Simulation Settings
Period: January 1988 - June 2025 (~38 years)
Consolidated Returns as of 30 June 2025
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
(Change Settings)
Results
Ben Felix Five Factor Model 80/20 Portfolio
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
10.40$
Final Capital
June 2025
June 2025
8.12%
Yearly Return
10.36%
Std Deviation
-33.91%
Max Drawdown
45months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
5.55$
Final Capital
June 2025
June 2025
5.88%
Yearly Return
10.36%
Std Deviation
-35.70%
Max Drawdown
73months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1988
January 1988
23.85$
Final Capital
June 2025
June 2025
8.83%
Yearly Return
10.27%
Std Deviation
-33.91%
Max Drawdown
45months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1988
January 1988
10.10$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.36%
Yearly Return
10.27%
Std Deviation
-35.70%
Max Drawdown
73months
Recovery Period
Gyroscopic Investing US Desert Portfolio To CAD
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
6.61$
Final Capital
June 2025
June 2025
6.50%
Yearly Return
6.99%
Std Deviation
-13.02%
Max Drawdown
20months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
July 1995
July 1995
3.53$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.29%
Yearly Return
6.99%
Std Deviation
-19.30%
Max Drawdown
82months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1988
January 1988
14.08$
Final Capital
June 2025
June 2025
7.31%
Yearly Return
6.90%
Std Deviation
-13.02%
Max Drawdown
20months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1988
January 1988
5.96$
Final Capital
June 2025
June 2025
4.88%
Yearly Return
6.90%
Std Deviation
-19.30%
Max Drawdown
82months
Recovery Period
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Ben Felix Five Factor Model 80/20 Portfolio obtained a 8.12% compound annual return, with a 10.36% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.91% that required 45 months to be recovered.
As of June 2025, in the previous 30 Years, the Gyroscopic Investing US Desert Portfolio To CAD obtained a 6.50% compound annual return, with a 6.99% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -13.02% that required 20 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 24.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 24.00 |
XIC.TO
|
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index |
| 12.80 |
XEF.TO
|
iShares Core MSCI EAFE IMI Index |
| 8.00 |
AVUV
|
Avantis US Small Cap Value ETF |
| 6.40 |
XEC.TO
|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index |
| 4.80 |
AVDV
|
Avantis International Small Cap Value ETF |
| 20.00 |
ZAG.TO
|
BMO Aggregate Bond Index |
| • Not denominated in CAD. |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 60.00 |
ZTM.NE
|
BMO Mid-Term US Treasury Bond |
| 10.00 |
ZGLD.TO
|
BMO Gold Bullion ETF CAD Units |
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Portfolio Returns as of Jun 30, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Five Factor Model 80/20 Ben Felix |
1 $ | 10.40 $ | 939.78% | 8.12% |
|
|
US Desert Portfolio To CAD Gyroscopic Investing |
1 $ | 6.61 $ | 560.55% | 6.50% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Five Factor Model 80/20 Ben Felix |
1 $ | 5.55 $ | 455.02% | 5.88% |
|
|
US Desert Portfolio To CAD Gyroscopic Investing |
1 $ | 3.53 $ | 252.59% | 4.29% |
| Jul 1995 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Five Factor Model 80/20 Ben Felix |
1 $ | 23.85 $ | 2 285.05% | 8.83% |
|
|
US Desert Portfolio To CAD Gyroscopic Investing |
1 $ | 14.08 $ | 1 307.78% | 7.31% |
| Jan 1988 | Jun 2025 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Five Factor Model 80/20 Ben Felix |
1 $ | 10.10 $ | 910.34% | 6.36% |
|
|
US Desert Portfolio To CAD Gyroscopic Investing |
1 $ | 5.96 $ | 496.36% | 4.88% |
| Jan 1988 | Jun 2025 |
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| Return (%) as of Jun 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (6M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~38Y) |
|||
|
|
Five Factor Model 80/20
Ben Felix |
5.17 | 2.79 | 5.17 | 15.76 | 11.51 | 8.54 | 8.12 | 8.83 | |
|
|
US Desert Portfolio
Gyroscopic Investing |
1.03 | 1.67 | 1.03 | 12.09 | 4.88 | 6.08 | 6.50 | 7.31 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
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Portfolio Metrics as of Jun 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 June 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 July 2024 - 30 June 2025 (1 year)
Period: 1 July 2020 - 30 June 2025 (5 years)
Period: 1 July 2015 - 30 June 2025 (10 years)
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 30 June 2025 (~38 years)
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| Five Factor Model 80/20 | US Desert Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Gyroscopic Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 15.76 | 12.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 13.72 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.07 | -4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.07 | -4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5 | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.88 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.25 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.76 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.72 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.77 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.11 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2024 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 80/20 | US Desert Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Gyroscopic Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.51 | 4.