Simulation Settings
Period: January 1982 - April 2025 (~43 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
The Lazy Team Aggressive Global Income Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
12.72$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.85%
Yearly Return
14.47%
Std Deviation
-52.63%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
6.04$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.18%
Yearly Return
14.47%
Std Deviation
-53.41%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
83.12$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.74%
Yearly Return
13.90%
Std Deviation
-52.63%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
24.46$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.66%
Yearly Return
13.90%
Std Deviation
-53.41%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
Stocks/Bonds 60/40 Momentum Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
16.81$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.86%
Yearly Return
9.71%
Std Deviation
-32.52%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
7.98$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.17%
Yearly Return
9.71%
Std Deviation
-33.64%
Max Drawdown
52months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
99.19$
Final Capital
April 2025
April 2025
11.19%
Yearly Return
9.92%
Std Deviation
-32.52%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1982
January 1982
29.20$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.10%
Yearly Return
9.92%
Std Deviation
-33.64%
Max Drawdown
52months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the The Lazy Team Aggressive Global Income Portfolio obtained a 8.85% compound annual return, with a 14.47% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -52.63% that required 42 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 60/40 Momentum Portfolio obtained a 9.86% compound annual return, with a 9.71% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -32.52% that required 40 months to be recovered.
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Table of contents
Resources & Extras
The first official book of 
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 30.00 |
DWX
|
SPDR S&P International Dividend ETF |
| 30.00 |
VYM
|
Vanguard High Dividend Yield |
| 20.00 |
DES
|
WisdomTree US SmallCap Dividend ETF |
| 20.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 60.00 |
MTUM
|
iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr |
| 40.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
Evaluate your portfolio strategy in 7 different currencies
Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~43Y) |
|||
|
|
Aggressive Global Income
The Lazy Team |
2.76 | 0.20 | 2.46 | 12.78 | 10.22 | 5.86 | 8.85 | 10.74 | |
|
|
Stocks/Bonds 60/40 Momentum
-- Market Benchmark |
2.06 | 2.34 | 3.57 | 15.21 | 7.72 | 8.57 | 9.86 | 11.19 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
The Lazy Team Aggressive Global Income Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 12.72$, with a total return of 1171.59%
(8.85% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 16.81$, with a total return of 1581.02% (9.86% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 16.81$, with a total return of 1581.02% (9.86% annualized).
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The Lazy Team Aggressive Global Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1982,
now would be worth 83.12$, with a total return of 8211.62%
(10.74% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since January 1982, now would be worth 99.19$, with a total return of 9819.45% (11.19% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 Momentum Portfolio: an investment of 1$, since January 1982, now would be worth 99.19$, with a total return of 9819.45% (11.19% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
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| Aggressive Global Income | Stocks/Bonds 60/40 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.78 | 15.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 10.49 | 12.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -4.45 | -4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -4.45 | -4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.42 | 9.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.85 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.17 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.74 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.36 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.87 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Aggressive Global Income | Stocks/Bonds 60/40 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.22 | 7.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.44 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.06 | -24.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.06 | -24.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.79 | 12.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.60 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.84 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.70 | 11.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.80 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.57 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Aggressive Global Income | Stocks/Bonds 60/40 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.86 | 8.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.70 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.84 | -24.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 14 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.06 | -24.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.87 | 10.