Simulation Settings
Period: January 1985 - March 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
10.11$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.02%
Yearly Return
10.74%
Std Deviation
-39.73%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
4.78$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.36%
Yearly Return
10.74%
Std Deviation
-40.72%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
38.61$
Final Capital
March 2025
March 2025
9.50%
Yearly Return
10.66%
Std Deviation
-39.73%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
12.74$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.53%
Yearly Return
10.66%
Std Deviation
-40.72%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
Stocks/Bonds 60/40 Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
11.02$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.33%
Yearly Return
9.68%
Std Deviation
-30.55%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
5.21$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.66%
Yearly Return
9.68%
Std Deviation
-31.69%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
36.35$
Final Capital
March 2025
March 2025
9.34%
Yearly Return
9.80%
Std Deviation
-30.55%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
12.00$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.37%
Yearly Return
9.80%
Std Deviation
-31.69%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio obtained a 8.02% compound annual return, with a 10.74% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -39.73% that required 39 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 60/40 Portfolio obtained a 8.33% compound annual return, with a 9.68% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -30.55% that required 36 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 17.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 14.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 10.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 7.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 4.90 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 3.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 3.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 3.50 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 3.50 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 18.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 12.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 2.10 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
Stocks/Bonds 60/40 Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 60.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Sheltered Sam 70/30
Bill Bernstein |
1.09 | -1.70 | -1.06 | 6.67 | 10.83 | 6.53 | 8.02 | 9.50 | |
|
|
Stocks/Bonds 60/40
-- Market Benchmark |
-1.79 | -3.49 | -1.23 | 6.71 | 10.62 | 7.80 | 8.33 | 9.34 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 10.11$, with a total return of 911.34%
(8.02% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 11.02$, with a total return of 1002.22% (8.33% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 11.02$, with a total return of 1002.22% (8.33% annualized).
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Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 38.61$, with a total return of 3761.06%
(9.50% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 36.35$, with a total return of 3534.95% (9.34% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 36.35$, with a total return of 3534.95% (9.34% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 70/30 | Stocks/Bonds 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67.9% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.1% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.67 | 6.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.18 | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.82 | -4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.82 | -4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 6* | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.91 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.73 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.75 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.75 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 70/30 | Stocks/Bonds 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67.9% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.1% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.83 | 10.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.19 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.80 | -20.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.80 | -20.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.66 | 12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.72 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.99 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.55 | 7.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.93 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.61 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 70/30 | Stocks/Bonds 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67.9% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.1% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.53 | 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.35 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -17.80 | -20.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.80 | -20.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.81 | 10.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.45 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.60 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.96 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.60 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.37 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 70/30 | Stocks/Bonds 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67.9% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.1% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.02 | 8.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.36 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -39.73 | -30.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -39.73 | -21.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 63 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.74 | 9.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.53 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.69 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.11 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.75 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 70/30 | Stocks/Bonds 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 67.9% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 30% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 2.1% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.50 | 9.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.53 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -39.73 | -30.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -39.73 | -21.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 63 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.66 | 9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.60 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.77 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.50 | 6.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.89 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 70/30 | Stocks/Bonds 60/40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -39.73 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -30.55 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -21.56 | 41 | Sep 2000 Jan 2004 |
|||
| -20.69 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.80 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.73 | 30 | Feb 2001 Jul 2003 |
|||
| -13.47 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -13.19 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -12.29 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.18 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.24 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.00 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -8.38 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.28 | 13 | Jun 2015 Jun 2016 |
|||
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| Sheltered Sam 70/30 | Stocks/Bonds 60/40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -39.73 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -30.55 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -21.56 | 41 | Sep 2000 Jan 2004 |
|||
| -20.69 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -19.17 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -18.62 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -17.80 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.73 | 30 | Feb 2001 Jul 2003 |
|||
| -13.47 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -13.19 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -12.29 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.32 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -10.18 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.24 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 March 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Sheltered Sam 70/30 | Stocks/Bonds 60/40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.09 | -1.70 | -1.79 | -3.77 |
| 2024 |
9.69 | -3.82 | 14.84 | -3.62 |
| 2023 |
12.01 | -7.88 | 17.79 | -7.48 |
| 2022 |
-11.08 | -17.80 | -16.95 | -20.69 |
| 2021 |
16.83 | -2.82 | 14.66 | -3.24 |
| 2020 |
7.39 | -17.14 | 15.70 | -12.29 |
| 2019 |
19.18 | -4.14 | 21.94 | -3.41 |
| 2018 |
-5.89 | -9.24 | -3.17 | -8.38 |
| 2017 |
13.05 | -0.08 | 14.15 | 0.00 |
| 2016 |
11.18 | -3.19 | 8.71 | -2.95 |
| 2015 |
-1.94 | -7.16 | 0.44 | -5.24 |
| 2014 |
6.76 | -2.99 | 9.85 | -1.50 |
| 2013 |
16.94 | -2.46 | 19.23 | -2.27 |
| 2012 |
12.52 | -5.42 | 11.13 | -3.54 |
| 2011 |
0.50 | -13.47 | 3.75 | -9.00 |
| 2010 |
13.77 | -8.97 | 12.93 | -7.13 |
| 2009 |
21.02 | -16.33 | 18.79 | -11.70 |
| 2008 |
-24.68 | -28.02 | -19.44 | -22.19 |
| 2007 |
4.59 | -4.37 | 5.99 | -3.07 |
| 2006 |
16.71 | -2.69 | 11.12 | -2.03 |
| 2005 |
8.34 | -2.72 | 4.74 | -2.34 |
| 2004 |
14.43 | -4.11 | 9.37 | -2.68 |
| 2003 |
27.42 | -3.27 | 20.04 | -1.99 |
| 2002 |
-5.96 | -13.51 | -8.98 | -13.74 |
| 2001 |
-1.22 | -10.33 | -3.21 | -11.68 |
| 2000 |
5.24 | -4.34 | -1.79 | -8.27 |
| 1999 |
11.96 | -3.00 | 13.98 | -3.76 |
| 1998 |
8.60 | -13.19 | 17.39 | -10.18 |
| 1997 |
16.84 | -3.17 | 22.37 | -3.12 |
| 1996 |
14.61 | -3.02 | 14.01 | -3.33 |
| 1995 |
23.07 | -1.38 | 28.74 | -0.20 |
| 1994 |
-1.61 | -6.31 | -1.16 | -6.47 |
| 1993 |
20.97 | -2.41 | 10.25 | -1.36 |
| 1992 |
9.07 | -1.49 | 8.32 | -1.65 |
| 1991 |
26.59 | -3.38 | 25.53 | -2.86 |
| 1990 |
-5.51 | -11.32 | -0.19 | -8.52 |
| 1989 |
22.39 | -1.95 | 22.33 | -1.36 |
| 1988 |
16.42 | -2.07 | 13.33 | -2.24 |
| 1987 |
3.45 | -18.62 | 2.18 | -19.17 |
| 1986 |
22.33 | -3.99 | 14.79 | -5.58 |
| 1985 |
30.18 | -1.92 | 27.66 | -2.15 |
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