Simulation Settings
Period: January 1960 - March 2025 (~65 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
Results
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
14.66$
Final Capital
March 2025
March 2025
9.36%
Yearly Return
10.56%
Std Deviation
-33.84%
Max Drawdown
148months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
7.82$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.10%
Yearly Return
10.56%
Std Deviation
-44.36%
Max Drawdown
159months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1960
January 1960
588.57$
Final Capital
March 2025
March 2025
10.27%
Yearly Return
11.48%
Std Deviation
-37.54%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1960
January 1960
55.80$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.36%
Yearly Return
11.48%
Std Deviation
-47.79%
Max Drawdown
95months
Recovery Period
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
14.07$
Final Capital
March 2025
March 2025
9.21%
Yearly Return
10.58%
Std Deviation
-33.21%
Max Drawdown
138months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
7.50$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.95%
Yearly Return
10.58%
Std Deviation
-43.83%
Max Drawdown
158months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1960
January 1960
603.61$
Final Capital
March 2025
March 2025
10.31%
Yearly Return
11.46%
Std Deviation
-37.61%
Max Drawdown
37months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1960
January 1960
57.22$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.40%
Yearly Return
11.46%
Std Deviation
-47.85%
Max Drawdown
95months
Recovery Period
As of March 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Portfolio obtained a 9.36% compound annual return, with a 10.56% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.84% that required 148 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio obtained a 9.21% compound annual return, with a 10.58% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.21% that required 138 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 20.00 |
ZUAG.TO
|
BMO US Aggregate Bond Index |
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 20.00 |
VBU.NE
|
Vanguard US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1960 - 31 March 2025 (~65 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~65Y) |
|||
|
|
US Stocks/Bonds 80/20
-- Market Benchmark |
-3.38 | -5.23 | 4.28 | 13.11 | 14.58 | 10.92 | 9.36 | 10.27 | |
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 • Bond Hedged
-- Market Benchmark |
-3.36 | -5.12 | 3.28 | 11.99 | 14.38 | 10.49 | 9.21 | 10.31 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 14.66$, with a total return of 1366.02%
(9.36% annualized).
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 14.07$, with a total return of 1307.08% (9.21% annualized).
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 14.07$, with a total return of 1307.08% (9.21% annualized).
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US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Portfolio: an investment of 1$, since January 1960,
now would be worth 588.57$, with a total return of 58757.33%
(10.27% annualized).
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio: an investment of 1$, since January 1960, now would be worth 603.61$, with a total return of 60261.48% (10.31% annualized).
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio: an investment of 1$, since January 1960, now would be worth 603.61$, with a total return of 60261.48% (10.31% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1960 - 31 March 2025 (~65 years)
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 13.11 | 11.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 10.55 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -6.74 | -6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2* | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -6.74 | -6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2* | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.68 | 10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.77 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.02 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.06 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.23 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.95 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.58 | 14.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 10.53 | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -18.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -18.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.59 | 12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 1.05 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.44 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.82 | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.26 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.81 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.92 | 10.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.10 | 7.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -18.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.00 | -18.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.11 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.83 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.13 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.70 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.98 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.61 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.36 | 9.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.10 | 6.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.84 | -33.