Simulation Settings
Period: January 1985 - September 2025 (~41 years)
Consolidated Returns as of 30 September 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Ben Stein Perfect Portfolio
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
9.63$
Final Capital
September 2025
September 2025
7.84%
Yearly Return
12.36%
Std Deviation
-44.81%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
4.56$
Final Capital
September 2025
September 2025
5.18%
Yearly Return
12.36%
Std Deviation
-45.72%
Max Drawdown
71months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
42.86$
Final Capital
September 2025
September 2025
9.66%
Yearly Return
12.29%
Std Deviation
-44.81%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
13.98$
Final Capital
September 2025
September 2025
6.69%
Yearly Return
12.29%
Std Deviation
-45.72%
Max Drawdown
71months
Recovery Period
Stocks/Bonds 60/40 Portfolio
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
10.86$
Final Capital
September 2025
September 2025
8.28%
Yearly Return
9.68%
Std Deviation
-30.55%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
October 1995
October 1995
5.14$
Final Capital
September 2025
September 2025
5.61%
Yearly Return
9.68%
Std Deviation
-31.69%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
41.09$
Final Capital
September 2025
September 2025
9.55%
Yearly Return
9.76%
Std Deviation
-30.55%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
13.40$
Final Capital
September 2025
September 2025
6.58%
Yearly Return
9.76%
Std Deviation
-31.69%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
As of September 2025, in the previous 30 Years, the Ben Stein Perfect Portfolio obtained a 7.84% compound annual return, with a 12.36% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -44.81% that required 62 months to be recovered.
As of September 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 60/40 Portfolio obtained a 8.28% compound annual return, with a 9.68% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -30.55% that required 36 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 20.00 |
SPY
|
SPDR S&P 500 |
| 20.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 12.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 4.00 |
XLE
|
Energy Select Sector SPDR Fund |
| 4.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 20.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 60.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 40.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Sep 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Perfect Portfolio Ben Stein |
1 $ | 9.63 $ | 862.53% | 7.84% |
|
|
Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 10.86 $ | 986.33% | 8.28% |
| Oct 1995 | Sep 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Perfect Portfolio Ben Stein |
1 $ | 4.56 $ | 355.60% | 5.18% |
|
|
Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 5.14 $ | 414.20% | 5.61% |
| Oct 1995 | Sep 2025 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Perfect Portfolio Ben Stein |
1 $ | 42.86 $ | 4 185.63% | 9.66% |
|
|
Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 41.09 $ | 4 009.24% | 9.55% |
| Jan 1985 | Sep 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Perfect Portfolio Ben Stein |
1 $ | 13.98 $ | 1 297.86% | 6.69% |
|
|
Stocks/Bonds 60/40 |
1 $ | 13.40 $ | 1 240.32% | 6.58% |
| Jan 1985 | Sep 2025 |
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| Return (%) as of Sep 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (9M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Perfect Portfolio
Ben Stein |
15.89 | 2.90 | 14.99 | 14.13 | 11.99 | 10.00 | 7.84 | 9.66 | |
|
|
Stocks/Bonds 60/40
-- Market Benchmark |
11.03 | 2.52 | 13.05 | 11.66 | 9.31 | 9.63 | 8.28 | 9.55 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Sep 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 September 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 October 2024 - 30 September 2025 (1 year)
Period: 1 October 2020 - 30 September 2025 (5 years)
Period: 1 October 2015 - 30 September 2025 (10 years)
Period: 1 October 1995 - 30 September 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 September 2025 (~41 years)
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| Perfect Portfolio | Stocks/Bonds 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.13 | 11.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 11.04 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.69 | -4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.69 | -4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.88 | 8.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.24 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.65 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.20 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.79 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 5.26 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2024 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Perfect Portfolio | Stocks/Bonds 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.99 | 9.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.20 | 4.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.32 | -20.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.32 | -20.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.80 | 11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.77 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.04 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.22 | 7.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.02 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.65 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2020 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Perfect Portfolio | Stocks/Bonds 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.00 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.66 | 6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.62 | -20.