Simulation Settings
Period: January 1985 - June 2025 (~41 years)
Consolidated Returns as of 30 June 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
7.40$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.90%
Yearly Return
7.83%
Std Deviation
-28.23%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
3.52$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.28%
Yearly Return
7.83%
Std Deviation
-29.42%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
26.81$
Final Capital
June 2025
June 2025
8.46%
Yearly Return
7.93%
Std Deviation
-28.23%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
8.82$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.52%
Yearly Return
7.93%
Std Deviation
-29.42%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
8.71$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.48%
Yearly Return
9.28%
Std Deviation
-30.72%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
4.14$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.85%
Yearly Return
9.28%
Std Deviation
-31.87%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
35.62$
Final Capital
June 2025
June 2025
9.22%
Yearly Return
9.43%
Std Deviation
-30.72%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
11.72$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.27%
Yearly Return
9.43%
Std Deviation
-31.87%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 50/50 Portfolio obtained a 6.90% compound annual return, with a 7.83% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -28.23% that required 36 months to be recovered.
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 50 Value Tilt Portfolio obtained a 7.48% compound annual return, with a 9.28% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -30.72% that required 30 months to be recovered.
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Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 12.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 10.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 7.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 5.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 3.50 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 2.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 2.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 2.50 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 2.50 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 30.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 1.50 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 16.20 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 13.70 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 9.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 4.40 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 3.60 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 3.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 18.40 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 14.70 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 10.70 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 6.30 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Jun 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sheltered Sam 50/50 Bill Bernstein |
1 $ | 7.40 $ | 640.32% | 6.90% |
|
|
Robo Advisor 50 Value Tilt Betterment |
1 $ | 8.71 $ | 771.45% | 7.48% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sheltered Sam 50/50 Bill Bernstein |
1 $ | 3.52 $ | 251.85% | 4.28% |
|
|
Robo Advisor 50 Value Tilt Betterment |
1 $ | 4.14 $ | 314.17% | 4.85% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sheltered Sam 50/50 Bill Bernstein |
1 $ | 26.81 $ | 2 581.25% | 8.46% |
|
|
Robo Advisor 50 Value Tilt Betterment |
1 $ | 35.62 $ | 3 461.91% | 9.22% |
| Jan 1985 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sheltered Sam 50/50 Bill Bernstein |
1 $ | 8.82 $ | 782.15% | 5.52% |
|
|
Robo Advisor 50 Value Tilt Betterment |
1 $ | 11.72 $ | 1 071.89% | 6.27% |
| Jan 1985 | Jun 2025 |
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| Return (%) as of Jun 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (6M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Sheltered Sam 50/50
Bill Bernstein |
5.17 | 2.27 | 5.17 | 9.72 | 7.08 | 5.66 | 6.90 | 8.46 | |
|
|
Robo Advisor 50 Value Tilt
Betterment |
7.22 | 2.81 | 7.22 | 11.22 | 6.34 | 5.72 | 7.48 | 9.22 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jun 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 June 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 July 2024 - 30 June 2025 (1 year)
Period: 1 July 2020 - 30 June 2025 (5 years)
Period: 1 July 2015 - 30 June 2025 (10 years)
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
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| Sheltered Sam 50/50 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.72 | 11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.12 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.94 | -2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.94 | -2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.35 | 6.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.80 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.02 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.18 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.53 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.30 | 4.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2024 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.08 | 6.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.44 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.81 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.50 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.68 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.97 | 7.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.80 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.47 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2020 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.66 | 5.