Simulation Settings
Period: January 1985 - January 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Consolidated Returns as of 31 January 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Ben Stein Long Term Portfolio
1.00$
Initial Capital
February 1995
February 1995
9.87$
Final Capital
January 2025
January 2025
7.93%
Yearly Return
12.44%
Std Deviation
-45.92%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
February 1995
February 1995
4.65$
Final Capital
January 2025
January 2025
5.26%
Yearly Return
12.44%
Std Deviation
-46.81%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
36.89$
Final Capital
January 2025
January 2025
9.42%
Yearly Return
12.30%
Std Deviation
-45.92%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
12.20$
Final Capital
January 2025
January 2025
6.44%
Yearly Return
12.30%
Std Deviation
-46.81%
Max Drawdown
66months
Recovery Period
Betterment Robo Advisor 80 Value Tilt Portfolio
1.00$
Initial Capital
February 1995
February 1995
11.32$
Final Capital
January 2025
January 2025
8.42%
Yearly Return
13.05%
Std Deviation
-45.47%
Max Drawdown
41months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
February 1995
February 1995
5.34$
Final Capital
January 2025
January 2025
5.74%
Yearly Return
13.05%
Std Deviation
-46.37%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
49.26$
Final Capital
January 2025
January 2025
10.21%
Yearly Return
13.11%
Std Deviation
-45.47%
Max Drawdown
41months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
16.28$
Final Capital
January 2025
January 2025
7.21%
Yearly Return
13.11%
Std Deviation
-46.37%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
As of January 2025, in the previous 30 Years, the Ben Stein Long Term Portfolio obtained a 7.93% compound annual return, with a 12.44% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -45.92% that required 42 months to be recovered.
As of January 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 80 Value Tilt Portfolio obtained a 8.42% compound annual return, with a 13.05% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -45.47% that required 41 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Ben Stein Long Term Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 10.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 10.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 20.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
Betterment Robo Advisor 80 Value Tilt Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 27.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 22.10 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| 12.80 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 7.20 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 5.90 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 5.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 7.20 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 6.80 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 3.60 |
EMB
|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd |
| 2.40 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
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Portfolio Returns as of Jan 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 31 January 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Jan 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (1M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
Long Term Portfolio
Ben Stein |
2.49 | 2.49 | 4.25 | 14.85 | 7.96 | 7.35 | 7.93 | 9.42 | |
|
|
Robo Advisor 80 Value Tilt
Betterment |
2.78 | 2.78 | 4.20 | 15.01 | 7.65 | 7.54 | 8.42 | 10.21 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Jan 31, 2025
Ben Stein Long Term Portfolio: an investment of 1$, since February 1995,
now would be worth 9.87$, with a total return of 886.89%
(7.93% annualized).
Betterment Robo Advisor 80 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since February 1995, now would be worth 11.32$, with a total return of 1031.94% (8.42% annualized).
Betterment Robo Advisor 80 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since February 1995, now would be worth 11.32$, with a total return of 1031.94% (8.42% annualized).
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Ben Stein Long Term Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 36.89$, with a total return of 3589.35%
(9.42% annualized).
Betterment Robo Advisor 80 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 49.26$, with a total return of 4825.56% (10.21% annualized).
Betterment Robo Advisor 80 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 49.26$, with a total return of 4825.56% (10.21% annualized).