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.32 | -20.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.73 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.69 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.91 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.81 | 5.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.85 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.54 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 2015 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Perfect Portfolio | Stocks/Bonds 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.84 | 8.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.18 | 5.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -44.81 | -30.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -44.81 | -21.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 111 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.36 | 9.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.45 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.59 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.43 | 6.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.63 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 October 1995 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Perfect Portfolio | Stocks/Bonds 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.66 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.69 | 6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -44.81 | -30.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -44.81 | -21.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 62 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 111 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.29 | 9.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.53 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.69 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.31 | 6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.79 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 October 1995 - 30 September 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 September 2025 (~41 years)
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| Perfect Portfolio | Stocks/Bonds 60/40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -44.81 | 62 | Nov 2007 Dec 2012 |
|||
| -31.02 | 56 | Apr 2000 Nov 2004 |
|||
| -30.55 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -21.56 | 41 | Sep 2000 Jan 2004 |
|||
| -20.69 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -18.62 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -18.32 | 19 | Jan 2022 Jul 2023 |
|||
| -15.07 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -12.29 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.03 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.87 | 17 | May 2015 Sep 2016 |
|||
| -10.18 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.00 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -8.38 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.69 | 5 | Aug 2023 Dec 2023 |
|||
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| Perfect Portfolio | Stocks/Bonds 60/40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -44.81 | 62 | Nov 2007 Dec 2012 |
|||
| -31.02 | 56 | Apr 2000 Nov 2004 |
|||
| -30.55 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -21.56 | 41 | Sep 2000 Jan 2004 |
|||
| -21.48 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -20.69 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -19.17 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -18.62 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -18.32 | 19 | Jan 2022 Jul 2023 |
|||
| -15.07 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -14.67 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -12.29 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.03 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.87 | 17 | May 2015 Sep 2016 |
|||
| -10.18 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 September 2025 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Perfect Portfolio | Stocks/Bonds 60/40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
15.89 | -2.08 | 11.03 | -4.02 |
| 2024 |
12.60 | -2.69 | 14.84 | -3.62 |
| 2023 |
16.55 | -7.69 | 17.79 | -7.48 |
| 2022 |
-11.28 | -18.32 | -16.95 | -20.69 |
| 2021 |
16.52 | -2.88 | 14.66 | -3.24 |
| 2020 |
10.46 | -18.62 | 15.70 | -12.29 |
| 2019 |
21.12 | -5.02 | 21.94 | -3.41 |
| 2018 |
-7.36 | -11.03 | -3.17 | -8.38 |
| 2017 |
18.64 | 0.00 | 14.15 | 0.00 |
| 2016 |
8.29 | -4.94 | 8.71 | -2.95 |
| 2015 |
-2.48 | -9.54 | 0.44 | -5.24 |
| 2014 |
4.39 | -3.48 | 9.85 | -1.50 |
| 2013 |
18.20 | -2.21 | 19.23 | -2.27 |
| 2012 |
13.40 | -7.48 | 11.13 | -3.54 |
| 2011 |
-3.70 | -17.03 | 3.75 | -9.00 |
| 2010 |
12.14 | -10.26 | 12.93 | -7.13 |
| 2009 |
26.95 | -15.39 | 18.79 | -11.70 |
| 2008 |
-31.47 | -33.62 | -19.44 | -22.19 |
| 2007 |
10.08 | -4.81 | 5.99 | -3.07 |
| 2006 |
18.40 | -3.55 | 11.12 | -2.03 |
| 2005 |
11.54 | -3.65 | 4.74 | -2.34 |
| 2004 |
14.53 | -3.20 | 9.37 | -2.68 |
| 2003 |
29.10 | -3.63 | 20.04 | -1.99 |
| 2002 |
-12.54 | -19.34 | -8.98 | -13.74 |
| 2001 |
-8.74 | -18.50 | -3.21 | -11.68 |
| 2000 |
-7.02 | -10.69 | -1.79 | -8.27 |
| 1999 |
25.31 | -2.23 | 13.98 | -3.76 |
| 1998 |
11.01 | -15.07 | 17.39 | -10.18 |
| 1997 |
13.00 | -5.20 | 22.37 | -3.12 |
| 1996 |
15.28 | -3.61 | 14.01 | -3.33 |
| 1995 |
18.25 | -1.47 | 28.74 | -0.20 |
| 1994 |
-0.04 | -6.82 | -1.16 | -6.47 |
| 1993 |
24.57 | -3.54 | 10.25 | -1.36 |
| 1992 |
0.57 | -3.75 | 8.32 | -1.65 |
| 1991 |
30.38 | -4.43 | 25.53 | -2.86 |
| 1990 |
-6.17 | -14.67 | -0.19 | -8.52 |
| 1989 |
30.02 | -2.52 | 22.33 | -1.36 |
| 1988 |
18.92 | -2.98 | 13.33 | -2.24 |
| 1987 |
3.15 | -21.48 | 2.18 | -19.17 |
| 1986 |
23.10 | -4.60 | 14.79 | -5.58 |
| 1985 |
29.90 | -2.29 | 27.66 | -2.15 |
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