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.56 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -14.87 | -10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -14.87 | -10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 28 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.59 | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.83 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.17 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.54 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.09 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.77 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2020 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 80/20 | US Desert Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Gyroscopic Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.54 | 6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.79 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -16.76 | -10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -14.87 | -10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.75 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.62 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.84 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.21 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.79 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.51 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 2015 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 80/20 | US Desert Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Gyroscopic Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.12 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.88 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.91 | -13.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 45 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -27.26 | -10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 52 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 108 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.36 | 6.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.56 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.74 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.26 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.78 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 July 1995 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 80/20 | US Desert Portfolio To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Gyroscopic Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.83 | 7.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.36 | 4.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.91 | -13.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 45 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -27.26 | -10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 52 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 108 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.27 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.76 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.61 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.86 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1988 - 30 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 July 1995 - 30 June 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 30 June 2025 (~38 years)
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| Five Factor Model 80/20 | US Desert Portfolio To CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.91 | 45 | Jun 2007 Feb 2011 |
|||
| -27.26 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -16.76 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -14.87 | 23 | Jan 2022 Nov 2023 |
|||
| -14.17 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -13.02 | 20 | Mar 2007 Oct 2008 |
|||
| -10.80 | 48 | Jan 2003 Dec 2006 |
|||
| -10.80 | 10 | Jun 2011 Mar 2012 |
|||
| -10.50 | 25 | Dec 2021 Dec 2023 |
|||
| -10.08 | 17 | Apr 2009 Aug 2010 |
|||
| -9.83 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.44 | 15 | Jun 2017 Aug 2018 |
|||
| -7.23 | 12 | Aug 2015 Jul 2016 |
|||
| -6.56 | 6 | Feb 2016 Jul 2016 |
|||
| -5.30 | 13 | Aug 2020 Aug 2021 |
|||
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| Five Factor Model 80/20 | US Desert Portfolio To CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.91 | 45 | Jun 2007 Feb 2011 |
|||
| -27.26 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -16.76 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -16.36 | 17 | Jan 1990 May 1991 |
|||
| -14.87 | 23 | Jan 2022 Nov 2023 |
|||
| -14.17 | 9 | May 1998 Jan 1999 |
|||
| -13.02 | 20 | Mar 2007 Oct 2008 |
|||
| -10.80 | 48 | Jan 2003 Dec 2006 |
|||
| -10.80 | 10 | Jun 2011 Mar 2012 |
|||
| -10.50 | 25 | Dec 2021 Dec 2023 |
|||
| -10.08 | 17 | Apr 2009 Aug 2010 |
|||
| -9.83 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.44 | 15 | Jun 2017 Aug 2018 |
|||
| -7.23 | 12 | Aug 2015 Jul 2016 |
|||
| -6.72 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1988 - 30 June 2025 (~38 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Five Factor Model 80/20 | US Desert Portfolio To CAD | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
5.17 | -5.07 | 1.03 | -4.57 |
| 2024 |
18.83 | -2.01 | 19.63 | -1.42 |
| 2023 |
14.82 | -5.43 | 8.36 | -3.01 |
| 2022 |
-9.38 | -14.87 | -6.72 | -10.46 |
| 2021 |
16.12 | -2.64 | 3.65 | -3.80 |
| 2020 |
9.72 | -16.76 | 10.86 | -1.56 |
| 2019 |
17.88 | -4.04 | 8.70 | -1.91 |
| 2018 |
-4.33 | -9.83 | 5.32 | -3.87 |
| 2017 |
10.78 | -3.32 | 0.74 | -7.44 |
| 2016 |
9.95 | -3.84 | 1.92 | -6.56 |
| 2015 |
6.83 | -7.23 | 18.47 | -4.35 |
| 2014 |
12.44 | -2.09 | 15.78 | -1.89 |
| 2013 |
23.13 | -2.14 | 13.62 | -0.85 |
| 2012 |
10.51 | -5.01 | 3.86 | -1.12 |
| 2011 |
-3.02 | -10.80 | 8.61 | -1.58 |
| 2010 |
11.27 | -7.01 | 6.09 | -2.29 |
| 2009 |
19.11 | -10.75 | -4.85 | -10.08 |
| 2008 |
-21.24 | -24.44 | 18.51 | -3.82 |
| 2007 |
-2.17 | -5.98 | -5.37 | -13.02 |
| 2006 |
16.93 | -4.97 | 9.12 | -5.50 |
| 2005 |
12.22 | -2.66 | 1.53 | -5.07 |
| 2004 |
10.22 | -3.61 | -1.37 | -8.55 |
| 2003 |
17.79 | -6.50 | -7.12 | -9.27 |
| 2002 |
-9.50 | -17.38 | 3.63 | -5.18 |
| 2001 |
-3.38 | -14.86 | 7.61 | -1.91 |
| 2000 |
-0.64 | -11.03 | 8.53 | -1.78 |
| 1999 |
19.26 | -3.77 | -0.69 | -4.24 |
| 1998 |
11.12 | -14.17 | 21.26 | -0.44 |
| 1997 |
14.79 | -3.26 | 17.35 | -1.31 |
| 1996 |
16.63 | -4.17 | 7.49 | -2.46 |
| 1995 |
15.85 | -1.55 | 19.80 | -1.55 |
| 1994 |
0.82 | -6.72 | 3.03 | -3.15 |
| 1993 |
30.25 | -1.90 | 16.26 | -0.11 |
| 1992 |
8.39 | -2.81 | 17.52 | -1.52 |
| 1991 |
24.59 | -3.99 | 18.01 | -1.70 |
| 1990 |
-10.65 | -16.36 | 3.67 | -3.93 |
| 1989 |
21.15 | -2.66 | 13.62 | -0.93 |
| 1988 |
10.90 | -2.76 | -1.98 | -4.47 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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