Simulation Settings
Period: January 1871 - March 2025 (~154 years)
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Consolidated Returns as of 31 March 2025
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
Results
Betterment Robo Advisor 0 Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
2.57$
Final Capital
March 2025
March 2025
3.20%
Yearly Return
1.80%
Std Deviation
-5.86%
Max Drawdown
35months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
1.22$
Final Capital
March 2025
March 2025
0.66%
Yearly Return
1.80%
Std Deviation
-21.91%
Max Drawdown
175months*
Recovery Period
* in progress
* in progress
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
820.98$
Final Capital
March 2025
March 2025
4.45%
Yearly Return
3.52%
Std Deviation
-8.48%
Max Drawdown
13months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
32.04$
Final Capital
March 2025
March 2025
2.27%
Yearly Return
3.52%
Std Deviation
-45.36%
Max Drawdown
154months
Recovery Period
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
14.79$
Final Capital
March 2025
March 2025
9.39%
Yearly Return
12.57%
Std Deviation
-41.09%
Max Drawdown
39months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
April 1995
April 1995
6.99$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.70%
Yearly Return
12.57%
Std Deviation
-42.07%
Max Drawdown
53months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
286.2K$
Final Capital
March 2025
March 2025
8.49%
Yearly Return
13.29%
Std Deviation
-75.27%
Max Drawdown
163months
Recovery Period
1.00$
Initial Capital
January 1871
January 1871
11.2K$
Final Capital
March 2025
March 2025
6.23%
Yearly Return
13.29%
Std Deviation
-68.77%
Max Drawdown
79months
Recovery Period
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Betterment Robo Advisor 0 Portfolio obtained a 3.20% compound annual return, with a 1.80% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -5.86% that required 35 months to be recovered.
As of March 2025, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 80/20 Portfolio obtained a 9.39% compound annual return, with a 12.57% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -41.09% that required 39 months to be recovered.
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Table of contents
Resources & Extras
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Exclusive new asset allocations in EUR and USD
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
Betterment Robo Advisor 0 Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
SHY
|
iShares 1-3 Year Treasury Bond |
| 20.00 |
BSV
|
Vanguard Short-Term Bond |
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio
| Weight (%) |
ETF Ticker |
Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
VTI
|
Vanguard Total Stock Market |
| 20.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Mar 31, 2025
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
RETURN COMPARISON
Period: 1 January 1871 - 31 March 2025 (~154 years)
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| Return (%) as of Mar 31, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (3M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~154Y) |
|||
|
|
Robo Advisor 0
Betterment |
1.63 | 0.45 | 1.44 | 5.35 | 1.03 | 1.41 | 3.20 | 4.45 | |
|
|
Stocks/Bonds 80/20
-- Market Benchmark |
-3.31 | -4.67 | -1.71 | 7.01 | 14.33 | 9.81 | 9.39 | 8.49 | |
| Return over 1 year are annualized. | ||||||||||
Capital Growth as of Mar 31, 2025
Betterment Robo Advisor 0 Portfolio: an investment of 1$, since April 1995,
now would be worth 2.57$, with a total return of 157.33%
(3.20% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 14.79$, with a total return of 1378.51% (9.39% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio: an investment of 1$, since April 1995, now would be worth 14.79$, with a total return of 1378.51% (9.39% annualized).
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Betterment Robo Advisor 0 Portfolio: an investment of 1$, since January 1871,
now would be worth 820.98$, with a total return of 81998.21%
(4.45% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 286198.74$, with a total return of 28619773.63% (8.49% annualized).
Stocks/Bonds 80/20 Portfolio: an investment of 1$, since January 1871, now would be worth 286198.74$, with a total return of 28619773.63% (8.49% annualized).