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 2.54 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -15.17 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.09 | 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.47 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.63 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.01 | 5.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.70 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.37 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2015 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.90 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 4.28 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -30.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 53 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.83 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.77 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.65 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.88 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1995 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 50/50 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 48.5% | 49.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 50% | 50.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 1.5% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.46 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.52 | 6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -30.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.23 | -20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 53 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.93 | 9.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.67 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.87 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.27 | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.07 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
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| Sheltered Sam 50/50 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -30.72 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -28.23 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -20.25 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -15.17 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -13.31 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -12.79 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -11.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -10.86 | 13 | May 2002 May 2003 |
|||
| -9.49 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.99 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.55 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.54 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
| -7.79 | 12 | Jun 2002 May 2003 |
|||
| -7.45 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.06 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
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| Sheltered Sam 50/50 | Robo Advisor 50 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -30.72 | 30 | Nov 2007 Apr 2010 |
|||
| -28.23 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -20.25 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -15.17 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -14.26 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -13.42 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -13.31 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -12.79 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -11.63 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -11.61 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -10.86 | 13 | May 2002 May 2003 |
|||
| -9.49 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.99 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -8.55 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -8.54 | 14 | Feb 2001 Mar 2002 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 June 2025 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Sheltered Sam 50/50 | Robo Advisor 50 Value Tilt | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
5.17 | -1.53 | 7.22 | -1.48 |
| 2024 |
7.78 | -2.94 | 7.90 | -2.71 |
| 2023 |
9.63 | -6.01 | 12.46 | -7.30 |
| 2022 |
-10.08 | -15.17 | -14.79 | -20.25 |
| 2021 |
12.55 | -2.18 | 7.95 | -2.64 |
| 2020 |
7.04 | -11.63 | 9.50 | -13.31 |
| 2019 |
15.24 | -2.72 | 17.41 | -2.78 |
| 2018 |
-4.12 | -6.63 | -5.36 | -7.45 |
| 2017 |
9.70 | 0.00 | 14.19 | 0.00 |
| 2016 |
8.66 | -1.99 | 8.00 | -2.25 |
| 2015 |
-1.51 | -5.30 | -1.55 | -6.85 |
| 2014 |
5.32 | -2.47 | 5.47 | -2.43 |
| 2013 |
11.17 | -2.24 | 10.19 | -3.88 |
| 2012 |
9.72 | -3.50 | 13.19 | -4.36 |
| 2011 |
2.12 | -8.99 | 1.17 | -9.49 |
| 2010 |
10.93 | -6.18 | 11.61 | -5.51 |
| 2009 |
16.09 | -12.02 | 23.06 | -11.58 |
| 2008 |
-16.49 | -20.24 | -19.44 | -24.47 |
| 2007 |
5.90 | -2.35 | 8.19 | -2.74 |
| 2006 |
12.64 | -1.91 | 13.22 | -2.76 |
| 2005 |
6.50 | -1.80 | 9.54 | -2.36 |
| 2004 |
11.37 | -3.69 | 12.75 | -3.66 |
| 2003 |
20.88 | -1.95 | 24.96 | -1.03 |
| 2002 |
-0.98 | -7.79 | -2.56 | -10.86 |
| 2001 |
1.33 | -5.55 | 1.49 | -8.54 |
| 2000 |
7.28 | -2.16 | 1.53 | -4.79 |
| 1999 |
8.35 | -2.52 | 17.87 | -2.47 |
| 1998 |
8.46 | -8.55 | 8.83 | -12.79 |
| 1997 |
14.60 | -2.41 | 10.06 | -3.98 |
| 1996 |
11.34 | -2.06 | 13.19 | -1.81 |
| 1995 |
21.19 | -0.68 | 20.93 | -0.56 |
| 1994 |
-1.95 | -5.96 | -3.66 | -7.31 |
| 1993 |
17.86 | -1.94 | 24.85 | -2.42 |
| 1992 |
8.64 | -1.26 | 5.53 | -2.73 |
| 1991 |
23.09 | -2.50 | 30.42 | -3.25 |
| 1990 |
-1.30 | -7.88 | -2.59 | -11.61 |
| 1989 |
19.77 | -0.79 | 24.37 | -1.05 |
| 1988 |
13.45 | -1.64 | 16.22 | -2.20 |
| 1987 |
3.26 | -13.42 | 0.64 | -14.26 |
| 1986 |
19.83 | -3.33 | 21.70 | -4.04 |
| 1985 |
26.90 | -1.21 | 30.70 | -1.22 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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