Simulation Settings
Period: September 2005 - April 2025 (~20 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Currency:
USD
Inflation: US
Results
US Stocks ESG Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
2.48$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.52%
Yearly Return
16.23%
Std Deviation
-27.79%
Max Drawdown
25months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.83$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.25%
Yearly Return
16.23%
Std Deviation
-31.57%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
5.76$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.31%
Yearly Return
16.94%
Std Deviation
-52.70%
Max Drawdown
45months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
3.53$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.63%
Yearly Return
16.94%
Std Deviation
-54.03%
Max Drawdown
68months
Recovery Period
US Stocks Momentum Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
3.39$
Final Capital
April 2025
April 2025
13.00%
Yearly Return
16.23%
Std Deviation
-30.16%
Max Drawdown
29months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
2.51$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.63%
Yearly Return
16.23%
Std Deviation
-34.85%
Max Drawdown
37months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
7.42$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.72%
Yearly Return
15.75%
Std Deviation
-53.85%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
4.55$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.01%
Yearly Return
15.75%
Std Deviation
-54.61%
Max Drawdown
67months
Recovery Period
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the US Stocks ESG Portfolio obtained a 9.31% compound annual return, with a 16.94% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -52.70% that required 45 months to be recovered.
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the US Stocks Momentum Portfolio obtained a 10.72% compound annual return, with a 15.75% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -53.85% that required 63 months to be recovered.
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Table of contents
Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
ESGV
|
Vanguard ESG U.S. Stock ETF |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 100.00 |
MTUM
|
iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 September 2005 - 30 April 2025 (~20 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~20Y) |
|||
|
|
US Stocks ESG
-- Market Benchmark |
-6.79 | -0.45 | -2.72 | 11.28 | 14.76 | 9.52 | 9.31 | |
|
|
US Stocks Momentum
-- Market Benchmark |
1.31 | 3.71 | 3.93 | 19.15 | 13.20 | 13.00 | 10.72 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
US Stocks ESG Portfolio: an investment of 1$, since May 2015,
now would be worth 2.48$, with a total return of 148.20%
(9.52% annualized).
US Stocks Momentum Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 3.39$, with a total return of 239.41% (13.00% annualized).
US Stocks Momentum Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 3.39$, with a total return of 239.41% (13.00% annualized).
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US Stocks ESG Portfolio: an investment of 1$, since September 2005,
now would be worth 5.76$, with a total return of 476.19%
(9.31% annualized).
US Stocks Momentum Portfolio: an investment of 1$, since September 2005, now would be worth 7.42$, with a total return of 641.53% (10.72% annualized).
US Stocks Momentum Portfolio: an investment of 1$, since September 2005, now would be worth 7.42$, with a total return of 641.53% (10.72% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 September 2005 - 30 April 2025 (~20 years)
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| US Stocks ESG | US Stocks Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.28 | 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.02 | 16.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -9.40 | -7.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -9.40 | -7.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 8* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.29 | 14.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.53 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.70 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.73 | 2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.92 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.20 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks ESG | US Stocks Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.76 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.78 | 8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -27.79 | -30.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -27.79 | -30.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 17.10 | 18.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.72 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.96 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.45 | 14.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.86 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.53 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks ESG | US Stocks Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.52 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.25 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -27.79 | -30.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -27.79 | -30.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 43 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.23 | 16.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.48 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.65 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.56 | 10.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.59 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.34 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks ESG | US Stocks Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.31 | 10.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.63 | 8.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -52.70 | -53.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -52.70 | -53.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 65 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 16.94 | 15.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.46 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.61 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 13.06 | 15.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.55 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 September 2005 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 September 2005 - 30 April 2025 (~20 years)
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| US Stocks ESG | US Stocks Momentum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -30.16 | 29 | Nov 2021 Mar 2024 |
|||
| -27.79 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -19.14 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -17.90 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -17.80 | 18 | Feb 2018 Jul 2019 |
|||
| -15.44 | 9 | Oct 2018 Jun 2019 |
|||
| -13.26 | 17 | Jul 2015 Nov 2016 |
|||
| -9.40 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
| -7.82 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -7.78 | 10 | Aug 2015 May 2016 |
|||
| -7.76 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
| -5.81 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -5.47 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
| -5.21 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
| -4.89 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
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| US Stocks ESG | US Stocks Momentum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -53.85 | 63 | Nov 2007 Jan 2013 |
|||
| -52.70 | 45 | Jun 2007 Feb 2011 |
|||
| -30.16 | 29 | Nov 2021 Mar 2024 |
|||
| -27.79 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -23.59 | 21 | May 2011 Jan 2013 |
|||
| -19.14 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -17.90 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -17.80 | 18 | Feb 2018 Jul 2019 |
|||
| -15.44 | 9 | Oct 2018 Jun 2019 |
|||
| -13.26 | 17 | Jul 2015 Nov 2016 |
|||
| -9.40 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
| -7.82 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -7.78 | 10 | Aug 2015 May 2016 |
|||
| -7.76 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
| -5.81 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 September 2005 - 30 April 2025 (~20 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| US Stocks ESG | US Stocks Momentum | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-6.79 | -9.40 | 1.31 | -7.76 |
| 2024 |
24.69 | -4.89 | 32.89 | -5.47 |
| 2023 |
30.80 | -9.37 | 9.15 | -6.59 |
| 2022 |
-24.04 | -27.79 | -18.26 | -26.94 |
| 2021 |
26.20 | -5.21 | 13.37 | -4.41 |
| 2020 |
25.67 | -19.14 | 29.85 | -17.90 |
| 2019 |
33.37 | -6.25 | 27.26 | -2.20 |
| 2018 |
-15.69 | -17.80 | -1.66 | -15.44 |
| 2017 |
13.03 | -1.52 | 37.50 | 0.00 |
| 2016 |
11.65 | -6.66 | 5.00 | -5.03 |
| 2015 |
2.12 | -10.78 | 8.93 | -7.78 |
| 2014 |
9.13 | -4.63 | 14.61 | -4.38 |
| 2013 |
38.98 | -3.17 | 34.58 | -2.81 |
| 2012 |
17.37 | -9.30 | 14.94 | -6.80 |
| 2011 |
-5.78 | -23.59 | 5.93 | -14.50 |
| 2010 |
19.88 | -12.90 | 18.02 | -12.13 |
| 2009 |
39.10 | -15.76 | 17.45 | -19.56 |
| 2008 |
-39.83 | -43.27 | -40.96 | -41.23 |
| 2007 |
5.81 | -6.69 | 17.64 | -2.82 |
| 2006 |
18.46 | -2.59 | 10.56 | -3.64 |
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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