Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
8.11$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.23%
Yearly Return
9.56%
Std Deviation
-33.52%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
3.85$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.60%
Yearly Return
9.56%
Std Deviation
-34.62%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
29.90$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.79%
Yearly Return
9.59%
Std Deviation
-33.52%
Max Drawdown
36months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
9.87$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.84%
Yearly Return
9.59%
Std Deviation
-34.62%
Max Drawdown
40months
Recovery Period
JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
13.44$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.05%
Yearly Return
11.83%
Std Deviation
-38.53%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
6.38$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.37%
Yearly Return
11.83%
Std Deviation
-39.55%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
47.80$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.06%
Yearly Return
11.84%
Std Deviation
-38.53%
Max Drawdown
38months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
15.77$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.08%
Yearly Return
11.84%
Std Deviation
-39.55%
Max Drawdown
42months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Portfolio obtained a 7.23% compound annual return, with a 9.56% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.52% that required 36 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio obtained a 9.05% compound annual return, with a 11.83% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -38.53% that required 38 months to be recovered.
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Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 36.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 24.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 28.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
| 12.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 75.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 25.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
LifeStrategy Moderate Growth
Vanguard |
1.24 | 0.77 | 1.83 | 10.59 | 7.79 | 6.25 | 7.23 | 8.79 | |
|
|
Simple Path to Wealth
JL Collins |
-3.35 | -0.44 | -0.89 | 10.80 | 11.15 | 9.22 | 9.05 | 10.06 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 8.11$, with a total return of 711.21%
(7.23% annualized).
JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 13.44$, with a total return of 1243.70% (9.05% annualized).
JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 13.44$, with a total return of 1243.70% (9.05% annualized).
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Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 29.90$, with a total return of 2890.48%
(8.79% annualized).
JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 47.80$, with a total return of 4680.24% (10.06% annualized).
JL Collins Simple Path to Wealth Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 47.80$, with a total return of 4680.24% (10.06% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| LifeStrategy Moderate Growth | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.59 | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.34 | 8.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.34 | -6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.34 | -6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.62 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.87 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.09 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.12 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.60 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 4.52 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| LifeStrategy Moderate Growth | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.79 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.12 | 6.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.84 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.84 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.84 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.49 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.66 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.46 | 8.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.72 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.37 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| LifeStrategy Moderate Growth | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.25 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.09 | 5.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -20.84 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.84 | -22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.88 | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.61 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.76 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.63 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| LifeStrategy Moderate Growth | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.23 | 9.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.60 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.52 | -38.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.87 | -30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 45 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 61 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.56 | 11.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.52 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.68 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.17 | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.76 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.22 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| LifeStrategy Moderate Growth | Simple Path to Wealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | JL Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 60% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 40% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.79 | 10.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.84 | 7.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.52 | -38.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -20.87 | -30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 45 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 61 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.59 | 11.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.78 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.42 | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.92 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| LifeStrategy Moderate Growth | Simple Path to Wealth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.53 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -33.52 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -30.50 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -22.24 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -20.87 | 45 | Apr 2000 Dec 2003 |
|||
| -20.84 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -15.46 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -13.02 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -12.56 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -12.27 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -11.06 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -10.58 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -8.89 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -7.60 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.06 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
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| LifeStrategy Moderate Growth | Simple Path to Wealth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -38.53 | 38 | Nov 2007 Dec 2010 |
|||
| -33.52 | 36 | Nov 2007 Oct 2010 |
|||
| -30.50 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -23.27 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -22.24 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -20.87 | 45 | Apr 2000 Dec 2003 |
|||
| -20.84 | 27 | Jan 2022 Mar 2024 |
|||
| -15.46 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -14.69 | 14 | Sep 1987 Oct 1988 |
|||
| -13.02 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -12.56 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -12.27 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -11.27 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -11.23 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
| -11.06 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| LifeStrategy Moderate Growth | Simple Path to Wealth | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.24 | -2.11 | -3.35 | -5.64 |
| 2024 |
10.72 | -3.05 | 18.20 | -3.90 |
| 2023 |
15.75 | -7.49 | 20.89 | -8.12 |
| 2022 |
-15.97 | -20.84 | -17.91 | -22.24 |
| 2021 |
10.43 | -2.95 | 18.79 | -3.72 |
| 2020 |
12.96 | -12.56 | 17.70 | -15.46 |
| 2019 |
19.70 | -3.22 | 25.21 | -4.59 |
| 2018 |
-4.98 | -7.60 | -3.94 | -10.58 |
| 2017 |
15.50 | 0.00 | 16.80 | 0.00 |
| 2016 |
7.06 | -3.07 | 10.25 | -3.99 |
| 2015 |
-0.72 | -6.65 | 0.41 | -6.60 |
| 2014 |
6.10 | -2.10 | 10.86 | -1.99 |
| 2013 |
14.76 | -2.66 | 24.56 | -2.57 |
| 2012 |
12.49 | -5.08 | 13.13 | -4.80 |
| 2011 |
0.23 | -11.06 | 2.71 | -12.27 |
| 2010 |
11.87 | -6.75 | 14.62 | -9.46 |
| 2009 |
22.28 | -12.11 | 22.58 | -13.96 |
| 2008 |
-22.10 | -25.50 | -26.02 | -28.15 |
| 2007 |
8.20 | -2.89 | 5.76 | -3.89 |
| 2006 |
13.59 | -2.35 | 12.84 | -2.48 |
| 2005 |
7.28 | -2.18 | 5.33 | -3.14 |
| 2004 |
11.52 | -2.39 | 10.65 | -2.89 |
| 2003 |
22.34 | -2.55 | 24.06 | -2.85 |
| 2002 |
-7.56 | -12.50 | -13.29 | -18.79 |
| 2001 |
-5.13 | -12.36 | -6.12 | -16.19 |
| 2000 |
-3.26 | -7.36 | -5.08 | -11.10 |
| 1999 |
15.58 | -2.55 | 17.67 | -4.79 |
| 1998 |
16.58 | -8.89 | 19.59 | -13.02 |
| 1997 |
13.04 | -3.76 | 25.61 | -3.67 |
| 1996 |
10.23 | -2.46 | 16.62 | -4.42 |
| 1995 |
21.48 | -0.41 | 31.38 | -0.57 |
| 1994 |
0.66 | -4.62 | -0.79 | -6.83 |
| 1993 |
15.69 | -3.38 | 10.39 | -1.89 |
| 1992 |
3.16 | -4.08 | 8.62 | -1.93 |
| 1991 |
20.78 | -3.35 | 28.11 | -3.49 |
| 1990 |
-4.85 | -11.27 | -2.40 | -11.23 |
| 1989 |
18.36 | -1.05 | 24.50 | -1.72 |
| 1988 |
15.51 | -2.43 | 14.83 | -2.69 |
| 1987 |
9.10 | -14.69 | 2.34 | -23.27 |
| 1986 |
26.65 | -3.93 | 14.71 | -6.46 |
| 1985 |
32.63 | -1.51 | 29.02 | -3.12 |
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