Simulation Settings
Period: November 2014 - April 2025 (~11 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Cathie Wood Ark Tech Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
3.13$
Final Capital
April 2025
April 2025
12.09%
Yearly Return
32.23%
Std Deviation
-69.47%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
2.31$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.75%
Yearly Return
32.23%
Std Deviation
-73.18%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
November 2014
November 2014
3.31$
Final Capital
April 2025
April 2025
12.08%
Yearly Return
31.51%
Std Deviation
-69.47%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
November 2014
November 2014
2.46$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.95%
Yearly Return
31.51%
Std Deviation
-73.18%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
2.21$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.24%
Yearly Return
15.12%
Std Deviation
-25.40%
Max Drawdown
11months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.63$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.01%
Yearly Return
15.12%
Std Deviation
-25.83%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
November 2014
November 2014
2.29$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.21%
Yearly Return
14.83%
Std Deviation
-25.40%
Max Drawdown
11months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
November 2014
November 2014
1.70$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.19%
Yearly Return
14.83%
Std Deviation
-25.83%
Max Drawdown
31months
Recovery Period
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Cathie Wood Ark Tech Portfolio obtained a 12.08% compound annual return, with a 31.51% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -69.47% which has been ongoing for 51 months and is still in progress.
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio obtained a 8.21% compound annual return, with a 14.83% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -25.40% that required 11 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
ARKG
|
ARK Genomic Revolution ETF |
| 25.00 |
ARKK
|
ARK Innovation ETF |
| 25.00 |
ARKQ
|
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF |
| 25.00 |
ARKW
|
ARK Next Generation Internet ETF |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 25.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 20.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 15.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 10.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 7.00 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 5.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 5.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 5.00 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 5.00 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 3.00 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 November 2014 - 30 April 2025 (~11 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~11Y) |
|||
|
|
Ark Tech Portfolio
Cathie Wood |
-7.80 | 6.77 | 11.19 | 22.29 | 4.07 | 12.09 | 12.08 | |
|
|
Sheltered Sam 100/0
Bill Bernstein |
-1.09 | -1.50 | -1.47 | 10.04 | 12.72 | 8.24 | 8.21 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Cathie Wood Ark Tech Portfolio: an investment of 1$, since May 2015,
now would be worth 3.13$, with a total return of 213.05%
(12.09% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 2.21$, with a total return of 120.73% (8.24% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 2.21$, with a total return of 120.73% (8.24% annualized).
Loading data
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Cathie Wood Ark Tech Portfolio: an investment of 1$, since November 2014,
now would be worth 3.31$, with a total return of 231.10%
(12.08% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio: an investment of 1$, since November 2014, now would be worth 2.29$, with a total return of 128.94% (8.21% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 100/0 Portfolio: an investment of 1$, since November 2014, now would be worth 2.29$, with a total return of 128.94% (8.21% annualized).
Loading data
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 November 2014 - 30 April 2025 (~11 years)
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| Ark Tech Portfolio | Sheltered Sam 100/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Cathie Wood | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 22.29 | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 19.81 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -21.92 | -6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -21.92 | -6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 31.12 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.56 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.85 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.21 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.72 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.02 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ark Tech Portfolio | Sheltered Sam 100/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Cathie Wood | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.07 | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -0.44 | 7.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -21.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51* | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -21.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51* | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 58* | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 37.41 | 15.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.04 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.06 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 46.32 | 6.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.11 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.06 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ark Tech Portfolio | Sheltered Sam 100/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Cathie Wood | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.09 | 8.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.75 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -25.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51* | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -21.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51* | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 32.23 | 15.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.32 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.46 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 33.33 | 6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.38 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ark Tech Portfolio | Sheltered Sam 100/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Cathie Wood | Bill Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.08 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.95 | 5.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -25.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51* | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -69.47 | -21.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 51* | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 31.51 | 14.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.33 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.48 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 32.54 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.38 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 November 2014 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 November 2014 - 30 April 2025 (~11 years)
Loading data
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| Ark Tech Portfolio | Sheltered Sam 100/0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -69.47 | 51* | Feb 2021 In progress |
|||
| -25.40 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -22.61 | 15 | Sep 2018 Nov 2019 |
|||
| -21.73 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -21.33 | 16 | Jun 2015 Sep 2016 |
|||
| -13.20 | 2 | Mar 2020 Apr 2020 |
|||
| -13.05 | 11 | Sep 2018 Jul 2019 |
|||
| -10.21 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -8.95 | 4 | Oct 2016 Jan 2017 |
|||
| -6.27 | 4 | Feb 2018 May 2018 |
|||
| -6.08 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
| -5.22 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
| -4.18 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
| -3.71 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
| -2.82 | 2 | Nov 2021 Dec 2021 |
|||
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| Ark Tech Portfolio | Sheltered Sam 100/0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -69.47 | 51* | Feb 2021 In progress |
|||
| -25.40 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -22.61 | 15 | Sep 2018 Nov 2019 |
|||
| -21.73 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -21.33 | 16 | Jun 2015 Sep 2016 |
|||
| -13.20 | 2 | Mar 2020 Apr 2020 |
|||
| -13.05 | 11 | Sep 2018 Jul 2019 |
|||
| -10.21 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -8.95 | 4 | Oct 2016 Jan 2017 |
|||
| -6.27 | 4 | Feb 2018 May 2018 |
|||
| -6.08 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
| -5.22 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
| -4.18 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
| -3.71 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
| -2.82 | 2 | Nov 2021 Dec 2021 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 November 2014 - 30 April 2025 (~11 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Ark Tech Portfolio | Sheltered Sam 100/0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-7.80 | -21.92 | -1.09 | -4.28 |
| 2024 |
14.08 | -13.99 | 12.55 | -5.05 |
| 2023 |
55.71 | -27.76 | 15.57 | -10.57 |
| 2022 |
-58.78 | -58.78 | -12.59 | -21.73 |
| 2021 |
-18.06 | -25.95 | 23.26 | -3.71 |
| 2020 |
149.52 | -13.20 | 7.92 | -25.40 |
| 2019 |
35.21 | -12.62 | 25.10 | -6.15 |
| 2018 |
-0.07 | -22.61 | -8.54 | -13.05 |
| 2017 |
68.38 | 0.00 | 18.07 | -0.33 |
| 2016 |
0.39 | -18.29 | 14.96 | -5.02 |
| 2015 |
3.87 | -13.66 | -2.58 | -9.91 |
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