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Portfolio Metrics as of Mar 31, 2025
The following metrics, updated as of 31 March 2025, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 April 2024 - 31 March 2025 (1 year)
Period: 1 April 2020 - 31 March 2025 (5 years)
Period: 1 April 2015 - 31 March 2025 (10 years)
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 31 March 2025 (~154 years)
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 5.35 | 7.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.89 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -0.71 | -6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -0.71 | -6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawdowns / Negative periods marked with * are in progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.88 | 10.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.24 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.30 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 0.27 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.85 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 7.53 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2024 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.03 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -3.20 | 9.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 2.12 | 14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.67 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.95 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 2.48 | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.49 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.18 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2020 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 1.41 | 9.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | -1.62 | 6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -22.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.71 | 13.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | -0.18 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | -0.25 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.78 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.83 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 2015 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 3.20 | 9.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 0.66 | 6.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -41.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -33.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 1.80 | 12.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.51 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.76 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.06 | 10.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.78 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.55 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 April 1995 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Betterment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 0% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 100% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 4.45 | 8.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted Return (%) | 2.27 | 6.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -8.48 | -75.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 13 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -5.86 | -75.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 35 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 49 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 3.52 | 13.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.13 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.19 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.23 | 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 1.26 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.52 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1871 - 31 March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The first official book of
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with Lazy Portfolios and Passive Investing
with Lazy Portfolios and Passive Investing
Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 April 1995 - 31 March 2025 (30 years)
Period: 1 January 1871 - 31 March 2025 (~154 years)
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -41.09 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -33.33 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -22.75 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -16.53 | 6 | Feb 2020 Jul 2020 |
|||
| -13.95 | 5 | Jul 1998 Nov 1998 |
|||
| -13.35 | 10 | May 2011 Feb 2012 |
|||
| -11.32 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -7.05 | 12 | Jun 2015 May 2016 |
|||
| -6.90 | 5 | Apr 2000 Aug 2000 |
|||
| -6.03 | 4* | Dec 2024 In progress |
|||
| -5.86 | 35 | Aug 2021 Jun 2024 |
|||
| -5.21 | 5 | Apr 2012 Aug 2012 |
|||
| -5.12 | 5 | Jul 1999 Nov 1999 |
|||
| -4.97 | 2 | May 2019 Jun 2019 |
|||
| -4.78 | 4 | Jun 1996 Sep 1996 |
|||
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 80/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -75.27 | 163 | Sep 1929 Mar 1943 |
|||
| -41.09 | 39 | Nov 2007 Jan 2011 |
|||
| -36.88 | 39 | Jan 1973 Mar 1976 |
|||
| -33.33 | 59 | Sep 2000 Jul 2005 |
|||
| -26.75 | 34 | Apr 1876 Jan 1879 |
|||
| -24.55 | 20 | Sep 1987 Apr 1989 |
|||
| -24.50 | 28 | Dec 1968 Mar 1971 |
|||
| -24.11 | 26 | Oct 1906 Nov 1908 |
|||
| -22.75 | 25 | Jan 2022 Jan 2024 |
|||
| -21.68 | 26 | Oct 1902 Nov 1904 |
|||
| -21.64 | 54 | Feb 1893 Jul 1897 |
|||
| -18.38 | 29 | Nov 1919 Mar 1922 |
|||
| -18.32 | 53 | Jul 1881 Nov 1885 |
|||
| -17.66 | 29 | Dec 1916 Apr 1919 |
|||
| -17.65 | 16 | Jan 1962 Apr 1963 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1871 - 31 March 2025 (~154 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Robo Advisor 0 | Stocks/Bonds 80/20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2025 |
1.63 | 0.00 | -3.31 | -5.71 |
| 2024 |
3.89 | -0.71 | 19.32 | -3.99 |
| 2023 |
4.16 | -1.03 | 21.92 | -8.32 |
| 2022 |
-4.20 | -5.09 | -18.23 | -22.75 |
| 2021 |
-0.79 | -0.81 | 20.16 | -3.88 |
