Simulation Settings
Period: January 1988 - April 2025 (~37 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
Results
Ben Felix Five Factor Model 60/40 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
8.17$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.25%
Yearly Return
8.15%
Std Deviation
-24.81%
Max Drawdown
41months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.37$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.04%
Yearly Return
8.15%
Std Deviation
-27.16%
Max Drawdown
68months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
17.02$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.89%
Yearly Return
8.23%
Std Deviation
-24.81%
Max Drawdown
41months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
7.25$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.45%
Yearly Return
8.23%
Std Deviation
-27.16%
Max Drawdown
68months
Recovery Period
Vanguard All-Equity Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
12.14$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.68%
Yearly Return
12.39%
Std Deviation
-41.63%
Max Drawdown
74months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
6.50$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.44%
Yearly Return
12.39%
Std Deviation
-45.82%
Max Drawdown
157months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
26.97$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.23%
Yearly Return
12.21%
Std Deviation
-41.63%
Max Drawdown
74months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
11.48$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.76%
Yearly Return
12.21%
Std Deviation
-45.82%
Max Drawdown
157months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Ben Felix Five Factor Model 60/40 Portfolio obtained a 7.25% compound annual return, with a 8.15% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -24.81% that required 41 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Vanguard All-Equity Portfolio obtained a 8.68% compound annual return, with a 12.39% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -41.63% that required 74 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Ben Felix Five Factor Model 60/40 Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 18.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 18.00 |
XIC.TO
|
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index |
| 9.60 |
XEF.TO
|
iShares Core MSCI EAFE IMI Index |
| 6.00 |
AVUV
|
Avantis US Small Cap Value ETF |
| 4.80 |
XEC.TO
|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index |
| 3.60 |
AVDV
|
Avantis International Small Cap Value ETF |
| 40.00 |
ZAG.TO
|
BMO Aggregate Bond Index |
| • Not denominated in CAD. |
Vanguard All-Equity Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 45.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 30.00 |
VCN.TO
|
Vanguard FTSE Canada All Cap Index |
| 18.00 |
VIU.TO
|
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx |
| 7.00 |
VEE.TO
|
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~37Y) |
|||
|
|
Five Factor Model 60/40
Ben Felix |
-1.19 | -1.79 | 1.37 | 11.11 | 8.13 | 6.24 | 7.25 | 7.89 | |
|
|
Vanguard All-Equity
Vanguard |
-2.60 | -2.48 | 1.24 | 13.79 | 13.48 | 9.69 | 8.68 | 9.23 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Ben Felix Five Factor Model 60/40 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 8.17$, with a total return of 716.54%
(7.25% annualized).
Vanguard All-Equity Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 12.14$, with a total return of 1113.82% (8.68% annualized).
Vanguard All-Equity Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 12.14$, with a total return of 1113.82% (8.68% annualized).
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Ben Felix Five Factor Model 60/40 Portfolio: an investment of 1$, since January 1988,
now would be worth 17.02$, with a total return of 1602.11%
(7.89% annualized).
Vanguard All-Equity Portfolio: an investment of 1$, since January 1988, now would be worth 26.97$, with a total return of 2597.12% (9.23% annualized).
