Simulation Settings
Period: January 1982 - May 2025 (~43 years)
Consolidated Returns as of 31 May 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Bill Schultheis Coffeehouse Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
8.87$
Final Capital
May 2025
May 2025
7.55%
Yearly Return
9.82%
Std Deviation
-33.93%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
4.21$
Final Capital
May 2025
May 2025
4.91%
Yearly Return
9.82%
Std Deviation
-35.02%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1982
January 1982
52.38$
Final Capital
May 2025
May 2025
9.55%
Yearly Return
9.64%
Std Deviation
-33.93%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1982
January 1982
15.37$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.50%
Yearly Return
9.64%
Std Deviation
-35.02%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
Stocks/Bonds 40/60 Momentum Portfolio
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
10.49$
Final Capital
May 2025
May 2025
8.15%
Yearly Return
7.09%
Std Deviation
-21.11%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
June 1995
June 1995
4.97$
Final Capital
May 2025
May 2025
5.49%
Yearly Return
7.09%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
43months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Invested Capital
January 1982
January 1982
57.87$
Final Capital
May 2025
May 2025
9.80%
Yearly Return
7.47%
Std Deviation
-21.11%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1982
January 1982
16.98$
Final Capital
May 2025
May 2025
6.74%
Yearly Return
7.47%
Std Deviation
-27.85%
Max Drawdown
43months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Bill Schultheis Coffeehouse Portfolio obtained a 7.55% compound annual return, with a 9.82% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.93% that required 36 months to be recovered.
As of May 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 40/60 Momentum Portfolio obtained a 8.15% compound annual return, with a 7.09% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -21.11% that required 35 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 10.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 10.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 10.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 10.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 10.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 40.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
MTUM
|
iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr |
| 60.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of May 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Coffeehouse Bill Schultheis |
1 $ | 8.87 $ | 787.22% | 7.55% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 Momentum |
1 $ | 10.49 $ | 948.80% | 8.15% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Coffeehouse Bill Schultheis |
1 $ | 4.21 $ | 320.83% | 4.91% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 Momentum |
1 $ | 4.97 $ | 397.48% | 5.49% |
| Jun 1995 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Coffeehouse Bill Schultheis |
1 $ | 52.38 $ | 5 137.81% | 9.55% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 Momentum |
1 $ | 57.87 $ | 5 687.12% | 9.80% |
| Jan 1982 | May 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Coffeehouse Bill Schultheis |
1 $ | 15.37 $ | 1 437.06% | 6.50% |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 Momentum |
1 $ | 16.98 $ | 1 598.26% | 6.74% |
| Jan 1982 | May 2025 |
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| Return (%) as of May 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (5M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~43Y) |
|||
|
|
Coffeehouse
Bill Schultheis |
0.84 | 2.09 | -3.47 | 6.66 | 6.71 | 5.66 | 7.55 | 9.55 | |
|
|
Stocks/Bonds 40/60 Momentum
-- Market Benchmark |
6.37 | 3.73 | 3.37 | 13.58 | 5.19 | 6.56 | 8.15 | 9.80 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of May 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 May 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 June 2024 - 31 May 2025 (1 year)
Period: 1 June 2020 - 31 May 2025 (5 years)
Period: 1 June 2015 - 31 May 2025 (10 years)
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1982 - 31 May 2025 (~43 years)
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| Coffeehouse | Stocks/Bonds 40/60 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Schultheis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.66 | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.19 | 10.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.44 | -2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.44 | -2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 6* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.98 | 7.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.22 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.30 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.70 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.74 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.22 | 4.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2024 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Coffeehouse | Stocks/Bonds 40/60 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Schultheis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.71 | 5.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.00 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.65 | -21.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.65 | -21.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.71 | 9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.35 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.49 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.46 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.57 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.34 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2020 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Coffeehouse | Stocks/Bonds 40/60 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Schultheis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.66 | 6.