Simulation Settings
Period: September 2005 - April 2025 (~20 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Stocks/Bonds 40/60 ESG Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.61$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.89%
Yearly Return
8.07%
Std Deviation
-19.76%
Max Drawdown
30months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.19$
Final Capital
April 2025
April 2025
1.77%
Yearly Return
8.07%
Std Deviation
-25.14%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
3.25$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.18%
Yearly Return
8.04%
Std Deviation
-22.88%
Max Drawdown
16months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
2.00$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.58%
Yearly Return
8.04%
Std Deviation
-25.14%
Max Drawdown
44months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.86$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.40%
Yearly Return
10.82%
Std Deviation
-17.80%
Max Drawdown
26months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.37$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.22%
Yearly Return
10.82%
Std Deviation
-22.45%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
3.51$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.59%
Yearly Return
11.34%
Std Deviation
-39.73%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
September 2005
September 2005
2.15$
Final Capital
April 2025
April 2025
3.97%
Yearly Return
11.34%
Std Deviation
-40.72%
Max Drawdown
62months
Recovery Period
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Stocks/Bonds 40/60 ESG Portfolio obtained a 6.18% compound annual return, with a 8.04% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -22.88% that required 16 months to be recovered.
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio obtained a 6.59% compound annual return, with a 11.34% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -39.73% that required 39 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 40.00 |
ESGV
|
Vanguard ESG U.S. Stock ETF |
| 60.00 |
NUBD
|
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 17.50 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 14.00 |
VV
|
Vanguard Large-Cap |
| 10.50 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 7.00 |
VNQ
|
Vanguard Real Estate |
| 4.90 |
EFV
|
iShares MSCI EAFE Value |
| 3.50 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 3.50 |
IJR
|
iShares Core S&P Small-Cap |
| 3.50 |
VGK
|
Vanguard FTSE Europe |
| 3.50 |
VPL
|
Vanguard FTSE Pacific |
| 18.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 12.00 |
TIP
|
iShares TIPS Bond |
| 2.10 |
GLTR
|
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 September 2005 - 30 April 2025 (~20 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~20Y) |
|||
|
|
Stocks/Bonds 40/60 ESG
-- Market Benchmark |
-1.03 | 0.02 | 0.63 | 9.80 | 5.48 | 4.89 | 6.18 | |
|
|
Sheltered Sam 70/30
Bill Bernstein |
0.20 | -0.88 | -0.13 | 9.27 | 9.16 | 6.40 | 6.59 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Stocks/Bonds 40/60 ESG Portfolio: an investment of 1$, since May 2015,
now would be worth 1.61$, with a total return of 61.26%
(4.89% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.86$, with a total return of 85.87% (6.40% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 1.86$, with a total return of 85.87% (6.40% annualized).
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Stocks/Bonds 40/60 ESG Portfolio: an investment of 1$, since September 2005,
now would be worth 3.25$, with a total return of 225.36%
(6.18% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since September 2005, now would be worth 3.51$, with a total return of 250.89% (6.59% annualized).
Bill Bernstein Sheltered Sam 70/30 Portfolio: an investment of 1$, since September 2005, now would be worth 3.51$, with a total return of 250.89% (6.59% annualized).
Loading data
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 September 2005 - 30 April 2025 (~20 years)
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| Stocks/Bonds 40/60 ESG | Sheltered Sam 70/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 67.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 9.80 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.57 | 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -2.85 | -3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -2.85 | -3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 6.69 | 8.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.75 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.98 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.33 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.47 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 3.44 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 ESG | Sheltered Sam 70/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 67.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.48 | 9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.90 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.76 | -17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.76 | -17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 9.67 | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.30 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.41 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 8.03 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.57 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.28 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 ESG | Sheltered Sam 70/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 67.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.89 | 6.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 1.77 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -19.76 | -17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.76 | -17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 39 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.07 | 10.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.39 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.53 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.92 | 4.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.61 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.25 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stocks/Bonds 40/60 ESG | Sheltered Sam 70/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Bill Bernstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 40% | 67.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 60% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 6.18 | 6.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 3.58 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -22.88 | -39.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 16 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -19.76 | -39.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 43 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.04 | 11.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.78 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.61 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.77 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.27 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 September 2005 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 September 2005 - 30 April 2025 (~20 years)
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| Stocks/Bonds 40/60 ESG | Sheltered Sam 70/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -19.76 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.80 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -9.24 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.28 | 13 | Jun 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.33 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -6.32 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.47 | 11 | Jun 2015 Apr 2016 |
|||
| -4.14 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
| -3.82 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
| -3.68 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
| -3.24 | 3 | Apr 2024 Jun 2024 |
|||
| -2.92 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
| -2.85 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
| -2.83 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
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| Stocks/Bonds 40/60 ESG | Sheltered Sam 70/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -39.73 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -22.88 | 16 | Jun 2008 Sep 2009 |
|||
| -19.76 | 30 | Jan 2022 Jun 2024 |
|||
| -17.80 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -13.47 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -10.14 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -9.24 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.28 | 13 | Jun 2015 Jun 2016 |
|||
| -6.33 | 4 | Feb 2020 May 2020 |
|||
| -6.32 | 14 | Feb 2018 Mar 2019 |
|||
| -5.47 | 11 | Jun 2015 Apr 2016 |
|||
| -5.42 | 5 | Apr 2012 Aug 2012 |
|||
| -4.31 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -4.14 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 September 2005 - 30 April 2025 (~20 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Stocks/Bonds 40/60 ESG | Sheltered Sam 70/30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-1.03 | -2.62 | 0.20 | -2.56 |
| 2024 |
10.66 | -3.60 | 9.69 | -3.82 |
| 2023 |
15.57 | -6.71 | 12.01 | -7.88 |
| 2022 |
-17.35 | -19.76 | -11.08 | -17.80 |
| 2021 |
9.16 | -2.92 | 16.83 | -2.82 |
| 2020 |
14.57 | -6.33 | 7.39 | -17.14 |
| 2019 |
18.28 | -1.73 | 19.18 | -4.14 |
| 2018 |
-6.08 | -6.32 | -5.89 | -9.24 |
| 2017 |
7.47 | -0.35 | 13.05 | -0.08 |
| 2016 |
6.31 | -1.90 | 11.18 | -3.19 |
| 2015 |
0.50 | -4.93 | -1.94 | -7.16 |
| 2014 |
6.76 | -2.34 | 6.76 | -2.99 |
| 2013 |
14.40 | -1.89 | 16.94 | -2.46 |
| 2012 |
12.12 | -2.80 | 12.52 | -5.42 |
| 2011 |
0.56 | -10.14 | 0.50 | -13.47 |
| 2010 |
12.75 | -4.31 | 13.77 | -8.97 |
| 2009 |
25.96 | -6.89 | 21.02 | -16.33 |
| 2008 |
-16.02 | -20.60 | -24.68 | -28.02 |
| 2007 |
7.63 | -0.87 | 4.59 | -4.37 |
| 2006 |
9.42 | -1.28 | 16.71 | -2.69 |
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