Simulation Settings
Period: March 2010 - April 2025 (~15 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Roger Gibson Talmud Portfolio 2x Leveraged
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
2.12$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.81%
Yearly Return
22.06%
Std Deviation
-44.36%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
1.57$
Final Capital
April 2025
April 2025
4.60%
Yearly Return
22.06%
Std Deviation
-49.20%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
6.14$
Final Capital
April 2025
April 2025
12.71%
Yearly Return
20.43%
Std Deviation
-44.36%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
4.17$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.88%
Yearly Return
20.43%
Std Deviation
-49.20%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
2.83$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.98%
Yearly Return
19.57%
Std Deviation
-39.53%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 2015
May 2015
2.09$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.67%
Yearly Return
19.57%
Std Deviation
-42.70%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
8.08$
Final Capital
April 2025
April 2025
14.77%
Yearly Return
17.69%
Std Deviation
-39.53%
Max Drawdown
32months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
March 2010
March 2010
5.49$
Final Capital
April 2025
April 2025
11.89%
Yearly Return
17.69%
Std Deviation
-42.70%
Max Drawdown
40months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Roger Gibson Talmud Portfolio 2x Leveraged obtained a 12.71% compound annual return, with a 20.43% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -44.36% which has been ongoing for 40 months and is still in progress.
As of April 2025, over the analyzed timeframe, the Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged Portfolio obtained a 14.77% compound annual return, with a 17.69% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -39.53% that required 32 months to be recovered.
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Table of contents
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 33.34 |
SSO
|
ProShares Ultra S&P 500 |
| 33.33 |
URE
|
ProShares Ultra Real Estate |
| 33.33 |
UST
|
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 60.00 |
SSO
|
ProShares Ultra S&P 500 |
| 40.00 |
UST
|
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 March 2010 - 30 April 2025 (~15 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | MAX (~15Y) |
|||
|
|
Talmud Portfolio 2x Leveraged
Roger Gibson |
-1.72 | -1.80 | -3.78 | 19.15 | 7.61 | 7.81 | 12.71 | |
|
|
Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged
-- Market Benchmark |
-5.37 | -1.47 | -2.66 | 15.52 | 10.76 | 10.98 | 14.77 | |
| Return over 1 year are annualized. | |||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Roger Gibson Talmud Portfolio 2x Leveraged: an investment of 1$, since May 2015,
now would be worth 2.12$, with a total return of 112.13%
(7.81% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 2.83$, with a total return of 183.38% (10.98% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged Portfolio: an investment of 1$, since May 2015, now would be worth 2.83$, with a total return of 183.38% (10.98% annualized).
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Roger Gibson Talmud Portfolio 2x Leveraged: an investment of 1$, since March 2010,
now would be worth 6.14$, with a total return of 513.79%
(12.71% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged Portfolio: an investment of 1$, since March 2010, now would be worth 8.08$, with a total return of 708.33% (14.77% annualized).
Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged Portfolio: an investment of 1$, since March 2010, now would be worth 8.08$, with a total return of 708.33% (14.77% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 March 2010 - 30 April 2025 (~15 years)
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| Talmud Portfolio 2x Leveraged | Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Roger Gibson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 66.67% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33.33% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 19.15 | 15.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 16.73 | 13.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -10.45 | -10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -10.45 | -10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 9* | 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 18.47 | 15.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.78 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.97 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 5.20 | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.04 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 1.83 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Talmud Portfolio 2x Leveraged | Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Roger Gibson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 66.67% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33.33% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.61 | 10.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.95 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -44.36 | -39.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40* | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -44.36 | -39.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40* | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 47* | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 25.40 | 22.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.20 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.27 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 23.38 | 17.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.30 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.17 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Talmud Portfolio 2x Leveraged | Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Roger Gibson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 66.67% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33.33% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.81 | 10.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.60 | 7.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -44.36 | -39.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40* | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -44.36 | -39.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40* | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 54 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 22.06 | 19.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.27 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.37 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 17.29 | 12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.35 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Talmud Portfolio 2x Leveraged | Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Roger Gibson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 66.67% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 33.33% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.71 | 14.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 9.88 | 11.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -44.36 | -39.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40* | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -44.36 | -39.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 40* | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 54 | 40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 20.43 | 17.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.57 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.76 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 14.35 | 10.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.62 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.29 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 March 2010 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 March 2010 - 30 April 2025 (~15 years)
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| Talmud Portfolio 2x Leveraged | Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -44.36 | 40* | Jan 2022 In progress |
|||
| -39.53 | 32 | Jan 2022 Aug 2024 |
|||
| -25.50 | 11 | Feb 2020 Dec 2020 |
|||
| -18.11 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -15.62 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -14.56 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -11.50 | 10 | Aug 2016 May 2017 |
|||
| -10.05 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
| -9.46 | 10 | Jun 2015 Mar 2016 |
|||
| -9.19 | 7 | Feb 2018 Aug 2018 |
|||
| -8.28 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
| -8.27 | 3 | Sep 2020 Nov 2020 |
|||
| -8.09 | 5 | Jun 2015 Oct 2015 |
|||
| -7.81 | 6 | Feb 2018 Jul 2018 |
|||
| -7.42 | 2 | Sep 2021 Oct 2021 |
|||
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| Talmud Portfolio 2x Leveraged | Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -44.36 | 40* | Jan 2022 In progress |
|||
| -39.53 | 32 | Jan 2022 Aug 2024 |
|||
| -25.50 | 11 | Feb 2020 Dec 2020 |
|||
| -18.11 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -16.87 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -15.62 | 8 | Sep 2018 Apr 2019 |
|||
| -14.56 | 7 | Sep 2018 Mar 2019 |
|||
| -13.21 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -12.34 | 9 | May 2013 Jan 2014 |
|||
| -11.64 | 5 | May 2010 Sep 2010 |
|||
| -11.50 | 10 | Aug 2016 May 2017 |
|||
| -11.21 | 8 | Jun 2011 Jan 2012 |
|||
| -11.02 | 14 | Feb 2015 Mar 2016 |
|||
| -10.05 | 5* | Dec 2024 In progress |
|||
| -9.46 | 10 | Jun 2015 Mar 2016 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 March 2010 - 30 April 2025 (~15 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Talmud Portfolio 2x Leveraged | Stocks/Bonds 60/40 2x Leveraged | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
-1.72 | -7.10 | -5.37 | -7.99 |
| 2024 |
12.55 | -10.58 | 23.62 | -7.91 |
| 2023 |
19.46 | -18.58 | 28.05 | -16.05 |
| 2022 |
-39.60 | -42.70 | -35.46 | -39.53 |
| 2021 |
46.68 | -8.28 | 33.12 | -7.42 |
| 2020 |
4.10 | -25.50 | 20.45 | -18.11 |
| 2019 |
44.89 | -3.27 | 43.41 | -6.52 |
| 2018 |
-9.85 | -14.56 | -9.21 | -15.62 |
| 2017 |
21.37 | -0.99 | 27.89 | 0.00 |
| 2016 |
10.82 | -11.50 | 13.14 | -4.20 |
| 2015 |
0.17 | -11.02 | 0.05 | -9.46 |
| 2014 |
33.69 | -6.02 | 22.38 | -2.67 |
| 2013 |
19.08 | -12.34 | 37.26 | -5.13 |
| 2012 |
24.83 | -5.45 | 21.30 | -5.28 |
| 2011 |
9.95 | -16.87 | 10.55 | -11.21 |
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