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 148 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.84 | -33.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 148 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 151 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.56 | 10.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.67 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.91 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.94 | 10.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.89 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.27 | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.36 | 6.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -37.54 | -37.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 39 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.84 | -33.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 148 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 151 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.48 | 11.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.71 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.93 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.89 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1960 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1960 - 31 March 2025 (~65 years)
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.84 | 148 | Sep 2000 Dec 2012 |
|||
| -33.21 | 138 | Sep 2000 Feb 2012 |
|||
| -18.35 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -18.00 | 20 | Jan 2022 Aug 2023 |
|||
| -12.91 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.67 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -10.07 | 4 | Aug 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.26 | 4 | Aug 1998 Nov 1998 |
|||
| -8.76 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.77 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.77 | 7 | Jan 2016 Jul 2016 |
|||
| -6.79 | 4 | Aug 2015 Nov 2015 |
|||
| -6.74 | 2* | Feb 2025 In progress |
|||
| -6.52 | 2* | Feb 2025 In progress |
|||
| -6.30 | 4 | Aug 2015 Nov 2015 |
|||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -37.61 | 37 | Jan 1973 Jan 1976 |
|||
| -37.54 | 39 | Jan 1973 Mar 1976 |
|||
| -33.84 | 148 | Sep 2000 Dec 2012 |
|||
| -33.21 | 138 | Sep 2000 Feb 2012 |
|||
| -25.12 | 23 | Sep 1987 Jul 1989 |
|||
| -24.70 | 29 | Dec 1968 Apr 1971 |
|||
| -24.68 | 29 | Dec 1968 Apr 1971 |
|||
| -24.65 | 23 | Sep 1987 Jul 1989 |
|||
| -18.35 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -18.00 | 20 | Jan 2022 Aug 2023 |
|||
| -14.61 | 13 | Jan 1962 Jan 1963 |
|||
| -13.95 | 13 | Jan 1962 Jan 1963 |
|||
| -12.91 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -12.89 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
| -12.21 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1960 - 31 March 2025 (~65 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD | US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-3.38 | -6.74 | -3.36 | -6.52 |
| 2024 |
28.90 | -2.58 | 27.03 | -2.78 |
| 2023 |
19.51 | -4.45 | 19.75 | -4.80 |
| 2022 |
-12.80 | -18.00 | -14.17 | -18.35 |
| 2021 |
19.10 | -3.66 | 19.21 | -3.72 |
| 2020 |
15.80 | -11.67 | 15.90 | -12.91 |
| 2019 |
19.86 | -4.15 | 20.62 | -4.35 |
| 2018 |
3.55 | -7.77 | 1.63 | -8.76 |
| 2017 |
9.89 | -5.65 | 11.19 | -4.16 |
| 2016 |
6.55 | -7.77 | 7.02 | -5.78 |
| 2015 |
17.79 | -6.30 | 13.99 | -6.79 |
| 2014 |
22.80 | -0.56 | 20.83 | -0.36 |
| 2013 |
35.37 | -0.21 | 34.08 | -0.62 |
| 2012 |
10.76 | -1.86 | 11.41 | -2.48 |
| 2011 |
4.65 | -6.50 | 4.27 | -7.01 |
| 2010 |
9.16 | -6.07 | 10.29 | -6.92 |
| 2009 |
7.07 | -10.76 | 9.85 | -11.64 |
| 2008 |
-12.36 | -13.38 | -16.90 | -18.11 |
| 2007 |
-9.62 | -13.12 | -6.70 | -9.22 |
| 2006 |
13.69 | -7.54 | 13.40 | -6.49 |
| 2005 |
1.98 | -5.50 | 2.50 | -4.92 |
| 2004 |
3.03 | -8.42 | 4.66 | -6.56 |
| 2003 |
3.41 | -9.06 | 7.37 | -7.64 |
| 2002 |
-15.76 | -20.90 | -15.38 | -20.74 |
| 2001 |
-1.31 | -13.24 | -2.64 | -14.36 |
| 2000 |
-2.76 | -8.87 | -3.78 | -9.39 |
| 1999 |
12.33 | -5.08 | 13.31 | -4.86 |
| 1998 |
28.83 | -9.26 | 27.17 | -10.07 |
| 1997 |
32.11 | -2.67 | 30.66 | -2.94 |
| 1996 |
18.05 | -4.34 | 17.71 | -4.46 |
| 1995 |
28.72 | -0.94 | 29.54 | -0.51 |
| 1994 |
5.36 | -3.52 | 4.27 | -3.85 |
| 1993 |
14.82 | -1.13 | 14.22 | -1.30 |
| 1992 |
19.60 | -1.58 | 18.20 | -1.51 |
| 1991 |
28.50 | -3.94 | 29.49 | -3.82 |
| 1990 |
-3.02 | -12.89 | -1.90 | -12.21 |
| 1989 |
21.75 | -2.42 | 23.15 | -2.20 |
| 1988 |
5.82 | -4.72 | 8.16 | -4.01 |
| 1987 |
-3.73 | -25.12 | -2.01 | -24.65 |
| 1986 |
13.24 | -6.67 | 14.32 | -6.60 |
| 1985 |
36.99 | -2.76 | 36.09 | -2.81 |
| 1984 |
11.25 | -4.12 | 10.17 | -4.79 |
| 1983 |
19.70 | -3.03 | 19.81 | -3.03 |
| 1982 |
27.15 | -4.07 | 27.78 | -4.13 |
| 1981 |
-2.40 | -10.83 | -1.69 | -10.67 |
| 1980 |
30.01 | -10.02 | 29.66 | -10.17 |
| 1979 |
19.47 | -6.38 | 19.89 | -6.43 |
| 1978 |
15.04 | -8.11 | 13.78 | -8.40 |
| 1977 |
5.08 | -4.23 | 4.02 | -4.01 |
| 1976 |
24.46 | -2.19 | 25.38 | -1.94 |
| 1975 |
35.15 | -10.06 | 35.26 | -10.00 |
| 1974 |
-22.00 | -27.85 | -21.76 | -27.67 |
| 1973 |
-13.43 | -14.35 | -13.74 | -14.65 |
| 1972 |
14.36 | -2.69 | 14.66 | -2.48 |
| 1971 |
13.82 | -4.87 | 14.55 | -5.06 |
| 1970 |
1.53 | -14.77 | 2.95 | -14.70 |
| 1969 |
-8.44 | -10.35 | -8.58 | -10.16 |
| 1968 |
10.54 | -3.49 | 10.87 | -3.54 |
| 1967 |
21.52 | -3.81 | 21.83 | -3.79 |
| 1966 |
-5.39 | -12.18 | -5.40 | -12.09 |
| 1965 |
11.74 | -3.96 | 11.97 | -3.88 |
| 1964 |
13.42 | -1.21 | 13.90 | -1.16 |
| 1963 |
17.29 | -2.13 | 17.73 | -2.11 |
| 1962 |
-3.47 | -13.95 | -3.61 | -14.61 |
| 1961 |
28.91 | -1.99 | 28.39 | -1.83 |
| 1960 |
6.72 | -5.42 | 6.47 | -5.40 |
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