Simulation Settings
Period: January 1985 - April 2025 (~40 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
CAD
Inflation: Canada
Results
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
13.57$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.08%
Yearly Return
10.61%
Std Deviation
-33.21%
Max Drawdown
138months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
7.26$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.83%
Yearly Return
10.61%
Std Deviation
-43.83%
Max Drawdown
158months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
53.19$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.35%
Yearly Return
11.10%
Std Deviation
-33.21%
Max Drawdown
138months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
19.98$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.71%
Yearly Return
11.10%
Std Deviation
-43.83%
Max Drawdown
158months
Recovery Period
Scott Burns US Couch Potato To CAD Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
11.10$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.36%
Yearly Return
7.72%
Std Deviation
-15.45%
Max Drawdown
48months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.94$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.12%
Yearly Return
7.72%
Std Deviation
-21.82%
Max Drawdown
126months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
39.06$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.51%
Yearly Return
8.41%
Std Deviation
-16.67%
Max Drawdown
21months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1985
January 1985
14.67$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.89%
Yearly Return
8.41%
Std Deviation
-21.82%
Max Drawdown
126months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio obtained a 9.08% compound annual return, with a 10.61% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -33.21% that required 138 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Scott Burns US Couch Potato To CAD Portfolio obtained a 8.36% compound annual return, with a 7.72% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -15.45% that required 48 months to be recovered.
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Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 20.00 |
VBU.NE
|
Vanguard US Aggregate Bond Index CAD-hedged |
Scott Burns US Couch Potato To CAD Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 50.00 |
VUN.TO
|
Vanguard US Total Market Index |
| 50.00 |
XSTP.TO
|
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in CAD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~40Y) |
|||
|
|
US Stocks/Bonds 80/20 • Bond Hedged
-- Market Benchmark |
-7.07 | -3.84 | -2.07 | 10.77 | 11.36 | 10.23 | 9.08 | 10.35 | |
|
|
US Couch Potato
Scott Burns |
-5.04 | -4.21 | -0.06 | 9.93 | 9.30 | 8.89 | 8.36 | 9.51 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 13.57$, with a total return of 1257.05%
(9.08% annualized).
Scott Burns US Couch Potato To CAD Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 11.10$, with a total return of 1010.37% (8.36% annualized).
Scott Burns US Couch Potato To CAD Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 11.10$, with a total return of 1010.37% (8.36% annualized).
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US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged Portfolio: an investment of 1$, since January 1985,
now would be worth 53.19$, with a total return of 5219.29%
(10.35% annualized).
Scott Burns US Couch Potato To CAD Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 39.06$, with a total return of 3806.14% (9.51% annualized).
Scott Burns US Couch Potato To CAD Portfolio: an investment of 1$, since January 1985, now would be worth 39.06$, with a total return of 3806.14% (9.51% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | US Couch Potato To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.77 | 9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.80 | 7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -10.11 | -7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -10.11 | -7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 3* | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.01 | 8.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.54 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.72 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 3.37 | 2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.98 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.07 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | US Couch Potato To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.36 | 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.28 | 5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.35 | -10.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.35 | -10.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 27 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.59 | 7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.76 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.02 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.44 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.98 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.62 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | US Couch Potato To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.23 | 8.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.41 | 6.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -18.35 | -10.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -18.35 | -10.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 27 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.32 | 7.