Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Bill Bernstein Sheltered Sam 20/80 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.59$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.21%
Yearly Return
4.10%
Std Deviation
-11.24%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
2.18$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.63%
Yearly Return
4.10%
Std Deviation
-18.11%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
13.24$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.61%
Yearly Return
4.49%
Std Deviation
-11.24%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
4.37$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.72%
Yearly Return
4.49%
Std Deviation
-18.11%
Max Drawdown
47months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
DFA Dimensional Retirement Income Fund Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.07$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.56%
Yearly Return
4.72%
Std Deviation
-12.91%
Max Drawdown
16months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
2.41$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.97%
Yearly Return
4.72%
Std Deviation
-18.19%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
15.11$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.96%
Yearly Return
5.11%
Std Deviation
-12.91%
Max Drawdown
16months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
4.99$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.06%
Yearly Return
5.11%
Std Deviation
-18.19%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Bill Bernstein Sheltered Sam 20/80 Portfolio obtained a 5.21% compound annual return, with a 4.10% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -11.24% that required 31 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the DFA Dimensional Retirement Income Fund Portfolio obtained a 5.56% compound annual return, with a 4.72% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -12.91% that required 16 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 5.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 4.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 3.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 2.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 1.40 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 1.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 1.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 1.00 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 1.00 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 48.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 32.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 0.60 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 6.40 |
DFEOX
|
DFA US Core Equity 1 |
| 6.40 |
DFUSX
|
DFA US Large Company I |
| 3.80 |
DFALX
|
DFA Large Cap International I |
| 1.90 |
DFCEX
|
DFA Emerging Markets Core Equity I |
| 1.90 |
DFIEX
|
DFA International Core Equity I |
| 47.60 |
DIPSX
|
DFA Inflation-Protected Securities I |
| 32.00 |
DFIHX
|
DFA One-Year Fixed-Income I |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Sheltered Sam 20/80
Bill Bernstein |
2.33 | 0.13 | 2.12 | 7.81 | 3.46 | 3.12 | 5.21 | 6.61 | |
|
|
Dimensional Retirement Income Fund
DFA |
2.52 | 0.17 | 2.42 | 7.85 | 4.52 | 3.78 | 5.56 | 6.96 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Bill Bernstein Sheltered Sam 20/80 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 4.59$, with a total return of 359.37%
(5.21% annualized).
DFA Dimensional Retirement Income Fund Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 5.07$, with a total return of 406.84% (5.56% annualized).
DFA Dimensional Retirement Income Fund Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 5.07$, with a total return of 406.84% (5.56% annualized).
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Bill Bernstein Sheltered Sam 20/80 Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 13.24$, with a total return of 1223.98%
(6.61% annualized).
DFA Dimensional Retirement Income Fund Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 15.11$, with a total return of 1411.35% (6.96% annualized).
DFA Dimensional Retirement Income Fund Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 15.11$, with a total return of 1411.35% (6.96% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 20/80 | Dimensional Retirement Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 19.4% | 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 79.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0.6% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.81 | 7.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.62 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -1.54 | -1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -1.54 | -1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.82 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.98 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.57 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.05 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 5.08 | 5.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 20/80 | Dimensional Retirement Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 19.4% | 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 79.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0.6% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.46 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -1.03 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.24 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.24 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 5.21 | 5.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.18 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.23 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.23 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.66 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 20/80 | Dimensional Retirement Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 19.4% | 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 79.