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.51 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.65 | -21.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.65 | -21.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.65 | 8.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.36 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.49 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.87 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.53 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.29 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 2015 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Coffeehouse | Stocks/Bonds 40/60 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Schultheis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.55 | 8.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.91 | 5.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.93 | -21.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.93 | -21.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.82 | 7.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.54 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.70 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.16 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.77 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 June 1995 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Coffeehouse | Stocks/Bonds 40/60 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Schultheis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.55 | 9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.50 | 6.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.93 | -21.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.93 | -21.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.64 | 7.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.62 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.81 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.42 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.99 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1982 - 31 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 June 1995 - 31 May 2025 (30 years)
Period: 1 January 1982 - 31 May 2025 (~43 years)
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| Coffeehouse | Stocks/Bonds 40/60 Momentum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.93 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -21.11 | 35 | Nov 2021 Sep 2024 |
|||
| -20.54 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -19.65 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -15.36 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -11.30 | 14 | May 2002 Jun 2003 |
|||
| -10.79 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -10.66 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -9.00 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.48 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -7.10 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -6.90 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
| -5.89 | 6 | Oct 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.61 | 13 | Apr 2015 Apr 2016 |
|||
| -5.44 | 6* | Dec 2024 In progress |
|||
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| Coffeehouse | Stocks/Bonds 40/60 Momentum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.93 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -21.11 | 35 | Nov 2021 Sep 2024 |
|||
| -20.54 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -19.65 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -15.68 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -15.36 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.77 | 19 | Sep 1987 Mar 1989 |
|||
| -11.30 | 14 | May 2002 Jun 2003 |
|||
| -10.79 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -10.73 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -10.66 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -9.00 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.48 | 28 | Feb 2001 May 2003 |
|||
| -7.10 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -6.90 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1982 - 31 May 2025 (~43 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Coffeehouse | Stocks/Bonds 40/60 Momentum | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
0.84 | -3.35 | 6.37 | -2.93 |
| 2024 |
7.31 | -4.27 | 13.98 | -3.77 |
| 2023 |
11.65 | -9.20 | 6.90 | -5.19 |
| 2022 |
-14.38 | -19.65 | -15.17 | -19.48 |
| 2021 |
15.24 | -2.68 | 4.23 | -2.38 |
| 2020 |
7.45 | -15.36 | 16.57 | -7.10 |
| 2019 |
18.99 | -3.17 | 16.20 | -0.81 |
| 2018 |
-5.19 | -9.00 | -0.73 | -5.89 |
| 2017 |
11.02 | -0.14 | 17.14 | 0.00 |
| 2016 |
11.04 | -2.64 | 3.51 | -3.61 |
| 2015 |
-0.91 | -5.61 | 3.91 | -2.95 |
| 2014 |
8.90 | -2.75 | 9.34 | -1.49 |
| 2013 |
15.45 | -2.56 | 12.57 | -1.74 |
| 2012 |
11.51 | -3.93 | 7.87 | -2.05 |
| 2011 |
2.80 | -10.66 | 7.13 | -3.62 |
| 2010 |
14.67 | -7.05 | 10.93 | -3.48 |
| 2009 |
17.77 | -15.43 | 9.16 | -9.41 |
| 2008 |
-18.65 | -23.09 | -12.27 | -15.80 |
| 2007 |
2.67 | -4.24 | 11.21 | -0.82 |
| 2006 |
15.13 | -2.29 | 6.78 | -1.50 |
| 2005 |
6.39 | -2.22 | 9.09 | -0.93 |
| 2004 |
13.96 | -4.05 | 9.22 | -2.12 |
| 2003 |
23.09 | -2.53 | 12.78 | -1.27 |
| 2002 |
-4.97 | -11.30 | 0.04 | -5.36 |
| 2001 |
2.01 | -6.90 | -1.88 | -6.89 |
| 2000 |
7.25 | -3.83 | 2.99 | -3.33 |
| 1999 |
8.30 | -3.23 | 15.71 | -1.69 |
| 1998 |
7.16 | -10.79 | 24.65 | -4.13 |
| 1997 |
17.88 | -2.22 | 20.41 | -2.69 |
| 1996 |
13.71 | -2.62 | 14.08 | -1.52 |
| 1995 |
22.24 | -1.06 | 27.84 | 0.00 |
| 1994 |
-0.93 | -5.85 | -2.03 | -5.91 |
| 1993 |
15.63 | -2.89 | 11.10 | -0.87 |
| 1992 |
9.77 | -1.73 | 6.01 | -2.11 |
| 1991 |
24.84 | -2.96 | 23.91 | -1.79 |
| 1990 |
-5.30 | -10.73 | 5.79 | -5.29 |
| 1989 |
17.31 | -1.45 | 25.29 | -1.01 |
| 1988 |
15.77 | -1.69 | 7.24 | -2.95 |
| 1987 |
2.99 | -15.68 | 1.86 | -13.77 |
| 1986 |
20.45 | -3.64 | 18.14 | -4.37 |
| 1985 |
29.40 | -1.69 | 26.30 | -0.74 |
| 1984 |
10.29 | -5.60 | 8.68 | -6.28 |
| 1983 |
19.62 | -2.03 | 9.91 | -2.81 |
| 1982 |
25.69 | -2.93 | 30.86 | -1.48 |
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