Simulation Settings
Period: January 1985 - January 2026 (~41 years)
Consolidated Returns as of 31 January 2026
Initial Amount: 1$
Rebalancing: at every Jan 1st
Currency:
USD
Inflation: US
(Change Settings)
Results
Merrill Lynch Edge Select Aggressive Portfolio
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
12.17$
Final Capital
January 2026
January 2026
8.69%
Yearly Return
13.27%
Std Deviation
-45.65%
Max Drawdown
41months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
5.77$
Final Capital
January 2026
January 2026
6.02%
Yearly Return
13.27%
Std Deviation
-46.54%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
67.75$
Final Capital
January 2026
January 2026
10.81%
Yearly Return
13.18%
Std Deviation
-45.65%
Max Drawdown
41months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
21.92$
Final Capital
January 2026
January 2026
7.80%
Yearly Return
13.18%
Std Deviation
-46.54%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
Stocks/Bonds 80/20 Momentum Portfolio
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
24.26$
Final Capital
January 2026
January 2026
11.21%
Yearly Return
12.60%
Std Deviation
-43.61%
Max Drawdown
52months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
February 1996
February 1996
11.51$
Final Capital
January 2026
January 2026
8.48%
Yearly Return
12.60%
Std Deviation
-44.54%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
129.74$
Final Capital
January 2026
January 2026
12.57%
Yearly Return
12.58%
Std Deviation
-43.61%
Max Drawdown
52months
Recovery Period
1.00$
Invested Capital
January 1985
January 1985
41.97$
Final Capital
January 2026
January 2026
9.52%
Yearly Return
12.58%
Std Deviation
-44.54%
Max Drawdown
63months
Recovery Period
As of January 2026, in the previous 30 Years, the Merrill Lynch Edge Select Aggressive Portfolio obtained a 8.69% compound annual return, with a 13.27% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -45.65% that required 41 months to be recovered.
As of January 2026, in the previous 30 Years, the Stocks/Bonds 80/20 Momentum Portfolio obtained a 11.21% compound annual return, with a 12.60% standard deviation. It suffered a maximum drawdown of -43.61% that required 52 months to be recovered.
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Table of contents
Asset Allocations and ETFs
The compared portfolios have the following asset allocations.
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 29.00 |
VUG
|
Vanguard Growth |
| 21.00 |
VEU
|
Vanguard FTSE All-World ex-US |
| 19.00 |
VTV
|
Vanguard Value |
| 9.00 |
EEM
|
iShares MSCI Emerging Markets |
| 3.00 |
IJS
|
iShares S&P Small-Cap 600 Value |
| 3.00 |
IJT
|
iShares S&P Small-Cap 600 Growth |
| 5.00 |
IEI
|
iShares 3-7 Year Treasury Bond |
| 4.00 |
LQD
|
iShares Investment Grade Corporate Bond |
| 3.00 |
MBB
|
iShares MBS |
| 2.00 |
BIL
|
SPDR Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill |
| 1.00 |
BNDX
|
Vanguard Total International Bond |
| 1.00 |
HYG
|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond |
| Weight (%) |
Ticker | Name |
|---|---|---|
| 80.00 |
MTUM
|
iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr |
| 20.00 |
BND
|
Vanguard Total Bond Market |
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Portfolio Returns as of Jan 31, 2026
Returns are calculated in USD, assuming:
- no fees or capital gain taxes.
- rebalancing: at every Jan 1st.
- dividend reinvestment, when applicable.
Return Comparison
Capital Growth
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Aggressive Merrill Lynch |
1 $ | 12.17 $ | 1 116.63% | 8.69% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 Momentum |
1 $ | 24.26 $ | 2 326.05% | 11.21% |
| Feb 1996 | Jan 2026 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Aggressive Merrill Lynch |
1 $ | 5.77 $ | 477.14% | 6.02% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 Momentum |
1 $ | 11.51 $ | 1 050.85% | 8.48% |
| Feb 1996 | Jan 2026 |
Loading data
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Aggressive Merrill Lynch |
1 $ | 67.75 $ | 6 675.20% | 10.81% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 Momentum |
1 $ | 129.74 $ | 12 873.70% | 12.57% |
| Jan 1985 | Jan 2026 |
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| Initial Amount $ | Final Amount $ | Total Return (%) | Annualized (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edge Select Aggressive Merrill Lynch |
1 $ | 21.92 $ | 2 091.82% | 7.80% |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 Momentum |
1 $ | 41.97 $ | 4 097.07% | 9.52% |
| Jan 1985 | Jan 2026 |
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| Return (%) as of Jan 31, 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD (1M) |
1M | 6M | 1Y | 5Y | 10Y | 30Y | MAX (~41Y) |
|||
|
|
Edge Select Aggressive
Merrill Lynch |
2.79 | 2.79 | 12.10 | 20.12 | 10.33 | 12.02 | 8.69 | 10.81 | |
|
|
Stocks/Bonds 80/20 Momentum
-- Market Benchmark |
1.83 | 1.83 | 5.97 | 15.71 | 8.50 | 12.57 | 11.21 | 12.57 | |
| Returns over 1 year are annualized. | ||||||||||
Portfolio Metrics as of Jan 31, 2026
The following metrics, updated as of 31 January 2026, provide an overview of performance and risk, with the best value in each row highlighted within the table.
