Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Charles Schwab Conservative Income Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.68$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.44%
Yearly Return
3.64%
Std Deviation
-11.50%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
1.75$
Final Capital
April 2025
April 2025
1.88%
Yearly Return
3.64%
Std Deviation
-22.21%
Max Drawdown
57months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
9.20$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.66%
Yearly Return
3.85%
Std Deviation
-11.50%
Max Drawdown
33months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
3.04$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.79%
Yearly Return
3.85%
Std Deviation
-22.21%
Max Drawdown
57months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Bill Bernstein Sheltered Sam 10/90 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.85$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.60%
Yearly Return
3.33%
Std Deviation
-9.93%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
1.83$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.03%
Yearly Return
3.33%
Std Deviation
-18.35%
Max Drawdown
52months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
10.40$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.98%
Yearly Return
3.81%
Std Deviation
-9.93%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
3.43$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.11%
Yearly Return
3.81%
Std Deviation
-18.35%
Max Drawdown
52months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Charles Schwab Conservative Income Portfolio obtained a 4.44% compound annual return, with a 3.64% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -11.50% that required 33 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 10/90 Portfolio obtained a 4.60% compound annual return, with a 3.33% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -9.93% that required 32 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 5.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 40.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 25.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 18.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 7.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| 5.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 2.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 2.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 1.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 1.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 0.70 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 0.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 0.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 0.50 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 0.50 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 54.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 36.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 0.30 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Conservative Income
Charles Schwab |
2.59 | 0.24 | 2.17 | 7.52 | 1.38 | 2.14 | 4.44 | 5.66 | |
|
|
Sheltered Sam 10/90
Bill Bernstein |
2.76 | 0.33 | 2.57 | 7.49 | 2.35 | 2.43 | 4.60 | 5.98 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Charles Schwab Conservative Income Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 3.68$, with a total return of 268.47%
(4.44% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 10/90 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 3.85$, with a total return of 285.31% (4.60% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 10/90 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 3.85$, with a total return of 285.31% (4.60% annualized).
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Charles Schwab Conservative Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 9.20$, with a total return of 819.86%
(5.66% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 10/90 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 10.40$, with a total return of 940.44% (5.98% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 10/90 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 10.40$, with a total return of 940.44% (5.98% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Conservative Income | Sheltered Sam 10/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Charles Schwab | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 5% | 9.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 95% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.52 | 7.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.33 | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -1.90 | -1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.90 | -1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.72 | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.73 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.90 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.75 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.02 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.96 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Conservative Income | Sheltered Sam 10/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Charles Schwab | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 5% | 9.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 95% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.38 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -3.02 | -2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 48 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.96 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.23 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.32 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.24 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.28 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.12 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Conservative Income | Sheltered Sam 10/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Charles Schwab | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 5% | 9.