Simulation Settings
Period: January 1976 - April 2025 (~49 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Developed World ex-US Stocks Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
4.77$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.35%
Yearly Return
16.47%
Std Deviation
-57.00%
Max Drawdown
79months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
2.27$
Final Capital
April 2025
April 2025
2.76%
Yearly Return
16.47%
Std Deviation
-57.71%
Max Drawdown
123months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
58.99$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.62%
Yearly Return
16.90%
Std Deviation
-57.00%
Max Drawdown
79months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
10.26$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.83%
Yearly Return
16.90%
Std Deviation
-57.71%
Max Drawdown
123months
Recovery Period
Larry Swedroe Big Rocks Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
7.61$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.00%
Yearly Return
9.21%
Std Deviation
-33.80%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.62$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.38%
Yearly Return
9.21%
Std Deviation
-34.89%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
93.24$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.63%
Yearly Return
9.32%
Std Deviation
-33.80%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
16.22$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.81%
Yearly Return
9.32%
Std Deviation
-34.89%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Developed World ex-US Stocks Portfolio obtained a 5.35% compound annual return, with a 16.47% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -57.00% that required 79 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Larry Swedroe Big Rocks Portfolio obtained a 7.00% compound annual return, with a 9.21% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.80% that required 38 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
VEA
|
Vanguard FTSE Developed Markets |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 9.00 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 9.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 9.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 9.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 6.00 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 6.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 3.00 |
DLS
|
WisdomTree International SmallCp Div |
| 3.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 3.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 3.00 |
SCZ
|
iShares MSCI EAFE Small-Cap |
| 40.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~49Y) |
|||
|
|
Developed World ex-US Stocks
-- Market Benchmark |
11.07 | 4.01 | 7.61 | 12.59 | 11.50 | 5.62 | 5.35 | 8.62 | |
|
|
Big Rocks Portfolio
Larry Swedroe |
-0.14 | -0.42 | 0.01 | 7.90 | 7.61 | 5.23 | 7.00 | 9.63 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Developed World ex-US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 4.77$, with a total return of 377.13%
(5.35% annualized).
Larry Swedroe Big Rocks Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 7.61$, with a total return of 661.41% (7.00% annualized).
Larry Swedroe Big Rocks Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 7.61$, with a total return of 661.41% (7.00% annualized).
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Developed World ex-US Stocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1976,
now would be worth 58.99$, with a total return of 5799.17%
(8.62% annualized).
Larry Swedroe Big Rocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 93.24$, with a total return of 9224.12% (9.63% annualized).
Larry Swedroe Big Rocks Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 93.24$, with a total return of 9224.12% (9.63% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
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| Developed World ex-US Stocks | Big Rocks Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.59 | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 10.31 | 5.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.09 | -3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -8.09 | -3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 7 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7 | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.48 | 7.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.74 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.95 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.28 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.20 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.56 | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US Stocks | Big Rocks Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.50 | 7.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.66 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.08 | -15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -28.08 | -15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.37 | 9.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.55 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.78 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.45 | 5.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.70 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.41 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US Stocks | Big Rocks Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.62 | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.47 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -28.08 | -15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.14 | -15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 34 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 62 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.44 | 9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.25 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.34 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.86 | 4.