August 2009
2.36$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.60%
Yearly Return
10.65%
Std Deviation
-26.58%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Developed World ex-US Stocks Momentum Portfolio obtained a 7.11% compound annual return, with a 14.99% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -28.57% that required 28 months to be recovered.
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the David Swensen Lazy Portfolio obtained a 8.30% compound annual return, with a 10.65% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -22.43% that required 31 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Table of contents
Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Developed World ex-US Stocks Momentum Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
IMTM
|
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF |
David Swensen Lazy Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 15.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 5.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 15.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 15.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 August 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~16Y) |
|||
|
|
Developed World ex-US Stocks Momentum
-- Market Benchmark |
13.21 | 6.01 | 10.88 | 15.68 | 11.53 | 6.78 | 7.11 | |
|
|
Lazy Portfolio
David Swensen |
1.23 | -0.04 | 0.60 | 11.66 | 8.15 | 6.22 | 8.30 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Developed World ex-US Stocks Momentum Portfolio: an investment of 1$, since May 2015,
now would be worth 1.93$, with a total return of 92.76%
(6.78% annualized).
David Swensen Lazy Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.83$, with a total return of 82.84% (6.22% annualized).
David Swensen Lazy Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.83$, with a total return of 82.84% (6.22% annualized).
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Developed World ex-US Stocks Momentum Portfolio: an investment of 1$, since August 2009,
now would be worth 2.95$, with a total return of 195.00%
(7.11% annualized).
David Swensen Lazy Portfolio: an investment of 1$, since August 2009, now would be worth 3.51$, with a total return of 251.07% (8.30% annualized).
David Swensen Lazy Portfolio: an investment of 1$, since August 2009, now would be worth 3.51$, with a total return of 251.07% (8.30% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 August 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
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| Developed World ex-US Stocks Momentum | Lazy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | David Swensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 15.68 | 11.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 13.33 | 9.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.99 | -3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.99 | -3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.24 | 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.06 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.47 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.19 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.53 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.62 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US Stocks Momentum | Lazy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | David Swensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.53 | 8.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.69 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.57 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.57 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.17 | 12.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.80 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.50 | 8.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.40 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US Stocks Momentum | Lazy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | David Swensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.78 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.60 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.57 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.57 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 59 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.90 | 11.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.36 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.49 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.59 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.49 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US Stocks Momentum | Lazy Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | David Swensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.11 | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.44 | 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.57 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -16.18 | -22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 67 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.99 | 10.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.40 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.54 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.27 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.47 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 August 2009 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 August 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
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| Developed World ex-US Stocks Momentum | Lazy Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -28.57 | 28 | Nov 2021 Feb 2024 |
|||
| -22.43 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -19.22 | 23 | Feb 2018 Dec 2019 |
|||
| -15.97 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -14.66 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -13.67 | 23 | May 2015 Mar 2017 |
|||
| -8.18 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -6.73 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -5.99 | 5 | Oct 2024 Feb 2025 |
|||
| -4.05 | 2 | Apr 2024 May 2024 |
|||
| -3.96 | 7 | Feb 2018 Aug 2018 |
|||
| -3.90 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -3.69 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
| -3.57 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
| -3.50 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
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| Developed World ex-US Stocks Momentum | Lazy Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -28.57 | 28 | Nov 2021 Feb 2024 |
|||
| -26.91 | 24 | May 2011 Apr 2013 |
|||
| -22.43 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -19.22 | 23 | Feb 2018 Dec 2019 |
|||
| -16.18 | 35 | Jul 2014 May 2017 |
|||
| -15.97 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -14.66 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -14.08 | 6 | Apr 2010 Sep 2010 |
|||
| -12.40 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.18 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.79 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -7.18 | 3 | Jan 2010 Mar 2010 |
|||
| -6.84 | 16 | Mar 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.52 | 5 | May 2013 Sep 2013 |
|||
| -5.99 | 5 | Oct 2024 Feb 2025 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 August 2009 - 30 April 2025 (~16 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Developed World ex-US Stocks Momentum | Lazy Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
13.21 | -0.25 | 1.23 | -1.98 |
| 2024 |
12.17 | -5.99 | 9.78 | -3.79 |
| 2023 |
13.90 | -8.35 | 14.13 | -8.59 |
| 2022 |
-16.80 | -28.32 | -17.86 | -22.43 |
| 2021 |
6.60 | -4.63 | 17.34 | -3.57 |
| 2020 |
22.16 | -15.97 | 10.56 | -14.66 |
| 2019 |
24.51 | -2.38 | 21.27 | -2.73 |
| 2018 |
-14.30 | -19.22 | -5.67 | -8.18 |
| 2017 |
25.46 | -0.73 | 13.94 | 0.00 |
| 2016 |
0.47 | -7.09 | 7.74 | -3.13 |
| 2015 |
-1.60 | -12.26 | -0.95 | -6.84 |
| 2014 |
-9.19 | -9.77 | 9.97 | -3.50 |
| 2013 |
22.20 | -6.52 | 10.89 | -4.57 |
| 2012 |
17.94 | -8.24 | 13.49 | -4.74 |
| 2011 |
-14.36 | -26.91 | 2.21 | -12.40 |
| 2010 |
14.14 | -14.08 | 15.37 | -7.79 |
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
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