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.75 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.01 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.08 | 2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.90 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.56 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | US Couch Potato To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.08 | 8.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 6.83 | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.21 | -15.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 138 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.21 | -15.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 138 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 142 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 10.61 | 7.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.64 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 10.76 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.86 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | US Couch Potato To CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Scott Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 80% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 20% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.35 | 9.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.71 | 6.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -33.21 | -16.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 138 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.21 | -15.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 138 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 142 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 11.10 | 8.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.65 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.88 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.93 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.31 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | US Couch Potato To CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.21 | 138 | Sep 2000 Feb 2012 |
|||
| -18.35 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -15.45 | 48 | Feb 2007 Jan 2011 |
|||
| -12.91 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -11.28 | 23 | Apr 2002 Feb 2004 |
|||
| -10.55 | 18 | Jan 2022 Jun 2023 |
|||
| -10.11 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
| -10.07 | 4 | Aug 1998 Nov 1998 |
|||
| -8.76 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -8.50 | 18 | Jun 2005 Nov 2006 |
|||
| -8.19 | 12 | Jun 2004 May 2005 |
|||
| -7.87 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
| -7.06 | 7 | May 2017 Nov 2017 |
|||
| -6.79 | 4 | Aug 2015 Nov 2015 |
|||
| -6.58 | 7 | Jan 2016 Jul 2016 |
|||
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | US Couch Potato To CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -33.21 | 138 | Sep 2000 Feb 2012 |
|||
| -24.65 | 23 | Sep 1987 Jul 1989 |
|||
| -18.35 | 24 | Jan 2022 Dec 2023 |
|||
| -16.67 | 21 | Sep 1987 May 1989 |
|||
| -15.45 | 48 | Feb 2007 Jan 2011 |
|||
| -12.91 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -12.21 | 9 | Jun 1990 Feb 1991 |
|||
| -11.28 | 23 | Apr 2002 Feb 2004 |
|||
| -10.55 | 18 | Jan 2022 Jun 2023 |
|||
| -10.11 | 3* | Feb 2025 In progress |
|||
| -10.07 | 4 | Aug 1998 Nov 1998 |
|||
| -8.76 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -8.50 | 18 | Jun 2005 Nov 2006 |
|||
| -8.19 | 8 | Jun 1990 Jan 1991 |
|||
| -8.19 | 12 | Jun 2004 May 2005 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 30 April 2025 (~40 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
Canada Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| US Stocks/Bonds 80/20 To CAD Bond Hedged | US Couch Potato To CAD | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-7.07 | -10.11 | -5.04 | -7.87 |
| 2024 |
27.03 | -2.78 | 23.67 | -0.99 |
| 2023 |
19.75 | -4.80 | 12.90 | -2.24 |
| 2022 |
-14.17 | -18.35 | -5.87 | -10.55 |
| 2021 |
19.21 | -3.72 | 14.70 | -2.44 |
| 2020 |
15.90 | -12.91 | 13.50 | -5.38 |
| 2019 |
20.62 | -4.35 | 13.55 | -1.76 |
| 2018 |
1.63 | -8.76 | 4.62 | -4.22 |
| 2017 |
11.19 | -4.16 | 4.75 | -7.06 |
| 2016 |
7.02 | -5.78 | 4.95 | -6.58 |
| 2015 |
13.99 | -6.79 | 17.16 | -4.12 |
| 2014 |
20.83 | -0.36 | 18.94 | -0.41 |
| 2013 |
34.08 | -0.62 | 20.48 | -1.17 |
| 2012 |
11.41 | -2.48 | 8.45 | -0.58 |
| 2011 |
4.27 | -7.01 | 9.52 | -1.43 |
| 2010 |
10.29 | -6.92 | 5.94 | -1.92 |
| 2009 |
9.85 | -11.64 | 2.81 | -6.78 |
| 2008 |
-16.90 | -18.11 | -0.46 | -7.37 |
| 2007 |
-6.70 | -9.22 | -7.08 | -13.20 |
| 2006 |
13.40 | -6.49 | 8.26 | -6.83 |
| 2005 |
2.50 | -4.92 | 0.89 | -5.14 |
| 2004 |
4.66 | -6.56 | 2.52 | -8.19 |
| 2003 |
7.37 | -7.64 | -1.56 | -7.08 |
| 2002 |
-15.38 | -20.74 | -3.12 | -7.89 |
| 2001 |
-2.64 | -14.36 | 4.44 | -4.50 |
| 2000 |
-3.78 | -9.39 | 7.32 | -2.71 |
| 1999 |
13.31 | -4.86 | 3.62 | -4.34 |
| 1998 |
27.17 | -10.07 | 24.48 | -3.73 |
| 1997 |
30.66 | -2.94 | 27.07 | -2.24 |
| 1996 |
17.71 | -4.46 | 11.67 | -1.98 |
| 1995 |
29.54 | -0.51 | 25.93 | -1.32 |
| 1994 |
4.27 | -3.85 | 2.67 | -5.28 |
| 1993 |
14.22 | -1.30 | 17.68 | -0.51 |
| 1992 |
18.20 | -1.51 | 19.83 | -1.29 |
| 1991 |
29.49 | -3.82 | 25.04 | -2.80 |
| 1990 |
-1.90 | -12.21 | 1.18 | -8.19 |
| 1989 |
23.15 | -2.20 | 18.56 | -0.64 |
| 1988 |
8.16 | -4.01 | 2.69 | -5.04 |
| 1987 |
-2.01 | -24.65 | -4.87 | -16.67 |
| 1986 |
14.32 | -6.60 | 15.02 | -5.47 |
| 1985 |
36.09 | -2.81 | 36.13 | -1.51 |
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