METRIC COMPARISON
Period: 1 February 2025 - 31 January 2026 (1 year)
Period: 1 February 2021 - 31 January 2026 (5 years)
Period: 1 February 2016 - 31 January 2026 (10 years)
Period: 1 February 1996 - 31 January 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 January 2026 (~41 years)
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| Edge Select Aggressive | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 84% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 16% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 20.12 | 15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 17.56 | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -3.25 | -5.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -3.25 | -1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 7.27 | 11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 2.20 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 2.99 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 1.22 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 2.77 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 6.19 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2025 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Aggressive | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 84% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 16% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.33 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 5.64 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.81 | -27.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.81 | -27.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.52 | 14.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.57 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.76 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 7.99 | 12.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.83 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.43 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2021 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Aggressive | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 84% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 16% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 12.02 | 12.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 8.53 | 9.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -23.81 | -27.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -23.81 | -27.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 12.58 | 13.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.79 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 1.04 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 6.29 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.96 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.50 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 2016 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Aggressive | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 84% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 16% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 8.69 | 11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 6.02 | 8.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.65 | -43.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.96 | -32.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 56 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 118 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.27 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.49 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.64 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 11.10 | 11.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.65 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.19 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 February 1996 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Edge Select Aggressive | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET ALLOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks | 84% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Income | 16% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Return (%) | 10.81 | 12.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infl. Adjusted (%) | 7.80 | 9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAWDOWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deepest Drawdown Depth (%) | -45.65 | -43.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 41 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Drawdown Depth (%) | -33.96 | -32.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start to Recovery (months) | 56 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longest Negative Period (months) | 118 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISK INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Deviation (%) | 13.18 | 12.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortino Ratio | 0.76 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulcer Index | 9.87 | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Standard Deviation | 0.82 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio: Return / Deepest Drawdown | 0.24 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics calculated over the period 1 January 1985 - 31 January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Drawdowns
A drawdown refers to the decline in value from a relative peak value to a relative trough. A maximum drawdown is the maximum observed loss from a peak to a trough of a portfolio before a new peak is attained.
DRAWDOWN COMPARISON
Period: 1 February 1996 - 31 January 2026 (30 years)
Period: 1 January 1985 - 31 January 2026 (~41 years)
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| Edge Select Aggressive | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -45.65 | 41 | Nov 2007 Mar 2011 |
|||
| -43.61 | 52 | Nov 2007 Feb 2012 |
|||
| -33.96 | 56 | Apr 2000 Nov 2004 |
|||
| -32.75 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -27.23 | 32 | Nov 2021 Jun 2024 |
|||
| -23.81 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -17.64 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -16.85 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -14.33 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -13.97 | 7 | May 1998 Nov 1998 |
|||
| -12.46 | 9 | Oct 2018 Jun 2019 |
|||
| -11.27 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
| -10.51 | 14 | Jun 2015 Jul 2016 |
|||
| -9.24 | 3 | Aug 1998 Oct 1998 |
|||
| -7.41 | 6 | Apr 2012 Sep 2012 |
|||
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| Edge Select Aggressive | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
Drawdown (%) |
Recovery (#Months) |
From To |
| -45.65 | 41 | Nov 2007 Mar 2011 |
|||
| -43.61 | 52 | Nov 2007 Feb 2012 |
|||
| -33.96 | 56 | Apr 2000 Nov 2004 |
|||
| -32.75 | 52 | Sep 2000 Dec 2004 |
|||
| -27.23 | 32 | Nov 2021 Jun 2024 |
|||
| -25.63 | 21 | Sep 1987 May 1989 |
|||
| -23.81 | 26 | Jan 2022 Feb 2024 |
|||
| -22.86 | 17 | Sep 1987 Jan 1989 |
|||
| -17.64 | 7 | Jan 2020 Jul 2020 |
|||
| -16.85 | 11 | May 2011 Mar 2012 |
|||
| -15.96 | 7 | Aug 1990 Feb 1991 |
|||
| -14.33 | 5 | Feb 2020 Jun 2020 |
|||
| -13.97 | 7 | May 1998 Nov 1998 |
|||
| -12.46 | 9 | Oct 2018 Jun 2019 |
|||
| -11.27 | 7 | Oct 2018 Apr 2019 |
|||
Rolling Returns
By selecting the 'Rolling Period', the chart and data will update. To study a different date range, change the Simulation Settings.