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.32 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.43 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.24 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.46 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Aggressive Global Income | Stocks/Bonds 60/40 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.85 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.18 | 7.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -52.63 | -32.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -27.39 | -21.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 46 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 110 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.47 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.45 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.61 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.90 | 8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.61 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Aggressive Global Income | Stocks/Bonds 60/40 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | The Lazy Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.74 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.66 | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -52.63 | -32.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -27.39 | -21.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 46 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 110 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.90 | 9.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.69 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.49 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.77 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1982 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
Build wealth
with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
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| Aggressive Global Income | Stocks/Bonds 60/40 Momentum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -52.63 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -32.52 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -27.39 | 46 | Mar 2000 Dec 2003 |
|||
| -24.21 | 32 | Nov 2021 Jun 2024 |
|||
| -23.84 | 14 | Jan 2020 Feb 2021 |
|||
| -21.14 | 41 | Sep 2000 Jan 2004 |
|||
| -18.06 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -17.13 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -15.46 | 14 | May 1998 Jun 1999 |
|||
| -13.63 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -10.73 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -9.93 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
| -9.29 | 9 | Oct 2018 Jun 2019 |
|||
| -7.14 | 9 | May 2011 Jan 2012 |
|||
| -6.78 | 3 | Aug 1998 Oct 1998 |
|||
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| Aggressive Global Income | Stocks/Bonds 60/40 Momentum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -52.63 | 42 | Nov 2007 Apr 2011 |
|||
| -32.52 | 40 | Nov 2007 Feb 2011 |
|||
| -27.39 | 46 | Mar 2000 Dec 2003 |
|||
| -24.21 | 32 | Nov 2021 Jun 2024 |
|||
| -23.84 | 14 | Jan 2020 Feb 2021 |
|||
| -21.38 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -21.14 | 41 | Sep 2000 Jan 2004 |
|||
| -20.08 | 21 | Sep 1987 May 1989 |
|||
| -19.23 | 17 | Jan 1990 May 1991 |
|||
| -18.06 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -17.13 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -15.46 | 14 | May 1998 Jun 1999 |
|||
| -13.63 | 15 | May 2015 Jul 2016 |
|||
| -10.73 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -9.93 | 15 | Feb 2018 Apr 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1982 - 30 April 2025 (~43 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Aggressive Global Income | Stocks/Bonds 60/40 Momentum | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
2.76 | -0.60 | 2.06 | -4.52 |
| 2024 |
9.52 | -4.45 | 20.29 | -4.38 |
| 2023 |
11.91 | -7.58 | 7.65 | -5.48 |
| 2022 |
-8.43 | -18.06 | -16.20 | -21.97 |
| 2021 |
17.07 | -3.13 | 7.27 | -2.88 |
| 2020 |
-1.13 | -23.84 | 20.99 | -10.73 |
| 2019 |
19.97 | -4.74 | 19.89 | -0.92 |
| 2018 |
-8.07 | -9.93 | -1.04 | -9.29 |
| 2017 |
13.53 | -0.18 | 23.93 | 0.00 |
| 2016 |
18.29 | -3.34 | 4.01 | -3.57 |
| 2015 |
-6.99 | -13.07 | 5.58 | -4.61 |
| 2014 |
3.96 | -4.21 | 11.10 | -2.40 |
| 2013 |
19.30 | -3.15 | 19.91 | -2.13 |
| 2012 |
12.95 | -7.73 | 10.22 | -3.51 |
| 2011 |
0.62 | -17.13 | 6.73 | -7.14 |
| 2010 |
14.37 | -10.71 | 13.29 | -6.43 |
| 2009 |
33.97 | -22.88 | 11.92 | -12.79 |
| 2008 |
-34.21 | -38.73 | -21.83 | -24.08 |
| 2007 |
3.78 | -6.63 | 13.35 | -1.41 |
| 2006 |
21.69 | -3.86 | 8.04 | -2.23 |
| 2005 |
12.70 | -5.15 | 12.44 | -0.99 |
| 2004 |
16.76 | -2.82 | 11.72 | -2.06 |
| 2003 |
32.98 | -2.92 | 17.18 | -1.95 |
| 2002 |
-7.54 | -18.13 | -4.07 | -11.25 |
| 2001 |
-4.83 | -16.72 | -7.04 | -13.57 |
| 2000 |
-0.62 | -14.41 | -1.21 | -6.50 |
| 1999 |
48.88 | -3.02 | 23.95 | -1.65 |
| 1998 |
8.84 | -15.46 | 32.69 | -6.78 |
| 1997 |
18.82 | -3.75 | 25.89 | -3.48 |
| 1996 |
13.71 | -4.27 | 19.33 | -2.32 |
| 1995 |
24.10 | -1.27 | 32.67 | 0.00 |
| 1994 |
2.10 | -5.06 | -1.72 | -6.35 |
| 1993 |
19.15 | -4.01 | 11.81 | -0.99 |
| 1992 |
3.24 | -3.34 | 5.45 | -2.52 |
| 1991 |
24.91 | -4.27 | 28.24 | -2.57 |
| 1990 |
-13.87 | -19.23 | 4.36 | -7.66 |
| 1989 |
17.94 | -3.26 | 31.11 | -1.20 |
| 1988 |
21.28 | -3.17 | 7.18 | -3.36 |
| 1987 |
8.36 | -21.38 | 2.02 | -20.08 |
| 1986 |
32.40 | -3.91 | 19.66 | -5.55 |
| 1985 |
37.47 | -2.20 | 28.33 | -1.52 |
| 1984 |
6.06 | -6.93 | 5.51 | -7.11 |
| 1983 |
24.33 | -2.44 | 12.26 | -3.09 |
| 1982 |
20.53 | -7.77 | 30.72 | -2.23 |
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