Simulation Settings
Period: January 1976 - April 2025 (~49 years)
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Consolidated Returns as of 30 April 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
11.41$
Final Capital
April 2025
April 2025
8.45%
Yearly Return
15.78%
Std Deviation
-54.55%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
5.42$
Final Capital
April 2025
April 2025
5.79%
Yearly Return
15.78%
Std Deviation
-55.30%
Max Drawdown
71months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
180.52$
Final Capital
April 2025
April 2025
11.11%
Yearly Return
15.50%
Std Deviation
-54.55%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
31.39$
Final Capital
April 2025
April 2025
7.24%
Yearly Return
15.50%
Std Deviation
-55.30%
Max Drawdown
71months
Recovery Period
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
14.38$
Final Capital
April 2025
April 2025
9.29%
Yearly Return
12.57%
Std Deviation
-41.09%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
May 1995
May 1995
6.83$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.61%
Yearly Return
12.57%
Std Deviation
-42.07%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
155.66$
Final Capital
April 2025
April 2025
10.77%
Yearly Return
12.60%
Std Deviation
-41.09%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1976
January 1976
27.07$
Final Capital
April 2025
April 2025
6.91%
Yearly Return
12.60%
Std Deviation
-42.07%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio obtained a 8.45% compound annual return, with a 15.78% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -54.55% that required 63 months to be recovered.
As of April 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 80/20 Portfolio obtained a 9.29% compound annual return, with a 12.57% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -41.09% that required 39 months to be recovered.
Disclaimer: The simulations on this website are provided in good faith but should NOT be taken as investment advice. We are not liable for any errors or actions based on this information.
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 34.60 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 27.30 |
EFA
|
iShares MSCI EAFE |
| 15.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 9.20 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 7.50 |
VOE
|
Vanguard Mid-Cap Value |
| 6.40 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Apr 30, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
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| Return (%) as of Apr 30, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (4M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~49Y) |
|||
|
|
Robo Advisor 100 Value Tilt
Betterment |
0.78 | -0.03 | 0.49 | 10.60 | 12.62 | 7.98 | 8.45 | 11.11 | |
|
|
Stocks/Bonds 80/20
-- Market Benchmark |
-3.79 | -0.49 | -1.15 | 10.90 | 11.93 | 9.71 | 9.29 | 10.77 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Apr 30, 2025
Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since May 1995,
now would be worth 11.41$, with a total return of 1041.23%
(8.45% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 14.38$, with a total return of 1338.43% (9.29% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio: an investment of 1$, since May 1995, now would be worth 14.38$, with a total return of 1338.43% (9.29% annualized).
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Betterment Robo Advisor 100 Value Tilt Portfolio: an investment of 1$, since January 1976,
now would be worth 180.52$, with a total return of 17951.54%
(11.11% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 155.66$, with a total return of 15465.96% (10.77% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio: an investment of 1$, since January 1976, now would be worth 155.66$, with a total return of 15465.96% (10.77% annualized).
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Portfolio Metrics as of Apr 30, 2025
The following metrics, updated as of 30 April 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 May 2024 - 30 April 2025 (1 year)
Period: 1 May 2020 - 30 April 2025 (5 years)
Period: 1 May 2015 - 30 April 2025 (10 years)
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.60 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 8.36 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.76 | -6.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.76 | -6.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 5* | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 7* | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 8.84 | 9.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.86 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.72 | 2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.20 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 2.82 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2024 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.62 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.74 | 7.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.17 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.17 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.07 | 13.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.67 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.93 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.46 | 8.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.84 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.52 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2020 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 7.98 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 4.76 | 6.