You can explore the Rolling Returns for a single portfolio, or check the return differential, by switching on "Head To Head" toggle.
Rolling Returns Comparison
Annualized Rolling Returns Chart
Rolling Returns Chart - Inflation Adjusted
Time Period: 1 January 1985 - 31 January 2026 (~41 years)
Head To Head (Ptf 1 vs Ptf 2):
US Inflation Adjusted:
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Yearly Returns
For each year, the following table provides the return and intra-year drawdown. The highlighted returns represent the highest values for that specific year.
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| Edge Select Aggressive | Stocks/Bonds 80/20 Momentum | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | Return (%) |
Drawdown (%) |
Return (%) |
Drawdown (%) |
| 2026 |
2.79 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 2025 |
19.85 | -3.25 | 19.14 | -5.81 |
| 2024 |
15.15 | -3.19 | 26.59 | -4.94 |
| 2023 |
21.47 | -8.85 | 8.40 | -5.89 |
| 2022 |
-17.87 | -23.81 | -17.23 | -24.45 |
| 2021 |
15.74 | -3.70 | 10.32 | -3.67 |
| 2020 |
17.62 | -17.64 | 25.42 | -14.33 |
| 2019 |
24.61 | -5.32 | 23.57 | -1.46 |
| 2018 |
-6.88 | -11.27 | -1.35 | -12.46 |
| 2017 |
21.70 | 0.00 | 30.71 | 0.00 |
| 2016 |
9.21 | -4.97 | 4.51 | -3.62 |
| 2015 |
-1.81 | -9.34 | 7.25 | -6.22 |
| 2014 |
6.27 | -3.59 | 12.86 | -3.39 |
| 2013 |
20.62 | -2.29 | 27.24 | -2.48 |
| 2012 |
15.28 | -7.41 | 12.58 | -5.19 |
| 2011 |
-2.72 | -16.85 | 6.33 | -10.88 |
| 2010 |
14.37 | -10.38 | 15.66 | -9.31 |
| 2009 |
30.72 | -15.46 | 14.68 | -16.18 |
| 2008 |
-32.45 | -35.23 | -31.40 | -32.66 |
| 2007 |
10.67 | -4.82 | 15.50 | -1.97 |
| 2006 |
16.89 | -3.81 | 9.30 | -2.94 |
| 2005 |
9.86 | -4.16 | 15.79 | -1.04 |
| 2004 |
13.59 | -3.69 | 14.21 | -2.13 |
| 2003 |
30.43 | -3.69 | 21.59 | -3.04 |
| 2002 |
-14.01 | -20.65 | -8.17 | -17.08 |
| 2001 |
-9.00 | -19.93 | -12.19 | -20.18 |
| 2000 |
-8.67 | -12.07 | -5.41 | -9.70 |
| 1999 |
23.19 | -2.88 | 32.18 | -1.61 |
| 1998 |
18.05 | -13.97 | 40.72 | -9.24 |
| 1997 |
17.27 | -6.20 | 31.37 | -4.22 |
| 1996 |
15.00 | -3.98 | 24.58 | -3.09 |
| 1995 |
23.68 | -0.91 | 37.49 | 0.00 |
| 1994 |
0.50 | -7.08 | -1.40 | -6.80 |
| 1993 |
21.88 | -3.14 | 12.52 | -1.57 |
| 1992 |
3.09 | -3.48 | 4.88 | -2.94 |
| 1991 |
34.86 | -4.62 | 32.57 | -3.31 |
| 1990 |
-6.03 | -15.96 | 2.93 | -10.02 |
| 1989 |
30.19 | -2.36 | 36.94 | -1.39 |
| 1988 |
18.97 | -3.56 | 7.13 | -4.35 |
| 1987 |
4.52 | -22.86 | 2.18 | -25.63 |
| 1986 |
25.81 | -5.82 | 21.18 | -6.69 |
| 1985 |
34.45 | -2.58 | 30.36 | -2.61 |
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