| 2020 |
3.37 | -0.09 | 18.36 | -16.53 |
| 2019 |
3.70 | -0.16 | 26.30 | -4.97 |
| 2018 |
1.44 | -0.46 | -4.19 | -11.32 |
| 2017 |
0.45 | -0.54 | 17.68 | 0.00 |
| 2016 |
0.92 | -0.77 | 10.77 | -4.34 |
| 2015 |
0.53 | -0.54 | 0.40 | -7.05 |
| 2014 |
0.63 | -0.29 | 11.20 | -2.23 |
| 2013 |
0.20 | -0.40 | 26.34 | -2.66 |
| 2012 |
0.55 | -0.21 | 13.79 | -5.21 |
| 2011 |
1.74 | -0.27 | 2.36 | -13.35 |
| 2010 |
2.60 | -0.49 | 15.18 | -10.23 |
| 2009 |
0.59 | -0.88 | 23.84 | -14.71 |
| 2008 |
6.99 | -1.21 | -28.21 | -30.13 |
| 2007 |
7.05 | -0.10 | 5.68 | -4.17 |
| 2006 |
4.11 | 0.00 | 13.41 | -2.63 |
| 2005 |
1.66 | -0.35 | 5.53 | -3.41 |
| 2004 |
0.95 | -1.13 | 11.08 | -2.95 |
| 2003 |
2.62 | -0.63 | 25.40 | -3.13 |
| 2002 |
7.46 | -0.78 | -14.73 | -20.47 |
| 2001 |
7.87 | -1.01 | -7.09 | -17.69 |
| 2000 |
8.70 | -0.14 | -6.18 | -12.05 |
| 1999 |
2.14 | -0.84 | 18.90 | -5.12 |
| 1998 |
7.20 | -0.06 | 20.33 | -13.95 |
| 1997 |
6.60 | -0.20 | 26.68 | -3.85 |
| 1996 |
4.47 | -1.05 | 17.49 | -4.78 |
| 1995 |
12.23 | 0.00 | 32.26 | -0.70 |
| 1994 |
-0.40 | -2.22 | -0.67 | -6.95 |
| 1993 |
6.46 | -0.42 | 10.44 | -2.06 |
| 1992 |
6.84 | -1.23 | 8.71 | -2.02 |
| 1991 |
11.81 | 0.00 | 28.96 | -3.69 |
| 1990 |
9.78 | -0.10 | -3.13 | -12.23 |
| 1989 |
11.47 | -0.94 | 25.22 | -2.00 |
| 1988 |
5.93 | -0.32 | 15.32 | -2.84 |
| 1987 |
4.72 | -1.07 | 2.40 | -24.55 |
| 1986 |
10.57 | -0.34 | 14.68 | -6.76 |
| 1985 |
14.05 | -0.52 | 29.47 | -3.45 |
| 1984 |
14.05 | -0.98 | 4.75 | -7.80 |
| 1983 |
8.22 | -0.67 | 19.17 | -3.09 |
| 1982 |
22.41 | -1.29 | 22.62 | -7.08 |
| 1981 |
13.75 | -2.05 | -1.44 | -10.81 |
| 1980 |
8.59 | -5.20 | 27.10 | -10.71 |
| 1979 |
7.87 | -3.31 | 20.47 | -6.94 |
| 1978 |
3.26 | -0.86 | 6.99 | -9.83 |
| 1977 |
3.03 | -1.55 | -2.48 | -6.59 |
| 1976 |
8.68 | -1.91 | 23.93 | -1.62 |
| 1975 |
8.81 | -3.85 | 31.73 | -10.05 |
| 1974 |
6.86 | -2.80 | -21.11 | -27.27 |
| 1973 |
4.57 | -3.07 | -13.65 | -14.55 |
| 1972 |
3.83 | -1.75 | 14.64 | -1.96 |
| 1971 |
7.75 | -8.48 | 16.00 | -6.14 |
| 1970 |
13.86 | -6.76 | 7.28 | -14.57 |
| 1969 |
3.12 | -3.68 | -8.65 | -9.37 |
| 1968 |
4.61 | -4.17 | 11.29 | -4.08 |
| 1967 |
3.48 | -2.64 | 21.80 | -3.81 |
| 1966 |
5.16 | -3.11 | -5.99 | -12.18 |
| 1965 |
2.31 | -1.07 | 11.50 | -3.73 |
| 1964 |
3.89 | -0.04 | 13.90 | -1.08 |
| 1963 |
2.35 | -0.26 | 17.24 | -2.26 |
| 1962 |
4.28 | -0.84 | -6.55 | -17.65 |
| 1961 |
2.44 | -1.62 | 21.82 | -2.35 |
| 1960 |
8.87 | -0.84 | 3.34 | -5.42 |
| 1959 |
1.29 | -2.16 | 9.88 | -4.67 |
| 1958 |
1.45 | -4.65 | 35.29 | -1.18 |
| 1957 |
5.73 | -3.44 | -6.23 | -10.37 |
| 1956 |
1.25 | -1.72 | 6.50 | -6.18 |
| 1955 |
0.20 | -1.28 | 20.42 | -2.50 |
| 1954 |
2.54 | -1.08 | 41.03 | -2.67 |
| 1953 |
3.17 | -3.20 | 1.26 | -6.31 |
| 1952 |
1.89 | -1.78 | 11.34 | -3.17 |
| 1951 |
0.79 | -2.33 | 16.61 | -5.01 |
| 1950 |
0.61 | -0.57 | 24.24 | -4.40 |
| 1949 |
1.93 | -0.55 | 16.85 | -3.37 |
| 1948 |
1.49 | -1.03 | 2.41 | -8.79 |
| 1947 |
0.86 | -2.22 | 2.98 | -5.12 |
| 1946 |
1.06 | -1.42 | -4.87 | -17.16 |
| 1945 |
1.62 | -1.31 | 31.60 | -3.21 |