Vanguard All-Equity Portfolio: an investment of 1$, since January 1988, now would be worth 26.97$, with a total return of 2597.12% (9.23% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
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| Five Factor Model 60/40 | Vanguard All-Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.11 | 13.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.14 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.77 | -6.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.77 | -6.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.00 | 9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.90 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.32 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.25 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.59 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.95 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 60/40 | Vanguard All-Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.13 | 13.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.17 | 9.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -14.17 | -16.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -14.17 | -16.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.96 | 11.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.62 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.88 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.81 | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.91 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.57 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 60/40 | Vanguard All-Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.24 | 9.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.53 | 6.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -14.17 | -18.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -14.17 | -16.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.79 | 12.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.70 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.98 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.71 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.44 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 60/40 | Vanguard All-Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.25 | 8.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.04 | 6.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.81 | -41.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.70 | -41.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 60 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.15 | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.61 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.81 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.48 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.89 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.29 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Five Factor Model 60/40 | Vanguard All-Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Ben Felix | Vanguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.89 | 9.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.45 | 6.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.81 | -41.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -17.70 | -41.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 60 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.23 | 12.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.61 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.81 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.14 | 12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.96 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.32 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1988 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
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| Five Factor Model 60/40 | Vanguard All-Equity | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -41.63 | 74 | Sep 2000 Oct 2006 |
|||
| -40.50 | 68 | Jun 2007 Jan 2013 |
|||
| -24.81 | 41 | Jun 2007 Oct 2010 |
|||
| -18.26 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -17.70 | 41 | Sep 2000 Jan 2004 |
|||
| -16.86 | 19 | Jan 2022 Jul 2023 |
|||
| -15.52 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -14.17 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -13.12 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.07 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -10.20 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.32 | 12 | Aug 2015 Jul 2016 |
|||
| -7.30 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -6.87 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -6.47 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
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| Five Factor Model 60/40 | Vanguard All-Equity | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -41.63 | 74 | Sep 2000 Oct 2006 |
|||
| -40.50 | 68 | Jun 2007 Jan 2013 |
|||
| -24.81 | 41 | Jun 2007 Oct 2010 |
|||
| -19.37 | 17 | Jan 1990 May 1991 |
|||
| -18.26 | 7 | Feb 2020 Aug 2020 |
|||
| -17.70 | 41 | Sep 2000 Jan 2004 |
|||
| -16.86 | 19 | Jan 2022 Jul 2023 |
|||
| -15.52 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -14.17 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -13.12 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.83 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -11.07 | 8 | May 1998 Dec 1998 |
|||
| -10.20 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.32 | 12 | Aug 2015 Jul 2016 |
|||
| -8.21 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1988 - 30 April 2025 (~37 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Five Factor Model 60/40 | Vanguard All-Equity | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-1.19 | -3.77 | -2.60 | -6.47 |
| 2024 |
15.24 | -2.02 | 25.10 | -1.92 |
| 2023 |
12.63 | -4.85 | 17.78 | -5.65 |
| 2022 |
-9.94 | -14.17 | -11.03 | -16.86 |
| 2021 |
11.44 | -2.36 | 20.53 | -3.61 |
| 2020 |
9.31 | -13.12 | 11.95 | -18.26 |
| 2019 |
15.12 | -2.73 | 21.15 | -4.75 |
| 2018 |
-2.97 | -7.30 | -3.58 | -10.20 |
| 2017 |
8.70 | -3.21 | 13.47 | -3.69 |
| 2016 |
7.93 | -2.72 | 10.20 | -5.82 |
| 2015 |
5.93 | -5.80 | 8.44 | -9.32 |
| 2014 |
11.52 | -1.75 | 15.13 | -1.64 |
| 2013 |
16.89 | -2.14 | 28.58 | -1.78 |
| 2012 |
8.67 | -3.37 | 12.01 | -6.01 |
| 2011 |
0.27 | -6.87 | -4.23 | -13.34 |
| 2010 |
9.71 | -4.80 | 11.74 | -8.30 |
| 2009 |
15.96 | -8.15 | 21.27 | -12.51 |
| 2008 |
-14.90 | -18.36 | -28.39 | -29.43 |
| 2007 |
-1.10 | -3.81 | -1.26 | -5.03 |
| 2006 |
13.46 | -3.97 | 19.12 | -5.64 |
| 2005 |
10.56 | -2.05 | 12.83 | -3.16 |
| 2004 |
9.08 | -2.67 | 9.24 | -4.93 |
| 2003 |
14.79 | -5.12 | 15.72 | -8.80 |
| 2002 |
-5.25 | -11.66 | -17.27 | -24.83 |
| 2001 |
-0.87 | -10.15 | -9.29 | -22.44 |
| 2000 |
1.79 | -7.84 | -5.19 | -15.08 |
| 1999 |
13.90 | -3.31 | 25.70 | -3.93 |
| 1998 |
10.23 | -11.07 | 17.02 | -15.52 |
| 1997 |
13.15 | -2.68 | 19.96 | -4.48 |
| 1996 |
15.08 | -2.74 | 19.49 | -5.29 |
| 1995 |
16.03 | -1.22 | 18.09 | -1.93 |
| 1994 |
-1.71 | -8.21 | 3.78 | -5.08 |
| 1993 |
27.92 | -1.41 | 29.36 | -2.49 |
| 1992 |
8.16 | -2.47 | 6.37 | -3.53 |
| 1991 |
22.25 | -3.25 | 26.20 | -4.64 |
| 1990 |
-6.78 | -11.83 | -12.64 | -19.37 |
| 1989 |
18.06 | -2.30 | 24.42 | -2.70 |
| 1988 |
9.93 | -2.63 | 10.17 | -2.72 |
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