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -24.17 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -24.17 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 14.98 | 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.56 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.15 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.53 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.33 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 2015 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.45 | 9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 5.79 | 6.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -54.55 | -41.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -54.55 | -33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 118 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.78 | 12.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.39 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.51 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 13.29 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.54 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.15 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 May 1995 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 100% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 11.11 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 7.24 | 6.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -54.55 | -41.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -54.55 | -33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 63 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 118 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 15.50 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.44 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.59 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.07 | 8.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.72 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.20 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1976 - 30 April 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 May 1995 - 30 April 2025 (30 years)
Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Stocks/Bonds 80/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -54.55 | 63 | Nov 2007 Jan 2013 |
|||
| -41.09 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -37.03 | 55 | Apr 2000 Oct 2004 |
|||
| -33.33 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -24.17 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -24.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -22.75 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -20.12 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -16.53 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -14.58 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
|||
| -13.95 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -13.71 | 16 | Jun 2015 Sep 2016 |
|||
| -13.35 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -11.32 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.05 | 12 | Jun 2015 May 2016 |
|||
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Stocks/Bonds 80/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -54.55 | 63 | Nov 2007 Jan 2013 |
|||
| -41.09 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -37.03 | 55 | Apr 2000 Oct 2004 |
|||
| -33.33 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -25.46 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -24.55 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -24.17 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -24.14 | 11 | Jan 2020 Nov 2020 |
|||
| -23.14 | 24 | Dec 1980 Nov 1982 |
|||
| -22.75 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -20.93 | 14 | Jan 1990 Feb 1991 |
|||
| -20.12 | 11 | May 1998 Mar 1999 |
|||
| -16.53 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -14.58 | 21 | Feb 2018 Oct 2019 |
|||
| -13.95 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1976 - 30 April 2025 (~49 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Robo Advisor 100 Value Tilt | Stocks/Bonds 80/20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
0.78 | -2.59 | -3.79 | -6.18 |
| 2024 |
13.15 | -3.76 | 19.32 | -3.99 |
| 2023 |
17.91 | -10.44 | 21.92 | -8.32 |
| 2022 |
-15.26 | -24.17 | -18.23 | -22.75 |
| 2021 |
18.02 | -3.75 | 20.16 | -3.88 |
| 2020 |
12.47 | -24.14 | 18.36 | -16.53 |
| 2019 |
25.35 | -6.47 | 26.30 | -4.97 |
| 2018 |
-10.13 | -14.58 | -4.19 | -11.32 |
| 2017 |
23.37 | 0.00 | 17.68 | 0.00 |
| 2016 |
11.17 | -6.32 | 10.77 | -4.34 |
| 2015 |
-3.25 | -11.66 | 0.40 | -7.05 |
| 2014 |
4.80 | -4.57 | 11.20 | -2.23 |
| 2013 |
25.26 | -2.77 | 26.34 | -2.66 |
| 2012 |
17.46 | -9.49 | 13.79 | -5.21 |
| 2011 |
-5.87 | -21.44 | 2.36 | -13.35 |
| 2010 |
15.28 | -12.96 | 15.18 | -10.23 |
| 2009 |
33.82 | -19.82 | 23.84 | -14.71 |
| 2008 |
-39.26 | -42.29 | -28.21 | -30.13 |
| 2007 |
8.88 | -6.67 | 5.68 | -4.17 |
| 2006 |
21.56 | -4.63 | 13.41 | -2.63 |
| 2005 |
12.96 | -5.00 | 5.53 | -3.41 |
| 2004 |
18.09 | -4.14 | 11.08 | -2.95 |
| 2003 |
38.64 | -5.78 | 25.40 | -3.13 |
| 2002 |
-16.20 | -24.90 | -14.73 | -20.47 |
| 2001 |
-10.62 | -23.72 | -7.09 | -17.69 |
| 2000 |
-8.25 | -13.29 | -6.18 | -12.05 |
| 1999 |
29.44 | -3.30 | 18.90 | -5.12 |
| 1998 |
11.29 | -20.12 | 20.33 | -13.95 |
| 1997 |
15.46 | -6.42 | 26.68 | -3.85 |
| 1996 |
15.79 | -5.24 | 17.49 | -4.78 |
| 1995 |
21.40 | -2.18 | 32.26 | -0.70 |
| 1994 |
-0.71 | -8.30 | -0.67 | -6.95 |
| 1993 |
31.23 | -4.22 | 10.44 | -2.06 |
| 1992 |
2.17 | -4.49 | 8.71 | -2.02 |
| 1991 |
38.61 | -5.51 | 28.96 | -3.69 |
| 1990 |
-12.28 | -20.93 | -3.13 | -12.23 |
| 1989 |
33.54 | -3.73 | 25.22 | -2.00 |
| 1988 |
24.10 | -3.67 | 15.32 | -2.84 |
| 1987 |
2.12 | -25.46 | 2.40 | -24.55 |
| 1986 |
28.15 | -5.66 | 14.68 | -6.76 |
| 1985 |
38.11 | -3.15 | 29.47 | -3.45 |
| 1984 |
6.89 | -6.80 | 4.75 | -7.80 |
| 1983 |
23.93 | -2.67 | 19.17 | -3.09 |
| 1982 |
8.68 | -17.47 | 22.62 | -7.08 |
| 1981 |
-3.48 | -12.17 | -1.44 | -10.81 |
| 1980 |
24.52 | -12.44 | 27.10 | -10.71 |
| 1979 |
19.37 | -7.99 | 20.47 | -6.94 |
| 1978 |
16.43 | -9.58 | 6.99 | -9.83 |
| 1977 |
5.87 | -3.49 | -2.48 | -6.59 |
| 1976 |
20.93 | -3.25 | 23.93 | -1.62 |
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