Simulation Settings
Period: January 1988 - March 2025 (~37 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
Results
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
14.07$
Final Capital
March 2025
March 2025
9.21%
Yearly Return
10.58%
Std Deviation
-33.21%
Max Drawdown
138months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
7.50$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.95%
Yearly Return
10.58%
Std Deviation
-43.83%
Max Drawdown
158months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
36.29$
Final Capital
March 2025
March 2025
10.12%
Yearly Return
10.46%
Std Deviation
-33.21%
Max Drawdown
138months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
15.45$
Final Capital
March 2025
March 2025
7.63%
Yearly Return
10.46%
Std Deviation
-43.83%
Max Drawdown
158months
Recovery Period
Vanguard Conservative Income Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
5.03$
Final Capital
March 2025
March 2025
5.53%
Yearly Return
4.58%
Std Deviation
-13.67%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
2.68$
Final Capital
March 2025
March 2025
3.34%
Yearly Return
4.58%
Std Deviation
-22.12%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
9.76$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.31%
Yearly Return
4.85%
Std Deviation
-13.67%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1988
January 1988
4.15$
Final Capital
March 2025
March 2025
3.90%
Yearly Return
4.85%
Std Deviation
-22.12%
Max Drawdown
51months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of March 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio obtained a 9.21% compound annual return, with a 10.58% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.21% that required 138 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Vanguard Conservative Income Portfolio obtained a 5.53% compound annual return, with a 4.58% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -13.67% that required 32 months to be recovered.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 20.00 |
VBU.NE
|
Vanguard US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
Vanguard Conservative Income Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 9.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 6.00 |
VCN.TO
|
Vanguard FTSE Canada All Cap Index |
| 3.60 |
VIU.TO
|
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx |
| 1.40 |
VEE.TO
|
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index |
| 48.00 |
VAB.TO
|
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index |
| 16.00 |
VBG.NE
|
Vanguard Global ex-US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
| 16.00 |
VBU.NE
|
Vanguard US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1988 - 31 March 2025 (~37 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~37Y) |
|||
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 • Bond Hedged
-- Market Benchmark |
-3.36 | -5.12 | 3.28 | 11.99 | 14.38 | 10.49 | 9.21 | 10.12 | |
|
|
Vanguard Conservative Income
Vanguard |
1.13 | -1.04 | 1.66 | 7.38 | 3.24 | 2.97 | 5.53 | 6.31 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 14.07$, with a total return of 1307.08%
(9.21% annualized).
Vanguard Conservative Income Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 5.03$, with a total return of 402.61% (5.53% annualized).
Vanguard Conservative Income Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 5.03$, with a total return of 402.61% (5.53% annualized).
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US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio: an investment of 1$, since January 1988,
now would be worth 36.29$, with a total return of 3528.61%
(10.12% annualized).
Vanguard Conservative Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1988, now would be worth 9.76$, with a total return of 875.63% (6.31% annualized).
Vanguard Conservative Income Portfolio: an investment of 1$, since January 1988, now would be worth 9.76$, with a total return of 875.63% (6.31% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 31 March 2025 (~37 years)
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | Vanguard Conservative Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.99 | 7.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.45 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -6.52 | -2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -6.52 | -2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 2* | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 4* | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.60 | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.67 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.89 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.03 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.13 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.84 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | Vanguard Conservative Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 14.38 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 10.35 | -0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.35 | -13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.35 | -13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 27 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.05 | 6.