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.36 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US Stocks | Big Rocks Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.35 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.76 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -33.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -33.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 150 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.47 | 9.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.19 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.25 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 18.39 | 5.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.32 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.09 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Developed World ex-US Stocks | Big Rocks Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Larry Swedroe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.62 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.83 | 5.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -33.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -57.00 | -33.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 79 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 170 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.90 | 9.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.26 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.36 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 15.90 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.51 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.15 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1976 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
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| Developed World ex-US Stocks | Big Rocks Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -57.00 | 79 | Nov 2007 May 2014 |
|||
| -48.19 | 69 | Jan 2000 Sep 2005 |
|||
| -33.80 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -28.08 | 30 | Sep 2021 Feb 2024 |
|||
| -24.14 | 34 | Feb 2018 Nov 2020 |
|||
| -17.94 | 34 | Jul 2014 Apr 2017 |
|||
| -15.71 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -15.63 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -14.47 | 7 | Jun 1998 Dec 1998 |
|||
| -12.59 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
| -11.58 | 12 | May 1998 Apr 1999 |
|||
| -11.23 | 8 | Aug 1997 Mar 1998 |
|||
| -10.99 | 13 | Jun 2002 Jun 2003 |
|||
| -8.79 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.09 | 7 | Oct 2024 Apr 2025 |
|||
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| Developed World ex-US Stocks | Big Rocks Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -57.00 | 79 | Nov 2007 May 2014 |
|||
| -48.19 | 69 | Jan 2000 Sep 2005 |
|||
| -33.80 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -31.21 | 49 | Jan 1990 Jan 1994 |
|||
| -28.08 | 30 | Sep 2021 Feb 2024 |
|||
| -27.77 | 28 | Dec 1980 Mar 1983 |
|||
| -24.14 | 34 | Feb 2018 Nov 2020 |
|||
| -17.94 | 34 | Jul 2014 Apr 2017 |
|||
| -16.69 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -15.71 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -15.63 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -14.47 | 7 | Jun 1998 Dec 1998 |
|||
| -13.46 | 7 | Sep 1987 Mar 1988 |
|||
| -13.15 | 19 | Sep 1994 Mar 1996 |
|||
| -12.59 | 17 | May 2011 Sep 2012 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Developed World ex-US Stocks | Big Rocks Portfolio | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
11.07 | -0.01 | -0.14 | -2.00 |
| 2024 |
3.15 | -8.09 | 7.82 | -3.15 |
| 2023 |
17.94 | -10.71 | 11.05 | -6.98 |
| 2022 |
-15.36 | -27.52 | -10.13 | -15.71 |
| 2021 |
11.67 | -4.89 | 13.59 | -2.22 |
| 2020 |
9.74 | -23.99 | 5.25 | -15.63 |
| 2019 |
22.62 | -5.21 | 15.98 | -3.84 |
| 2018 |
-14.75 | -18.62 | -5.45 | -8.79 |
| 2017 |
26.42 | 0.00 | 11.28 | -0.30 |
| 2016 |
2.67 | -8.44 | 9.71 | -3.10 |
| 2015 |
-0.38 | -12.39 | -0.97 | -5.87 |
| 2014 |
-5.98 | -10.04 | 4.48 | -2.69 |
| 2013 |
21.83 | -5.66 | 16.68 | -1.92 |
| 2012 |
18.56 | -13.28 | 10.73 | -5.29 |
| 2011 |
-12.30 | -23.95 | -1.31 | -12.59 |
| 2010 |
8.35 | -15.54 | 12.32 | -7.86 |
| 2009 |
27.49 | -22.68 | 17.83 | -14.02 |
| 2008 |
-40.65 | -45.54 | -19.64 | -22.16 |
| 2007 |
11.15 | -6.29 | 3.90 | -4.18 |
| 2006 |
26.27 | -3.73 | 15.44 | -2.51 |
| 2005 |
13.60 | -4.72 | 7.49 | -2.54 |
| 2004 |
20.25 | -3.59 | 13.68 | -3.20 |
| 2003 |
38.67 | -8.24 | 25.46 | -2.67 |
| 2002 |
-15.62 | -23.19 | -3.83 | -10.99 |
| 2001 |
-21.94 | -26.63 | 1.46 | -7.30 |
| 2000 |
-14.29 | -17.14 | 5.09 | -4.07 |
| 1999 |
37.96 | -4.28 | 10.77 | -2.62 |
| 1998 |
16.51 | -14.47 | 6.51 | -11.58 |
| 1997 |
-1.39 | -11.23 | 12.72 | -2.62 |
| 1996 |
4.68 | -4.13 | 12.51 | -2.90 |
| 1995 |
3.98 | -8.89 | 18.49 | -1.31 |
| 1994 |
9.76 | -5.55 | -1.08 | -5.17 |
| 1993 |
29.92 | -10.94 | 17.22 | -1.90 |
| 1992 |
-14.79 | -15.85 | 9.42 | -1.37 |
| 1991 |
9.48 | -9.97 | 24.15 | -3.18 |
| 1990 |
-24.79 | -31.21 | -4.70 | -9.79 |
| 1989 |
12.85 | -7.94 | 19.42 | -1.78 |
| 1988 |
25.66 | -9.43 | 16.48 | -1.57 |
| 1987 |
30.48 | -13.46 | 4.41 | -16.69 |
| 1986 |
63.38 | -8.70 | 20.58 | -3.51 |
| 1985 |
56.04 | -1.19 | 27.95 | -1.60 |
| 1984 |
7.32 | -6.40 | 9.53 | -4.07 |
| 1983 |
23.61 | -3.06 | 20.22 | -1.54 |
| 1982 |
-1.94 | -22.97 | 19.04 | -3.82 |
| 1981 |
-2.36 | -10.87 | 6.74 | -6.49 |
| 1980 |
22.48 | -11.03 | 19.74 | -9.03 |
| 1979 |
4.69 | -8.91 | 17.56 | -6.70 |
| 1978 |
32.52 | -5.86 | 11.95 | -7.40 |
| 1977 |
17.99 | -2.80 | 7.71 | -1.43 |
| 1976 |
2.46 | -11.28 | 21.01 | -2.56 |
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