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 95% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 2.14 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -0.90 | -0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.07 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.10 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.13 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.78 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.53 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Conservative Income | Sheltered Sam 10/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Charles Schwab | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 5% | 9.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 95% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.44 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.88 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.64 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.79 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.40 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.22 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.39 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Conservative Income | Sheltered Sam 10/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Charles Schwab | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 5% | 9.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 95% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.66 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.79 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.50 | -9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 52 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.85 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.65 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.89 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.20 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.47 | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.49 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Conservative Income | Sheltered Sam 10/90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -11.50 | 33 | Jan 2022 Sep 2024 |
|||
| -9.93 | 32 | Jan 2022 Aug 2024 |
|||
| -7.01 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -6.02 | 17 | Apr 2008 Aug 2009 |
|||
| -4.32 | 13 | May 2013 May 2014 |
|||
| -3.15 | 13 | May 2013 May 2014 |
|||
| -2.82 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -2.79 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -2.57 | 3 | Mar 2020 May 2020 |
|||
| -2.55 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -2.38 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -2.26 | 8 | Feb 1996 Sep 1996 |
|||
| -2.06 | 3 | Jul 2003 Sep 2003 |
|||
| -1.97 | 11 | May 2015 Mar 2016 |
|||
| -1.96 | 8 | Feb 1996 Sep 1996 |
|||
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| Conservative Income | Sheltered Sam 10/90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -11.50 | 33 | Jan 2022 Sep 2024 |
|||
| -9.93 | 32 | Jan 2022 Aug 2024 |
|||
| -7.01 | 15 | May 2008 Jul 2009 |
|||
| -6.02 | 17 | Apr 2008 Aug 2009 |
|||
| -5.37 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -4.80 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -4.32 | 13 | May 2013 May 2014 |
|||
| -3.90 | 11 | Mar 1987 Jan 1988 |
|||
| -3.15 | 13 | May 2013 May 2014 |
|||
| -2.82 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -2.79 | 5 | Apr 2004 Aug 2004 |
|||
| -2.57 | 3 | Mar 2020 May 2020 |
|||
| -2.55 | 13 | Aug 2016 Aug 2017 |
|||
| -2.38 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -2.30 | 10 | Mar 1987 Dec 1987 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Conservative Income | Sheltered Sam 10/90 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.59 | -0.06 | 2.76 | 0.00 |
| 2024 |
3.09 | -1.90 | 3.96 | -1.40 |
| 2023 |
5.79 | -3.43 | 4.88 | -2.32 |
| 2022 |
-9.97 | -11.50 | -8.07 | -9.93 |
| 2021 |
2.43 | -1.40 | 3.98 | -0.76 |
| 2020 |
5.45 | -2.57 | 6.33 | -1.45 |
| 2019 |
8.37 | -0.27 | 7.34 | -0.15 |
| 2018 |
-0.17 | -1.84 | -0.58 | -1.63 |
| 2017 |
2.91 | -0.28 | 3.00 | -0.21 |
| 2016 |
3.48 | -2.55 | 3.63 | -1.07 |
| 2015 |
-0.30 | -2.38 | -0.66 | -1.97 |
| 2014 |
5.05 | -1.20 | 2.43 | -1.39 |
| 2013 |
-1.91 | -4.32 | -0.38 | -3.15 |
| 2012 |
4.58 | -0.18 | 4.12 | -0.12 |
| 2011 |
6.88 | -0.61 | 5.36 | -1.16 |
| 2010 |
6.25 | -1.09 | 5.24 | -0.81 |
| 2009 |
7.40 | -3.86 | 6.25 | -3.40 |
| 2008 |
-0.05 | -7.01 | -0.11 | -5.76 |
| 2007 |
5.65 | -1.21 | 8.52 | -0.20 |
| 2006 |
5.45 | -0.71 | 4.48 | -0.59 |
| 2005 |
3.19 | -1.10 | 2.83 | -0.83 |
| 2004 |
5.92 | -2.79 | 5.24 | -2.82 |
| 2003 |
6.47 | -2.06 | 7.80 | -1.56 |
| 2002 |
7.47 | -0.98 | 8.97 | -0.75 |
| 2001 |
7.06 | -0.84 | 6.44 | -1.11 |
| 2000 |
10.92 | -0.02 | 11.34 | -0.37 |
| 1999 |
0.05 | -1.43 | 1.13 | -1.85 |
| 1998 |
6.75 | -0.25 | 8.19 | -0.05 |
| 1997 |
8.91 | -0.83 | 10.11 | -1.17 |
| 1996 |
5.56 | -1.96 | 4.80 | -2.26 |
| 1995 |
15.82 | 0.00 | 17.42 | 0.00 |
| 1994 |
-2.12 | -4.80 | -2.62 | -5.37 |
| 1993 |
10.51 | -0.90 | 11.64 | -0.94 |
| 1992 |
7.63 | -1.15 | 7.76 | -1.51 |
| 1991 |
15.73 | -0.03 | 16.09 | -0.56 |
| 1990 |
6.08 | -1.67 | 7.12 | -1.94 |
| 1989 |
11.52 | -0.97 | 14.51 | -1.15 |
| 1988 |
7.76 | -1.64 | 7.50 | -1.66 |
| 1987 |
2.12 | -3.90 | 2.87 | -2.30 |
| 1986 |
13.85 | -1.69 | 14.82 | -1.90 |
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19.26 | -1.36 | 20.36 | -1.37 |
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