| 1944 |
1.25 | -0.01 | 17.44 | -1.24 |
| 1943 |
1.59 | -0.16 | 22.81 | -6.71 |
| 1942 |
0.66 | -0.54 | 13.64 | -9.90 |
| 1941 |
1.33 | -2.11 | -7.63 | -10.69 |
| 1940 |
1.49 | -2.58 | -4.87 | -18.76 |
| 1939 |
1.14 | -5.46 | 2.49 | -11.80 |
| 1938 |
2.10 | -0.68 | 23.58 | -20.31 |
| 1937 |
1.05 | -2.45 | -27.51 | -31.04 |
| 1936 |
1.62 | -0.53 | 27.82 | -5.96 |
| 1935 |
1.57 | -1.53 | 37.81 | -7.62 |
| 1934 |
2.99 | -2.75 | 3.30 | -14.20 |
| 1933 |
2.25 | -1.92 | 46.35 | -15.62 |
| 1932 |
7.90 | -2.44 | -4.47 | -35.31 |
| 1931 |
0.58 | -3.85 | -35.71 | -43.75 |
| 1930 |
7.14 | -0.18 | -21.13 | -31.14 |
| 1929 |
5.68 | -1.19 | -8.19 | -28.19 |
| 1928 |
1.48 | -1.06 | 30.76 | -3.44 |
| 1927 |
4.55 | -0.23 | 27.72 | -3.53 |
| 1926 |
4.13 | 0.00 | 10.11 | -7.22 |
| 1925 |
2.62 | -0.39 | 21.26 | -5.26 |
| 1924 |
6.35 | -0.26 | 23.20 | -2.70 |
| 1923 |
4.16 | -0.04 | 5.04 | -10.37 |
| 1922 |
5.06 | -0.82 | 24.33 | -3.61 |
| 1921 |
11.15 | -0.11 | 10.70 | -7.08 |
| 1920 |
3.21 | -2.64 | -11.16 | -12.22 |
| 1919 |
3.91 | -0.46 | 16.14 | -6.23 |
| 1918 |
5.27 | -1.21 | 15.45 | -2.95 |
| 1917 |
1.18 | -2.90 | -15.26 | -15.26 |
| 1916 |
2.73 | -1.04 | 7.17 | -2.83 |
| 1915 |
5.06 | -0.83 | 26.18 | -1.80 |
| 1914 |
6.38 | -0.10 | -3.07 | -15.69 |
| 1913 |
5.50 | -1.77 | -3.04 | -6.45 |
| 1912 |
2.36 | -0.29 | 6.01 | -3.29 |
| 1911 |
4.07 | -0.98 | 3.60 | -7.84 |
| 1910 |
5.46 | -0.14 | -1.92 | -8.66 |
| 1909 |
1.83 | -1.28 | 13.16 | -2.11 |
| 1908 |
10.24 | -0.27 | 33.83 | -2.66 |
| 1907 |
3.42 | -2.59 | -19.45 | -22.50 |
| 1906 |
3.39 | -0.98 | 0.63 | -7.84 |
| 1905 |
1.74 | -2.66 | 17.12 | -4.36 |
| 1904 |
5.98 | -0.22 | 26.86 | -1.84 |
| 1903 |
4.76 | -0.98 | -13.28 | -20.02 |
| 1902 |
2.70 | -4.30 | 6.77 | -6.04 |
| 1901 |
3.21 | -0.94 | 15.88 | -6.66 |
| 1900 |
4.68 | -1.49 | 17.38 | -4.20 |
| 1899 |
0.54 | -2.20 | 2.83 | -7.28 |
| 1898 |
4.36 | -5.88 | 24.31 | -4.46 |
| 1897 |
5.17 | -1.20 | 17.42 | -4.24 |
| 1896 |
5.61 | -3.15 | 3.38 | -10.33 |
| 1895 |
0.36 | -6.35 | 3.97 | -8.19 |
| 1894 |
4.81 | -0.87 | 4.08 | -4.26 |
| 1893 |
7.84 | -1.42 | -14.13 | -21.64 |
| 1892 |
2.52 | -1.07 | 5.29 | -1.86 |
| 1891 |
7.13 | -3.00 | 16.15 | -3.45 |
| 1890 |
3.99 | -1.70 | -4.72 | -10.81 |
| 1889 |
2.76 | -0.62 | 6.12 | -1.97 |
| 1888 |
6.03 | -1.05 | 3.72 | -2.84 |
| 1887 |
4.63 | -1.46 | -0.27 | -7.87 |
| 1886 |
1.78 | -1.19 | 9.69 | -3.72 |
| 1885 |
5.13 | -0.62 | 25.05 | -1.30 |
| 1884 |
5.18 | -2.29 | -9.11 | -11.70 |
| 1883 |
6.15 | -0.73 | -3.56 | -5.29 |
| 1882 |
4.62 | -0.76 | 3.48 | -4.68 |
| 1881 |
3.91 | -2.22 | 0.85 | -8.18 |
| 1880 |
5.33 | -2.00 | 22.26 | -7.02 |
| 1879 |
3.25 | -1.50 | 40.02 | -0.88 |
| 1878 |
6.47 | -0.61 | 14.30 | -0.73 |
| 1877 |
3.83 | -1.64 | -0.16 | -15.24 |
| 1876 |
6.44 | -2.35 | -9.91 | -13.58 |
| 1875 |
4.78 | -3.58 | 5.57 | -2.81 |
| 1874 |
13.97 | -2.36 | 6.48 | -4.60 |
| 1873 |
8.44 | -4.46 | -1.18 | -13.40 |
| 1872 |
5.08 | -2.76 | 9.26 | -2.91 |
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3.54 | -1.78 | 13.02 | -3.74 |
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