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Portfolio Metrics as of Jan 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 January 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 February 2024 - 31 January 2025 (1 year)
Period: 1 February 2020 - 31 January 2025 (5 years)
Period: 1 February 2015 - 31 January 2025 (10 years)
Period: 1 February 1995 - 31 January 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 January 2025 (~40 years)
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| Long Term Portfolio | Robo Advisor 80 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.85 | 15.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 11.44 | 11.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.34 | -3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2 | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.18 | -3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2* | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.53 | 8.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.14 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.37 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.41 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.74 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.45 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2024 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Long Term Portfolio | Robo Advisor 80 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.96 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.53 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.52 | -22.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.52 | -22.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.37 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.39 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.51 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.43 | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.55 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.39 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2020 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Long Term Portfolio | Robo Advisor 80 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.35 | 7.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.10 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.52 | -22.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.52 | -22.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.06 | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.47 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.63 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.92 | 6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.61 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.36 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2015 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Long Term Portfolio | Robo Advisor 80 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.93 | 8.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.26 | 5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.92 | -45.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -45.92 | -26.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 110 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.44 | 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.45 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.59 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.46 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.64 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 1995 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Long Term Portfolio | Robo Advisor 80 Value Tilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Stein | Betterment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.42 | 10.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.44 | 7.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.92 | -45.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -45.92 | -26.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 110 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.30 | 13.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.66 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.54 | 8.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.77 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.21 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 January 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 February 1995 - 31 January 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 January 2025 (~40 years)
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| Long Term Portfolio | Robo Advisor 80 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -45.92 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -45.47 | 41 | Nov 2007 Mar 2011 |
|||
| -26.34 | 45 | Apr 2000 Dec 2003 |
|||
| -23.11 | 39 | Sep 2000 Nov 2003 |
|||
| -22.63 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -20.52 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -19.91 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -19.33 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -17.08 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -16.94 | 19 | May 2011 Nov 2012 |
|||
| -16.93 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -15.80 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -11.94 | 17 | Feb 2018 Jun 2019 |
|||
| -10.90 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -10.70 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
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| Long Term Portfolio | Robo Advisor 80 Value Tilt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -45.92 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -45.47 | 41 | Nov 2007 Mar 2011 |
|||
| -26.34 | 45 | Apr 2000 Dec 2003 |
|||
| -23.11 | 39 | Sep 2000 Nov 2003 |
|||
| -22.63 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -21.31 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -20.52 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -20.11 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -19.91 | 8 | Jan 2020 Aug 2020 |
|||
| -19.33 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -17.08 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -16.94 | 19 | May 2011 Nov 2012 |
|||
| -16.93 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -16.71 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -15.80 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 January 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Long Term Portfolio | Robo Advisor 80 Value Tilt | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.49 | 0.00 | 2.78 | 0.00 |
| 2024 |
10.74 | -3.34 | 10.89 | -3.43 |
| 2023 |
16.02 | -8.92 | 15.58 | -9.36 |
| 2022 |
-14.26 | -20.52 | -15.27 | -22.63 |
| 2021 |
16.72 | -3.20 | 13.94 | -3.34 |
| 2020 |
9.40 | -19.33 | 11.77 | -19.91 |
| 2019 |
21.13 | -4.75 | 22.23 | -5.07 |
| 2018 |
-7.39 | -10.70 | -8.43 | -11.94 |
| 2017 |
16.88 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2016 |
9.22 | -4.80 | 10.10 | -4.56 |
| 2015 |
-2.18 | -8.57 | -2.47 | -9.73 |
| 2014 |
5.91 | -3.45 | 5.04 | -3.48 |
| 2013 |
18.10 | -2.66 | 19.28 | -2.76 |
| 2012 |
14.19 | -7.09 | 15.60 | -7.58 |
| 2011 |
-3.35 | -16.94 | -3.14 | -16.93 |
| 2010 |
13.80 | -10.43 | 13.80 | -10.01 |
| 2009 |
26.25 | -17.28 | 29.62 | -16.47 |
| 2008 |
-30.51 | -33.62 | -31.22 | -35.02 |
| 2007 |
5.66 | -5.92 | 8.95 | -5.10 |
| 2006 |
19.42 | -3.62 | 18.35 | -3.82 |
| 2005 |
10.21 | -3.30 | 11.65 | -3.88 |
| 2004 |
15.66 | -4.29 | 16.21 | -3.63 |
| 2003 |
30.79 | -3.98 | 32.69 | -3.90 |
| 2002 |
-10.67 | -17.62 | -10.81 | -19.32 |
| 2001 |
-4.80 | -15.85 | -5.95 | -17.73 |
| 2000 |
-2.79 | -8.99 | -4.45 | -9.52 |
| 1999 |
21.76 | -2.43 | 24.78 | -2.47 |
| 1998 |
7.54 | -15.80 | 10.36 | -17.08 |
| 1997 |
13.81 | -4.54 | 13.10 | -5.30 |
| 1996 |
15.37 | -3.55 | 14.48 | -3.74 |
| 1995 |
16.95 | -1.90 | 21.01 | -1.54 |
| 1994 |
-0.18 | -6.15 | -1.85 | -7.81 |
| 1993 |
23.87 | -3.66 | 28.78 | -3.55 |
| 1992 |
3.67 | -3.34 | 3.38 | -3.45 |
| 1991 |
31.77 | -4.13 | 35.36 | -4.65 |
| 1990 |
-8.84 | -15.40 | -8.39 | -16.71 |
| 1989 |
25.31 | -2.86 | 29.99 | -2.71 |
| 1988 |
19.53 | -2.49 | 21.00 | -3.11 |
| 1987 |
2.59 | -20.11 | 1.55 | -21.31 |
| 1986 |
22.75 | -4.06 | 25.69 | -5.02 |
| 1985 |
30.54 | -2.54 | 35.20 | -2.37 |
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