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0.6% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.12 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.05 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.24 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.24 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.33 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.32 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.42 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.10 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.72 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 20/80 | Dimensional Retirement Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 19.4% | 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 79.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0.6% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.21 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.63 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.24 | -12.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.24 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.10 | 4.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.72 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.95 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.22 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.27 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.46 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Sheltered Sam 20/80 | Dimensional Retirement Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | DFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 19.4% | 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 80% | 79.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0.6% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.61 | 6.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.72 | 4.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -11.24 | -12.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -11.24 | -12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 31 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 4.49 | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.77 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.06 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.09 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.47 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.59 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Sheltered Sam 20/80 | Dimensional Retirement Income Fund | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -12.91 | 16 | Jun 2008 Sep 2009 |
|||
| -12.16 | 29 | Jan 2022 May 2024 |
|||
| -11.24 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -11.12 | 16 | Jun 2008 Sep 2009 |
|||
| -4.64 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.34 | 10 | May 2013 Feb 2014 |
|||
| -3.84 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -3.41 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -3.15 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -3.06 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -3.04 | 6 | Apr 2004 Sep 2004 |
|||
| -2.88 | 4 | Aug 2011 Nov 2011 |
|||
| -2.85 | 7 | May 2013 Nov 2013 |
|||
| -2.74 | 5 | Aug 2011 Dec 2011 |
|||
| -2.69 | 12 | May 2015 Apr 2016 |
|||
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| Sheltered Sam 20/80 | Dimensional Retirement Income Fund | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -12.91 | 16 | Jun 2008 Sep 2009 |
|||
| -12.16 | 29 | Jan 2022 May 2024 |
|||
| -11.24 | 31 | Jan 2022 Jul 2024 |
|||
| -11.12 | 16 | Jun 2008 Sep 2009 |
|||
| -6.09 | 15 | Feb 1994 Apr 1995 |
|||
| -5.52 | 14 | Feb 1994 Mar 1995 |
|||
| -4.85 | 5 | Sep 1987 Jan 1988 |
|||
| -4.64 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -4.40 | 5 | Sep 1987 Jan 1988 |
|||
| -4.34 | 10 | May 2013 Feb 2014 |
|||
| -3.95 | 4 | Aug 1990 Nov 1990 |
|||
| -3.84 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -3.41 | 14 | May 2015 Jun 2016 |
|||
| -3.37 | 5 | Jan 1990 May 1990 |
|||
| -3.15 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Sheltered Sam 20/80 | Dimensional Retirement Income Fund | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.33 | -0.10 | 2.52 | -0.15 |
| 2024 |
4.92 | -1.62 | 6.04 | -1.43 |
| 2023 |
6.07 | -3.05 | 7.92 | -3.32 |
| 2022 |
-8.57 | -11.24 | -9.39 | -12.16 |
| 2021 |
6.12 | -1.13 | 7.04 | -1.33 |
| 2020 |
6.51 | -3.84 | 8.69 | -4.64 |
| 2019 |
9.31 | -0.46 | 10.30 | -0.66 |
| 2018 |
-1.46 | -2.63 | -1.96 | -3.15 |
| 2017 |
4.67 | -0.02 | 6.78 | -0.31 |
| 2016 |
4.89 | -0.76 | 4.66 | -1.35 |
| 2015 |
-0.87 | -2.69 | -0.87 | -3.41 |
| 2014 |
3.15 | -1.67 | 2.89 | -1.95 |
| 2013 |
2.51 | -2.85 | 1.29 | -4.34 |
| 2012 |
5.52 | -0.90 | 7.36 | -1.03 |
| 2011 |
4.55 | -2.74 | 6.06 | -2.88 |
| 2010 |
6.66 | -1.86 | 6.92 | -1.91 |
| 2009 |
8.71 | -5.55 | 12.97 | -4.37 |
| 2008 |
-4.20 | -8.77 | -7.45 | -12.44 |
| 2007 |
7.87 | -0.26 | 9.18 | -0.27 |
| 2006 |
6.52 | -0.66 | 5.72 | -0.65 |
| 2005 |
3.75 | -1.08 | 4.07 | -1.13 |
| 2004 |
6.77 | -3.04 | 7.31 | -3.06 |
| 2003 |
11.07 | -1.00 | 11.38 | -1.65 |
| 2002 |
6.48 | -0.84 | 5.44 | -0.88 |
| 2001 |
5.17 | -0.79 | 2.76 | -1.59 |
| 2000 |
10.33 | -0.80 | 7.94 | -1.66 |
| 1999 |
2.93 | -2.01 | 4.99 | -1.82 |
| 1998 |
8.26 | -1.97 | 10.20 | -2.01 |
| 1997 |
11.23 | -1.41 | 11.97 | -2.13 |
| 1996 |
6.44 | -1.47 | 5.90 | -1.57 |
| 1995 |
18.36 | 0.00 | 18.82 | 0.00 |
| 1994 |
-2.45 | -5.52 | -2.17 | -6.09 |
| 1993 |
13.19 | -1.20 | 13.67 | -1.44 |
| 1992 |
7.98 | -1.39 | 5.89 | -2.39 |
| 1991 |
17.84 | -1.06 | 18.32 | -1.25 |
| 1990 |
5.02 | -3.05 | 4.76 | -3.95 |
| 1989 |
15.82 | -0.71 | 16.98 | -0.62 |
| 1988 |
8.98 | -1.35 | 9.77 | -1.84 |
| 1987 |
2.97 | -4.40 | 3.26 | -4.85 |
| 1986 |
16.07 | -2.27 | 17.53 | -2.86 |
| 1985 |
21.99 | -0.96 | 23.48 | -1.24 |
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