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.99 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.36 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.31 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.19 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.78 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | Vanguard Conservative Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.49 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.67 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.35 | -13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.35 | -13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 27 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.25 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.78 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.06 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 4.99 | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.93 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.57 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | Vanguard Conservative Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.21 | 5.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.95 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.21 | -13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 138 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.21 | -13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 138 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 142 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.58 | 4.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.65 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.87 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.74 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.87 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | Vanguard Conservative Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Vanguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.12 | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.63 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.21 | -13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 138 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.21 | -13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 138 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 142 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.46 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.69 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.93 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.72 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.97 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.30 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1988 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1988 - 31 March 2025 (~37 years)
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | Vanguard Conservative Income | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.21 | 138 | Sep 2000 Feb 2012 |
|||
| -18.35 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -13.67 | 32 | Jan 2022 Aug 2024 |
|||
| -12.91 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -10.07 | 4 | Aug 1998 Nov 1998 |
|||
| -8.76 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.62 | 14 | Jun 2008 Jul 2009 |
|||
| -6.79 | 4 | Aug 2015 Nov 2015 |
|||
| -6.52 | 2* | Feb 2025 In progress |
|||
| -5.78 | 7 | Jan 2016 Jul 2016 |
|||
| -5.04 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -4.86 | 4 | Jul 1999 Oct 1999 |
|||
| -4.51 | 5 | Apr 2000 Aug 2000 |
|||
| -4.46 | 4 | Jun 1996 Sep 1996 |
|||
| -4.35 | 3 | May 2019 Jul 2019 |
|||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | Vanguard Conservative Income | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.21 | 138 | Sep 2000 Feb 2012 |
|||
| -18.35 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -13.67 | 32 | Jan 2022 Aug 2024 |
|||
| -12.91 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -12.21 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
| -10.07 | 4 | Aug 1998 Nov 1998 |
|||
| -9.25 | 16 | Feb 1994 May 1995 |
|||
| -8.76 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -7.62 | 14 | Jun 2008 Jul 2009 |
|||
| -6.79 | 4 | Aug 2015 Nov 2015 |
|||
| -6.52 | 2* | Feb 2025 In progress |
|||
| -5.78 | 7 | Jan 2016 Jul 2016 |
|||
| -5.04 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -4.86 | 4 | Jul 1999 Oct 1999 |
|||
| -4.55 | 9 | Sep 1989 May 1990 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1988 - 31 March 2025 (~37 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | Vanguard Conservative Income | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-3.36 | -6.52 | 1.13 | -1.04 |
| 2024 |
27.03 | -2.78 | 7.22 | -2.05 |
| 2023 |
19.75 | -4.80 | 8.75 | -4.25 |
| 2022 |
-14.17 | -18.35 | -12.23 | -13.67 |
| 2021 |
19.21 | -3.72 | 1.91 | -2.42 |
| 2020 |
15.90 | -12.91 | 7.92 | -5.04 |
| 2019 |
20.62 | -4.35 | 9.35 | -1.11 |
| 2018 |
1.63 | -8.76 | -0.17 | -2.46 |
| 2017 |
11.19 | -4.16 | 4.75 | -2.28 |
| 2016 |
7.02 | -5.78 | 3.50 | -1.97 |
| 2015 |
13.99 | -6.79 | 3.70 | -2.80 |
| 2014 |
20.83 | -0.36 | 9.81 | -0.79 |
| 2013 |
34.08 | -0.62 | 4.37 | -2.70 |
| 2012 |
11.41 | -2.48 | 6.12 | 0.00 |
| 2011 |
4.27 | -7.01 | 6.75 | -0.61 |
| 2010 |
10.29 | -6.92 | 7.16 | -0.71 |
| 2009 |
9.85 | -11.64 | 10.41 | -3.16 |
| 2008 |
-16.90 | -18.11 | -2.81 | -7.62 |
| 2007 |
-6.70 | -9.22 | 2.53 | -1.34 |
| 2006 |
13.40 | -6.49 | 6.32 | -1.79 |
| 2005 |
2.50 | -4.92 | 6.38 | -1.57 |
| 2004 |
4.66 | -6.56 | 6.39 | -1.68 |
| 2003 |
7.37 | -7.64 | 7.73 | -1.53 |
| 2002 |
-15.38 | -20.74 | 3.11 | -1.42 |
| 2001 |
-2.64 | -14.36 | 4.62 | -1.80 |
| 2000 |
-3.78 | -9.39 | 6.50 | -1.33 |
| 1999 |
13.31 | -4.86 | 4.20 | -2.18 |
| 1998 |
27.17 | -10.07 | 10.77 | -3.65 |
| 1997 |
30.66 | -2.94 | 8.53 | -1.66 |
| 1996 |
17.71 | -4.46 | 10.38 | -1.30 |
| 1995 |
29.54 | -0.51 | 18.08 | 0.00 |
| 1994 |
4.27 | -3.85 | -5.24 | -9.25 |
| 1993 |
14.22 | -1.30 | 20.37 | -0.55 |
| 1992 |
18.20 | -1.51 | 8.49 | -1.52 |
| 1991 |
29.49 | -3.82 | 19.17 | -1.43 |
| 1990 |
-1.90 | -12.21 | 3.20 | -4.44 |
| 1989 |
23.15 | -2.20 | 13.72 | -0.34 |
| 1988 |
8.16 | -4.01 | 8.42 | -1.77 |
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